+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. För att åsätta en gäldenär en riskklass som en del av processen för godkännande av krediter i …
------+54. För att åsätta hushållsexponeringar riskklasser som en del av processen för godkännande av …
------+55. En PD-modell kan innehålla flera olika metoder för att rangordna gäldenärerna och …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Vid utarbetandet av modellen bör instituten se till att referensdata inbegriper värdena för …
------+57. I valet av riskfaktorer och ratingkriterier bör instituten ta hänsyn till en bred uppsättning …
------+58. För att välja ut riskfaktorer och ratingkriterier bör instituten säkerställa att relevanta …
------+59. Instituten bör se till att informationens över tid minskade tillförlitlighet, exempelvis med …
------+60. Instituten bör använda riskfaktorerna och ratingkriterierna konsekvent, särskilt med tanke på …
------+61. Om en betydande andel kunder har flera exponeringar av samma typ inom ramen för ett …
------+62. Instituten bör ha tydliga policyer med villkor för hur kreditvärdering av en tredje part som …
------+63. För att en intern eller extern kreditvärdering av en tredje part ska kunna införlivas i …
------+64. En överföring av kreditvärdering bör inte ändra hur exponeringar åsätts exponeringsklasser …
------+65. Det väsentliga kontraktsstödet som beviljas av en gäldenär till en tredje part bör betraktas …
------+66. Instituten bör välja en lämplig filosofi som grund för riskklassificeringen av gäldenärer eller …
------+67. Instituten bör tillämpa den valda kreditvärderingsfilosofin på ett konsekvent sätt över tid. …
------+68. Om instituten använder olika riskklassificeringssystem med olika kreditvärderingsfilosofier bör …
------+69. För att uppfylla kraven i artikel 170.1 och 170.3 c i förordning (EU) nr 575/2013 och artikel …
---+5.3 PD calibration
------+70. För att beräkna den ettåriga fallissemangsfrekvens som anges i punkt 78 i artikel 4.1 i …
------+71. Uteslutande av observationer från beräkningen av den ettåriga fallissemangskvoten bör endast …
------+72. Instituten bör dokumentera all utrensning av data i enlighet med artikel 32.3 b i den tekniska …
------+73. För att beräkna de ettåriga fallissemangsfrekvenserna som avses i punkt 78 i artikel 4.1 i …
------+74. När gäldenärerna eller exponeringarna hänförs till en riskklass för beräkning av den ettåriga …
------+75. Instituten bör även beräkna den ettåriga fallissemangsfrekvensen för den del av gäldenärerna …
------+76. När det gäller punkterna 73 till 75 bör en gäldenär ingå i nämnaren och i förekommande fall i …
------+77. Vid beräkning av den ettåriga fallissemangsfrekvensen bör instituten se till att varje fallerad …
------+78. För att välja en lämplig beräkningsmetod enligt vad som krävs i punkt 80 bör instituten …
------+79. De observerade genomsnittliga ettåriga fallissemangsfrekvenserna (observerad genomsnittlig …
------+80. Instituten bör välja en lämplig metod för att beräkna den observerade genomsnittliga …
------+81. När det gäller punkterna 79 och 80 bör instituten beräkna de observerade genomsnittliga …
------+82. För att fastställa den historiska observationsperioden som avses i artikel 180.1 h och 180.2 e …
------+83. För att bedöma representativiteten för den historiska observationsperioden som avses i punkt 82 …
------+84. Om den historiska observationsperioden som avses i punkt 82 är representativ för …
------+85. Om den historiska observationsperioden som avses i punkt 82 inte är representativ för …
------+86. I undantagsfall där de långfristiga genomsnittliga fallissemangsfrekvenserna ligger under …
------+87. Instituten bör ha infört sunda och väldefinierade processer för att ombesörja sund kalibrering …
------+88. Som en del av dokumentationen av PD-modellen bör instituten spara och beskriva …
------+89. Instituten bör genomföra kalibreringen efter att ha tagit hänsyn till eventuella avvikelser som …
------+90. Riskklassificeringen av rangordnade gäldenärer eller exponeringar kan göras under …
------+91. Instituten bör ta hänsyn till tillgången på data, modellens uppbyggnad samt de krav portföljen …
------+92. För att fastställa de PD-estimat som avses i punkt 91 bör kalibreringen avse något av följande …
------+93. Oavsett vilken av metoderna som anges i punkt 92 som instituten väljer bör de bedöma den valda …
------+94. För att bestämma PD-skattningar på grundval av en mappning till en extern skala för …
------+95. Om instituten härleder PD-skattningar från estimaten av förluster och LGD-värden i enlighet med …
------+96. För att använda direkta PD-estimat för beräkning av kapitalbaskrav i enlighet med artikel 169.3 …
------+97. Instituten kan dela upp exponeringar som omfattas av samma PD-modell i så många olika …
------+98. Om poängsättningsmetoder används bör instituten säkerställa följande: (a) Om det görs en …
------+99. Kalibreringen bör inte påverka rangordningen av gäldenärer eller exponeringar inom ett …

5 PD estimation

5 PD estimation

1. Översikt

,
5.1 General requirements specific to PD estimation

5.1 General requirements specific to PD estimation
5.2 Model development in PD estimation

5.2.1 Data requirements specific for model development
5.3 PD calibration

5.3.1 Data requirements for the calculation of observed default rates

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/