+6 LGD estimation
---+6.1 General requirements specific to LGD estimation
------+100. Instellingen die overeenkomstig artikel 143, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 …
------+101. Met het oog op de LGD-raming dienen instellingen met betrekking tot voor één enkele faciliteit …
------+102. Instellingen dienen hun eigen LGD's te ramen op basis van hun eigen verlies- en …
------+103. Wanneer, in geval van blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen en …
------+104. Een LGD-model kan verschillende methoden omvatten, met name voor verschillende soorten …
------+105. Instellingen dienen te kunnen aantonen dat de methoden die ze kiezen voor de LGD-raming …
------+106. De door de instelling voor de LGD-raming gebruikte methoden, de aan deze methoden ten …
------+107. Voor de raming van LGD's dienen instellingen gebruik te maken van een …
------+108. Instellingen dienen in de referentiegegevensverzameling informatie over de resultaten van …
------+109. De referentiegegevensverzameling dient ten minste de volgende informatie te bevatten: (a) …
------+110. Overeenkomstig artikel 229, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 kunnen instellingen …
------+111. Wanneer instellingen LGD-ramingen afleiden uit gerealiseerde verliezen en adequate PD-ramingen …
------+112. Wanneer geaggregeerde informatie wordt verzameld en opgeslagen, dienen instellingen een …
------+113. Instellingen dienen aan te tonen dat ze in hun databanken alle voor de berekening van directe …
------+114. Instellingen dienen redelijke stappen te ondernemen om de bronnen van de kasstromen in …
------+115. Instellingen zouden invorderingen uit zekerheden in alle volgende situaties moeten erkennen …
------+116. Voor de toepassing van punt (b) van paragraaf 115 dienen instellingen de waarde van de in …
------+117. Instellingen zouden moeten bepalen of de waarde van de inbezitneming de waarde van de in bezit …
------+118. In elk geval dient de inbezitneming van een zekerheid in aanmerking te worden genomen op het …
------+119. Elke verkoop van kredietverplichtingen overeenkomstig punt (d) van paragraaf 115 dient te …
------+120. In overeenstemming met punt (f) van paragraaf 115 kunnen instellingen andere vormen van …
---+6.2 Model development in LGD estimation
------+121. Instellingen dienen potentiële risicodeterminanten die relevant zijn voor hun specifieke …
------+122. Instellingen dienen de risicodeterminanten niet alleen op het moment van de wanbetaling te …
------+123. Instellingen dienen de risicodeterminanten voor de toepassing van LGD-ramingen op dezelfde …
------+124. Overeenkomstig artikel 170 en artikel 181, lid 1, onder f), van Verordening (EU) nr. 575/2013 …
------+125. Voor zover LGD-ramingen rekening houden met het bestaan van niet-volgestorte kredietprotectie …
------+126. Instellingen dienen informatie over alle voornaamste typen zekerheden die worden gebruikt …
------+127. Zekerheden die niet voldoen aan de vereisten van artikel 181, lid 1, onder f), van Verordening …
------+128. Voor het uitvoeren van LGD-ramingen kunnen instellingen typen zekerheden die homogeen zijn wat …
------+129. De door instellingen ontwikkelde benadering om het effect van zekerheden in de LGD-raming op …
------+130. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 38 van de TRN inzake de IRB-beoordelingsmethode …
---+6.3 LGD calibration
------+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
---------+131. Voor de LGD-raming als bedoeld in artikel 181, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. …
---------+132. Voor de toepassing van paragraaf 131 zouden instellingen het op een instrument (d.w.z. de …
---------+133. Voor de berekening van het gerealiseerde economisch verlies op een positie overeenkomstig …
---------+134. Wanneer, in verband met een gebeurtenis waardoor wanbetaling ontstaat, een deel van de …
---------+135. In geval van blootstellingen die terugkeren naar de status van blootstelling die niet langer …
---------+136. Wanneer instellingen in het kader van een herstructurering of om technische redenen nieuwe …
------+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
---------+137. Voor de toepassing van artikel 181, lid 1, onder i), van Verordening (EU) nr. 575/2013 dienen …
---------+138. Instellingen dienen de in paragraaf 137 beschreven behandeling toe te passen op rente die vóór …
---------+139. Overeenkomstig artikel 182, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn …
---------+140. Wanneer instellingen nieuwe opnemingen door de debiteur na het moment van de wanbetaling …
---------+141. Voor blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen dienen instellingen …
---------+142. Ongeacht of instellingen toekomstige opnemingen verwerken in hun omrekeningsfactoren of in hun …
------+6.3.1.3 Discounting rate
---------+143. Voor de berekening van economisch verlies overeenkomstig punt (2) van artikel 5 van …
------+6.3.1.4 Direct and indirect costs
---------+144. Bij de berekening van de gerealiseerde LGD's dienen instellingen rekening te houden met alle …
---------+145. Directe kosten dienen de kosten te omvatten van uitbestede incassodiensten, juridische kosten …
---------+146. Indirecte kosten dienen alle kosten te omvatten die voortvloeien uit het beheer van de …
------+6.3.2.1 Historical observation period
---------+147. De historische waarnemingsperiode dient zo breed mogelijk te zijn en gegevens uit …
---------+148. Bij het beoordelen of de referentiegegevensverzameling een voldoende aantal afgesloten …
------+6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
---------+149. Overeenkomstig artikel 181, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 moeten …
---------+150. Onverminderd artikel 181, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 dienen instellingen het …
---------+151. Wanneer instellingen geen gelijk belang hechten aan alle historische gegevens voor …
---------+152. Bij het specificeren van de gewichten in overeenstemming met paragraaf 151 dienen instellingen …
------+6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
---------+153. Voor de toepassing van artikel 181, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 dienen …
---------+154. Instellingen dienen het gemiddelde LGD over een lange periode te berekenen voor elke …
---------+155. Instellingen zouden het moment van afsluiting van invorderingsprocessen duidelijk moeten …
---------+156. Instellingen dienen de maximumperiode voor het invorderingsproces voor een gegeven soort …
---------+157. Voor de berekening van het waargenomen gemiddelde LGD dienen instellingen alle blootstellingen …
---------+158. Instellingen dienen het waargenomen gemiddelde LGD verkrijgen door rekening te houden met de …
---------+159. De in paragraaf 158(b) bedoelde raming dient te voldoen aan de volgende beginselen: (a) voor …
------+6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome
---------+160. Wanneer instellingen constateren dat ze winst hebben gemaakt op hun waarnemingen van gevallen …
---------+161. Instellingen dienen hun LGD-ramingen te kalibreren aan de hand van het overeenkomstig deel …
---------+162. Wanneer instellingen extreem hoge waarden voor gerealiseerde LGD's waarnemen, die ruim boven …
---------+163. Om te voldoen aan de vereiste van artikel 181, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. …
---------+164. In de analyse van de representativiteit van gegevens overeenkomstig deel 4.2.4 dienen …
|
6 LGD estimation
6 LGD estimation
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|