+ГЛАВА 3 ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИЯ МОДЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЯРКАТА НА ОЧАКВАНИЯ НЕДОСТИГ И МЯРКАТА НА РИСКА ПРИ СТРЕС СЦЕНАРИЙ
---+РАЗДЕЛ 1 Общ преглед на оценката
------+Член 22 Въведение в оценката на вътрешния модел за измерване на риска, използван за изчисляване на мярката на очаквания недостиг и мярката на риска при стрес сценарий
---------+Article 22 (a)
---------+Article 22 (b)
---------+Article 22 (c)
---------+Article 22 (d)
---------+Article 22 (e)
---+РАЗДЕЛ 2 Оценка на структурата и свойствата на рисковите фактори на вътрешния модел за измерване на риска
------+Подраздел 1 Оценка на структурата на рисковите фактори на вътрешния модел за измерване на риска
---------+Член 23 Оценка на покритието на риска от вътрешния модел за измерване на риска
------------+Член 23 1
------------+Член 23 2
------------+Член 23 3
---------+Член 24 Оценка на рисковите фактори на общия лихвен риск
------------+Член 24 1
------------+Член 24 2
---------+Член 25 Оценка на факторите, свързани с риска от капиталови инструменти
------------+Член 25 1
------------+Член 25 2
---------+Член 26 Оценка на рисковите фактори, свързани с кредитния спред
------------+Член 26 1
------------+Член 26 2
---------+Член 27 Оценка на валутните рискови фактори
------------+Член 27 1
------------+Член 27 2
---------+Член 28 Оценка на факторите, свързани със стоковия риск
------------+Член 28 1
------------+Член 28 2
---------+Член 29 Оценка на кривите
------------+Член 29 1
------------+Член 29 2
------------+Член 29 3
------------+Член 29 4
------------+Член 29 5
------------+Член 29 6
---------+Член 30 Оценка на повърхнините на изведената променливост
------------+Член 30 1
------------+Член 30 2
------------+Член 30 3
---------+Член 31 Оценка на рисковите фактори на корелацията
------+Подраздел 2 Оценка на характеристиките на рисковите фактори
---------+Член 32 Оценка на податливостта към моделиране на рисковите фактори
------------+Член 32 1
------------+Член 32 2
------------+Член 32 3
------------+Член 32 4
------------+Член 32 5
------------+Член 32 6
------------+Член 32 7
---------+Член 33 Оценка на ликвидния хоризонт на рисковите фактори
------------+Член 33 1
------------+Член 33 2
------------+Член 33 3
------------+Член 33 4
---+РАЗДЕЛ 3 Оценка на приближенията и качеството на данните
------+Член 34 Оценка на приближенията
---------+Член 34 1
---------+Член 34 2
---------+Член 34 3
---------+Член 34 4
---------+Член 34 5
------+Член 35 Оценка на качеството на данните
---------+Член 35 1
---------+Член 35 2
---------+Член 35 3
---+РАЗДЕЛ 4 Оценка на спазването на изискванията, свързани с бек-тестовете и теста за разпределение на печалбата и загубата
------+Член 36 Оценка на техническите елементи, които трябва да бъдат включени в действителните и хипотетичните промени в стойността на портфейла при изискванията за бек-тестовете
---------+Член 36 1
---------+Член 36 2
---------+Член 36 3
------+Член 37 Оценка на анализа на превишенията
---------+Член 37 1
---------+Член 37 2
---------+Член 37 3
---------+Член 37 4
------+Член 38 Оценка на съответствието с изискванията за разпределение на печалбата и загубата
---------+Член 38 1
---------+Член 38 2
---------+Член 38 3
---------+Член 38 4
---------+Член 38 5
---------+Член 38 6
---------+Член 38 7
---------+Член 38 8
---+РАЗДЕЛ 5 Оценка на спазването на изискванията относно третирането на валутния и стоковия риск в банковия портфейл
------+Член 39 Оценка на изчисляването на капиталовите изисквания за валутен и стоков риск в банковия портфейл
---------+Член 39 1
---------+Член 39 2
---------+Член 39 3
---------+Член 39 4
---------+Член 39 5
---------+Член 39 6
---------+Член 39 7
---------+Член 39 8
---------+Член 39 9
---+РАЗДЕЛ 6 Оценка на изчисляването на мерките на риска от очакван недостиг и мярката за риска при стрес сценарий
------+Подраздел 1 Оценка на аспектите, които са от значение както за изчисляването на мерките на риска от очакван недостиг, така и на и мярката за риска при стрес сценарий
---------+Член 40 Оценка на способността на вътрешния модел за измерване на риска да отразява нелинейни характеристики
------------+Член 40 1
------------+Член 40 2
------+Подраздел 2 Оценка на аспектите, които са от значение за изчисляване на мерките на риска от очакван недостиг
---------+Член 41 Оценка на изчисляването на мярката на риска от очакван недостиг
------------+Член 41 1
------------+Член 41 2
------------+Член 41 3
---------+Член 42 Оценка на изчисляването на мерките за частичен очакван недостиг
------------+Член 42 1
------------+Член 42 2
------------+Член 42 3
------------+Член 42 4
---------+Член 43 Оценка на разпределителните и статистическите допускания
------------+Член 43 1
------------+Член 43 2
------------+Член 43 3
------+Подраздел 3 Оценка на аспектите, които са от значение за изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий
---------+Член 44 Оценка на мярката на риска при стрес сценарий
------------+Член 44 1
------------+Член 44 2
------------+Член 44 3
------------+Член 44 4
------------+Член 44 5
------------+Член 44 6
------------+Член 44 7
------------+Член 44 8
------------+Член 44 9
------------+Член 44 10
------------+Член 44 11
------------+Член 44 12
------------+Член 44 13
------------+Член 44 14
------------+Член 44 15
------------+Член 44 16
|
ГЛАВА 3 ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИЯ МОДЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЯРКАТА НА ОЧАКВАНИЯ НЕДОСТИГ И МЯРКАТА НА РИСКА ПРИ СТРЕС СЦЕНАРИЙ
ГЛАВА 3 ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИЯ МОДЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЯРКАТА НА ОЧАКВАНИЯ НЕДОСТИГ И МЯРКАТА НА РИСКА ПРИ СТРЕС СЦЕНАРИЙ
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|