+Linja Gwida 2: Metodoloġija għal testijiet tal -istress tal-SGD

Linja Gwida 2: Metodoloġija għal testijiet tal -istress tal-SGD

2.1 Sabiex ikun żgurat approċċ komprensiv, it -testijiet tal- istress għandhom ikunu pprogrammati fuq perspettiva b’terminu medju. Kull eżerċi zzju ta’ test tal- istress għandu jsegwi numru ta’ fażijiet ewlenin kif deskritt fil -Linja Gwida 2.

2.2 Sabiex tkun issalvagwardjata l -konformità mal-Artikolu 4(11) tad-Direttiva 2014/49/UE, l-awtoritajiet maħtura għandhom jiżguraw li l - SGD jiksbu u jużaw l -inf ormazzjoni meħtieġa sabiex iwettqu testijiet tal -istress tas- sistemi tagħhom għall -prestazzjoni ta’ dawk it-testijiet biss u ma jżommuhiex aktar milli meħtieġ għal dak il - għan. Sabiex tkun issalvagwardjata l - konformità mal-Artikolu 4(9) ta’ dik id-Direttiva u b’mod partikolari fejn it-test jinvolvi l-ipproċessar ta’ data relatata mal-kontijiet tad- depożitanti, l - awtoritajiet maħtura għandhom jiżguraw li l -SGD jippreservaw il- kunfidenzjalità, jipproċessaw dik id - data relatata mal-kontijiet tad- depożitanti sk ont id-Direttiva 95/46/KE P3F4 P u jipproteġu bis - sħiħ din id - data inkluż permezz tal- applikazzjoni ta’ metodi ta’ anonimizzazzjoni kif xieraq.

Programmar tat-testijiet tal-istress

2.3 Fuq perjodu ta’ mhux aktar minn tliet snin, l - SGD għandhom jiżviluppaw programm ta’ ttestjar tal- istress li jinkludi eżerċizzji li jkopru t -testijiet ewlenin kollha definiti fil-Linja Gwida 3. Fi kwalunkwe każ, ċiklu tal -ittestjar tal-istress jitlesta meta t- testijiet ewlenin kollha jkunu twettqu mill- inqas darba (sa mill -infurzar tal-linji gwida jew mill-adozzjoni tal- aħħar ċiklu).

2.4 Il- programm għandu jistipula l - perjodu ta’ żmien stmat ta’ eżerċizzji pprogrammati u jiddefinixxi l- kamp ta’ applikazzjoni ppjanat ta’ kull eżerċizzju f’termini ta’ formati u assunzjonijiet. Il - programm jis ta’ jinkludi ċiklu wieħed jew aktar tal -ittestjar tal-istress.

2.5 Il- programm għandu jiġi aġġornat fuq bażi regolari, b’kunsiderazzjoni tar - riżultati ta’ testijiet tal- istress preċedenti (eż. riżultati li jenfasizzaw il - ħtieġa għal valutazzjoni aktar profonda ), interventi tal- SGD attwali jew żviluppi regolatorji (eż. tqassir tal - iskadenza għal ħlas lura).

2.6 Meta intervent tal- ħajja reali jkun seħħ matul iċ - ċiklu tal -ittestjar tal-istress u ppermetta li SGD tivvaluta r- reżiljenza tagħha relatata ma’ xi wħud mit-testijiet ewlenin jew ma’ kollha kemm huma u/jew l-indikaturi skont il-programm, l- SGD għandha tikkunsidra li temenda l -programm sabiex jirrifletti li t - test ibbażat fuq il - ħajja reali se jissostitwixxi t - test oriġinarjament previst. F’każ bħal dan, mi nflok jitlestew il- fażijiet ewlenin kollha hawn taħt, l - SGD tista’ tiffoka fuq ir - rapportar u l- fażijiet ta’ azzjoni korrettiva.

Fażijiet ewlenin ta’ eżerċizzju ta’ test tal -istress

2.7 L- SGD għandhom ilestu l - fażijiet li ġejjin meta jwettqu eżerċizzju ta’ test tal -istress.

Fażi tal -ippjanar

2.8 L- SGD għandhom jaħtru, fost il - persunal intern tagħhom, tim ta’ tmexxija jew uffiċjal ta’ tmexxija (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “tim ta’ tmexxija”) inkarigat mill -ippjanar u l-koordinazzjoni ta’ kompiti varji involuti f’eżerċizzju ta’ test tal - istress. Għal dan il - għan, il - persunal intern ifisser il-persunal impjegat jew sottokuntrattat mill-SGD u l-persunal minn awtorità pubblika oħra inkarigat bil -funzjonijiet tal-SGD pprovduti mid-DSGD u l-BRRD. Mingħ ajr ma jkunu parti mit- tim ta’ tmexxija, il - parteċipanti esterni u l - osservaturi jistgħu jkunu involuti fid- diversi fażijiet tat -testijiet tal-istress. Il- maniġment superjuri għandu jiżgura li t -tim ta’ tmexxija huwa pprovdut bl - informazzjoni kollha meħtieġa u li jirċievi appoġġ sħiħ mill - bqija tal-persunal tal-SGD.

2.9 Qabel kull eżerċizzju, it - tim ta’ tmexxija għandu jiddefinixxi l - perjodu ta’ żmien għat - twettiq tat - test u jidentifika l- parteċipanti interni u/jew esterni u l -osservaturi involuti.

2.10 Abbażi tal -programm ta’ ttestjar tal-istress, it- tim ta’ tmexxija għandu jiddefinixxi f’aktar dettall il-fokus tat-test, il-formati, l- indikaturi li għandhom jitkejlu u l - assunzjonijiet sottostanti għall - eżerċizzju (pereżempju l - ammont għall -finanzjament tal-intervent tal-SGD, il- livell ta’ żborż f’likwidazzjoni jew l- istituzzjonijiet ta’ kreditu li għandhom jiġu koperti mill -kontrolli tal-kwalità tal-fajls SCV).

2.11 L- SGD jistgħu jużaw assunzjonijiet minn każijiet ta’ interventi preċedenti u jivvalutaw il -mod li bih ġabu ruħhom is -sistemi tal- SGD. Jistgħu anke jissimulaw il -mod li bih, skont il-kundizzjonijiet attwali, l- iskema tagħhom kienet iġġib ruħha li kieku ġiet affaċċjata b’sitwazzjoni simili.

2.12 L- SGD għandha talloka r - riżorsi meħtieġa għat -test f’termini ta’ persunal ta’ appoġġ, baġit u infrastruttura. L-adegwatezza ta’ dawn il- mezzi għandha tiġi rieżaminata kontinwament matul l- iżvilupp tal - eżerċizzju.

2.13 L- SGD għandhom jagħmlu arranġamenti sabiex jiżguraw l - oġġettività fid -definizzjoni ta’ assunzjonijiet għat -test tal-istress, it- tmexxija tat -test u t- tfassil ta’ konklużjonijiet imparzjali. L- SGD huma mitluba jirrapportaw dwar tali arranġamenti fil -mudell tar-rapportar. Arranġamenti bħal dawn għandhom ikunu ddokumentati mill - iskema u għandu jkun żgurat li r- rekwiżiti ta l- oġġettività japplikaw għall - parteċipanti u osservaturi kollha fit -test u fil- fażijiet kollha. Bħala parti minn dawn l - arranġamenti, l - SGD għandhom jistabbilixxu separazzjoni ċara bejn it- tim ta’ tmexxija u parteċipanti u osservaturi oħrajn li, fi ħdan l - SGD, ukoll jipparteċipaw fl- eżerċizzju. L - SGD għandhom jirrapportaw ukoll dwar elementi li l - SGD qiesu meta jagħmlu tali arranġamenti, bħall -istruttura/governanza partikolari tal-SGD, l- ispejjeż, il -kunflitti ta’ interess, il- valur miżjud, id - dispożizzjoni jiet nazzjonali dwar is-segretezza professjonali u s-sorveljanza tal-SGD.

2.14 Dawn l- arranġamenti jistgħu jipprevedu l -involviment ta’ osservaturi esterni tal- proċess. L - osservaturi jistgħu jkunu l - awtoritajiet maħtura meta huma stess ma jkunux qegħdin jamministraw l- iskema, awtoritajiet pubbliċi oħrajn, ditti ta’ konsulenza jew SGD oħrajn. L - osservaturi għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jivverifikaw li l - proċess qed jitmexxa oġġettivament u, f’każ ta’ dubju, jesprimu t - tħassib tagħhom lit - tim ta’ tmexxija. L -osservaturi għandu jkollhom aċċess għall -informazzjoni rilevanti dwar il- fażijiet kollha tal - proċess. Kwalunkwe informazzjoni kondiviża f’dan il - kuntest għandha tkun soġġetta għal rekwiżiti ta’ segretezza professjonali stretta. Ir- rekwiżit li tiġi stabbilita separazzjoni jew inkella li jkunu involuti l- osservaturi għandu jitqies bħala li jkun ġie ssodisfat fir -rigward tat-testijiet tal-fajls SCV.

2.15 It- tim ta’ tmexxija għandu jikkuntattja lill - parteċipanti u l -osservaturi interni u esterni li se jkunu involuti fl-istadji varji tal- eżerċizzju u jiżgura fehim reċiproku fir -rigward tar-rwol mistenni minn kulħadd fl - eżerċizzju.

Fażi ta’ twettiq

2.16 Meta jitwettaq l - eżerċizzju, it - tim ta’ tmexxija għandu jitlob u jiġbor mingħand il - parteċipanti u l-osservaturi tat-test l- informazzjoni meħtieġa sabiex tkun ivvalutata l -prestazzjoni tas-sistemi tal-SGD b’rabta mal- oqsma tat -test u l-indikaturi deskritti fil-Linji Gwida 3 u 4.

2.17 L- eżerċizzji jistgħu jitwettqu f’formati varji, inklużi sessjonijiet ta’ logħob ta’ rwol reali fejn parteċipanti interni u esterni jissimulaw l -azzjonijiet u d- deċiżjonijiet li kienu jieħdu f’test ewlieni partikolari kif definit fil-Linja Gwida 3, jew skambji back- office (eż. fejn it -tim ta’ tmexxija jitlob fajls SCV minn istituzzjoni u jkejjel il - preċiż joni tal-informazzjoni). L-SGD għandhom jirrapportaw dwar it - tip ta’ format magħżul għal kull eżerċizzju fil -mudell tar-rapportar, bl- użu tal - kategoriji li ġejjin:

  • • Rieżamijiet ibbażati fuq dokumentazzjoni, li jinkludu rieżaminiet (tal -kwalità) tal-proċedur i u l- arranġamenti eżistenti fis - seħħ, pereżempju biex jiddeskrivu u jgħaddu mill - proċessi ta’ avveniment ta’ żborż (fittizju) mill -bidu sat- tmiem, biex jiġu vvalutati għadd ta’ oqsma;
  • • Spezzjonijiet fuq il - post, pereżempju żjarat mill -SGD jew il-fornituri tas-servizzi tagħhom lill - istituzzjonijiet ta’ kreditu sabiex tiġi vvalutata l -kwalità tal-fajls SCV tagħhom. Dawn iż - żjarat jistgħu jiġu pprovduti u speċifikati permezz tal - qafas nazzjonali applikabbli;
  • • Simulazzjonijiet, pereżempju simulazzjoni minn tarf sa tarf ta’ ċertu test ewlieni, jew simulazzjonijiet ta’ partijiet tal- proċess bħat - trażmissjoni ta’ fajl ta’ struzzjoni għall - ħlas minn SGD domestika għal SGD ospitanti jew it -trasferiment ta’ ammont ta’ finanzjament ex ante , u l- użu ta’ linja ta’ kreditu ;
  • • Każijiet reali tal - ħajja li seħħew matul iċ - ċiklu tal -ittestjar tal-istress u li ppermettew il-valutazzjoni tal- kapaċitajiet tal - SGD inklużi f’dawn il -linji gwida; u
  • • Tipi oħra ta’ eżerċizzji, li għandhom jintużaw biss meta l - eżerċizzju ma jaqa’ taħt l - eb da waħda mill - kategoriji ta’ hawn fuq u għandhom jiġu spjegati mill -SGD meta jirrapportaw.

2.18 B’differenza mit- tim ta’ tmexxija, il - parteċipanti fil - fażi ta’ twettiq għandhom jirrappreżentaw lil dawk l-awtoritajiet, entitajiet jew anke dipartimenti interni, i nkluż dawk fi ħdan l -SGD, li għandhom jieħdu l - azzjonijiet jew deċiżjonijiet meħtieġa jew jipprovdu l -informazzjoni meħtieġa f’xenarju ta’ ħajja reali. Dan jista’ jinkludi parteċipanti interni (pereżempju, id - dipartiment intern inkarigat minn kwistjonijiet ta’ finanzjament fi ħdan l - SGD) jew parteċipanti esterni (pereżempju awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiddeterminaw, wara li jkkonsultaw mal-SGD, il- kontribut tagħha għar - riżoluzzjoni).

Fażi ta’ rapportar u azzjoni korrettiva

2.19 It- tim ta’ tmexxija għandu jipproċessa u jinterpreta r - riżultati tat -test bil- ħsieb li jagħmel valutazzjoni oġġettiva tar - reżiljenza tal -SGD fil-kisba tal- funzjonijiet legali tagħha.

2.20 It- tim ta’ tmexxija għandu jirreġistra r - riżultati b’mod konsistenti matul iż - żmien, bl - użu t a’ mudell standard bħall - mudell żviluppat mill -Forum Ewropew tal-Assiguraturi tad- Depożiti. L - SGD għandhom jirrapportaw ir - riżultati tat -test tal-istress lill- awtoritajiet maħtura mill - inqas darba fis-sena.

2.21 It-testijiet tal- istress għandhom ikunu parti minn proċess ta’ titjib kontinwu. Għaldaqstant, fejn jiġu identifikati nuqqasijiet fis -sistemi tal-SGD fil-kuntest ta’ test tal-istress, dik l- SGD għandha tieħu miżuri korrettivi. Fejn jiġu identifikati nuqqasijiet li huma attribwibbli għal istituzzjonijiet ta’ kreditu, pereżempju difetti fil -kwalità ta’ fajls SCV, l- SGD għandha tfittex miżuri korrettivi, jekk meħtieġ permezz tal -awtorità kompetenti inkarigata mis- superviżjoni ta’ dawn l - istituzzjonijiet. L-SGD imbagħad għandha tfittex li taċċerta, f’testijiet sussegwenti, li n - nuqqasijiet issolvew.

Kooperazzjoni ma’ awtoritajiet amministrattivi rilevanti

2.22 L- SGD għandhom iżommu l - awtoritajiet maħtura informati bis - sħiħ meta jippjanaw u jwettqu t-testijiet tal-istress, sakemm l- SGD ma tkunx hi wkoll l - awtorità maħtura. Għal dan il - għan, fi żmien tliet xhur wara l - finalizzazzjoni tiegħu, l - SGD għandhom jissottomettu l -programm tagħhom ta’ ttestjar tal -istress lill- awtoritajiet maħtura. Din il - kondiviżjoni ta’ informa zzjoni tista’ tagħti bidu għal djalogu kostruttiv u twassal għal irfinar tal -programm. L-awtoritajiet maħtura għandhom jipprovdu l - kontribut tagħhom fi żmien sitt xhur minn meta jirċievu l - programm żviluppat mill - SGD. Kwalunkwe aġġornament tal - materjal għandu jiġi rapportat mill-ewwel lill- awtoritajiet maħtura.

2.23 Sussegwentement, meta jippjanaw kull eżerċizzju, huma għandhom jinfurmaw lill -awtoritajiet maħtura dwar il -kamp ta’ applikazzjoni tat-test f’termini ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu parteċipanti, formati ta’ ttestjar, assunzjonijiet u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

2.24 Barra minn hekk, qabel ma jwettqu test ewlieni definit fil -Linja Gwida 3, l- SGD għandhom jinfurmaw lill- awtoritajiet pubbliċi li jkunu involuti fit -tip ta’ funzjoni legali li tkun qed tiġi ttestjata. Bħala minimu, l -“awtorità amministrattiva rilevanti” identifikata skont l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2014/49/UE, kif ukoll l-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 2(1)(17) tal-istess Direttiva, għandhom jiġu informati meta jiġi ttestjat xenarju ta’ ħlas lura. L -awtoritajiet kompetenti u tar- riżoluzzjoni għandhom jiġu informati meta jiġi ttestjat xenarju ta’ riżoluzzjoni.

2.25 L- SGD għandhom ifittxu l -opinjoni ta’ dawn l-awtoritajiet dwar l- assunzjonijiet għat -test u joffrulhom il- parteċip azzjoni fil- fażi ta’ twettiq. Fejn SGD hija separata mill - awtorità maħtura, din il- parteċipazzjoni jew konsultazzjoni tista’ tiġi organizzata permezz tal - awtorità maħtura.

2.26 Awtoritajiet kompetenti u ta’ riżoluzzjoni għandhom jikkooperaw, direttament jew per mezz ta’ awtoritajiet maħtura, ma’ SGD fid - definizzjoni ta’ xenarji u testijiet ta’ twettiq.

2.27 L- SGD għandhom jikkondividu l - eżiti tat -testijiet tal-istress fil-forma tal-mudell ta’ rapportar ipprovdut fl-Anness 1 mal- awtoritajiet maħtura. Huma għandhom jikk ondividu wkoll l- eżitu tat-testijiet tal-istress, fil-forma tal- mudell ta’ rapportar jew f’forma oħra, mal -awtoritajiet rilevanti P4F5 P fuq talba tagħhom u soġġett għad - dispożizzjonijiet applikabbli dwar il - kunfidenzjalità.

4 Sostitwita bir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill tas -27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal- persuni fiżiċ i fir-rigward tal- ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data .

5 Inkluż (iżda mhux limitati għal) awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jew awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/