8.2 Human judgement in the application of risk parameters

Taikydamos modelį, įstaigos gali remtis žmogaus sprendimu šiais atvejais:

• (a) taikydamos kokybinius modelyje naudojamus kintamuosius;
• (b) peržiūrėdamos reitingų priskyrimo proceso įvesties duomenis;
• (c) peržiūrėdamos reitingų priskyrimo proceso rezultatus.

Įstaigos turėtų nustatyti aiškius kokybinių modelio įvesties duomenų naudojimo kriterijus ir užtikrinti, kad visi atitinkami darbuotojai šiuos įvesties duomenis nuosekliai naudotų, o panašią riziką keliantys įsipareigojantieji asmenys arba priemonės būtų nuosekliai priskiriami tam pačiam rangui arba grupei, kaip to reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 171 straipsnio 1 dalies a punkte.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 172 straipsnio 3 dalį įstaigos turėtų nurodyti reitingų priskyrimo peržiūrų taikymo procesą politiką ir kriterijus. Šioje politikoje reikėtų ne tik nurodyti galimas tokių procesų įvesties duomenų ir rezultatų peržiūras – pati politika taip pat turėtų būti konservatyviai nustatyta taip, kad peržiūrų konservatyvumas nebūtų ribojamas. Priešingai, turėtų būti ribojamas potencialus pagal modelį nustatytų įverčių sumažėjimas dėl reitingų priskyrimo proceso įvesties duomenų arba rezultatų peržiūrų.. Taikydamos peržiūras, įstaigos turėtų atsižvelgti į visą svarbią naujausią informaciją.

Įstaigos turėtų registruoti dokumentuose kiekvienos peržiūros mastą ir pagrindą. Jeigu įmanoma, įstaigos turėtų iš anksto sudaryti galimų priežasčių, kuriomis grindžia peržiūras, sąrašą ir priežastis nurodyti iš jo. Įstaigos taip pat turėtų saugoti informaciją apie peržiūros datą ir asmenį, kuris ją atliko ir patvirtino.

Įstaigos turėtų reguliariai stebėti reitingų priskyrimo proceso įvesties duomenų ir rezultatų peržiūrų lygį ir pagrindimą. Jos savo politikoje turėtų pagal kiekvieną modelį nustatyti didžiausią priimtiną peržiūrų normą. Jeigu šie didžiausi galimi lygiai pažeidžiami, įstaiga turėtų imtis reikiamų priemonių. Peržiūrų mastą reikėtų nurodyti ir stebėti kalibravimo segmento lygmeniu. Jeigu peržiūrų yra daug, įstaigos turėtų imtis reikiamų priemonių ir modelį patobulinti.

Įstaigos turėtų reguliariai analizuoti pozicijų, kuriose reitingų priskyrimo proceso įvesties duomenys arba rezultatai buvo peržiūrėti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 172 straipsnio 3 dalį, rezultatus.

Įstaigos turėtų reguliariai vertinti modelio rezultatus iki ir po reitingų priskyrimo proceso rezultatų peržiūros. Jeigu, atlikus vertinimą, padaroma išvada, kad dėl peržiūrų modelio pajėgumas tiksliai kiekybiškai įvertinti rizikos parametrus reikšmingai sumažėjo (modelio prognozuojamasis pajėgumas), įstaigos turėtų imtis reikiamų priemonių ir užtikrinti, kad peržiūros būtų taikomos tinkamai.