2. pamatnostādne. NGS stresa testu veikšanas metodes

2.1 Lai nodrošinātu visaptverošu pieeju, stresa testi ir jāplāno vidēja termiņa ciklā. Katrs stresa testa uzdevums ir jāveic, īstenojot vairākus svarīgus posmus, kā aprakstīts 2. pamatnostādnē.

2.2 Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2014/49/ES 4. panta 11. punktam, norīkotajām iestādēm ir jānodrošina, lai NGS iegūtu un izmantotu to stresa testu veikšanai nepieciešamo informāciju tikai minēto testu veikšanai un nesaglabātu datus ilgāk, kā tas nepieciešams šā mērķa izpildei. Lai nodrošinātu atbilstību minētās direktīvas 4. panta 9. punktam un jo īpaši tad, ja tests ietver tādu datu apstrādi, kas attiecas uz noguldītāju kontiem, norīkotajām iestādēm ir jānodrošina, lai NGS ievērotu konfidencialitāti, apstrādātu ar noguldītāju kontiem saistītos datus saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK P3F⁴ P un pilnībā aizsargātu šos datus, tostarp atbilstoši situācijai piemērojot anonimizācijas metodes.

Stresa testu rezultātu apkopošana

2.3 Laikposmā, kas nepārsniedz 3 gadus, NGS ir jāizstrādā stresa testu programma, tostarp uzdevumus, kas aptver visus pamattestus, kuri noteikti 3. pamatnostādnē. Jebkurā gadījumā stresa testu cikls ir pabeigts, kad vismaz vienu reizi ir veikti visi pamattesti (kopš pamatnostādņu izpildes vai pēdējā cikla pieņemšanas). 2.4 Programmā ir jāparedz plānoto testu grafiks un jānosaka katra testa plānotais tvērums attiecībā uz formātu un pieņēmumiem. Programmā var iekļaut vienu vai vairākus stresa testu ciklus.

2.5 Programma ir regulāri jāatjaunina, ņemot vērā iepriekšējo stresa testu rezultātus (piemēram, rezultātus, kas vērstu uzmanību uz vajadzību veikt padziļinātu novērtējumu), faktiskās NGS intervences vai jaunumus regulējuma jomā (piemēram, atmaksas termiņu saīsināšanu).

2.6 Ja cikla laikā ir notikusi reāla intervence un tā ir sniegusi NGS iespēju novērtēt savu noturību attiecībā uz atsevišķiem vai visiem pamattestiem un/vai rādītājiem, kurus bija plānots pārbaudīt programmas satvarā, NGS varētu labot programmu, lai atspoguļotu to, ka sākotnēji plānoto testu aizstās reālajā dzīvē balstīts tests. Tādā gadījumā tā vietā, lai īstenotu visus zemāk aprakstītos galvenos posmus, NGS var pievērsties ziņošanas un korektīvo pasākumu posmiem.

Stresa testa būtiskie posmi

2.7 NGS, veicot stresa testu, ir jāīsteno turpmāk norādītie posmi.

Plānošanas posms

2.8 NGS ir jāieceļ koordinācijas komanda vai koordinators (turpmāk tekstā — “koordinācijas komanda”), kas atbild par stresa testā ietverto dažādo pienākumu plānošanu un koordināciju. Šajā nolūkā — iekšējie darbinieki ir NGS darbinieki vai apakšlīgumu noslēgušie darbinieki un citas valsts sektora iestādes darbinieki, kuriem uzticēti NGS funkcijas, kas noteiktas DNGS un BAND. Neiesaistot vadības komandā, dažādos stresa testu posmos var pieaicināt ārējus dalībniekus un novērotājus. Augstākajai vadībai ir jānodrošina, lai koordinācijas komandai ir pieejama visa vajadzīgā informācija un tā saņemtu pilnīgu atbalstu no pārējā NGS personāla.

2.9 Pirms katra testa īstenošanas koordinācijas komandai ir jānosaka testa veikšanas grafiks un jāidentificē iesaistītie iekšējie un/vai ārējie dalībnieki un novērotāji.

2.10 Pamatojoties uz programmu, koordinācijas komandai ir precīzāk jānosaka testa tēma, formāti, izmērāmie rādītāji, kā arī testa pamatā esošie pieņēmumi (piemēram, summa, kas vajadzīga NGS intervences finansēšanai, likvidācijas gadījumā veicamo izmaksu apmērs vai kredītiestādes, kas jāiekļauj VKP failu kvalitātes pārbaudēs).

2.11 NGS var izmantot pieņēmumus no iepriekšējiem intervences gadījumiem un novērtēt NGS mehānismu darbības rezultātus. Tās arī var simulēt to, kā to mehānisms darbotos pašreizējos apstākļos, ja rastos līdzīga situācija.

2.12 NGS ir jāpiešķir testam vajadzīgie resursi, nodrošinot atbalsta personālu, budžetu un infrastruktūru. Testa sagatavošanas laikā ir pastāvīgi jāpārbauda šo līdzekļu atbilstība.

2.13 NGS ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu objektivitāti stresa testa pieņēmumu noteikšanā un testa veikšanā, kā arī objektīvu secinājumu sagatavošanu. NGS tiek lūgtas ziņot par šādiem pasākumiem, izmantojot attiecīgu pārskata veidni. Šādi pasākumi sistēmas ietvaros ir jādokumentē, un jānodrošina, lai visiem testa dalībniekiem un novērotājiem un visos testa posmos tiktu piemērotas objektivitātes prasības. Minēto pasākumu ietvaros NGS ir skaidri jānošķir koordinācijas komanda un pārējie dalībnieki un novērotāji, kuri NGS satvarā arī piedalās testa veikšanā. NGS ir arī jāziņo par elementiem, ko NGS ņēmušas vērā, veicot šādus pasākumus, piemēram, par NGS konkrēto struktūru/pārvaldību, izmaksām, interešu konfliktiem, pievienoto vērtību, valsts noteikumiem par dienesta noslēpumu un NGS pārraudzību.

2.14 Šie pasākumi var ietvert arī ārējo procesa novērotāju iesaisti. Novērotāju pienākumus var veikt norīkotās iestādes, ja tās neveic sistēmu pārvaldību, citas valsts iestādes, konsultāciju uzņēmumi vai citas NGS. Novērotājiem ir jācenšas pārbaudīt, vai process tiek vadīts objektīvi. Šaubu gadījumā novērotājiem par savām bažām jāinformē koordinācijas komanda. Novērotājiem jāspēj piekļūt attiecīgajai informācijai saistībā ar visiem procesa posmiem. Uz visu šajā kontekstā kopīgoto informāciju ir jāattiecas stingrām profesionālās konfidencialitātes prasībām. Attiecībā uz VKP failu pārbaudēm prasība par nošķiršanu vai novērotāju piesaistīšanu jāuzskata par izpildītu.

2.15 Koordinācijas komandai ir jāsazinās ar iekšējiem un ārējiem dalībniekiem un novērotājiem, kuri piedalīsies dažādos testa posmos, un jānodrošina savstarpēja izpratne par ikvienas personas pienākumiem attiecīga testa satvarā.

Izpildes posms

2.16 Testa izpildes laikā koordinācijas komandai no testa dalībniekiem ir jāpieprasa un jāievāc informācija, kas ir vajadzīga, lai novērtētu NGS darbības rezultātus saistībā ar 3. un 4. pamatnostādnē aprakstītajām testa jomām un radītājiem.

2.17 Testus iespējams veikt dažādos veidos, tostarp īstenojot lomu spēļu sesijas, kuru ietvaros iekšējie un ārējie dalībnieki simulē darbības un lēmumus, kurus tie pieņemtu konkrētā 3. pamatnostādnē noteiktā pamattesta gadījumā, vai atbalsta struktūrvienības apmainās ar informāciju (piemēram, koordinācijas komandai pieprasot VKP failus no iestādes un novērtējot informācijas precizitāti). NGS ir jāziņo par katrai īstenošanas darbībai izvēlētā formāta veidu pārskata veidnē, izmantojot šādas kategorijas:

• • dokumentu pārskatīšanas, kas ietver esošo procedūru un pasākumu (kvalitātes) pārskatīšanu, piemēram, lai izklāstītu un īstenotu (funkcionāla) izmaksāšanas notikuma procesus no sākuma līdz beigām, lai novērtētu vairākas jomas;
• • pārbaudes uz vietas, piemēram, NGS vai to pakalpojumu sniedzēju veikti apmeklējumi kredītiestādēs, lai novērtētu to VKP failu kvalitāti. Šos apmeklējumus var nodrošināt un precizēt, izmantojot piemērojamo valsts regulējumu;
• • simulācijas, piemēram, konkrēta pamattesta pilnīga simulācija vai procesa daļu simulācija, piemēram, maksājuma rīkojumu failus nosūtīšana no piederības dalībvalsts NGS uz uzņēmējas dalībvalsts NGS vai ex ante finansējuma summas pārvedums un kredītlīnijas izmantošana;
• • reālās dzīves gadījumi stresa testu cikla laikā, kas ļauj novērtēt šajās pamatnostādnēs iekļautās NGS spējas; un
• • citi uzdevumu veidi, kas jāizmanto tikai tad, ja šis uzdevums neatbilst nevienai no iepriekš minētajām kategorijām, un NGS tas ir jāpaskaidro, sniedzot ziņojumus.

2.18 No koordinācijas komandas nošķirtajiem dalībniekiem izpildes posmā ir jāpārstāv tās iestādes, struktūras vai pat iekšējās nodaļas, tostarp NGS ietvaros, kurām ir jāveic vajadzīgās darbības, jāpieņem attiecīgie lēmumi vai jāsniedz nepieciešamā informācija reālajā situācijā. Tie var būt iekšējie dalībnieki (piemēram, iekšējais departaments, kas atbild par finansējuma jautājumiem NGS jomā) vai ārējie dalībnieki (piemēram, noregulējuma iestādes, kas pēc apspriešanās ar NGS noteiktu savu iemaksu noregulējumā).

Ziņošanas un korektīvo pasākumu posms

2.19 Koordinācijas komandai ir jāveic testa rezultātu apstrāde un interpretācija, lai objektīvi novērtētu NGS noturību savu juridisko funkciju izpildē.

2.20 Koordinācijas komandai laika gaitā ir jāveic konsekventa rezultātu reģistrācija, izmantojot standarta veidni, piemēram, Eiropas Noguldījumu apdrošinātāju foruma izstrādāto veidni. NGS vismaz reizi gadā ir jāpaziņo stresa testu rezultāti norīkotajām iestādēm.

2.21 Stresa testiem vajadzētu būt daļai no nepārtraukta uzlabojumu procesa. Attiecīgi, ja stresa testa ietvaros NGS mehānismos tiek konstatētas nepilnības, attiecīgajai NGS ir jāveic korektīvie pasākumi. Ja tiek konstatētas nepilnības, kas ir attiecināmas uz kredītiestādēm, piemēram, trūkumi VKP failos, NGS ir jācenšas panākt korektīvo pasākumu veikšana — vajadzības gadījumā ar tās kompetentās iestādes starpniecību, kas atbild par šo iestāžu pārraudzību. NGS nākamajos testos ir jācenšas noteikt, vai nepilnības ir novērstas.

Sadarbība ar attiecīgajām administratīvajām iestādēm

2.22 NGS ir jānodrošina, lai, plānojot un veicot stresa testus, norīkotās iestādes tiktu pilnībā informētas, ja vien NGS nav arī norīkotā iestāde. Šajā nolūkā NGS trīs mēnešu laikā pēc izstrādes pabeigšanas ir jāiesniedz norīkotām iestādēm sava stresa testu programma. Ar šīs informācij as apmaiņu varētu sākt konstruktīvu dialogu un tādējādi varētu uzlabot šo programmu. Norīkotajām iestādēm ir jāsniedz savs ieguldījums sešu mēnešu laikā kopš NGS izstrādātās programmas saņemšanas. Norīkotajām iestādēm un EBI ir bez kavēšanās jāinformē par jebkurām būtiskām izmaiņām.

2.23 Pēc tam, plānojot katru pasākumu, tām ir jāinformē norīkotās iestādes par testa tvērumu attiecībā uz iesaistītajām kredītiestādēm, testēšanas formātu, pieņēmumiem un jebkādu citu būtisku informāciju. 2.24 Papildus tam pirms pamattesta veikšanas, kā noteikts 3. pamatnostādnē, NGS ir jāinformē tās valsts sektora iestādes, kas ir iesaistītas juridiskās funkcijas testēšanā. Testējot atmaksas scenāriju, ir jāinformē vismaz "attiecīgā administratīvā iestāde", kas ir noteikta saskaņā ar Direktīvas 2014/49/ES 3. panta 1. punktu, kā arī kompetentā iestāde, kas minēta šīs direktīvas 2. panta 1. punkta 17. apakšpunktā. Testējot noregulējuma scenāriju, ir jāinformē kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes.

2.25 NGS ir jālūdz šo iestāžu viedoklis par testa pieņēmumiem un jāpiedāvā iespēja piedalīties izpildes posmā. Ja NGS ir nodalīta no norīkotās iestādes, šādu līdzdalību vai konsultācijas var organizēt ar norīkotās iestādes starpniecību.

2.26 Nosakot scenārijus un veicot testus, kompetentajām un noregulējuma iestādēm ir jāsadarbojas ar NGS tiešā veidā vai ar norīkoto iestāžu starpniecību.

2.27 NGS ir jādalās ar norīkotajām iestādēm ar stresa testu rezultātiem, izmantojot pārskatu veidni, kas iekļauta 1. pielikumā. Tām ir arī jāpaziņo stresa testu rezultāti, izmantojot pārskata veidni vai citā veidā, attiecīgajām iestādēm P4F⁵ P pēc to pieprasījuma un ievērojot piemērojamos konfidencialitātes noteikumus.

⁴ Aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

⁵ Tostarp (bet ne tikai) noregulējuma iestādes vai valsts kompetentās iestādes.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/