Directriz 2: Metodología de las pruebas de resistencia de los SGD

2.1 Para garantizar un enfoque exhaustivo, las pruebas de resistencia se programarán con una perspectiva a medio plazo. Cada prueba de resistencia seguirá un número de fases clave tal y como se describe en la Directriz 2.

2.2 Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, apartado 11, de la Directiva 2014/49/UE, las autoridades designadas se asegurarán de que los SGD obtengan y utilicen la información necesaria para realizar las pruebas de resistencia de sus sistemas únicamente para la realización de dichas pruebas y que no conserven esa información más tiempo del necesario para tales fines. Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, apartado 9, de dicha Directiva y, en concreto, cuando la prueba implique el tratamiento de datos relativos a las cuentas de los depositantes, las autoridades designadas garantizarán que los SGD preserven la confidencialidad, traten los datos relativos a dichas cuentas con arreglo a la Directiva 95/46/CE⁴ y protejan plenamente dichos datos, incluso mediante la utilización de métodos de anonimización, según corresponda. Programación de las pruebas de resistencia

2.3 Durante un período que no supere los tres (3) años, los SGD desarrollarán un programa de pruebas de resistencia, incluidos los ejercicios que cubran todas las pruebas esenciales definidas en la Directriz 3. En cualquier caso, un ciclo de pruebas de resistencia finalizará cuando todas las pruebas esenciales se hayan realizado al menos una vez (desde la aplicación de las directrices o la finalización del último ciclo).

2.4 En el programa se establecerá el plazo estimado de las pruebas programadas y se definirá el alcance previsto de cada una respecto a los formatos y a los supuestos. El programa podrá incluir uno o varios ciclos de pruebas de resistencia.

2.5 El programa se actualizará periódicamente, teniendo en cuenta los resultados de pruebas de resistencia anteriores (por ejemplo, resultados que destaquen la necesidad de una evaluación en mayor profundidad), intervenciones reales de los SGD o desarrollos normativos (por ejemplo, una reducción de los plazos de reembolso).

2.6 Si durante el ciclo de pruebas de resistencia se efectúa una intervención real que permite a un SGD evaluar su resistencia en relación con algunas o todas las pruebas esenciales o los indicadores del programa, el SGD considerará modificar el programa para reflejar que la prueba realizada en un contexto real sustituirá a la prueba originalmente prevista. En ese caso, en lugar de completar todas las fases clave indicadas más abajo, el SGD puede centrarse en las fases de información y de medidas correctivas.

Fases clave de una prueba de resistencia

2.7 Los SGD completarán las siguientes fases al realizar una prueba de resistencia.

Fase de planificación

2.8 Los SGD designarán, entre su personal interno, a un equipo de coordinación o a un coordinador (en lo sucesivo, el «equipo de coordinación») que se encargará de la planificación y la coordinación de las diferentes tareas de cada prueba de resistencia. Con este fin, por personal interno se entiende el personal contratado o subcontratado por el SGD y el personal procedente de otra autoridad pública a la que se encarguen las funciones del SGD previstas en la DSGD y la DRRB. Sin ser parte del equipo de coordinación, los observadores y los participantes externos pueden participar en las diversas fases de las pruebas de resistencia. La alta dirección garantizará que el equipo de coordinación reciba toda la información necesaria así como el pleno apoyo del resto del personal del SGD.

2.9 Antes de cada prueba, el equipo de coordinación fijará el plazo para la realización de la prueba e identificará a los participantes y observadores internos o externos.

2.10 Sobre la base del programa de pruebas de resistencia, el equipo de coordinación determinará con más detalle el objetivo de la prueba, los formatos, los indicadores que deben evaluarse y los supuestos en los que se basa la prueba (por ejemplo, el importe para financiar la intervención del SGD, el nivel de los pagos en casos de liquidación o las entidades de crédito cuyos SCV deberán ser objeto de comprobaciones de calidad).

2.11 Los SGD pueden utilizar supuestos de casos de intervención anteriores y evaluar cómo se comportaron sus sistemas. También pueden simular el modo en el que el SGD se comportaría bajo las condiciones actuales si se enfrentase a una situación similar.

2.12 Los SGD asignarán los recursos de personal de apoyo, presupuesto e infraestructuras necesarios para la prueba, cuya adecuación se revisará continuamente durante el desarrollo del ejercicio.

2.13 Los SGD adoptarán medidas para asegurar la objetividad en la definición de los supuestos para la prueba de resistencia, la ejecución de la prueba y la elaboración de conclusiones imparciales. Los SGD informarán de dichas medidas en la plantilla de comunicación de resultados. Documentarán dichas medidas y velarán por que los requisitos de objetividad se apliquen a todos los participantes y observadores en la prueba y en todas las fases. Como parte de estas medidas, los SGD establecerán una clara separación entre el equipo de coordinación y otros participantes y observadores que, dentro del SGD, también intervengan en la prueba. Los SGD también informarán de los elementos que hayan tenido en cuenta a la hora de adoptar tales medidas, como la gobernanza/configuración particular del SGD, los costes, los conflictos de intereses, el valor añadido, las disposiciones nacionales relativas al secreto profesional y la supervisión del SGD.

2.14 Estas medidas pueden contemplar la participación de observadores externos en el proceso. Los observadores podrían ser las autoridades designadas — si no son ellas mismas las que administran los SGD — , otras autoridades públicas, empresas consultoras u otros SGD. Los observadores procurarán verificar que el proceso se esté llevando a cabo de manera objetiva y, en caso de duda, expresarán sus inquietudes al equipo de coordinación. Los observadores tendrán acceso a la información pertinente relativa a todas las fases del proceso. Cualquier información compartida en este contexto estará sujeta a estrictos requisitos de secreto profesional. En las pruebas de SCV, se considerará que el requisito de establecer una separación o de recurrir a observadores está cumplido.

2.15 El equipo de coordinación se pondrá en contacto con los participantes y observadores internos y externos que vayan a intervenir en las diversas fases de la prueba y velará por que exista un entendimiento mutuo en cuanto a la función que se espera de cada uno de ellos en la prueba.

Fase de ejecución

2.16 Durante la realización del ejercicio, el equipo de coordinación solicitará la información necesaria a los participantes y a los observadores y la recopilará para evaluar los resultados de los sistemas de los SGD en relación con los ámbitos y los indicadores descritos en las Directrices 3 y 4. 2.17 Las pruebas pueden ejecutarse en varios formatos, como simulacros en directo en los que los participantes internos y externos simulan las acciones y decisiones que tomarían ante una prueba esencial determinada tal como se define en la Directriz 3, o intercambios administrativos (por ejemplo, en los que el equipo de coordinación solicita los SCV a una entidad y evalúa la exactitud de la información). Los SGD informarán sobre el tipo de formato escogido para cada prueba en la plantilla de comunicación de resultados, utilizando las siguientes categorías:

• • análisis documentales ( desk-based reviews ), que incluyen análisis (de la calidad) de los procedimientos y las medidas existentes, por ejemplo, con el fin de destacar y repasar los procesos de un evento de pago (ficticio) desde el principio hasta el final, para evaluar una serie de ámbitos;
• • inspecciones in situ , por ejemplo, visitas de los SGD o de sus proveedores de servicios a las entidades de crédito para evaluar la calidad de sus SCV. Las condiciones de estas visitas pueden ser recogidas y especificadas a través del marco nacional aplicable;
• • simulaciones, por ejemplo, una simulación de extremo a extremo para una prueba esencial en concreto, o simulaciones de partes del proceso — como la transmisión de un archivo con instrucciones de pago (PIF) desde un SGD del país de origen a un SGD del país de acogida o la transferencia de una cantidad de financiación ex ante y la disposición de una línea de crédito — ;
• • casos reales que se produjeron durante el ciclo de pruebas de resistencia y que permitieron evaluar las capacidades de los SGD incluidas en estas directrices; y
• • otros tipos de ejercicios, que se utilizarán únicamente cuando no se ajusten a ninguna de las categorías anteriores y que el SGD deberá explicar al informar.

2.18 Separados del equipo de coordinación, los participantes en la fase de ejecución representarán a las autoridades, entidades o incluso departamentos internos del SGD que deberían tomar las medidas o decisiones necesarias o facilitar la información requerida en un escenario real. Esto puede incluir participantes internos (por ejemplo, el departamento financiero del SGD) o externos (por ejemplo, las autoridades de resolución que determinarían, previa consulta al SGD, su contribución a la resolución).

Fase de información y de medidas correctivas

2.19 El equipo de coordinación procesará e interpretará los resultados de la prueba con el fin de evaluar de forma objetiva la resistencia del SGD en el cumplimiento de las funciones que la legislación le atribuye.

2.20 El equipo de coordinación registrará los resultados de una manera uniforme a lo largo del tiempo, utilizando una plantilla estándar, como la desarrollada por el Foro Europeo de Aseguradores de Depósitos (EFDI). Los SGD comunicarán los resultados de las pruebas de resistencia a las autoridades designadas con una frecuencia mínima anual.

2.21 Las pruebas de resistencia formarán parte de un proceso de mejora continua de modo que, cuando se identifiquen deficiencias en los sistemas de un SGD en el contexto de una prueba de resistencia, dicho SGD adoptará medidas correctivas. Cuando se identifiquen deficiencias que puedan atribuirse a las entidades de crédito (por ejemplo, defectos en la calidad de los SCV), el SGD adoptará medidas correctivas, si es necesario, a través de la autoridad competente responsable de la supervisión de dichas entidades. El SGD tratará de determinar, en pruebas posteriores, que se han subsanado tales deficiencias.

Cooperación con las autoridades administrativas relevantes

2.22 Los SGD mantendrán a las autoridades designadas plenamente informadas sobre la planificación y ejecución de las pruebas de resistencia, a menos que el SGD sea también la autoridad designada. Para ello, en el plazo de tres (3) meses tras la finalización del programa de pruebas de resistencia los SGD lo presentarán a las autoridades designadas. Este intercambio de información podría iniciar un diálogo constructivo y llevar a perfeccionar el programa. Las autoridades designadas facilitarán sus aportaciones en el plazo de seis (6) meses tras recibir el programa desarrollado por el SGD. Cualquier actualización de importancia se comunicará de inmediato a las autoridades designadas.

2.23 Posteriormente, en la planificación de cada prueba, informarán a las autoridades designadas del alcance de la prueba, en concreto, de las entidades de crédito que participan, los formatos de la prueba, los supuestos y cualquier otra información pertinente.

2.24 Además, antes de llevar a cabo una prueba esencial según se define en la Directriz 3, los SGD informarán a las autoridades públicas que estarían involucradas en la función que está siendo probada. Cuando se someta a prueba un escenario de reembolso, se informará como mínimo a la autoridad administrativa competente citada en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE, así como a la autoridad competente referida en el artículo 2, apartado 1, punto 17, de la misma Directiva. Las autoridades competentes y de resolución serán informadas cuando se someta a prueba un escenario de resolución.

2.25 Los SGD solicitarán la opinión de dichas autoridades sobre los supuestos para la prueba y las invitarán a participar en la fase de ejecución. Cuando un SGD sea independiente de la autoridad designada, la participación o la consulta se puede organizar a través de la autoridad designada.

2.26 Las autoridades competentes y de resolución cooperarán, directamente o a través de las autoridades designadas, con los SGD en la definición de escenarios y la ejecución de pruebas.

2.27 Los SGD compartirán con las autoridades designadas los resultados de las pruebas de resistencia mediante la plantilla de comunicación de resultados facilitada en el anexo 1. Asimismo, compartirán el resultado de las pruebas de resistencia, mediante la plantilla de comunicación de resultados o de otra forma, con las autoridades relevantes⁵ , previa petición de estas y con arreglo a las disposiciones aplicables relativas a la confidencialidad.

⁴ Sustituida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

⁵ Incluidas, entre otras, las autoridades de resolución o las autoridades nacionales competentes.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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