+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Na účel zaradenia dlžníkov do stupňa dlžníkov v rámci procesu schválenia úveru podľa článku 172 …
------+54. Na účel zaradenia retailových expozícií do stupňa alebo skupiny v rámci procesu schválenia …
------+55. Model PD môže obsahovať niekoľko rôznych metód zoraďovania dlžníkov alebo expozícií, ako aj …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Na účel vývoja modelu by inštitúcie mali zabezpečiť, aby RDS obsahoval hodnoty rizikových …
------+57. V procese výberu rizikových faktorov a ratingových kritérií by inštitúcie mali zvážiť široký …
------+58. Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby sa vykonali konzultácie s príslušnými expertmi z obchodných …
------+59. Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby bol pokles spoľahlivosti informá cií v priebehu času …
------+60. Inštitúcie by mali používať rizikové faktory a ratingové kritériá jednotne, najmä so zreteľom …
------+61. Ak významný podiel zákazníkov používa viacero facilít rovnakého druhu v rámci posudzovaného …
------+62. Inštitúcie by mali mať jasné politiky stanovujúce podmienky, za ktorých sa môže v posúdení …
------+63. Na to, aby boli interné alebo externé ratingy tretej strany zapracované do modelu PD, by …
------+64. Prenos ratingu by nemal zmeniť zaradenie expozícií do tried expozícií, ratingových systémov …
------+65. Významná zmluvná podpora poskytnutá od dlžníka tretej strane by mala byť vnímaná ako oslabujúca …
------+66. Inštitúcie by si mali zvoliť vhodnú filozofiu zaraďovania dlžníkov alebo expozícií do stupňov …
------+67. Inštitúcie by mali zvolenú ratingovú filozofiu uplatňovať jednotne v priebehu času. Inštitúcie …
------+68. Ak inštitúcie používajú rôzne ratingové systémy charakterizované odlišnými ratingovými …
------+69. S cieľom dodržať požiadavky článku 170 ods. 1 a článku 170 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. …
---+5.3 PD calibration
------+70. Na účely výpočtu jednoročnej miery zlyhania vymedzenej v článku 4 ods. 1 bode 78 nariadenia …
------+71. Vylúčenie pozorovaní z výpočtu jednoročnej miery zlyhania by sa malo uskutočniť len v týchto …
------+72. Inštitúcie by mali zaznamenať všetky čistenia údajov v súlade s článkom 32 ods. 3 písm. b) RTS …
------+73. Na účel výpočtu jednoročnej miery zlyhania uvedenej v článku 4 ods. 1 bode 78 nariadenia (EÚ) …
------+74. Pri zaraďovaní dlžníkov alebo expozícií do stupňov alebo skupín na účel výpočtu jednoročnej …
------+75. Inštitúcie by mali počítať jednoročnú mieru zlyhania aj pre podsúbor dlžníkov s akýmkoľvek …
------+76. Na účely odsekov 73 až 75 musí byť dlžník zaradený do menovateľa a v prípade relevantnosti do …
------+77. V každom prípade by inštitúcia mala zabezpečiť, aby sa každý dlžník v stave zlyhania počítal …
------+78. S cieľom vybrať vhodný prístup k výpočtu, ako sa vyžaduje odsekom 80 , by inštitúcie mali vy …
------+79. Pozorovaný priemer jednoročn ých mier zlyhania („pozorovaná priemerná miera zlyhania“) by sa …
------+80. Inštitúcie by si mali vybrať vhodný prístup medzi prístupom založenom na prekrývajúcich sa a …
------+81. Na účely odsekov 79 a 80 by inštitúcie mali vypočítať pozorované priemerné miery zlyhania ako …
------+82. Na účely určenia obdobia historického pozorovania uvedeného v článku 180 ods. 1 písm. h) a …
------+83. Na účel posúdenia reprezentatívnosti obdobia historického pozorovania uvedeného v odseku 82 by …
------+84. Ak obdobie historického pozorovania uvedené v odseku 82 je reprezentatívne pre pravdepodobný …
------+85. Ak obdobie historického pozorovania uvedené v odseku 82 nie je reprezentatívne z hľadiska …
------+86. Vo výnimočnom prípade, ak je dlhodobá priemerná miera zlyhania pod priemerom všetkých …
------+87. Inštitúcie by mali mať zavedené riadne a dobre vymedzené procesy, ktorými sa zabezpečuje …
------+88. Inštitúcie by mali uchovávať a opisovať v dokumentácii modelu PD kalibračnú vzorku spojenú s …
------+89. Inštitúcie by mali vykonať kalibráciu po zohľadnení všetkýc h nahradení zmien uplatnených v …
------+90. Proces zoskupovania zoradených dlžníkov alebo expozícií do stupňov alebo skupín, najmä a k …
------+91. Po zohľadnení dostupnosti údajov, štruktúry modelu a por tfólia, ako aj obchodných požiadaviek …
------+92. Na účel určenia odhadov PD uvedených v odseku 91 by sa v kalibrácii mala zvážiť jedna z týchto …
------+93. Bez ohľadu na to, ktorý z prístupov uvedených v odseku 92 si inštitúcie zvolia, mali by posúdiť …
------+94. Na účel určenia odhadov PD založených na mapovaní externej ratingovej stupnice, ako sa uvádza v …
------+95. Ak inštitúcie odvodzujú odhady PD z odhadov strát a LGD v súlade s článkom 161 ods. 2 a článkom …
------+96. Na účel používania priamych odhadov PD na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s …
------+97. Inštitúcie môžu rozdeliť expozície, na ktoré sa vzťahuje rovnaký model PD, do toľkých rôznych …
------+98. Ak sa používajú skóringové metódy, inštitúcie by mali zabezpečiť, že: (a) ak došlo k zmene v …
------+99. Kalibrácia by nemala ovply vniť zoradenie dlžníkov ani expozícií v rámci kalibračného segmentu …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|