8.2 Human judgement in the application of risk parameters

Institucije mogu koristiti ljudsku prosudbu u primjeni modela u sljedećim slučajevima:

• (a) u primjeni kvalitativnih varijabli upotrijebljenih unutar modela;
• (b) putem korekcija ulaznih paramet ara u procesu dodjeljivanja rejtinga;
• (c) putem korekcija rezultata procesa dodjeljivanja rejtinga.

Institucije trebaju odrediti jasne kriterije za upotrebu kvalitativnih ulaznih parametara modela i trebaju osigurati dosljednu primjenu takvih ulaznih parametara od strane cjelokupnog osoblja i dosljedno raspoređivanje dužnika ili proizvoda koji predstavljaju sličan rizik u istu kategoriju ili skup izloženosti sukladno zahtjevima iz članka 171. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Za potrebe članka 172. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije trebaju odrediti politike i kriterije za primjenu korekcija u procesu dodjeljivanja rejtinga. Te politike trebaju se odnositi na moguće korekcije ulaznih parametara i rezultata takvih procesa i trebaju biti od ređene na konzervativan način tako da raspon konzervativnih korekcija ne bi trebao biti ograničen. Nasuprot tome, raspon potencijalnih smanjenja procjena proizašlih iz modela, bilo putem korekcija ulaznih parametara ili rezultata procesa dodjeljivanja rejtinga, treba biti ograničen. Prilikom primjene korekcija, institucije trebaju uzeti u obzir sve relevantne i ažurne informacije.

Institucije trebaju dokumentirati razmjer i razloge svake korekcije. Kad god je moguće, institucije trebaju odrediti unaprijed d efinirani popis mogućih razloga korekcija iz kojega mogu birati. Institucije isto tako trebaju pohraniti informacije o datumu korekcije i osobi koja ju je izvršila i odobrila.

Institucije trebaju redovito pratiti razinu i razloge korekcija ulaznih parametara i rezultata procesa dodjeljivanja rejtinga. U svojim politikama trebaju odrediti najveću prihvatljivu stopu korekcija za svaki model. U slučaju kršenja tih najviših razina, institucija treba poduzeti odgovarajuće mjere. Stope korekcija trebaju biti određene i praćene na razini kalibracijskog segmenta. Ako postoji velik broj korekcija, institucije trebaju donijeti prikladne mjere kako bi se poboljšao model.

Institucije trebaju redovito analizirati performanse izloženosti kod kojih su izvršene korekcije ulaznih parametara ili rezultata procesa dodjeljivanja rejtinga u skladu s člankom 172. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije trebaju redovito ocjenjivati učinkovitost modela prije i nakon korekcija rezultata procesa dodjeljivanja rejtinga. Ako se ocjenjivanjem zaključi da je upotreba korekcija značajno smanjila sposobnost modela da točno kvantificira parametre rizika („prediktivna snaga modela”), institucije će donijeti odgovarajuće mjere kako bi osigurale ispravnu primjenu korekcija.