+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. A los efectos de asignar deudores a un grado de deudores como parte del proceso de aprobación …
------+54. A los efectos de asignar las exposiciones minoristas a un grado o conjunto como parte del …
------+55. Un modelo de PD podrá contener varios métodos diferentes para ordenar a los deudores o las …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. A los efectos del desarrollo del modelo, las entidades garantizarán que el RDS contiene los …
------+57. En el proceso de selección de los factores de riesgo y los criterios de rating , las entidades …
------+58. Las entidades se asegurarán de que, para seleccionar los factores de riesgo y los criterios de …
------+59. Las entidades se asegurarán de que la disminución de la fiabilidad de la información a lo largo …
------+60. Las entidades utilizarán de forma coherente los factores de riesgo y los criterios de rating …
------+61. En el caso de que haya una proporción significativa de clientes con varias operaciones del …
------+62. Las entidades tendrán políticas claras que especifiquen las condiciones conforme a las cuales …
------+63. Para que los ratings internos o externos de un tercero sean incorporados al modelo de PD, las …
------+64. Una transferencia de rating no cambiará la asignación de las exposiciones a clases de …
------+65. Un apoyo contractual material prestado por un deudor a un tercero se considerará una reducción …
------+66. Las entidades escogerán una filosofía apropiada para la asignación de deudores o exposiciones a …
------+67. Las entidades aplicarán coherentemente la filosofía del rating elegida a lo largo del tiempo. …
------+68. En el caso de que las entidades usen diferentes sistemas de rating caracterizados por …
------+69. Para poder cumplir con los requisitos del artículo 170, apartado 1, y apartado 3, letra c), del …
---+5.3 PD calibration
------+70. Para poder calcular la tasa de default a un año definida en el artículo 4, apartado 1, punto …
------+71. Solo se excluirán observaciones del cálculo de la tasa de default a un año en las dos …
------+72. Las entidades documentarán todo el proceso de depuración de datos conforme al artículo 32 …
------+73. Para calcular la tasa de default a un año definida en el artículo 4, apartado 1, punto 78), del …
------+74. Al asignar los deudores o las exposiciones a grados o conjuntos para el cálculo de la tasa de …
------+75. Las entidades también calcularán la tasa de default a un año para el subconjunto de deudores …
------+76. A los efectos de los párrafos 73 a 75, un deudor deberá ser incluido en el denominador y, en su …
------+77. En cualquier caso, las entidades garantizarán que cada deudor en default solo se cuente una vez …
------+78. Para poder elegir un método de cálculo adecuado de acuerdo con el párrafo 80, las entidades …
------+79. Las tasas de default a un año medias observadas («tasa de default media observada») se …
------+80. Las entidades elegirán un enfoque adecuado, basado en ventanas de observación anual solapadas o …
------+81. A los efectos de los párrafos 79 y 80, las entidades calcularán las tasas de default medias …
------+82. A los efectos de determinar el periodo histórico de observación con arreglo al artículo 180 …
------+83. A los efectos de valorar la representatividad del periodo histórico de observación con arreglo …
------+84. Cuando el periodo histórico de observación mencionado en el párrafo 82 sea representativo del …
------+85. En el caso de que el periodo histórico de observación mencionado en el párrafo 82 no sea …
------+86. En el caso excepcional de que la tasa de default media a largo plazo esté por debajo de la …
------+87. Las entidades contarán con procesos adecuados y bien definidos que garanticen una calibración …
------+88. Las entidades almacenarán y describirán en la documentación del modelo de PD la muestra de …
------+89. Las entidades llevarán a cabo la calibración después de haber tenido en cuenta cualquier …
------+90. Durante la calibración podrá realizarse el proceso de agrupar en grados o conjuntos los …
------+91. Teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos, la estructura del modelo y la cartera, así …
------+92. A los efectos de determinar las estimaciones de PD a las que se hace referencia en el párrafo …
------+93. Independientemente de cuál de los enfoques mencionados en el párrafo 92 elijan, las entidades …
------+94. A los efectos de determinar las estimaciones de PD basadas en un mapeo con una escala de rating …
------+95. Cuando las entidades obtengan las estimaciones de PD a partir de las estimaciones de pérdidas y …
------+96. Para poder utilizar estimaciones de PD directas para el cálculo de los requerimientos de fondos …
------+97. Las entidades pueden dividir las exposiciones cubiertas por el mismo modelo de PD en tantos …
------+98. Cuando se utilicen métodos de puntuación, las entidades velarán por lo siguiente: (a) cuando …
------+99. La calibración no afectará al orden de los deudores o las exposiciones dentro de un segmento de …
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5 PD estimation
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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