Orientação 2: Metodologia dos testes de esforço dos SGD

2.1 A fim de assegurar uma abordagem abrangente, os testes de esforços devem ser programados numa perspetiva de médio prazo. Cada exercício de teste de esforço deve seguir um conjunto de fases-chave, conforme descrito na Orientação 2.

2.2 Por forma a salvaguardar a conformidade com o artigo 4.º, n.º 11, da Diretiva 2014/49/UE, as autoridades designadas devem assegurar que os SGD obtêm e utilizam as informações necessárias para a realização dos testes de esforço dos seus sistemas exclusivamente para esse efeito, e não as conservam durante mais tempo do que o necessário para esse efeito. Por forma a salvaguardar a conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, da mesma diretiva e, em particular, os casos em que o teste envolve o tratamento de dados relativos às contas dos depositantes, as autoridades designadas devem assegurar que os SGD asseguram a confidencialidade, efetuam

• o tratamento dos dados relativos às contas dos depositantes nos termos da Diretiva 95/46/CE P3F⁴ P , e asseguram a total proteção desses dados, nomeadamente através da aplicação de métodos de anonimização, conforme se revele apropriado. Programação dos testes de esforço

2.3 Durante um período não superior a três anos, os SGD devem desenvolver um programa de testes de esforço que inclua exercícios relativos a todos os testes principais definidos na Orientação 3. Em qualquer caso, considera-se que um ciclo de testes de esforço foi concluído quando todos os testes principais foram realizados pelo menos uma vez (desde a aplicação das orientações ou a adoção do último ciclo).

2.4 O programa deve estabelecer o calendário previsto para os exercícios programados, bem como definir o âmbito previsto para cada exercício em termos de formatos e pressupostos. O programa pode incluir um ou mais ciclos de testes de esforço.

2.5 O programa deve ser atualizado regularmente, tendo em conta os resultados de testes de esforço anteriores (por exemplo, resultados que apontariam para a necessidade de uma avaliação mais aprofundada), as intervenções efetivas dos SGD ou desenvolvimentos em matéria de regulação (por exemplo, uma redução dos prazos de reembolso).

2.6 Nos casos em que ocorreu uma intervenção real durante o ciclo de testes de esforço e essa intervenção permitiu que um SGD avaliasse a sua resiliência em relação a parte ou à totalidade dos testes principais e/ou aos indicadores do programa, o SGD deve ponderar alterar o programa para refletir que o teste em situação real substituirá o teste previsto originalmente. Nesse caso, em vez de executar todas as fases-chave descritas abaixo, o SGD pode centrar-se nas fases de comunicação de informação e de adoção de medidas corretivas.

Fases-chave de um exercício de teste de esforço

2.7 Os SGD devem executar as seguintes fases ao realizar um exercício de teste de esforço.

Fase de planeamento

2.8 Os SGD devem nomear, de entre os seus funcionários, uma equipa de coordenação ou um gabinete de coordenação (adiante designado «equipa de coordenação») responsável pelo planeamento e coordenação das diversas tarefas envolvidas num exercício de teste de esforço. Para este efeito, entende-se por funcionários os que sejam empregados ou subcontratados pelo SGD e os funcionários de outra autoridade pública a quem são confiadas as funções do SGD previstas na DSGD e na DRRB. As várias fases dos testes de esforço podem incluir participantes e observadores externos, sem que estes façam parte da equipa de coordenação. A gestão de topo deve assegurar que a equipa de coordenação dispõe de todas as informações necessárias e recebe total apoio dos restantes funcionários do SGD.

2.9 Antes de cada exercício, a equipa de coordenação deve definir o calendário para a execução do teste e identificar os participantes e os observadores internos e/ou externos envolvidos.

2.10 Com base no programa de testes de esforço, a equipa de coordenação deve definir pormenorizadamente o foco do teste, os formatos, os indicadores a medir e os pressupostos subjacentes ao exercício (por exemplo, o montante de financiamento da intervenção do SGD,

• o nível dos reembolsos em liquidação ou as instituições de crédito que serão abrangidas pelas verificações de qualidade dos ficheiros SCV).

2.11 Os SGD podem utilizar pressupostos de situações de intervenção anteriores e avaliar o desempenho dos seus sistemas. Podem igualmente simular qual seria o comportamento do seu sistema nas condições atuais, caso este fosse confrontado com uma situação semelhante.

2.12 Os SGD devem afetar os recursos necessários para o teste em termos de pessoal de apoio, orçamento e infraestrutura. A adequação destes meios deve ser analisada continuamente durante o desenvolvimento do exercício.

2.13 Os SGD devem adotar os mecanismos necessários para garantir a objetividade na definição dos pressupostos subjacentes ao teste de esforço, à execução do teste e à elaboração de conclusões imparciais. Os SGD devem comunicar informações sobre esses mecanismos no formulário para comunicação de informação. Esses mecanismos devem ser documentados pelo sistema e garantir a aplicação dos requisitos de objetividade a todos os participantes e observadores do teste e em todas as fases. No âmbito desses mecanismos, os SGD devem estabelecer uma clara separação entre a equipa de coordenação e outros participantes e observadores que, no âmbito do SGD, também participem no exercício. Os SGD devem também comunicar os elementos que tiveram em conta na elaboração desses mecanismos, como a estrutura/governação específicas dos SGD, os custos, os conflitos de interesses, o valor acrescentado e as disposições nacionais em matéria de segredo profissional e supervisão dos SGD.

2.14 Esses mecanismos podem prever a participação de observadores externos ao processo. Os observadores podem ser as autoridades designadas, sempre que estas não sejam administradoras dos sistemas, outras autoridades públicas, sociedades de consultadoria ou outros SGD. Os observadores devem envidar todos os esforços para verificar se o processo está a ser conduzido de uma forma objetiva e, em caso de dúvida, transmitir as suas preocupações à equipa de coordenação. Os observadores devem ter acesso às informações pertinentes relativas a todas as fases do processo. Quaisquer informações partilhadas neste contexto devem ser objeto de requisitos rigorosos em matéria de sigilo profissional. A obrigação de estabelecer uma separação ou, em alternativa, envolver observadores, deve ser considerada como cumprida no que respeita aos testes dos ficheiros SCV.

2.15 A equipa de coordenação deve contactar os participantes e os observadores internos e externos que estarão envolvidos nas várias etapas do exercício e assegurar a mútua compreensão do papel esperado de cada um no exercício.

Fase de execução

2.16 Aquando da execução do exercício, a equipa de coordenação deve solicitar e recolher junto dos participantes e dos observadores do teste as informações necessárias para avaliar o desempenho dos sistemas dos SGD no que respeita aos indicadores e às áreas de teste descritos nas Orientações 3 e 4.

2.17 Os exercícios podem ser executados em vários formatos, incluindo sessões de simulação nas quais os participantes internos e externos simulam as medidas e decisões que adotariam num determinado teste principal, conforme definido na Orientação 3, ou intercâmbios de informações administrativas (por exemplo, em que a equipa de coordenação solicita os ficheiros SCV de uma instituição e avalia a exatidão das informações). Os SGD devem comunicar o tipo de formato escolhido para cada exercício no formulário para comunicação de informação, utilizando as seguintes categorias:

• • Análises documentais, que incluem análises (da qualidade) dos procedimentos e mecanismos em vigor, por exemplo para definir e executar os processos de um evento de reembolso (fictício) do início ao fim, para avaliar várias áreas;
• • Inspeções no local, por exemplo visitas de SGD ou dos seus prestadores de serviços a instituições de crédito, a fim de avaliar a qualidade dos seus ficheiros SCV. Estas visitas podem ser estabelecidas e especificadas com base no quadro nacional aplicável;
• • Simulações, por exemplo uma simulação do início ao fim de um determinado teste principal, ou simulações de partes do processo, como a transmissão de uma instrução de pagamento de um SGD de origem para um SGD de acolhimento ou a transferência de um montante de financiamento ex ante , e a mobilização de uma linha de crédito;
• • Casos reais ocorridos durante o ciclo de testes de esforço que permitiram avaliar as capacidades do SGD incluídas nas presentes orientações; e
• • Outros tipos de exercícios, a utilizar apenas quando o exercício não se enquadra em nenhuma das categorias acima e deve ser explicado pelo SGD quando comunica informações.

2.18 Diferenciados da equipa de coordenação, os participantes na fase de execução devem representar as autoridades, as entidades ou mesmo os departamentos internos, incluindo no próprio SGD, que teriam de adotar as medidas ou decisões necessárias ou prestar as informações necessárias num cenário real. Tal pode incluir participantes internos (por exemplo, o departamento interno responsável pelas questões de financiamento no SGD) ou participantes externos (por exemplo, as autoridades de resolução que determinariam, após consulta do SGD, a sua contribuição para a resolução).

Fase de comunicação de informação e de adoção de medidas corretivas

2.19 A equipa de coordenação deve tratar e interpretar os resultados do teste com vista a realizar uma avaliação objetiva da resiliência dos SGD no desempenho das suas funções legais. 2.20 A equipa de coordenação deve registar os resultados de uma forma consistente ao longo do tempo, utilizando um modelo de formulário padronizado como, por exemplo, o formulário desenvolvido pelo Fórum Europeu de Fundos de Garantia de Depósitos. Os SGD devem informar os resultados dos testes de esforço às autoridades designadas, no mínimo, anualmente.

2.21 Os testes de esforço devem fazer parte de um processo de melhoramento contínuo. Assim, sempre que foram identificadas deficiências nos sistemas de um SGD no contexto de um teste de esforço, esse SGD deve adotar medidas corretivas. Sempre que as deficiências identificadas sejam atribuíveis a instituições de crédito, por exemplo, falhas na qualidade dos ficheiros SCV,

• o SGD deve procurar que sejam adotadas medidas corretivas, se necessário através da autoridade competente responsável pela supervisão dessas instituições. O SGD deve depois procurar assegurar, em testes subsequentes, que as deficiências foram corrigidas.

Cooperação com as autoridades administrativas pertinentes

2.22 Os SGD devem manter as autoridades designadas plenamente informadas durante o planeamento e a realização dos testes de esforço, a menos que o SGD seja também a autoridade designada. Para este efeito, os SGD devem apresentar o seu programa de testes de esforço às autoridades designadas no prazo de três meses após a sua finalização. Esta partilha de informações pode dar início a um diálogo construtivo e conduzir a aperfeiçoamentos no programa. As autoridades designadas devem apresentar as suas observações no prazo de seis meses após a receção do programa elaborado pelo SGD. As alterações pertinentes devem ser comunicadas de imediato às autoridades designadas.

2.23 Subsequentemente, durante o planeamento de cada exercício, devem informar às autoridades designadas o âmbito do teste no que respeita às instituições de crédito participantes, aos formatos de teste, aos pressupostos e quaisquer outras informações pertinentes.

2.24 Além disso, antes de realizar um teste principal, tal como definido na Orientação 3, os SGD devem informar as autoridades públicas que estariam envolvidas no tipo de função legal que está a ser testada. No mínimo, a «autoridade administrativa pertinente» identificada nos termos do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2014/49/UE, bem como a autoridade competente a que se refere o artigo 2.º, n.º 1, alínea 17), da mesma diretiva, devem ser informadas quando é testado um cenário de reembolso. As autoridades competentes e de resolução devem ser informadas quando é testado um cenário de resolução.

2.25 Os SGD devem procurar obter a opinião dessas autoridades sobre os pressupostos para o teste e possibilitar a sua participação na fase de execução. Nos casos em que o SGD é distinto da autoridade designada, essa participação ou consulta pode ser organizada através da autoridade designada.

2.26 As autoridades competentes e de resolução devem cooperar com os SGD, diretamente ou através das autoridades designadas, na definição dos cenários e na execução dos testes. 2.27 Os SGD devem partilhar os resultados dos testes de esforço com as autoridades designadas, utilizando o formulário para comunicação de informação estabelecido no anexo 1. Devem igualmente partilhar o resultado dos testes de esforço, utilizando o formulário para comunicação de informação ou outro formato, com as autoridades relevantes P4F⁵ P a pedido destas e cumprindo as disposições aplicáveis em matéria de confidencialidade.

⁴ Substituída pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

⁵ Incluindo (mas não exclusivamente) autoridades de resolução ou autoridades nacionais competentes.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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