+6 LGD estimation
---+6.1 General requirements specific to LGD estimation
------+100. Institute, die gemäß Artikel 143 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Erlaubnis zur …
------+101. In Bezug auf Ausfälle, die für eine einzelne Fazilität erkannt wurden und bei denen der …
------+102. Die Institute sollten ihre eigenen LGD auf der Grundlage ihrer eigenen Verluste und der …
------+103. Wenn die Institute für den Fall von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft und angekauften …
------+104. Ein LGD-Modell kann verschiedene Methoden umfassen, insbesondere in Bezug auf die …
------+105. Die Institute sollten darlegen können, dass die Methoden, die sie für die LGD-Schätzung …
------+106. Die von dem Institut im Rahmen der LGD-Schätzung verwendeten Methoden, die diesen Methoden …
------+107. Für die LGD-Schätzung sollten die Institute einen RDS verwenden, der die folgenden Punkte …
------+108. Die Institute sollten Informationen über die Ergebnisse der Prozesse zur …
------+109. Der RDS sollte mindestens die folgenden Informationen enthalten: (a) Risikomerkmale in Bezug …
------+110. Gemäß Artikel 229 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 können die Institute verschiedene …
------+111. Wenn die Institute LGD-Schätzwerte gemäß Artikel 161 Absatz 2 und Artikel 181 Absatz 2 …
------+112. Wenn aggregierte Informationen erfasst und gespeichert werden, sollten die Institute eine …
------+113. Die Institute sollten darlegen, dass sie alle für die Berechnung von direkten und indirekten …
------+114. Die Institute sollten angemessene Schritte ergreifen, um die Herkünfte der Zahlungsströme zu …
------+115. In den folgenden Situationen sollten die Institute die Rückflüsse als aus der Verwertung von …
------+116. Für die Zwecke von Buchstabe (b) von Absatz 115 sollten die Institute den Wert der …
------+117. Die Institute sollten prüfen, ob der Wert der Wiederinbesitznahme den Wert der wieder in …
------+118. In jedem Fall sollte die Wiederinbesitznahme einer Sicherheit zum Zeitpunkt der …
------+119. Jede Veräußerung von Verbindlichkeiten gemäß Buchstabe (d) des Absatzes 115 sollte auf eine …
------+120. Gemäß Buchstabe (f) des Absatzes 115 können die Institute jede sonstige Form der Verwertung …
---+6.2 Model development in LGD estimation
------+121. Die Institute sollten potenzielle Risikofaktoren, die für ihre besonderen Gegebenheiten und …
------+122. Die Institute sollten die Risikofaktoren nicht nur zum Zeitpunkt des Ausfalls, sondern auch …
------+123. Die Institute sollten die Risikofaktoren im Rahmen der Anwendung der LGD-Schätzwerte auf die …
------+124. Gemäß Artikel 170 und 181 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 können die …
------+125. Soweit im Rahmen der LGD-Schätzwerten das Bestehen von Absicherungen ohne Sicherheitsleistung …
------+126. Die Institute sollten Informationen über die Hauptarten von Sicherheiten, welche im …
------+127. Sicherheiten, welche die Anforderungen gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung …
------+128. Für die LGD-Schätzung können die Institute eine Gruppierung der Arten von Sicherheiten …
------+129. Der von den Instituten entwickelte Ansatz für die Einbeziehung der Wirkung von Sicherheiten in …
------+130. Zur Erfüllung der Anforderung gemäß Artikel 38 der technischen Regulierungsstandards zur …
---+6.3 LGD calibration
------+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
---------+131. Für die Zwecke der LGD-Schätzung gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) …
---------+132. Für die Zwecke von Absatz 131 sollten die Institute den wirtschaftlichen Verlust gemäß Artikel …
---------+133. Für die Berechnung des aus einer Risikoposition realisierten wirtschaftlichen Verlusts gemäß …
---------+134. Wenn im Zusammenhang mit einem Ausfallereignis, zum Zeitpunkt des Ausfalls oder bevor der …
---------+135. Für den Fall von Risikopositionen, denen wieder der Status als nicht ausgefallene …
---------+136. Wenn die Institute neue Fazilitäten einrichten, um im Rahmen einer Restrukturierung oder aus …
------+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
---------+137. Für die Zwecke von Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten …
---------+138. Für den Fall von Zinsen, die vor und nach dem Ausfall in der Erfolgsrechnung des Instituts …
---------+139. Gemäß Artikel 182 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 müssen Institute, die …
---------+140. Wenn die Institute zusätzliche Inanspruchnahmen durch den Schuldner, die nach dem Zeitpunkt …
---------+141. Wenn die Institute für den Fall von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft zusätzliche …
---------+142. Unabhängig davon, ob die Institute die künftigen Inanspruchnahmen in ihren Umrechnungsfaktoren …
------+6.3.1.3 Discounting rate
---------+143. Für die Berechnung des wirtschaftlichen Verlusts gemäß Artikel 5 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. …
------+6.3.1.4 Direct and indirect costs
---------+144. Für die Berechnung der tatsächlichen LGD sollten die Institute alle wesentlichen direkten und …
---------+145. Die direkten Kosten sollten ausgelagerte Inkassodienste, Prozess- und Gerichtskosten, die …
---------+146. Die indirekten Kosten sollten alle Kosten, die sich aus der Durchführung des Prozesses der …
------+6.3.2.1 Historical observation period
---------+147. Der historische Beobachtungszeitraum sollte so weit wie möglich gefasst werden und sollte …
---------+148. Bei der Bewertung, ob der RDS eine ausreichende Anzahl an abgeschlossenen Prozessen der …
------+6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
---------+149. Gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind die Institute …
---------+150. Unbeschadet des Artikels 181 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten die Institute …
---------+151. Wenn die Institute gemäß Artikel 181 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Fall von …
---------+152. Bei der Bestimmung der Gewichtungen gemäß Absatz 151 sollten die Institute die …
------+6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
---------+153. Für die Zwecke von Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten …
---------+154. Die Institute sollten den beobachteten Durchschnitt der LGD für alle Fazilitäts-Ratingstufen …
---------+155. Die Institute sollten den Zeitpunkt des Abschlusses der Prozesses der Sicherheitenverwertung …
---------+156. Die Institute sollten die Höchstdauer der der Prozesse der Sicherheitenverwertung und …
---------+157. Für die Berechnung des beobachteten Durchschnitts der LGD sollten die Institute unverzüglich …
---------+158. Die Institute sollten den langfristigen Durchschnitt der LGD durch eine Anpassung des …
---------+159. Die Schätzung gemäß Absatz 158(b) sollte den folgenden Grundsätzen entsprechen: (a) Für die …
------+6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome
---------+160. Wenn die Institute feststellen, dass sie Gewinne aus ihren Ausfallbeobachtungen realisiert …
---------+161. Die Institute sollten ihre LGD-Schätzungen auf den langfristigen Durchschnitt der LGD, der …
---------+162. Wenn die Institute extrem hohe Werte für die tatsächlichen LGD feststellen, die weit über 100 …
---------+163. Zur Erfüllung der Anforderung gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. …
---------+164. Bei der Analyse der Repräsentativität von Daten gemäß Abschnitt 4.2.4 sollten die Institute …
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6 LGD estimation
6 LGD estimation
1. Übersicht
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
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Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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