+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Pro účely zařazování dlužníků do ratingového stupně dlužník a v rámci procesu schvalování úvěrů …
------+54. Pro účely zařazování retailových expozic do stupně nebo seskupení v rámci úvěrového …
------+55. Model PD může obsahovat několik různých metod pro pořadí dlužníků nebo expozic a také různé …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Pro účely vývoje modelu by měly instituce zajistit, že RDS obsahuje rizikové faktory pro vhodné …
------+57. Při procesu výběru rizikových faktorů a ratingových kritérií by instituce měly zvážit širok ou …
------+58. Instituce by měly zajistit, že pro účely výběru rizikových faktorů a ratingových kritérií budou …
------+59. Instituce by měly zajistit, že se snížení spolehlivosti informací v čase, například informací o …
------+60. Instituce by měly při vývoji, kalibraci a aplikaci modelu využívat rizikové faktory a ratingová …
------+61. Pokud existuje výrazný podíl zákazníků využívajících více úvěr ových transakcí stejného typu v …
------+62. Instituce by měly mít jasné zásady ohledně podmínek , za kterých může být rating třetí s trany …
------+63. Aby došlo k zahrnutí interních nebo externích ratingů třetí strany do modelu PD, měly by …
------+64. Přenos ratingu by neměl změnit zařazení expozic do kategorií expozic, ratingových systémů nebo …
------+65. Významnou smluvní podporu poskytovanou dlužníkem třetí straně je třeba vnímat jako omezení …
------+66. Instituce by si měly zvolit vhodnou filozofii, ze které vychází zařazení dlužníků nebo expozic …
------+67. Instituce by měly uplatňovat zvolenou ratingovou filozofii konzistentně po celou dobu. …
------+68. Pokud instituce využívají různé ratingové systémy charakterizované různými ratingovými …
------+69. Aby vyhověly požadavkům čl. 170 odst. 1 a čl. 170 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 a …
---+5.3 PD calibration
------+70. Pro účely výpočtu jednoletého poměru selhání definovaného v bodě 78 čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) …
------+71. Vyloučení pozorování z výpočtu jednoletého poměru selhání by se mělo použít pouze v …
------+72. Instituce by měly s ohledem na výpočet jednoletého poměru selhání zdokumentovat veškeré čištění …
------+73. Pro účely výpočtu jednoletého poměru selhání uvedeného v bodě 78 čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. …
------+74. Při zařazování dlužníků a expozic do stupňů a seskupení pro účely výpočtu jednoletého poměru …
------+75. Instituce by měly vypočítat jednoletý poměr selhání rovněž pro podskupinu dlužníků s jakýmkoli …
------+76. Pro účely odstavců 73 až 75 musí být dlužník zařazen do jmenovatele, případně do čitatele také …
------+77. Instituce by v každém případě měly zajistit, aby byl každý dlužník v selhání započítán do …
------+78. Aby instituce vybraly vhodný postup výpočtu, jak vyžaduje odstavec 80 , měly by vyhodnocovat …
------+79. Pozorova ný průměr jednoletých poměrů selhání („ pozorova ný průměrný poměr selhání“) by se měl …
------+80. Instituce by si měly zvolit vhodný přístup, přičemž se budou rozhodovat mezi přístupem …
------+81. Pro účely odstavců 79 a 80 by instituce měly vypočítat pozorova né průměrné poměry selhání jako …
------+82. Pro účely stanovení historického sledovaného období uvedeného v čl. 180 odst. 1 písm. h) a čl. …
------+83. Pro účely posouzení reprezentativnosti historického sledovaného období uvedeného v odstavci 82 …
------+84. Pokud historické sledované období uvedené v odstavci 82 reprezentuje pravděpodobné rozmezí …
------+85. Pokud historické sledované období uvedené v odstavci 82 nereprezentuje pravděpodobné rozmezí …
------+86. Ve výjimečném případě, kdy je vlivem úpravy provedené v souladu s odstavcem 85 dlouhodobý …
------+87. Instituce by měly mít zavedeny vhodné a dobře definované procesy pro zajištění vhodné kalibrace …
------+88. Instituce by měly uchovat a popsat v dokumentaci mode lu PD kalibrační vzorek související s …
------+89. Instituce by měly provést kalibraci po zohlednění všech odchylek od automatického zařazení …
------+90. Proces seskupování po dle pořadí setříděných dlužníků nebo expozic do stupňů nebo seskupení …
------+91. Instituce by měly vzít v úvahu dostupnost údajů, strukturu modelu a portfolia i obchodní …
------+92. Pro účely stanovení odhadů PD uvedených v odstavci 91 by kalibrace měla zohlednit buď: (a) …
------+93. Bez ohledu na to, který z přístupů uvedených v odstavci 92 si instituce vyberou, by měly …
------+94. Pro účely stanovení odhadů PD na základě mapování na externí ratingovou stupnici, jak uvádí …
------+95. Pokud instituce odvozují odhady PD z odhadů ztrát a LGD v souladu s čl. 161 odst. 2 a čl. 180 …
------+96. Aby využily přímé odhady PD pro výpočet kapitálových požadavků instituce v souladu s čl. 169 …
------+97. Instituce mohou rozdělit expozice, na které se vztahuje stejný model PD, do libovolného …
------+98. Pokud se používají metody bodového ohodnocení, instituce by měly zajistit, že: (a) pokud dojde …
------+99. Kalibrace by neměla ovlivnit pořadí dlužníků nebo expozic v rámci kalibračního segmentu jinak …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|