+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Za namen razvrščanja dolžnikov v bonitetne razrede dolžnikov v okviru procesa odobritve posla v …
------+54. Za namen razvrščanja izpostavljenosti na drobno v bonitetne razrede ali skupine v okviru …
------+55. Model PD lahko vsebuje več različnih metod za rangiranje dolžnikov ali izpostavljenosti in več …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Za namen razvoja modela bi morale institucije zagotoviti, da RDS vsebuje vrednosti dejavnikov …
------+57. V okviru postopka izbire dejavnikov tveganja in bonitetnih meril bi morale institucije …
------+58. Institucije bi morale zagotoviti, da se za namen izbire dejavnikov tveganja in bonitetnih meril …
------+59. Institucije bi morale zagotoviti, da je skozi obdobje v oceni PD primerno upošteva postopno …
------+60. Institucije bi morale pri razvoju, umeritvi ter uporabi modela dejavnike tveganja in bonitetna …
------+61. Kadar ima pomemben delež strank v obravnavanem bonitetnem sistemu za izpostavljenosti na drobno …
------+62. Institucije bi morale imeti jasno opredeljena pravila o pogojih, pod katerimi lahko pri …
------+63. Da bi institucije vključile notranjo ali zunanjo bonitetno oceno tretje osebe v model PD, bi …
------+64. S prenosom bonitetne ocene se ne bi smela spremeniti razvrstitev izpostavljenosti v kategorije …
------+65. Pomembna pogodben o urejena zaveza dolžnika v korist tretji osebi bi se morala šteti kot …
------+66. Institucije bi morale izbrati primerno filozofijo, na kateri bo temeljilo razvrščanje dolžnikov …
------+67. Institucije bi morale izbrano bonitetno filozofijo vseskozi izvajati dosledno. Institucije bi …
------+68. Kadar institucije uporabljajo različne bonitetne sisteme, ki temeljijo na različnih bonitetnih …
------+69. Da bi institucije izpolnjevale zahteve iz člena 170(1) in člena 170(3)(c) Uredbe (EU) št. …
---+5.3 PD calibration
------+70. Za namen izračuna enoletne stopnje neplačil, opredeljene v točki (78) člena 4(1) Uredbe (EU) …
------+71. Opazovanja bi bilo treba iz izračuna enoletne stopnje neplačil izključiti samo v naslednjih …
------+72. Institucije bi morale v skladu s č lenom 32(3)(b) RTS o metodologiji ocenjevanja IRB …
------+73. Za namen izračuna enoletne stopnje neplačil iz točke (78) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 …
------+74. Institucije bi morale pri razvrščanju dolžnikov ali izpostavljenosti v bonitetne razrede ali …
------+75. Institucije bi morale izračunati enoletno stopnjo neplačil tudi za podniz dolžnikov s katero …
------+76. Za namene odstavkov 73 – 75 mora biti dolžnik vključen v imenovalec in po potrebi v števec , in …
------+77. Institucije bi morale v vsakem primeru zagotoviti, da se vsak neplačnik v števcu in imenovalcu …
------+78. Da bi institucije izbrale primeren pristop za izračun, kot zahteva odstavek 80, bi morale vsaj …
------+79. Ugotovljeno povprečje enoletnih stopenj neplačil („ugotovljena povprečna stopnja neplačil“) b i …
------+80. Institucije bi morale za izračun ugotovljene povprečne stopnje neplačil na podlagi …
------+81. Za namen odstavkov 79 in 80 bi morale institucije izračunati ugotovljene povprečne stopnje …
------+82. Za namen določitve preteklega obdobja opazovanja iz člena 180(1)(h) in člena 180(2)(e) Uredbe …
------+83. Za namen ocenjevanja reprezentativnosti preteklega obdobja opazovanja iz odstavka 82 za …
------+84. Kadar je preteklo obdobje opazovanja iz odstavka 82 reprezentativno za verjetni variacijski …
------+85. Kadar preteklo obdobje opazovanja iz odstavka 82 ni reprezentativno za verjetni variacijski …
------+86. V izjemnem primeru, ko je dolgoročna povprečna stopnja neplačil zaradi morebitne prilagoditve v …
------+87. Institucije bi morale imeti vzpostavljene zanesljive in jasno opredeljene procese , s katerimi …
------+88. Institucije bi morale umeritveni vzorec, povezan z vsakim umeritvenim segmentom, shraniti in …
------+89. Institucije bi morale umeritev opraviti za tem, ko upoštevajo morebitne p rilagoditve …
------+90. Proces združevanj a rangiranih dolžnikov ali izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine …
------+91. Institucije bi morale ob upoštevanju razpoložljivosti podatkov, strukture modela in portfelja …
------+92. Za namen določitve ocen PD iz odstavka 91 bi se morala pri umeritvi upoštevati: (a) dolgoročna …
------+93. Institucije bi morale ne glede na to, kateri pristop iz odstavka 92 izberejo, oceniti možni …
------+94. Za namen določitve ocen PD, ki temeljijo na vzporejanju z zunanjo bonitetno lestvico iz …
------+95. Kadar institucije v skladu s členom 161(2) in členom 180(2)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013 …
------+96. Da bi institucije v skladu s členom 169(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za izračun kapitalskih …
------+97. Institucije lahko izpostavljenosti, pokrite z istim model om PD, razdelijo med toliko različnih …
------+98. Kadar institucije uporabljajo metode točkovanja, bi morale zagotoviti naslednje: (a) kadar …
------+99. Umeritev ne bi smela vplivati na razvrstitev dolžnikov ali izpostavljenosti znotraj …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|