+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. În vederea încadrării debitorilor într - o clasă de rating ale debitorilor în cadrul unui …
------+54. În vederea încadrării expunerilor de tip retail într - o clasă de rating sau grupă de risc în …
------+55. Un model PD poate conține mai multe metode diferite pentru clasificarea debitorilor sau …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. În vederea dez voltării de modele, instituțiile trebuie să se asigure că SDR conține valorile …
------+57. În procesul selectării factorilor de risc și a criteriilor de rating, instituțiile trebuie să …
------+58. Instituțiile trebuie să se asigure că în vederea selectării factorilor de risc și a criteriilor …
------+59. In stituțiile trebuie să se asigure că scăderea fiabilității informațiilor în timp, de exemplu …
------+60. Instituțiile trebuie să folosească în mod consecvent factorii de risc și criteriile de rating …
------+61. În cazul în care există o proporție semnificativă de clienți care folosesc mai multe facilități …
------+62. Instituțiile trebuie să aibă politici clare care să specifice condițiile în care ratingul unei …
------+63. Pentru ca ratingul intern sau extern al unei terțe părți să fie încorporat într -un model PD …
------+64. Un transfer de rating nu trebuie să modifice încadrarea expunerilor în clase de expunere …
------+65. Sprijinul contractual semnificativ acordat de un debitor unei terțe părți trebuie văzut ca …
------+66. Instituțiile trebuie să aleagă o filozofie adecvată care să stea la baza încadrării debitorilor …
------+67. Instituțiile trebuie să aplice filozofia de rating aleasă consecvent în timp. Instituțiile …
------+68. În cazul în c are instituțiile folosesc diferite sisteme de rating caracterizate prin diferite …
------+69. Pentru a se conforma cu cerințele articolului 170 alineatul (1) și ale articolului 170 …
---+5.3 PD calibration
------+70. În vederea calculării ratei de nerambursare pe un an definite la articolul 4 alineatul (1) …
------+71. Excluderea observațiilo r din calcularea ratei de nerambursare anuale trebuie efectuată numai …
------+72. Instituțiile trebuie să formalizeze toate curățările de date potrivit articolului 32 alineatul …
------+73. În vederea calculării ratei de nerambursare pe un an menționată la articolul 4 alineatul (1) …
------+74. La încadrarea debitorilor sau expunerilor în clase de rating sau grupe de risc în vederea …
------+75. Instituțiile trebuie să calculeze rata de nerambursare pe un an pentru subsetul de debitori cu …
------+76. În sensul punctelor 73 - 75, un debitor trebuie inclus în numitor și, unde este cazul, în …
------+77. În orice caz, instituțiile trebuie să se asigure că fiecare debitor aflat în stare de …
------+78. Pentru a alege o abordare adecvată a calculului, potrivit punctului 80 , instituțiile trebuie …
------+79. Media observată a ratelor de nerambursare pe un an („rata de nerambursare medie observată”) …
------+80. Instituțiile trebuie să aleagă abordarea adecvată: fie cea bazată pe suprapunerea, fie cea …
------+81. În sensul punctelor 79 și 80 , instituțiile trebuie să calculeze ratele de nerambursare medii …
------+82. În vederea determinării perioadei de observare istorică menționată la articolul 180 alineatul …
------+83. În vederea evaluării reprezentativității perioadei de observare istorică menționată la punctul …
------+84. În cazul în care perioada de observare istorică menționată la punctul 82 este reprezentativă …
------+85. În cazul în care perioada de observare istorică menționată la punctul 82 nu este reprezentativă …
------+86. În cazul excepțional în care rata de nerambursare medie pe termen lung este sub media tuturor …
------+87. Instituțiile trebuie să aibă implementate procese solide și bine definite, care să asigure o …
------+88. Instituțiile trebuie să stocheze și să descrie în documentația modelului PD eșantionul de …
------+89. Instituțiile trebuie să efectueze calibrarea după ce vor fi luat în considerare orice …
------+90. Procesul de grupare a debitorilor sau expunerilor clasificate în clase de rating sau grupe de …
------+91. Ținând cont de disponibilitatea datelor, de structura modelului și a portofoliului, precum și …
------+92. În vederea determinării estimărilor PD menționate la punctul 91 , calibrarea trebuie să ia în …
------+93. Indiferent pe care dintre abordările menționate la punctul 92 o aleg instituțiile, acestea …
------+94. În vederea determinării estimărilor PD pe baza unei puneri în corespondență cu o scală de …
------+95. În cazul în care instituțiile derivă estimări PD din estimările de pierderi și LGD potrivit …
------+96. Pentru a folosi estimări PD directe pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii potrivit …
------+97. Instituțiile pot împărți expunerile acoperite de același model PD în oricâte segmente de …
------+98. Când folosesc metode de punctare, instituțiile trebuie să se asigure că: (a) dacă există o …
------+99. Calibrarea nu trebuie să influențeze ordinea de clasificare a debitorilor sau expunerilor în …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|