+KAPITEL 3 VURDERING AF DEN INTERNE RISIKOMÅLINGSMODEL, DER ANVENDES TIL AT BEREGNE RISIKOMÅLET FOR EXPECTED SHORTFALL OG DET STRESSSCENARIOBASEREDE RISIKOMÅL
---+AFDELING 1 Oversigt over vurderingen
------+Artikel 22 Introduktion til vurderingen af den interne risikomålingsmodel, der anvendes til at beregne målet for expected shortfall og det stressscenariobaserede risikomål
---------+Artikel 22 a)
---------+Artikel 22 b)
---------+Artikel 22 c)
---------+Artikel 22 d)
---------+Artikel 22 e)
---+AFDELING 2 Vurdering af den interne risikomålingsmodels risikofaktoropstilling og egenskaber
------+UNDERAFDELING 1 Vurdering af den interne risikomålingsmodels risikofaktoropstilling
---------+Artikel 23 Vurdering af den interne risikomålingsmodels dækning af risikoen
------------+Artikel 23 1
------------+Artikel 23 2
------------+Artikel 23 3
---------+Artikel 24 Vurdering af almindelige renterisikofaktorer
------------+Artikel 24 1
------------+Artikel 24 2
---------+Artikel 25 Vurdering af aktierisikofaktorer
------------+Artikel 25 1
------------+Artikel 25 2
---------+Artikel 26 Vurdering af kreditspændsrisikofaktorer
------------+Artikel 26 1
------------+Artikel 26 2
---------+Artikel 27 Vurdering af valutakursrisikofaktorer
------------+Artikel 27 1
------------+Artikel 27 2
---------+Artikel 28 Vurdering af råvarerisikofaktorer
------------+Artikel 28 1
------------+Artikel 28 2
---------+Artikel 29 Vurdering af kurver
------------+Artikel 29 1
------------+Artikel 29 2
------------+Artikel 29 3
------------+Artikel 29 4
------------+Artikel 29 5
------------+Artikel 29 6
---------+Artikel 30 Vurdering af implicitte volatilitetsflader
------------+Artikel 30 1
------------+Artikel 30 2
------------+Artikel 30 3
---------+Artikel 31 Vurdering af korrelationsrisikofaktorer
------+Underafdeling 2 Vurdering af risikofaktorers egenskaber
---------+Artikel 32 Vurdering af risikofaktorers modellerbarhed
------------+Artikel 32 1
------------+Artikel 32 2
------------+Artikel 32 3
------------+Artikel 32 4
------------+Artikel 32 5
------------+Artikel 32 6
------------+Artikel 32 7
---------+Artikel 33 Vurdering af risikofaktorers likviditetshorisont
------------+Artikel 33 1
------------+Artikel 33 2
------------+Artikel 33 3
------------+Artikel 33 4
---+AFDELING 3 Vurdering af de tilnærmede værdier og datakvaliteten
------+Artikel 34 Vurdering af de tilnærmede værdier
---------+Artikel 34 1
---------+Artikel 34 2
---------+Artikel 34 3
---------+Artikel 34 4
---------+Artikel 34 5
------+Artikel 35 Vurdering af datakvaliteten
---------+Artikel 35 1
---------+Artikel 35 2
---------+Artikel 35 3
---+AFDELING 4 Vurdering af overholdelsen af kravene vedrørende backtesting og test vedrørende fordeling af overskud og tab
------+Artikel 36 Vurdering af de tekniske elementer, der skal indgå i de faktiske og hypotetiske ændringer i porteføljeværdien i forbindelse med backtesting-kravene
---------+Artikel 36 1
---------+Artikel 36 2
---------+Artikel 36 3
------+Artikel 37 Vurdering af analysen af overskridelser
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
---------+Artikel 37 4
------+Artikel 38 Vurdering af overholdelsen af kravene vedrørende fordeling af overskud og tab
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
---------+Artikel 38 6
---------+Artikel 38 7
---------+Artikel 38 8
---+AFDELING 5 Vurdering af overholdelsen af kravene vedrørende behandlingen af valutakursrisiko og råvarerisiko uden for handelsbeholdningen
------+Artikel 39 Vurdering af beregningen af kapitalgrundlagskravene vedrørende valutakursrisiko og råvarerisiko uden for handelsbeholdningen
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
---------+Artikel 39 3
---------+Artikel 39 4
---------+Artikel 39 5
---------+Artikel 39 6
---------+Artikel 39 7
---------+Artikel 39 8
---------+Artikel 39 9
---+AFDELING 6 Vurdering af beregningen af risikomålet for expected shortfall og det stressscenariobaserede risikomål
------+Underafdeling 1 Vurdering af forhold, der er relevante for både beregningen af risikomålet for expected shortfall og det stressscenariobaserede risikomål
---------+Artikel 40 Vurdering af den interne risikomålingsmodels evne til at tage højde for ikke-lineariteter
------------+Artikel 40 1
------------+Artikel 40 2
------+UNDERAFDELING 2 VURDERING AF ASPEKTER, DER ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF RISIKOMÅLENE FOR EXPECTED SHORTFALL
---------+Artikel 41 Vurdering af beregningen af risikomålene for expected shortfall
------------+Artikel 41 1
------------+Artikel 41 2
------------+Artikel 41 3
---------+Artikel 42 Vurdering af beregningen af målene for partial expected shortfall
------------+Artikel 42 1
------------+Artikel 42 2
------------+Artikel 42 3
------------+Artikel 42 4
---------+Artikel 43 Vurdering af fordelingsmæssige og statistiske antagelser
------------+Artikel 43 1
------------+Artikel 43 2
------------+Artikel 43 3
------+Underafdeling 3 Vurdering af aspekter, der er relevante for beregningen af det stressscenariobaserede risikomål
---------+Artikel 44 Vurdering af det stressscenariobaserede risikomål
------------+Artikel 44 1
------------+Artikel 44 2
------------+Artikel 44 3
------------+Artikel 44 4
------------+Artikel 44 5
------------+Artikel 44 6
------------+Artikel 44 7
------------+Artikel 44 8
------------+Artikel 44 9
------------+Artikel 44 10
------------+Artikel 44 11
------------+Artikel 44 12
------------+Artikel 44 13
------------+Artikel 44 14
------------+Artikel 44 15
------------+Artikel 44 16
|
KAPITEL 3 VURDERING AF DEN INTERNE RISIKOMÅLINGSMODEL, DER ANVENDES TIL AT BEREGNE RISIKOMÅLET FOR EXPECTED SHORTFALL OG DET STRESSSCENARIOBASEREDE RISIKOMÅL
KAPITEL 3 VURDERING AF DEN INTERNE RISIKOMÅLINGSMODEL, DER ANVENDES TIL AT BEREGNE RISIKOMÅLET FOR EXPECTED SHORTFALL OG DET STRESSSCENARIOBASEREDE RISIKOMÅL
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|