Orientarea 2: Metodologia simulărilor de criză ale SGD - urilor

2.1 Pentru a asigura o abordare cuprinzătoare, simulările de criză trebuie programate astfel încât să acopere o perspectivă pe termen mediu. Fiecare exercițiu de simulare de criză trebuie să urmeze o serie de etape cheie, conform descrierii de la orientarea 2.

2.2 Pentru a asigura conformitatea cu articolul 4 alineatul (11) din Directiva 2014/49/UE, autoritățile desemnate trebuie să se asigure că SGD - urile obțin și folosesc informațiile necesare pentru efectuarea simulărilor de criză asupra sistemelor lor doar în scopul efectuării simulărilor respective și păstrează astfel de informații doar atât cât este necesar pentru scopul respectiv. Pentru a asigura conformitatea cu articolul 4 alineatul (9) din directiva respectivă și, în mod specific în cazul în care simularea implică prelucrarea datelor legate de conturile deponenților, autoritățile desemnate trebuie să se asigure că SGD - urile mențin confidențialitatea, prelucrează datele respective legate de conturile deponenților conform Directivei 95/46/CE P3F⁴ P și protejează pe deplin datele respective, inclusiv prin aplicarea de metode de asigurare a anonimatului, după caz. Programarea simulărilor de criză

2.3 Pe o perioadă care nu depășește 3 ani, SGD - urile trebuie să elaboreze un program de simulare de criză care să includă exerciții care acoperă toate testele de bază definite în orientarea 3. În orice caz, un ciclu de simulare de criză este finalizat atunci când toate testele de bază au fost efectuate cel puțin o dată (de la aplicarea ghidului sau de la adoptarea ultimului ciclu).

2.4 Programul trebuie să prevadă orizontul de timp estimat al exercițiilor programate și să stabilească sfera de aplicare prevăzută pentru fiecare exercițiu sub aspectul formatelor și ipotezelor. Programul poate include unul sau mai multe cicluri de simulare de criză.

2.5 Programul trebuie actualizat în mod regulat ținându - se cont de rezultatele simulărilor de criză anterioare (de exemplu, rezultatele care ar evidenția nevoia unei evaluări mai aprofundate), de intervențiile efective ale SGD - urilor sau de evoluțiile în domeniul reglementării (de exemplu, reducerea termenelor de plată a compensațiilor).

2.6 Atunci când s - a produs o intervenție concretă în cursul ciclului de simulare de criză, care a permis une i SGD să își evalueze reziliența din perspectiva unora sau a tuturor testelor de bază și/sau indicatorilor prevăzuți în cadrul programului, SGD - ul trebuie să ia în considerare modificarea programului pentru a reflecta faptul că simularea bazată pe situația concretă va înlocui simularea avută în vedere inițial. Într- un astfel de caz, în loc să se parcurgă toate etapele cheie de mai jos, SGD - ul se poate axa pe etapa de raportare și pe cea de luare a măsurilor corective.

Etapele cheie ale unui exercițiu de simulare de criză

2.7 SGD- urile trebuie să parcurgă următoarele etape atunci când desfășoară un exercițiu de simulare de criză.

Etapa de planificare

2.8 SGD- urile trebuie să desemneze, din rândul personalului lor intern, o echipă de coordonare sau un responsabil de coordonare (denumită în continuare „echipa de coordonare”) care să se ocupe de planificarea și coordonarea diferitelor sarcini implicate într - un exercițiu de simulare de criză. În acest scop, personal intern înseamnă personalul angajat sau subcontractat de SGD și personalul unei alte autorități publice căreia i - au fost încredințate funcțiile SGD -ului prevăzute de DSGD și BRRD. Fără a face parte din echipa de coordonare, participanții și observatorii externi pot fi implicați în diferitele etape ale simulărilor de criză. Conducerea superioară trebuie să se asigure că echipa de coordonare are la dispoziție toate informațiile necesare și beneficiază de sprijin deplin din partea celorlalți membri ai personalului SGD -ului.

2.9 Înainte de desfășurarea fiecărui exercițiu, echipa de coordonare trebuie să stabilească un cadru p entru efectuarea simulării și să identifice participanții și observatorii interni și/sau externi implicați. 2.10 Pe baza programului de simulare de criză, echipa de coordonare trebuie să stabilească mai detaliat obiectivul simulării, formatele, indicatorii care vor fi cuantificați și ipotezele care stau la baza exercițiului (de exemplu, cuantumul pentru finanțarea intervenției SGD - ului, nivelul compensațiilor plătite în cazul lichidării sau instituțiile de credit care vor face obiectul verificării calității fișierelor SCV).

2.11 SGD- urile pot să utilizeze ipotezele din cazurile de intervenție anterioare și să evalueze performanța sistemelor proprii. Acestea pot simula totodată modul în care s - ar comporta schema lor în condițiile actuale dacă s - ar confrunta cu o situație similară.

2.12 SGD- urile trebuie să aloce resursele necesare pentru simulări sub aspectul personalului auxiliar, al bugetului și al infrastructurii. Adecvarea acestor mijloace trebuie să fie permanent analizată pe parcursul exercițiului.

2.13 SGD- urile trebuie să ia măsuri pentru a asigura obiectivitatea în stabilirea ipotezelor pentru simularea de criză, derularea simulării și elaborarea unor concluzii imparțiale. SGD -urile sunt invitate să raporteze cu privire la astfel de măsuri în formularul de raportare. Astfel de măsuri trebuie să fie documentate de către schema în cauză și trebuie să se asigure că cerințele de obiectivitate se aplică tuturor observatorilor și participanților la simulare și în toate etapele. În cadrul acestor măsuri, SGD - urile trebuie să stabilească o separare clară între echipa de coordonare și alți participanți și observatori care, în cadrul SGD - ului, sunt implicați de asemenea în exercițiu. De asemenea, SGD - urile trebuie să raporteze cu privire la elementele pe care le - au luat în considerare atunci când au luat astfel de măsuri, cum ar fi structura/administrarea specifică a SGD - ului, costurile, conflictele de interese, valoarea adăugată, dispozițiile naționale privind secretul profesional și supravegherea SGD -ului.

2.14 Aceste măsuri pot să prevadă implicarea unor observatori externi în cadrul procesului. Observatorii ar putea fi autoritățile desemnate în cazul în care acestea nu administrează ele însele schemele, alte autorități publice, firme de consultanță sau alte SGD - uri. Observatorii trebuie să depună eforturi pentru a verifica dacă procesul este condus în condiții de obiectivitate și, dacă există îndoieli, să - și prezinte preocupările echipei de coordonare. Observatorii trebuie să aibă acces la informațiile relevante cu privire la toate etape le procesului. Orice informații partajate în acest context trebuie să fie supuse unor cerințe stricte privind secretul profesional. Cerința de stabilire a separării sau, în mod alternativ, de implicare a observatorilor trebuie considerată a fi îndeplinită în ceea ce privește verificările efectuate asupra fișierelor SCV.

2.15 Echipa de coordonare trebuie să ia legătura cu participanții interni și externi și cu observatorii care vor fi implicați în diferitele etape ale exercițiului și să asigure înțelegerea reciprocă a rolului așteptat de către toți cei implicați în exercițiu.

Etapa de derulare

2.16 În cadrul derulării exercițiului, echipa de coordonare trebuie să solicite și să colecteze din partea participanților și observatorilor la simulare informațiile necesare pentru a evalua performanța sistemelor SGD - ului în raport cu domeniile de simulare și indicatorii descriși la orientările 3 și 4.

2.17 Exercițiile pot fi derulate în diferite formate, inclusiv prin sesiuni desfășurate pe roluri în direct, în cadrul cărora participanții interni și externi să simuleze acțiunile și deciziile pe care le - ar lua într - un test de bază dat, astfel cum este definit în orientarea 3, sau prin schimburi realizate la nivelul funcțiilor administrative de tip back office (de exemplu, în cazul în care echipa de coordonare îi solicită unei instituții fișiere SCV și evaluează acuratețea informațiilor). SGD -urile trebuie să raporteze tipul de format ales pentru fiecare exercițiu în formularul de raportare, utilizând următoarele categorii:

• • revizuiri pe baza documentelor avute la dispoziție, care includ controale (de calitate) ale procedurilor și măsurilor existente, de exemplu pentru a defini și a parcurge procesele unui eveniment (fictiv) de plată de compensații de la început la sfârșit, pentru a evalua o serie de domenii;
• • inspecții la fața locului, de exemplu vizite efectuate de SGD - uri sau de furnizorii lor de servicii la instituțiile de credit pentru a evalua calitatea fișierelor lor SCV. Aceste vizite pot fi prevăzute și specificate prin intermediul cadrului național aplicabil;
• • simulări, de exemplu o simulare de la un capăt la altul a unui anumit test de bază sau simulări ale unor părți ale procesului, precum transmiterea unui fișier cu instrucțiuni de plată de la o SGD dintr- un stat membru de origine către o SGD dintr- un stat membru gazdă sau transferul unei sume de finanțare ex ante , precum și utilizarea unei linii de credit;
• • cazuri concrete care au avut loc în timpul ciclului de simulare de criză și care au permis evaluarea capacităților SGD - urilor incluse în prezentul ghid și
• • alte tipuri de exerciții, care trebuie utilizate numai atunci când exercițiul nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus și trebuie explicate de SGD în momentul raportării.

2.18 Dist ingându - se de echipa de coordonare, participanții la etapa de derulare trebuie să reprezinte acele autorități, entități sau chiar departamente interne, inclusiv din cadrul SGD- ului, care ar putea fi nevoite să ia măsurile sau deciziile necesare, ori să ofere informațiile necesare în cadrul unui scenariu real. Aici pot fi incluși participanți interni (de exemplu, departamentul intern care se ocupă de aspectele privind finanțarea în cadrul SGD - ului) sau participanți externi (spre exemplu, autorități de rezoluție care ar stabili, după consultarea cu SGD- ul, contribuția acesteia la rezoluție). Etapa de raportare și de stabilire a măsurilor corective

2.19 Echipa de coordonare trebuie să prelucreze și să interpreteze rezultatele simulării în vederea efectuării unei evaluări obiective a rezilienței SGD - ului în îndeplinirea atribuțiilor sale legale.

2.20 Echipa de coordonare trebuie să înregistreze rezultatele în mod consecvent în timp, utilizând un formular standard precum cel elaborat de Forumul European al Asigurătorilor de Depozite. SGD- urile trebuie să raporteze rezultatele simulărilor de criză autorităților desemnate cel puțin anual.

2.21 Simulările de criză trebuie să facă parte dintr - un proces continuu de îmbunătățire. În consecință, în cazul în care se identifică vulnerabilități în sistemele un e i SGD în contextul unei simulări de criză, SGD - ul respectiv trebuie să ia măsuri corective. În cazul în care se identifică vulnerabilități care sunt puse pe seama instituțiilor de credit, spre exemplu defecte de calitate în fișierele SCV, SGD - ul trebuie să urmărească luarea de măsuri corective, dacă este necesar prin intermediul autorității competente care se ocupă de supravegherea acestor instituții. SGD- ul trebuie apoi să se asigure, prin simulări ulterioare, că vulnerabilitățile au fost remediate.

Cooperarea cu autoritățile administrative relevante

2.22 SGD- urile trebuie să asigure informarea completă a autorităților desemnate atunci când planifică și desfășoară simulări de criză, cu excepția cazului în care au, de asemenea, rolul de autoritate desemnată. În acest scop, SGD - urile trebuie să prezinte autorităților desemnate programul lor de simulare de criză în termen de 3 luni de la finalizarea acestuia. Acest schimb de informații ar putea iniția un dialog constructiv și ar putea duce la modificarea programului. Autoritățile desemnate trebuie să își ofere contribuția în termen de 6 luni de la primirea programului elaborat de SGD. Orice actualizare semnificativă trebuie adusă cu promptitudine la cunoștința autorităților desemnate.

2.23 Ulterior, atunci când planifică fiecare simulare, acestea trebuie să informeze autoritățile desemnate cu privire la sfera de aplicare a simulării sub aspectul instituțiilor de credit participante, al formatelor de testare, al ipotezelor și asupra oricăror alte informații relevante.

2.24 În plus, înainte de efectuarea unui test de bază, astfel cum este definit în orientarea 3, SGD - urile trebuie să informeze autoritățile publice care ar fi implicate în tipul de funcție juridică supusă exercițiului de verificare. Ca cerințe minime, la simularea unui scenariu de compensare, trebuie informată „autoritatea administrativă relevantă” identificată conform articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2014/49/UE și autoritatea competentă prevăzută la articolul 2 alineatul (1) punctul (17) din aceeași directivă. Autoritățile competente și cele de rezoluție trebuie informate atunci când se simulează un scenariu de rezoluție.

2.25 SGD- urile trebuie să solicite opinia autorităților respective cu privire la ipotezele simulării și să le propună să participe la etapa de derulare. În cazul în care o SGD este distinctă de autoritatea desemnată, o astfel de participare sau consultare poate fi organizată prin intermediul autorității desemnate.

2.26 Autoritățile competente și cele de rezoluție trebuie să colaboreze cu SGD - urile, direct sau prin intermediul autorităților desemnate, la stabilirea scenariilor și la derularea simulărilor.

2.27 SGD- urile trebuie să comunice autorităților desemnate rezultatele simulărilor de criză sub forma formularului de raportare prevăzut în anexa 1. De asemenea, acestea trebuie să comunice rezultatele simulărilor de criză, prin formularul de raportare sau într - o altă formă, autorităților relevante, P4F⁵ P la cererea acestora și sub rezerva dispozițiilor de confidențialitate aplicabile.

⁴ Înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

⁵ Inclusiv (dar fără a se limita la) autorități de rezoluție sau autorități naționale competente.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/