+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Instytucje powinny zapewnić, aby konieczne zmiany MO zostały wprowadzone w odpowiednim terminie.
------+54. W celu zaklasyfikowania dłużników do klasy dłużników w ramach procesu przyznawania kredytu …
------+55. W celu zaklasyfikowania ekspozycji detalicznych do klasy lub puli w ramach procesu przyznawania …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Model PD może zawierać kilka różnych metod określania stopnia uprzywilejowania dłużnika lub …
------+57. W celu opracowania modelu instytucje powinny zapewnić, aby ZDO zawierał wartości czynników …
------+58. W procesie wyboru czynników ryzyka i kryteriów ratingowych instytucje powinny uwzględnić …
------+59. Instytucje powinny zapewnić, aby w celu dokonania wyboru czynników ryzyka i kryteriów …
------+60. Instytucje powinny zapewnić, aby zmniejszenie wiarygodności informacji z czasem, na przykład …
------+61. Instytucje powinny stale korzystać z czynników ryzyka i kryteriów ratingowych, w szczególności …
------+62. W przypadku gdy istnieje znaczny odsetek klientów korzystających z różnych instrumentów tego …
------+63. Instytucje powinny posiadać jasną politykę określającą warunki, zgodnie z którymi rating osoby …
------+64. Aby ratingi wewnętrzne lub zewnętrzne osoby trzeciej zostały włączone do modelu PD, instytucje …
------+65. Przekazanie ratingu nie powinno spowodować zmiany klasyfikacji ekspozycji do kategorii …
------+66. Istotne umowne wsparcie udzielone przez dłużnika osobie trzeciej powinno być traktowane jako …
------+67. Instytucje powinny wybrać odpowiednią filozofię będącą podstawą klasyfikowania dłużników lub …
------+68. Instytucje powinny konsekwentnie stosować wybraną filozofię ratingu przez dany okres czasu. …
------+69. W przypadku gdy instytucje korzystają z różnych systemów ratingowych charakteryzujących się …
---+5.3 PD calibration
------+70. Aby spełnić wymogi art. 170 ust. 1 i ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz art. …
------+71. Do celów obliczenia jednorocznego współczynnika niewykonania zobowiązania określonego w art. 4 …
------+72. Nieuwzględnienie obserwacji przy obliczaniu jednorocznego współczynnika niewykonania …
------+73. Instytucje powinny dokumentować każdy przypadek czyszczenie danych zgodnie z art. 32 ust. 3 …
------+74. W celu obliczenia jednorocznego współczynnika niewykonania zobowiązana, o którym mowa w art. 4 …
------+75. Klasyfikując dłużników i ekspozycje do klas i pul w celu obliczenia jednorocznego współczynnika …
------+76. Instytucje powinny obliczać jednoroczny współczynnik niewykonania zobowiązania również dla …
------+77. Do celów ust. od 73 do 75 dłużnik musi być ujęty w mianowniku oraz, w stosownych przypadkach …
------+78. W każdym przypadku instytucje powinny zapewnić, aby każdy dłużnik nie wykonujący zobowiązania …
------+79. Aby wybrać odpowiednią metodę obliczenia wymaganą zgodnie z ust. 80, instytucje powinny oceniać …
------+80. Obserwowana średnia jednorocznych współczynników niewykonania zobowiązania („obserwowany średni …
------+81. Instytucje powinny wybrać odpowiednią metodę pomiędzy metodą opartą na pokrywaniu się i metodą …
------+82. Do celów ust. 79 i 80 instytucje powinny obliczać obserwowane średnie współczynniki …
------+83. W celu określenia okresu obserwacji historycznej, o której mowa w art. 180 ust.1 lit. h) oraz …
------+84. W celu dokonania oceny reprezentatywności okresu obserwacji historycznej, o którym mowa w ust. …
------+85. W przypadku gdy okres obserwacji historycznej, o którym mowa w ust. 82, jest reprezentatywny …
------+86. W przypadku gdy okres obserwacji historycznej, o którym mowa w ust. 82, nie jest …
------+87. W wyjątkowym przypadku, w którym długoterminowy średni współczynnik niewykonania zobowiązania …
------+88. Instytucje powinny posiadać wdrożone właściwe, dobrze określone procedury, które zapewnią …
------+89. Instytucje powinny przechowywać i opisywać w dokumentacji dotyczącej modelu PD próbę kalibracji …
------+90. Instytucje powinny dokonywać kalibracji po uwzględnieniu wszelkich zmian dokonanych w …
------+91. Podczas kalibracji można przeprowadzić proces grupowania dłużników lub ekspozycji z określonymi …
------+92. Uwzględniając dostępność danych, strukturę modelu i portfela jak również wymogi działalności …
------+93. W celu określenia oszacowań PD, o których mowa w ust. 91, kalibracja powinna uwzględnić albo …
------+94. Bez względu na to, którą z metod wymienionych w ust. 92 instytucje wybiorą, powinny one dokonać …
------+95. W celu określenia oszacowań PD w oparciu o przyporządkowanie do zewnętrznej skali ratingowej …
------+96. W przypadku gdy instytucje ustalają oszacowania PD na podstawie oszacowań strat i LGS zgodnie z …
------+97. Aby skorzystać z bezpośrednich oszacowań PD do obliczenia wymogów dotyczących funduszy własnych …
------+98. Instytucje mogą podzielić ekspozycje objęte tym samym modelem PD na tyle różnych segmentów …
------+99. W przypadku korzystania z metod określania wyników, instytucje powinny zapewnić, że: (a) w …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|