+6 LGD estimation
---+6.1 General requirements specific to LGD estimation
------+100. Inštitúcie, ktoré získali povolenie používať vlastné odhad y LGD v súlade s článkom 143 ods. 2 …
------+101. Na účel odhadu LGD pokiaľ ide o zlyhania na jednej facilite, ak čas od okamihu návratu …
------+102. Inštitúcie by mali odhadovať vlastné LGD na základe vlastných zaznamenaných strát a skúseností …
------+103. Ak v prípade retailových expozícií a odkúpených podnikových pohľadávok inštitúcie odvodzujú …
------+104. Model LGD môže obsahovať niekoľko rôznych metód, najmä z dôvodu rôznych typov zabezpečení …
------+105. Inštitúcie by mali vedieť preukázať, že metódy, ktoré si vybrali na účel odhadu LGD, sú vhodné …
------+106. Metódy, ktoré inštitúcia používa pri odhadovaní LGD, predpoklady, na ktorých sú tieto metódy …
------+107. Na účel odhadu LGD by inštitúcie mali používať RDS spĺňajúce všetky tieto položky: (a) všetky …
------+108. Inštitúcie by do RDS mali zahrnúť informácie o výsledkoch procesov realizácie náhrad vrátane …
------+109. RDS by mal obsahovať aspoň tieto informácie: (a) rizikové charakteristiky súvisiace s …
------+110. V súlade s článkom 229 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môžu inštitúcie používať rôzne …
------+111. Ak inštitúcie odvodzujú odha dy LGD z realizovaných strát a príslušných odhadov PD v súlade s …
------+112. Ak sú zhromažďované a uchovávané agregované informácie, inštitúcie by mali vyvinúť vhodnú …
------+113. Inštitúcie by mali preukázať, že zhromažďujú a uchovávajú vo svojich databázach všetky …
------+114. Inštitúcie by mali prijať primerané kroky na rozoznanie zdrojov peňažných tokov a ich náležité …
------+115. Inštitúcie by mali považovať náhrady za pochádzajúce z kolaterál ov vo všetkých týchto …
------+116. Na účel bodu (b) odseku 115 by inštitúcie mali určiť hodnotu zmeny vlastníctva ako hodnotu o …
------+117. Inštitúcie by mali zvážiť, či hodnota zmeny vlastníctva náležite zohľadňuje hodnotu kolaterálu …
------+118. V každom prípade by zmena vlastníctva kolaterálu mala byť zaznamenaná v okamihu zmeny …
------+119. Každý predaj kreditných záväzkov v súlade s bodom (d) odseku 115 by mal byť zaradený do odhadu …
------+120. V súlade s bodom (f) odseku 115 môžu inštitúcie stanoviť a uznať akékoľvek iné formy …
---+6.2 Model development in LGD estimation
------+121. Inštitúcie by mali identifikovať a analyzovať možné rizikové faktory relevantné pre osobitné …
------+122. Inštitúcie by mali analyzovať rizikové faktory nielen v okamihu zlyhania, ale aspoň v rámci …
------+123. Inštitúcie by mali stanoviť alebo vypočítať rizikové faktory v uplatňovaní odhad ov LGD …
------+124. V súlade s článkom 170 a článkom 181 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcie …
------+125. V rozsahu, v ktorom je v odhadoch LGD zohľadnená existencia nefinancovaného kreditného …
------+126. Inštitúcie by mali ako rizikový faktor alebo kritérium segmentácie zohľadniť informácie o …
------+127. Kolaterály, ktoré nespĺňajú požiadavku článku 181 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 …
------+128. Na účel odhadu LGD môžu inštitúcie zoskupovať druhy kolaterálov, ktoré sú homogénne z hľadiska …
------+129. Prístup vyvinutý inštitúciami na zaradenie účinku kolaterálov v odhade LGD by mal spĺňať …
------+130. S cieľom splniť požiadavku článku 38 RTS o metodike posudzovania IRB by inštitúcie mali …
---+6.3 LGD calibration
------+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
---------+131. Na účel odhadu LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by inštitúcie …
---------+132. Na účely odseku 131 by inštitúcie mali vypočítať hospodársku stratu realizovanú z nástroja (t. …
---------+133. Na účel výpočtu hospodárskej straty realizovanej z expozície v súlade s odsekom 132 by …
---------+134. Ak v súvislosti s udalosťou zlyhania bola akákoľvek časť expozície odpustená alebo odpísaná …
---------+135. V prípade expozícií, ktoré sa vrátia do stavu nezlyhania, by inštitúcie mali vypočítať …
---------+136. Keď inštitúcie otvoria nové facility, aby nahradili facility, ktoré predtým zlyhali, ako …
------+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
---------+137. Na účel článku 181 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by inštitúcie mali zohľadniť vo …
---------+138. Inštitúcie by mali uplatňovať zaobchádzanie uvedené v odseku 137 na každý úrok kapitalizovaný …
---------+139. V súlade s článkom 182 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcie, ktoré získali …
---------+140. Ak inštitúcie zaradia dodatočné čerpania dlžníkom po okamihu zlyhania do svojich konverzných …
---------+141. V prípade retailových expozícií, ak inštitúcie nezahrnú dodatočné čerpania dlžníkom po okamihu …
---------+142. Bez ohľadu na to, či inštitúcie zohľadňujú budúce čerpania vo svojich konverzných faktoroch …
------+6.3.1.3 Discounting rate
---------+143. Na účel výpočtu hospodárskej straty v súlade s článkom 5 bodom 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 …
------+6.3.1.4 Direct and indirect costs
---------+144. N a účely výpočtu realizovaných LGD by inštitúcie mali zohľadniť všetky významné priame a …
---------+145. Priame náklady by mali zahŕňať náklady za externe zadané inkasné služby, náklady na právne …
---------+146. Nepriame náklady by mali zahŕňať všetky náklady vyplývajúce z fungovania procesov realizácie …
------+6.3.2.1 Historical observation period
---------+147. Obdobie historického pozorovania by malo byť čo najširšie a malo by obsahovať údaje z rôznych …
---------+148. Pri posudzovaní toho, či RDS zahŕňa dostatočný počet uzavretých procesov realizác ie náhrad v …
------+6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
---------+149. V súlade s článkom 181 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú inštitúcie povinné …
---------+150. Bez toho, aby bol dotknutý článok 181 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, by inštitúcie mali …
---------+151. Ak inštitúcie neprikladajú rovnaký význam všetkým historickým údajom o retailových expozíciách …
---------+152. Pri stanovovaní váh v súlade s odsekom 151 by inštitúcie mali zohľadniť reprezentatívnosť …
------+6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
---------+153. Na ú čely článku 181 ods. 1 písmena a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s používaním …
---------+154. Inštitúcie by mali vypočítať pozorovanú priemernú LGD pre každý facility stupeň alebo skupinu …
---------+155. Inštitúcie by mali vo svojich interných politikách jasne stanoviť okamih uzavretia procesov …
---------+156. Inštitúcie by mali vymedziť maximálne obdobie procesu realizácie náhrad pre daný druh …
---------+157. Na účel výpočtu pozorovanej priemernej LGD by inštitúcie mali považovať bez zbytočného odkladu …
---------+158. Inštitúcie by mali dosiahnuť dlhodobú priemernú LGD úpravou pozorovanej priemernej LGD so …
---------+159. Odhad uvedený v odseku 158 (b) by mal byť v súlade s týmito zásadami: (a) na účel odhadu …
------+6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome
---------+160. Ak inštitúcie pozorujú, že realizovali zisk zo svojich pozorovaní zlyhaní, realizovaná LGD z …
---------+161. Inštitúcie by mali kalibrovať svoje odhady LGD na dlhodobú priemernú LGD vypočítanú podľa …
---------+162. Ak inštitúcie pozorujú mimoriadne vysoké hodnoty realizovaných LGD vysoko nad 100 %, najmä v …
---------+163. S cieľom dodržať požiadavku článku 181 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na použitie …
---------+164. V analýze reprezentatívnosti údajov v súlade s oddielom 4.2.4 by inštitúcie mali zohľadniť …
|
6 LGD estimation
6 LGD estimation
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|