+6 LGD estimation
---+6.1 General requirements specific to LGD estimation
------+100. Instituțiile care au primit aprobarea de a utiliza propriile estimări ale LGD, în con …
------+101. În vederea estimării LGD, în ceea ce privește nerambursările recunoscute cu privire la o …
------+102. Instituțiile trebuie să își estimeze propriile LGD pe baza propriei lor experiențe în materie …
------+103. Atunci când, în cazul expunerilor de tip retail și al creanțelor achiziționate față de …
------+104. Un model LGD poate conține mai multe metode diferite, în special în ceea ce privește …
------+105. Instituțiile trebuie să poată demonstra că metodele pe care le aleg în vederea estimării LGD …
------+106. Metodele utilizate de instituție în e valuarea LGD, ipotezele care stau la baza acestor …
------+107. În vederea estimării LGD, instituțiile trebuie să utilizeze un SDR care să acopere toate …
------+108. Instituțiile trebuie să includă în SDR informații despre rezultatele proceselor de recuperare …
------+109. SDR trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (a) caracteristici de risc legate de …
------+110. Potrivit articolului 229 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile pot …
------+111. În cazul în care instituțiile derivă estimări ale LGD din pierderile efective și estimările …
------+112. În cazul în care informațiile agregate sunt colectate și stocate, instituțiile trebuie să …
------+113. Instituțiile trebuie să demonstreze că toate informațiile necesare calculării costurilor …
------+114. Instituțiile trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a recunoaște sursele fluxurilor de numerar …
------+115. Instituțiile trebuie să recunoască recuperările ca provenind din garanții în toate situațiile …
------+116. În sensul punctului 115(b), instituțiile trebuie să determine valoarea de repunere în posesie …
------+117. Instituțiile trebuie să analizeze dacă valoarea de repunere în posesie reflectă în mod adecvat …
------+118. În orice caz, repunerea în posesie a garanției trebuie recunoscută la momentul repunerii în …
------+119. Orice vânzare de obligații din credite potrivit punctului 115(d) trebuie inclusă în estimarea …
------+120. Potrivit punctului 115(f) instituțiile pot specifica și accepta orice alte forme de …
---+6.2 Model development in LGD estimation
------+121. Instituțiile trebuie să identifice și să analizeze factorii de risc posibili care sunt …
------+122. Instituțiile trebuie să analizeze factorii de risc nu numai în momentul nerambursării, ci și …
------+123. Instituțiile trebuie să specifice sau să calculeze factorii de risc în aplicarea estimărilor …
------+124. În conformitate cu articolele 170 și 191 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. …
------+125. În măsura în care estimările LGD iau în considerare existența protecției nefinanțate a …
------+126. Instituțiile trebuie să ia în considerare ca factor de risc sau criteriu de segmentare …
------+127. Garanțiile care nu îndeplinesc cerința articolului 181 alineatul (1) litera (f) din …
------+128. În vederea estimării LGD, instituțiile pot grupa tipurile de garanții care sunt omogene sub …
------+129. Abordarea dezvoltată de instituții pentru a include efectul garanțiilor în estimarea LGD …
------+130. Pentru a îndeplini cerința articolului 38 din STR privind metodologia de evaluare IRB …
---+6.3 LGD calibration
------+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
---------+131. În vederea estimării LGD astfel cum se prevede la articolul 181 alineatul (1) litera (a) din …
---------+132. În sensul punctului 131 , instituțiile trebuie să calculeze pierderea economică efectivă …
---------+133. În vederea calculării pierderii economice efective aferente unei expuneri potrivit punctului …
---------+134. În ceea ce privește un eveniment de nerambursare, dacă orice parte a expunerii a fost scutită …
---------+135. În cazul expunerilor ce revin la o altă stare decât cea de nerambursare, instituțiile trebuie …
---------+136. În cazul în care instituțiile deschid tranzacții noi pentru a înlocui tranzacțiile aflate …
------+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
---------+137. În sensul articolului 181 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 …
---------+138. Instituțiile trebuie să aplice tratamentul specificat la punctul 137 oricărei dobânzi …
---------+139. Potrivit articolului 182 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 …
---------+140. Când includ, în determinarea propriilor factori de conversie, trageri suplimentare efectuate …
---------+141. Pentru expunerile de tip retail, în cazul în care instituțiile nu includ tragerile …
---------+142. Indiferent dacă țin cont de tragerile viitoare în determinarea propriilor factori de conversie …
------+6.3.1.3 Discounting rate
---------+143. În vederea calculării pierderii economice, potrivit articolului 5 punctul (2) din Regulamentul …
------+6.3.1.4 Direct and indirect costs
---------+144. În vederea calculării LGD efective, instituțiile trebuie să ia în considerare toate costurile …
---------+145. Costurile directe trebuie să includă costurile serviciilor de colectare externalizate …
---------+146. Costurile indirecte trebuie să includă toate costurile apărute din derularea proceselor de …
------+6.3.2.1 Historical observation period
---------+147. Perioada de observare istorică trebuie să fie cât mai lungă posibil și trebuie să conțină date …
---------+148. Atunci când evaluează dacă SDR include un număr suficient de procese de recuperare încheiate …
------+6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
---------+149. Potrivit articolului 181 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 …
---------+150. Fără a aduce atingere articolului 181 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 …
---------+151. În cazul în care instituțiile nu acordă o importanță egală tuturor datelor istorice pentru …
---------+152. La specificarea ponderilor potrivit punctului 151, instituțiile trebuie să ia în considerare …
------+6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
---------+153. În sensul articolului 181 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în ceea …
---------+154. Instituțiile trebuie să calculeze LGD medie observată pentru fiecare clasă de rating al …
---------+155. În politicile lor interne, instituțiile trebuie să specifice în mod clar momentul de încheiere …
---------+156. Instituțiile trebuie să definească perioada maximă a proceselor de recuperare pentru un anumit …
---------+157. În vederea calculării LGD medii observate, instituțiile trebuie să recunoască, fără întârziere …
---------+158. Instituțiile trebuie să obțină LGD medie pe termen lung prin ajustarea LGD medii observate …
---------+159. Estimarea menționată în punctul 158(b) trebuie să respecte următoarele principii: (a) în …
------+6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome
---------+160. În cazul în care instituțiile observă că au realizat profit din observațiile lor cu privire la …
---------+161. Instituțiile trebuie să își calibreze estimările LGD pe termen lung la LGD medie pe termen …
---------+162. În cazul în care instituțiile observă valori extrem de mari ale LGD efective, mult peste 100% …
---------+163. Pentru a respecta cerința de la articolul 181 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) …
---------+164. În analiza r eprezentativității datelor potrivit secțiunii 4.2.4 , instituțiile trebuie să ia …
|
6 LGD estimation
6 LGD estimation
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|