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Leitlinien zu den geeigneten Teilgruppen sektoraler Risikopositionen, auf die zuständige oder benannte Behörden gemäß Artikel 133 Absatz 5 Buchstabe f der Richtlinie 2013/36/EU einen Systemrisikopuffer anwenden können (EBA/GL/2020/13)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/other-topics/guidelines-appropriate-subsets-exposures-application-systemic-risk-buffer – PDF

1. Übersicht

1. Einhaltung der Vorschriften und Meldepflichten

Status dieser Leitlinien

Meldepflichten

2. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

Gegenstand

Anwendungsbereich

Adressaten

Begriffsbestimmungen

3. Umsetzung

Geltungsbeginn

4. Kriterien für die Ermittlung von Teilgruppen sektoraler Risikopositionen

5. Kriterien für die Beurteilung der Systemrelevanz der Risiken, die sich aus den Teilgruppen sektoraler Risikopositionen ergeben

6. Klassifizierung von Dimensionen und Teildimensionen

7. Allgemeine Grundsätze bei der Ermittlung einer Teilgruppe sektoraler Risikopositionen

Anhang 1 – Liste von Dimensionen und Teildimensionen, die für jede übergeordnete sektorale Risikoposition gelten

(i) Risikopositionen des (ii) Risikopositionen gegenüber

Mengengeschäfts gegenüber juristischen Personen, die durch natürlichen Personen, die durch Gewerbeimmobilien besichert

(iii) Risikopositionen gegenüber (iv) Risikopositionen gegenüber natürlichen juristischen Personen mit Ausnahme Personen mit Ausnahme der in Ziffer i der in Ziffer ii genannten genannten

Anhang 2 – Beispiele für die Anwendung der Kriterien zur Ermittlung von Teilgruppen sektoraler Risikopositionen

40. Die Anwendung der in Abschnitt 4 dieser Leitlinien dargelegten Kriterien für die Ermittlung von Teilgruppen sektoraler Risikopositionen lässt sich anhand von sechs Beispielen veranschaulichen. Bei allen Beispielen wird davon ausgegangen, dass die Teilgruppe gemäß Abschnitt 5 dieser Leitlinien systemrelevant ist.

41. Beispiel 1: Betrachtet wird ein Land X, in dem der Bestand an Konsumentenkrediten 25 % der Gesamtkredite ausmacht. Dieser Anteil hat in den letzten Jahren stark zugenommen („Streben nach Rendite/search for yield“), was hauptsächlich auf die niedrigen Margen bei besicherten Krediten und eine Lockerung der Kreditvergabestandards zurückzuführen ist. Wenn Land X in den Konjunkturabschwung eintritt, könnte das wirtschaftliche Umfeld eine starke Zunahme der Ausfälle/Zahlungsrückstände in den Konsumentenkreditportfolios auslösen. In diesem Fall könnte die berechtigte Behörde im Aufschwung einen sektoralen SyRB auf folgende Teilgruppe anwenden:

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle	Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle	Anforderung

Verknüpfte Vorgänge

Verknüpfungen
Verknüpfungstyp	Vorgang
is related to	Imported: Guidelines on the appropriate subsets of exposures in the application of the systemic risk buffer (2020-12-29-0c2bfab603-3dad)
is related to	Assignments added: Guidelines on the appropriate subsets of exposures in the application of the systemic risk buffer (2020-12-29-0c2bfab603-3dad) – 2 links

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