+KAPITEL 3 BEURTEILUNG DES INTERNEN RISIKOMESSMODELLS, DAS FÜR DIE BERECHNUNG DES EXPECTED SHORTFALL UND DES STRESSSZENARIO-RISIKOMAẞES VERWENDET WIRD
---+ABSCHNITT 1 Überblick über die Beurteilung
------+Artikel 22 Einführung in die Beurteilung des internen Risikomessmodells, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird
---------+Artikel 22 a)
---------+Artikel 22 b)
---------+Artikel 22 c)
---------+Artikel 22 d)
---------+Artikel 22 e)
---+ABSCHNITT 2 Beurteilung des Aufbaus und der Eigenschaften der Risikofaktoren des internen Risikomessmodells
------+Unterabschnitt 1 Beurteilung des Aufbaus der Risikofaktoren des internen Risikomessmodells
---------+Artikel 23 Beurteilung der Risikoabdeckung des internen Risikomessmodells
------------+Artikel 23 1
------------+Artikel 23 2
------------+Artikel 23 3
---------+Artikel 24 Beurteilung der Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos
------------+Artikel 24 1
------------+Artikel 24 2
---------+Artikel 25 Beurteilung der Risikofaktoren des Aktienkursrisikos
------------+Artikel 25 1
------------+Artikel 25 2
---------+Artikel 26 Beurteilung der Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos
------------+Artikel 26 1
------------+Artikel 26 2
---------+Artikel 27 Beurteilung der Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos
------------+Artikel 27 1
------------+Artikel 27 2
---------+Artikel 28 Beurteilung der Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos
------------+Artikel 28 1
------------+Artikel 28 2
---------+Artikel 29 Beurteilung von Kurven
------------+Artikel 29 1
------------+Artikel 29 2
------------+Artikel 29 3
------------+Artikel 29 4
------------+Artikel 29 5
------------+Artikel 29 6
---------+Artikel 30 Beurteilung der impliziten Volatilitätsflächen
------------+Artikel 30 1
------------+Artikel 30 2
------------+Artikel 30 3
---------+Artikel 31 Beurteilung der Risikofaktoren des Korrelationsrisikos
------+Unterabschnitt 2 Beurteilung der Eigenschaften der Risikofaktoren
---------+Artikel 32 Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren
------------+Artikel 32 1
------------+Artikel 32 2
------------+Artikel 32 3
------------+Artikel 32 4
------------+Artikel 32 5
------------+Artikel 32 6
------------+Artikel 32 7
---------+Artikel 33 Beurteilung des Liquiditätshorizonts der Risikofaktoren
------------+Artikel 33 1
------------+Artikel 33 2
------------+Artikel 33 3
------------+Artikel 33 4
---+ABSCHNITT 3 Beurteilung der Näherungswerte und der Datenqualität
------+Artikel 34 Beurteilung der Näherungswerte
---------+Artikel 34 1
---------+Artikel 34 2
---------+Artikel 34 3
---------+Artikel 34 4
---------+Artikel 34 5
------+Artikel 35 Beurteilung der Datenqualität
---------+Artikel 35 1
---------+Artikel 35 2
---------+Artikel 35 3
---+ABSCHNITT 4 Beurteilung der Einhaltung der Rückvergleichsanforderungen und der Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung
------+Artikel 36 Beurteilung der in den tatsächlichen und hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts für die Rückvergleichsanforderungen zu berücksichtigenden technischen Elemente
---------+Artikel 36 1
---------+Artikel 36 2
---------+Artikel 36 3
------+Artikel 37 Beurteilung der Analyse von Überschreitungen
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
---------+Artikel 37 4
------+Artikel 38 Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
---------+Artikel 38 6
---------+Artikel 38 7
---------+Artikel 38 8
---+ABSCHNITT 5 Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen bezüglich der Behandlung des Fremdwährungs- und des Warenpositionsrisikos im Anlagebuch
------+Artikel 39 Beurteilung der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungs- und das Warenpositionsrisiko im Anlagebuch
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
---------+Artikel 39 3
---------+Artikel 39 4
---------+Artikel 39 5
---------+Artikel 39 6
---------+Artikel 39 7
---------+Artikel 39 8
---------+Artikel 39 9
---+ABSCHNITT 6 Beurteilung der Berechnung der Expected Shortfalls und des Stressszenario-Risikomaßes
------+Unterabschnitt 1 Beurteilung der für die Berechnung der Expected Shortfalls sowie für die Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes relevanten Aspekte
---------+Artikel 40 Beurteilung der Fähigkeit des internen Risikomessmodells zur Erfassung von Nichtlinearitäten
------------+Artikel 40 1
------------+Artikel 40 2
------+Unterabschnitt 2 Beurteilung der für die Berechnung des Expected Shortfall relevanten Aspekte
---------+Artikel 41 Beurteilung der Berechnung des Expected Shortfall
------------+Artikel 41 1
------------+Artikel 41 2
------------+Artikel 41 3
---------+Artikel 42 Beurteilung der Berechnung des partiellen Expected Shortfall
------------+Artikel 42 1
------------+Artikel 42 2
------------+Artikel 42 3
------------+Artikel 42 4
---------+Artikel 43 Beurteilung der Verteilungsannahmen und der statistischen Annahmen
------------+Artikel 43 1
------------+Artikel 43 2
------------+Artikel 43 3
------+Unterabschnitt 3 Beurteilung der für die Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes relevanten Aspekte
---------+Artikel 44 Beurteilung des Stressszenario-Risikomaßes
------------+Artikel 44 1
------------+Artikel 44 2
------------+Artikel 44 3
------------+Artikel 44 4
------------+Artikel 44 5
------------+Artikel 44 6
------------+Artikel 44 7
------------+Artikel 44 8
------------+Artikel 44 9
------------+Artikel 44 10
------------+Artikel 44 11
------------+Artikel 44 12
------------+Artikel 44 13
------------+Artikel 44 14
------------+Artikel 44 15
------------+Artikel 44 16

KAPITEL 3 BEURTEILUNG DES INTERNEN RISIKOMESSMODELLS, DAS FÜR DIE BERECHNUNG DES EXPECTED SHORTFALL UND DES STRESSSZENARIO-RISIKOMAẞES VERWENDET WIRD

KAPITEL 3 BEURTEILUNG DES INTERNEN RISIKOMESSMODELLS, DAS FÜR DIE BERECHNUNG DES EXPECTED SHORTFALL UND DES STRESSSZENARIO-RISIKOMAẞES VERWENDET WIRD

1. Übersicht

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ABSCHNITT 1 Überblick über die Beurteilung ABSCHNITT 1 Überblick über die Beurteilung
ABSCHNITT 2 Beurteilung des Aufbaus und der Eigenschaften der Risikofaktoren des internen Risikomessmodells ABSCHNITT 2 Beurteilung des Aufbaus und der Eigenschaften der Risikofaktoren des internen Risikomessmodells
ABSCHNITT 3 Beurteilung der Näherungswerte und der Datenqualität ABSCHNITT 3 Beurteilung der Näherungswerte und der Datenqualität
ABSCHNITT 4 Beurteilung der Einhaltung der Rückvergleichsanforderungen und der Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung ABSCHNITT 4 Beurteilung der Einhaltung der Rückvergleichsanforderungen und der Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung
ABSCHNITT 5 Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen bezüglich der Behandlung des Fremdwährungs- und des Warenpositionsrisikos im Anlagebuch ABSCHNITT 5 Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen bezüglich der Behandlung des Fremdwährungs- und des Warenpositionsrisikos im Anlagebuch
ABSCHNITT 6 Beurteilung der Berechnung der Expected Shortfalls und des Stressszenario-Risikomaßes ABSCHNITT 6 Beurteilung der Berechnung der Expected Shortfalls und des Stressszenario-Risikomaßes

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards