+6 LGD estimation
---+6.1 General requirements specific to LGD estimation
------+100. Iestādēm, kuras ir ieguvušas atļauju izmantot pašu veiktas LGD aplēses saskaņā ar Regulas (ES) …
------+101. punkta nosacījumiem, netiek atzīta attiecībā uz vienu darījumu. 101. Lai varētu aplēst LGD …
------+102. Iestādēm ir jāaplēš sava LGD , pamatojoties uz tās zaudējumu un atgūšanas pieredzi, par ko …
------+103. Ja riska darījumiem ar privātpersonu vai MVU un iegādātu komercsabiedrību debitoru parādu …
------+104. LGD modelī var ietvert vairākas atšķirīgas metodes, jo īpaši attiecībā uz dažādiem …
------+105. Iestādēm ir jāspēj pierādīt, ka metodes, ko tās izvēlējušās LGD aplēšanai, ir atbilstošas to …
------+106. Metodēm, ko iestāde izmanto LGD aplēšanai, pieņēmumiem, kas ir šo metožu pamatā, iestādes …
------+107. Lai varētu aplēst LGD , iestādēm ir jāizmanto RDS , kas aptver visas šādas pozīcijas: (a) …
------+108. Iestādēm ir jāiekļauj RDS informācija par atgūšanas procesu rezultātiem, tostarp par atgūtajām …
------+109. RDS ir jāiekļauj vismaz šāda informācija: (a) ar parādnieku saistītie, ar darījumu saistītie …
------+110. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 229. panta 1. punktu iestādes var izmantot dažādas …
------+111. Ja iestādes atvasina LGD aplēses no realizētajiem zaudējumiem un atbilstošām PD aplēsēm …
------+112. Ja apkopotā informācija ir apkopota un tiek uzglabāta, iestādēm ir jāizstrādā piemērota …
------+113. Iestādēm ir jāpierāda, ka tās vāc un uzglabā datubāzēs visu informāciju, kas nepieciešama …
------+114. Iestādēm ir jāveic pamatoti pasākumi, lai varētu atzīt naudas plūsmu avotus un pareizi …
------+115. Iestādēm ir jāatzīst atgūtās summas par tādām, kas izriet no nodrošinājuma visās šādās …
------+116. Iestādēm 115. punkta (b) apakšpunkta nolūkā ir jānosaka pārņemšanas vērtība kā vērtība, par …
------+117. Iestādēm ir jāizvērtē, vai pārņemšanas vērtība atbilstoši raksturo pārņemtā nodrošinājuma …
------+118. Jebkurā gadījumā nodrošinājuma pārņemšana ir jāatzīst pārņemšanas brīdī, un tā nedrīkst …
------+119. Jebkura kredītsaistību pārdošana saskaņā ar 115. punkta (d) apakšpunktu ir jāiekļauj LGD …
------+120. Saskaņā ar 115. punkta (f) apakšpunktu iestādes var noteikt un atzīt jebkura cita veida …
---+6.2 Model development in LGD estimation
------+121. Iestādēm ir jāidentificē un jāanalizē potenciālie risku raksturojošie rādītāji, kas ir būtiski …
------+122. Iestādēm ir jāanalizē risku raksturojošie rādītāji ne tikai saistību neizpildes brīdī, bet arī …
------+123. Iestādēm ir jānosaka vai jāaprēķina risku raksturojošie rādītāji LGD aplēšu piemērošanā tāpat …
------+124. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 170. pantu un 181. panta 1. punkta f) apakšpunktu …
------+125. Ciktāl LGD aplēsēs tiek ņemta vērā nefondētās kredītaizsardzības esamība, iestādēm ir …
------+126. Kā risku raksturojošs rādītājs vai segmentācijas kritērijs iestādēm ir jāņem vērā informācija …
------+127. Nodrošinājumus, kas neatbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta f) apakšpunkta …
------+128. Lai varētu aplēst LGD , iestādes var sagrupēt tos nodrošinājuma veidus, kas ir viendabīgi …
------+129. Pieejai, ko iestādes izstrādā, lai iekļautu nodrošinājumu ietekmi LGD aplēsēs, ir jāatbilst …
------+130. Lai izpildītu prasību, kas noteikta RTS par IRB novērtējuma metodiku 38. pantā, iestādēm ir …
---+6.3 LGD calibration
------+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
---------+131. Lai varētu aplēst LGD , kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta a) …
---------+132. Iestādēm 131. punkta nolūkā ir jāaprēķina ekonomiskie zaudējumi, kas realizēti attiecībā uz šo …
---------+133. Lai varētu aprēķināt ekonomiskos zaudējumus, kas realizēti attiecībā uz riska darījumu saskaņā …
---------+134. Ja saistībā ar saistību neizpildes notikumu notiek atteikšanās no kādas riska darījuma daļas …
---------+135. Attiecībā uz riska darījumiem, kuriem atjauno statusu, kas nav saistīts ar saistību neizpildi …
---------+136. Ja iestādes atver jaunus darījumus, lai pārstrukturēšanas ietvaros vai tehnisku iemeslu dēļ …
------+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
---------+137. Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta i) apakšpunkta nolūkā iestādēm, aprēķinot …
---------+138. Iestādēm ir jāpiemēro 137. punktā minētā pieeja jebkuriem procentiem, kas kapitalizēti …
---------+139. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 182. panta 1. punkta c) apakšpunktu iestādēm, kas …
---------+140. Ja iestādes savās korekcijas pakāpēs iekļauj parādnieka veikto papildu summu izņemšanu pēc …
---------+141. Attiecībā uz riska darījumiem ar privātpersonām un MVU, ja iestādes savās korekcijas pakāpēs …
---------+142. Neatkarīgi no tā, vai iestādes iekļauj turpmākās izņemtās summas savās korekcijas pakāpēs vai …
------+6.3.1.3 Discounting rate
---------+143. Lai varētu aprēķināt ekonomiskos zaudējumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 5. panta 2. …
------+6.3.1.4 Direct and indirect costs
---------+144. Lai varētu aprēķināt realizētos LGD , iestādēm ir jāņem vērā visas būtiskās tiešās un netiešās …
---------+145. Tiešajās izmaksās ir jāiekļauj ārpakalpojumā nodoto piedziņas pakalpojumu izmaksas, tiesāšanās …
---------+146. Netiešajās izmaksās ir jāiekļauj visas izmaksas, kas izriet no iestādes atgūšanas procesu …
------+6.3.2.1 Historical observation period
---------+147. Vēsturiskajam novērošanas periodam ir jābūt iespējami plašam un jāsatur dati no dažādiem …
---------+148. Novērtējot, vai RDS ietver pietiekamu skaitu slēgtu atgūšanas procesu saskaņā ar 147. punkta …
------+6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
---------+149. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta a) apakšpunktu iestādēm ir …
---------+150. Neskarot Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 2. punktu, iestādēm ir jāaprēķina ilgtermiņa …
---------+151. Ja iestādes nepiešķir vienādu nozīmi visiem vēsturiskajiem datiem par riska darījumiem ar …
---------+152. Nosakot svaru saskaņā ar 151. punktu, iestādēm ir jāņem vērā to datu reprezentativitāte, kas …
------+6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
---------+153. Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkā un attiecībā uz visu …
---------+154. Iestādēm ir jāaprēķina konstatētie vidējie LGD katrai darījumu kategorijai vai portfelim un tā …
---------+155. Iestādēm iekšējās politikās ir nepārprotami jānorāda brīdis, kad atgūšanas procesus slēdz. …
---------+156. Iestādēm ir jādefinē atgūšanas procesa maksimālais periods konkrētam riska darījumu veidam no …
---------+157. Lai varētu aprēķināt konstatētos vidējos LGD , iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāatzīst par …
---------+158. Iestādēm ir jāiegūst ilgtermiņa vidējie LGD , koriģējot konstatētos vidējos LGD ar …
---------+159. Aplēsēs, kas minētas 158. punkta (b) apakšpunktā, ir jāievēro šādi principi: (a) lai varētu …
------+6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome
---------+160. Ja iestādes konstatē, ka ir guvušas peļņu no konstatētajām saistību neizpildēm, LGD , kas …
---------+161. Iestādēm ir jāveic kalibrēšana LGD aplēsēm attiecībā uz ilgtermiņa vidējiem LGD , kas …
---------+162. Ja iestādes konstatē īpaši augstas realizēto LGD vērtības, kas tālu pārsniedz 100 %, jo īpaši …
---------+163. Lai izpildītu Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasību LGD …
---------+164. Analizējot datu reprezentativitāti saskaņā ar 4.2.4. daļu, iestādēm ir jāņem vērā ne tikai …
|
6 LGD estimation
6 LGD estimation
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|