+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Para efeitos de afetação dos devedores a um determinado grau no âmbito do processo da aprovação …
------+54. Para efeitos de afetação de posições em risco sobre a carteira de retalho a um grau ou …
------+55. Um modelo PD pode incluir diversos métodos diferentes para ordenar os devedores ou as posições …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Para efeitos do desenvolvimento do modelo, as instituições devem assegurar que o CDR inclui os …
------+57. No processo de seleção dos fatores de risco e dos critérios de notação, as instituições devem …
------+58. As instituições devem assegurar que para efeitos de selecionar os fatores de risco e os …
------+59. As instituições devem assegurar que a diminuição da fiabilidade da informação ao longo do …
------+60. As instituições devem utilizar os fatores de risco e os critérios de notação de forma …
------+61. Caso haja uma percentagem significativa de clientes a utilizarem múltiplas linhas de crédito do …
------+62. As instituições devem dispor de políticas claras que especifiquem as condições ao abrigo das …
------+63. Para que as notações internas ou externas de um terceiro sejam incorporadas num modelo PD, as …
------+64. Uma transferência de notação não deve alterar a afetação de posições em risco a classes de …
------+65. O apoio contratual substancial concedido por um devedor a um terceiro deve ser encarado como …
------+66. As instituições devem escolher uma filosofia apropriada subjacente à afetação de devedores ou …
------+67. As instituições devem aplicar a filosofia de notação escolhida de forma consistente ao longo do …
------+68. Caso as instituições utilizem diferentes sistemas de notação caracterizados por diferentes …
------+69. A fim de cumprir os requisitos do artigo 170.º, n.º 1 e 170.º, n.º 3, alínea c), do Regulamento …
---+5.3 PD calibration
------+70. Para efeitos de calcular a taxa de incumprimento anual definida no ponto (78) do artigo 4.º …
------+71. A exclusão de observações do cálculo da taxa de incumprimento anual deve ser feita apenas nas …
------+72. As instituições devem documentar toda a limpeza de dados em conformidade com o artigo 32.º, n.º …
------+73. Para efeitos de calcular a taxa de incumprimento anual referida no ponto (78) do artigo 4.º …
------+74. Na afetação de devedores ou posições em risco a graus ou categorias para efeitos do cálculo da …
------+75. As instituições devem calcular a taxa de incumprimento anual também para o subconjunto de …
------+76. Para efeitos dos números 73 a 75, um devedor tem de ser incluído no dominador e, quando …
------+77. Em qualquer caso, as instituições devem assegurar que cada devedor em situação de incumprimento …
------+78. A fim de escolher uma abordagem de cálculo apropriada conforme exigido no número 80, as …
------+79. As taxas de incumprimento médias anuais observadas («taxa de incumprimento média observada») …
------+80. As instituições devem escolher uma abordagem apropriada entre uma abordagem baseada na …
------+81. Para efeitos dos números 79 e 80, as instituições devem calcular as taxas de incumprimento …
------+82. Para efeitos de determinar o período histórico de observação referido nos artigos 180.º, n.º 1 …
------+83. Para efeitos de avaliar a representatividade do período histórico de observação referido no …
------+84. Caso o período histórico de observação referido no número 82 seja representativo do intervalo …
------+85. Caso o período histórico de observação referido no número 82 não seja representativo do …
------+86. No caso excecional em que a taxa de incumprimento média a longo prazo seja inferior à média de …
------+87. As instituições devem dispor de processos sólidos e bem definidos que assegurem a calibração …
------+88. As instituições devem armazenar e descrever na documentação do modelo PD a amostra de …
------+89. As instituições devem realizar uma calibração após terem em conta quaisquer derrogações …
------+90. O processo de agrupar devedores ou posições em risco classificados em graus ou categorias …
------+91. Tendo em conta a disponibilidade de dados, a estrutura do modelo e a carteira bem como os …
------+92. Para efeitos de determinar as estimativas de PD referidas no número 91, a calibração deve …
------+93. Independentemente das abordagens referidas no número 92 que as instituições escolham, as …
------+94. Para efeitos de determinar as estimativas de PD com base num mapeamento de uma escala de …
------+95. Caso as instituições deduzam estimativas de PD a partir das estimativas de perdas e LGD em …
------+96. A fim de utilizar estimativas diretas de PD para o cálculo dos requisitos de fundos próprios …
------+97. As instituições podem repartir as posições em risco abrangidas pelo mesmo modelo PD em tantos …
------+98. Caso sejam utilizados métodos de pontuação, as instituições devem assegurar que: (a) caso haja …
------+99. A calibração não deve influenciar a ordenação da notação dos devedores ou posições em risco num …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|