8.2 Human judgement in the application of risk parameters

Iestādes var izmantot subjektīvu vērtējumu, piemērojot modeli, šādos gadījumos:

• (a) piemērojot kvalitatīvus mainīgos lielumus, kas izmantoti modelī;
• (b) atkāpjoties no reitinga piešķiršanas procesā ievadītajiem datiem;
• (c) atkāpjoties no reitinga piešķiršanas procesa rezultātiem.

Iestādēm ir jāizstrādā skaidri kritēriji kvalitatīvā modeļa ievades datu izmantošanai, un tām ir jānodrošina, ka šos ievadītos datus konsekventi piemēro visi iesaistītie darbinieki, kā arī jānodrošina to parādnieku vai darījumu konsekvents iedalījums, kuri rada līdzīgu risku tai pašai kategorijai vai portfelim, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 171. panta 1. punkta

• a) apakšpunktā.

Regulas (ES) Nr. 575/2013 172. panta 3. punkta nolūkā iestādēm ir jāizstrādā politikas un kritēriji atkāpju izmantošanai reitinga piešķiršanas procesā. Šīm politikām ir jāatsaucas uz iespējamām atkāpēm no minētā procesa ievades datiem un rezultātiem, un tās jāizstrādā, ievērojot piesardzību, tādā veidā, lai piesardzīgo atkāpju mērogs netiktu ierobežots. Savukārt, ja tiek veiktas atkāpes no reitinga piešķiršanas procesā ievadītajiem datiem vai tā rezultātiem, no modeļa izrietošo aplēšu iespējamo samazinājumu mērogs ir jāierobežo. Piemērojot atkāpes, iestādēm ir jāņem vērā visa būtiskā un jaunākā informācija.

Iestādēm ir jādokumentē katras atkāpes mērogs un loģiskais pamatojums. Ja iespējams, iestādēm ir iepriekš jāizstrādā saraksts ar iespējamajiem atkāpju pamatojumiem, lai būtu no kā izvēlēties. Iestādēm arī ir jāsaglabā informācija par atkāpes datumu un personu, kura to veikusi un apstiprinājusi.

Iestādēm ir regulāri jāuzrauga atkāpju no ievadītajiem datiem un rezultātiem līmenis un pamatojumi reitinga piešķiršanas procesā. Savās politikās tām ir jānorāda maksimālais pieļaujamais atkāpju rādītājs katram modelim. Ja šis maksimālais līmenis tiek pārkāpts, iestādei ir jāveic atbilstoši pasākumi. Atkāpju rādītāji ir jāizstrādā un jāuzrauga kalibrēšanas segmenta līmenī. Ja atkāpju skaits ir ļoti liels, iestādēm ir jāizstrādā atbilstoši pasākumi modeļa uzlabošanai.

Iestādēm ir regulāri jāanalizē to riska darījumu darbība, attiecībā uz kuriem ir veiktas atkāpes no reitinga piešķiršanas procesā ievadītajiem datiem vai rezultātiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 172. panta 3. punktu.

Iestādēm ir regulāri jānovērtē modeļa darbība pirms un pēc atkāpēm no reitinga piešķiršanas procesa rezultātiem. Ja novērtējumā secina, ka atkāpju izmantošana būtiski samazina modeļa spēju precīzi kvantitatīvi izteikt riska parametrus (“modeļa prognozēšanas spēja”), iestādēm ir jāveic atbilstoši pasākumi atkāpju pareizas piemērošanas nodrošināšanai.