+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. I forbindelse med allokering af låntagere i en låntagerratingklasse som led i …
------+54. I forbindelse med allokering af detaileksponeringer i en ratingklasse eller en pulje som led i …
------+55. En PD-model kan også indeholde flere forskellige metoder til rangordning af låntagerne eller …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. I forbindelse med modeludvikling bør institutterne sikre, at referencedatasættet (RDS) …
------+57. I processen med at vælge risikofaktorer og ratingkriterier bør institutterne tage en bred vifte …
------+58. Institutterne bør i forbindelse med valg af risikofaktorer og ratingkriterier sikre, at de …
------+59. Institutterne bør sikre, at den faldende pålidelighed af oplysninger over tid, f.eks. af …
------+60. Institutterne bør anvende risikofaktorerne og ratingkriterierne konsistent, især med hensyn til …
------+61. Når der er en betydelig andel af kunder, som anvender flere faciliteter af samme type, inden …
------+62. Institutterne bør have klare politikker, der specificerer de betingelser, under hvilke ratingen …
------+63. Institutterne bør sikre følgende, for at interne eller eksterne ratings af en tredjepart kan …
------+64. En ratingoverførsel bør ikke ændre allokering af eksponeringer i eksponeringsklasser …
------+65. Den væsentlige kontraktmæssige støtte, som ydes af en låntager til en tredjepart, bør anses som …
------+66. Institutterne bør vælge en passende filosofi, der ligger til grund for allokeringen af …
------+67. Institutterne bør anvende den valgte ratingfilosofi konsistent over tid. Institutterne bør …
------+68. Når institutterne anvender forskellige ratingsystemer, der er kendetegnet ved forskellige …
------+69. For at overholde kravene i artikel 170, stk. 1, og artikel 170, stk. 3, litra c), i forordning …
---+5.3 PD calibration
------+70. I forbindelse med beregning af den etårige misligholdelsesrate (også benævnt …
------+71. Udeladelse af observationer fra den etårige misligholdelsesrateberegning bør kun finde sted i …
------+72. Institutterne bør dokumentere al datarensning i overensstemmelse med artikel 32, stk. 3, litra …
------+73. I forbindelse med beregning af den etårige misligholdelsesrate (også benævnt …
------+74. Når låntagerne eller eksponeringerne fordeles i ratingklasser eller puljer i forbindelse med …
------+75. Institutterne bør også beregne den etårige misligholdelsesrate for den del af låntagerne med en …
------+76. I forbindelse med punkt 73 til 75 skal en låntager også indbefattes i nævneren og, når det er …
------+77. I hvert tilfælde bør Institutterne sikre, at hver låntager, der har misligholdt, kun tælles med …
------+78. Med henblik på at vælge en passende beregningsmetode som krævet i punkt 80 bør institutterne …
------+79. De observerede gennemsnitlige etårige misligholdelsesrater ("observeret gennemsnitlig …
------+80. Institutterne bør vælge mellem en passende metode baseret på overlappende eller …
------+81. I forbindelse med punkt 79 og 80 bør institutterne beregne de observerede gennemsnitlige …
------+82. I forbindelse med fastlæggelse af den historiske observationsperiode omtalt i artikel 180, stk. …
------+83. I forbindelse med vurdering af den i punkt 82 omtalte historiske observationsperiodes …
------+84. Når den historiske observationsperiode omtalt i punkt 82 er repræsentativ for …
------+85. Når den historiske observationsperiode omtalt i punkt 82 ikke er repræsentativ for …
------+86. I det undtagelsestilfælde, hvor den langsigtede gennemsnitlige misligholdelsesrate ligger under …
------+87. Institutterne bør have forsvarlige og veldefinerede procedurer på plads, som sikrer forsvarlig …
------+88. I dokumentationen til PD-modellen bør institutterne opbevare og beskrive kalibreringsprøven …
------+89. Institutterne bør gennemføre kalibreringen efter hensyntagen til alle tilsidesættelser, der …
------+90. Proceduren for gruppering af rangordnede låntagere eller eksponeringer i ratingklasser eller …
------+91. Under hensyntagen til tilgængeligheden af data, modellens og porteføljens struktur samt …
------+92. I forbindelse med fastlæggelse af PD-estimaterne omtalt i punkt 91 bør kalibreringen tage højde …
------+93. Uanset hvilken nævnt metode i punkt 92 institutterne vælger, bør de vurdere den valgte …
------+94. I forbindelse med fastlæggelse af PD-estimater baseret på en konvertering til en ekstern …
------+95. Når institutterne afleder PD-estimater af estimaterne af tab og tab givet misligholdelse (LGD) …
------+96. For at anvende direkte PD-estimater til beregningen af kapitalgrundlagskrav i overensstemmelse …
------+97. Institutterne kan opdele eksponeringer, der er omfattet af den samme PD-model, i så mange …
------+98. Når der anvendes scoremetoder, bør institutterne sikre, at (a) når der er en ændring i den …
------+99. Kalibreringen bør ikke påvirke rangordningen af låntagere eller eksponeringer inden for et …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|