+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Om debiteuren onder te brengen in een debiteurenklasse, als onderdeel van het …
------+54. Om blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen onder te brengen in een …
------+55. Een PD-model kan diverse verschillende methoden voor het rangschikken van de debiteuren of …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Ten behoeve van modelontwikkeling dienen instellingen ervoor te zorgen dat de …
------+57. In het proces van het selecteren van risicodeterminanten en ratingcriteria dienen instellingen …
------+58. Instellingen dienen ervoor te zorgen dat bij het selecteren van risicodeterminanten en …
------+59. Instellingen dienen ervoor te zorgen dat de afnemende betrouwbaarheid van informatie in de …
------+60. Instellingen dienen de risicodeterminanten en ratingcriteria consequent toe te passen, in het …
------+61. Wanneer een significant percentage cliënten gebruik maakt van meerdere faciliteiten van …
------+62. Instellingen dienen te beschikken over duidelijke beleidslijnen die specificeren onder welke …
------+63. Om een interne of externe rating van een derde te kunnen opnemen in een PD-model, dienen …
------+64. Een ratingoverdracht mag de onderbrenging van blootstellingen in blootstellingsklassen …
------+65. De wezenlijke door een derde aan een debiteur verleende contractuele ondersteuning zou gezien …
------+66. Instellingen dienen een passende onderliggende filosofie voor de onderbrenging van debiteuren …
------+67. Instellingen dienen de gekozen ratingfilosofie consequent toe te passen. Instellingen dienen de …
------+68. Wanneer instellingen gebruik maken van verschillende ratingsystemen die worden gekenmerkt door …
------+69. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 170, lid 1, en artikel 170, lid 3, onder c), van …
---+5.3 PD calibration
------+70. Voor de berekening van de jaarlijkse wanbetalingsgraad als gedefinieerd in punt (78) van …
------+71. Uitsluiting van waarnemingen van de berekening van de jaarlijkse wanbetalingsgraad mag alleen …
------+72. Instellingen dienen alle gegevensopschoningen overeenkomstig artikel 32, lid 3, onder b), van …
------+73. Voor de berekening van de jaarlijkse wanbetalingsgraden als bedoeld in punt (78) van artikel 4 …
------+74. Bij het onderbrengen van debiteuren of blootstellingen in klassen of groepen voor de berekening …
------+75. Instellingen zouden de jaarlijkse wanbetalingsgraad ook moeten berekenen voor de …
------+76. Voor de toepassing van de paragrafen 73 tot en met 75 moet een debiteur worden opgenomen in de …
------+77. In elk geval dienen instellingen ervoor te zorgen dat elke in gebreke blijvende debiteur …
------+78. Om een passende benadering van de berekening te kiezen, zoals vereist door paragraaf 80, zouden …
------+79. Het waargenomen gemiddelde van de wanbetalingsgraden (“waargenomen gemiddelde …
------+80. Om de waargenomen gemiddelde wanbetalingsgraad te bereken, op basis van een gedocumenteerde …
------+81. Voor de toepassing van de paragrafen 79 en 80 dienen instellingen de waargenomen gemiddelde …
------+82. Voor het bepalen van de historische waarnemingsperiode als bedoeld in artikel 180, lid 1, onder …
------+83. Om de representativiteit van de historische waarnemingsperiode als bedoeld in paragraaf 82 voor …
------+84. Wanneer de historische waarnemingsperiode als bedoeld in paragraaf 82 representatief is voor …
------+85. Wanneer de historische waarnemingsperiode als bedoeld in paragraaf 82 niet representatief is …
------+86. In het uitzonderlijke geval waarin de gemiddelde wanbetalingsgraad over een lange periode lager …
------+87. Instellingen dienen te beschikken over robuuste en welomschreven processen die zorgen voor een …
------+88. Instellingen dienen de kalibratiesteekproef voor elk kalibratiesegment op te slaan en te …
------+89. Instellingen dienen de kalibratie uit te voeren nadat ze rekening hebben gehouden met mogelijke …
------+90. Het proces van het groeperen van gerangschikte debiteuren of blootstellingen in klassen of …
------+91. Rekening houdend met de beschikbaarheid van gegevens, de structuur van het model en de …
------+92. Om PD-ramingen als bedoeld in paragraaf 91 te bepalen, dient bij de kalibratie te worden …
------+93. Ongeacht welke van de in paragraaf 92 bedoelde benaderingen door instellingen wordt gekozen …
------+94. Om PD-ramingen te bepalen op basis van een mapping naar een externe ratingschaal als bedoeld in …
------+95. Wanneer instellingen PD-ramingen afleiden uit de ramingen van verliezen en LGD's overeenkomstig …
------+96. Om gebruik te maken van directe PD-ramingen voor de berekening van eigenvermogensvereisten …
------+97. Instellingen kunnen blootstellingen die door hetzelfde PD-model worden bestreken opsplitsen in …
------+98. Wanneer scoremethoden worden gebruikt, zouden instellingen ervoor moeten zorgen dat: (a) …
------+99. De kalibratie mag de rangorde van debiteuren of blootstellingen binnen een kalibratiesegment …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|