+6 LGD estimation
---+6.1 General requirements specific to LGD estimation
------+100. Institucije koje su dobile odobrenje za primjenu vlastitih procjena LGD- a u skladu s člankom …
------+101. Za potrebe procjenjivanja LGD-a, u pogledu više statusa neispunjavanja obveza pre poznatih na …
------+102. Institucije trebaju procijeniti vlastite LGD-e na temelju vlastitog iskustva gubitka i naplate …
------+103. Ako u slučaju izloženosti prema stanovništvu i otkupljenim potraživanjima od trgovačkih …
------+104. LGD model može sadržavati nekoliko različitih metoda, posebno u odnosu na različite vrste …
------+105. Institucije bi trebale moći dokazati da su metode koje su odabrali za potrebe procjene LGD - a …
------+106. Metode koje institucija primjenjuje u procjenjivanju LGD-a, pretpostavke na kojima se te …
------+107. Za potrebe procjenjivanja LGD- a institucije trebaju upotrebljavati refer entni skup podataka …
------+108. Institucije trebaju uključiti u referentni skup podataka informacije o rezultatima procesa …
------+109. Referentni skup podataka treba sadržavati barem sljedeće informacije: (a) rizične …
------+110. U skladu s člankom 229. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije mogu primjenjivati …
------+111. Ako institucije izvode procjene LGD- a iz ostvarenih gubitaka i odgovarajućih procjena PD -a u …
------+112. Kada su agregirane informacije prikupljene i po hranjene, institucije trebaju razviti …
------+113. Institucije trebaju dokazati da prikupljaju i pohranjuju u svojim bazama podataka sve …
------+114. Institucije trebaju poduzeti razumne korake da prepoznaju izvore novčanih tokova i pridruže ih …
------+115. Institucije trebaju priznati naplate koje p roizlaze iz kolaterala kao takve u svim sljedećim …
------+116. Za po trebe točke (b) stavka 115., institucije trebaju odrediti vrijednost preuzimanja kao …
------+117. Institucije trebaju razmotriti odražava li vrijednost preuzimanja vrijednost preuzetog …
------+118. U svakom slučaju, preuzimanje kolaterala treba biti priznato u trenutku preuzimanja i ne smije …
------+119. Svaka prodaja kreditnih obveza u skladu s točkom (d) stavka 115 . treba biti uključena u …
------+120. U skladu s točkom (f) stavka 115. institucije mogu odrediti i priznati sve druge oblike …
---+6.2 Model development in LGD estimation
------+121. Institucije trebaju identificirati i analizirati potencijalne pokretače rizika koji su …
------+122. Ins titucije trebaju analizirati pokretače rizika ne samo u trenutku nastanka statusa …
------+123. Institucije trebaju odrediti ili izračunati pokretače rizika u primjeni procjena LGD -a na …
------+124. U skladu s člankom 170. i člankom 181. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 …
------+125. U onoj mjeri u kojoj se u procjenama LGD-a uzima u obzir postojanje nematerijalne kreditne …
------+126. Institu cije, kao pokretač rizika ili kriterij segmentacije, trebaju uzeti u obzir informacije …
------+127. Kolaterali koji ne zadovoljavaju zahtjeve iz članka 181. stavka 1. točke (f) Uredbe (EU) br. …
------+128. Za potrebe procjenjivanja LGD-a institucije mogu grupirati one vrste kolaterala koje su …
------+129. P ristup koji su razvile institucije kako bi uključile učinak kolaterala u procjenjivanje LGD …
------+130. Kako bi se zadovoljio zahtjev iz članka 38. RTS -a o metodologiji procjene IRB pristupa …
---+6.3 LGD calibration
------+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
---------+131. Za potrebe procjenjivanja LGD- a iz članka 181. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 …
---------+132. Za potrebe stavka 131., institucije trebaju izračunati ekonomski gubitak realiziran po …
---------+133. Za potrebe izračuna ekonomskog gubitka realiziranog za izloženosti u s kladu sa stavkom 132 . …
---------+134. Ako je, s obzirom na status neispunjavanja obveza, bilo koji dio izloženosti otpušten ili …
---------+135. U slučaju izloženosti koje se vraćaju u status ispunjavanja obveza, institucije trebaju …
---------+136. Ako institucije otvaraju nove plasmane kako bi zamijenile plasmane koji su bili u statusu …
------+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
---------+137. Za potrebe članka 181. stavka 1. točke (i) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije trebaju u …
---------+138. Institucije trebaju primijeniti tretman iz stavka 137 . na sve kamate priznate u računu dobiti …
---------+139. U skladu s člankom 182. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije koje su …
---------+140. Ako institucije uključe dodatna povlačenja sredstava od strane dužnika nakon trenutka nastanka …
---------+141. Za izloženosti prema stanovništvu, ako institucije ne uključe dodatna povlačenja sredstava od …
---------+142. Bez obzira odražavaju li institucije buduća povlačenja sredstava u svojim konverzijskim …
------+6.3.1.3 Discounting rate
---------+143. Za potrebe izračuna ekonomskog gubitka u skladu s točkom 2. članka 5. Uredbe (EU) br. …
------+6.3.1.4 Direct and indirect costs
---------+144. Za potrebe izračuna ostvarenih LGD - a, institucije trebaju uzimati u obzir sve značajne …
---------+145. Izravni troškovi trebaju uključivati troškove eksternaliziranih usluga naplate, pravne …
---------+146. Neizravni troškovi trebaju uključivati sve troškove koji proizlaze iz provođenja procesa …
------+6.3.2.1 Historical observation period
---------+147. Povijesno razdoblje promatranja treba biti što je šire moguće i treba sadržavati podatke iz …
---------+148. Pri procjenjivanju uključuje li referentni skup podataka dovoljan broj završenih procesa …
------+6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
---------+149. U skladu s točkom (a) članka 181. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije moraju …
---------+150. Ne dovodeći u pitanje članak 181. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije trebaju …
---------+151. Ako institucije ne pridaju jednaku važnost svim povijesnim podatcima za izloženosti prema …
---------+152. Pri određivanju pondera u skladu sa stavkom 151. institucije trebaju uzeti u obzir …
------+6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
---------+153. Za potrebe točke (a) članka 181. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, u pogledu upotrebe svih …
---------+154. Institucije trebaju izračunati opaženi prosječni LGD za svaku rejting -kategoriju proizvoda …
---------+155. Institucije trebaju u svojim internim politikama jasno odrediti trenutak završetka procesa …
---------+156. Institucije trebaju definirati maksimalno razdoblje procesa naplate za određenu vrstu …
---------+157. Za potrebe izra čuna opaženog prosječnog LGD -a, institucije trebaju bez odgode kao završene …
---------+158. Institucije trebaju doći do dugoročnog prosječnog LGD - a prilagodbom opaženog prosječnog LGD- …
---------+159. Procjena iz stavka 158 . točke (b) treba biti u skladu sa sljedećim načelima: (a) za potrebe …
------+6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome
---------+160. Ako institucije opaze ostvarenu dobit po opservacijama u statusu neispunjavanja obveza …
---------+161. Institucije trebaju kalibrirati svoje procjene LGD- a na dugoročni prosječni LGD izračunat u …
---------+162. Ako institucije opaze iznimno visoke vrijednosti ostvarenih LGD- a koje znatno premašuju 100 …
---------+163. Kako bi bile u skladu sa zahtjevima iz članka 181. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. …
---------+164. U analizi reprezentativnosti podataka u skladu s odjeljkom 4.2.4, institucije trebaju uzeti u …
|
6 LGD estimation
6 LGD estimation
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|