5.1 ASV rizikos valdymo principai

Siekdamos integruoti ASV riziką į visos įstaigos rizikos valdymo sistemą pagal EBI vidaus valdymo gairių 152 dalį, įstaigos turėtų apsvarstyti ASV rizikos, kaip galimo visų tradicinių kategorijų finansinės rizikos, įskaitant kredito, rinkos, operacinės (įskaitant teisminius ginčus), reputacijos, likvidumo, verslo modelio ir koncentracijos riziką, veiksnio vaidmenį.

Įstaigos turėtų įtraukti ASV riziką į savo įprastas rizikos valdymo sistemas ir procesus, užtikrindamos suderinamumą su bendromis veiklos ir rizikos strategijomis, įskaitant planus pagal Direktyvos 2013/36/ES 76 straipsnio 2 dalį, kaip išsamiau nurodyta 6 skirsnyje. Įstaigos turėtų užtikrinti, kad būtų taikomas visiškai integruot as metod as, pagal kurį į ASV riziką būtų tinkamai atsižvelgta ir ji būtų laikoma rizikos valdymo strategijų, politikos ir apribojimų dalimi. Jei įstaigos yra nustačiusios specialias ASV rizikos valdymo priemones, jos turėtų užtikrinti, kad tai atsispindėtų įprastoje rizikos valdymo sistemoje ir būtų į ją įtraukta.

Įstaigos turėtų parengti tvirtą ir patikimą ASV rizikos valdymo ir mažinimo trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiais ir ne mažiau kaip 10 metų ilguoju laikotarpiu metodą, atsižvelgdamos į 19 dalyje išdėstytus principus.

Įstaigos turėtų nustatyti, koks rizikos valdymo ir rizikos mažinimo priemonių derinys labiausiai padėtų to pasiekti, apsvarstydamos įvairias priemones, be kita ko:

• a) bendradarbiavimą su sandorio šalimis siekiant geriau suprasti sandorio šalies rizikos profilį ir užtikrinti suderinamumą su įstaigos priimtina rizika ir strateginiais tikslais, visų pirma:
• i. nustatant sandorio šalių, su kuriomis reikia bendradarbiauti, mastą, atsižvelgiant į reikšmingumo vertinimo ir rizikos vertinimo proceso rezultatus;
• ii. pradedant dialogą su tomis sandorio šalimis, siekiant peržiūrėti jų atsparumą ASV rizikai, atsižvelgiant į toms sandorio šalims įtakos turinčius sektoriaus teisės aktus ir visus jų parengtus pertvarkos planus;
• iii. kai tai aktualu ir įmanoma, teikiant klientams atitinkamą informaciją ir konsultacijas dėl ASV rizikos, su kuria jie susiduria, vertinimo ar mažinimo;
• iv. apsvarstant įvairius su konkrečia sandorio šalimi susijusius veiksmus, pvz., produkto pasiūlymo koregavimą, susitarimą dėl plano ir taisomuosius veiksmus, siekiant paremti pertvarkos veiksmus ir padidinti sandorio šalies atsparumą, arba, kraštutiniu atveju, nutraukti santykius, kai manoma, kad jų tęstinumas yra nesuderinamas su įstaigos planavimu ir norima prisiimti rizika.
• b) finansinių sąlygų (pvz., įskaitant sutartyje nustatytas apsaugos priemones ir taisomąsias priemones), sąlygas (pvz., pradinį terminą) ir (arba) kainodaros koregavimą, remiantis su ASV rizika susijusiais kriterijais ir įstaigos rizikos strategija bei vidaus kapitalo politika;
• c) galimybę atsižvelgti į ASV riziką rengiant sektorių politiką ir nustatant pasaulines, regionines ir sektorines rizikos ribas, pozicijų ribas ir finansinio įsiskolinimo mažinimo strategijas;
• d) skolinimo ir investicijų portfelių diversifikavimą remiantis su ASV rizika susijusiais kriterijais, pvz., ekonomikos sektorių arba geografinių vietovių atžvilgiu;
• e) kitas rizikos valdymo priemones, kurios laikomos tinkamomis atsižvelgiant į įstaigos norimą prisiimti riziką, pavyzdžiui, galimą finansavimo perskirstymą tarp sektorių ir jų viduje pozicijoms, kurios yra atsparesnės ASV rizikai.