+4. Finantseerimisasutuste stressitest
---+4.1 Stressitestimise programm
------+12. Finantseerimisasutustel peaks olema stressitestimise programm, mis hõlmab vähemalt järgmist: a) …
------+13. Liikmesriigis asuvad emaettevõtjana tegutsevad finantseerimisasutused ning ELis emaettevõtjana …
------+14. Usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise kohaldamisalasse kuuluvad finantseerimisasutused …
------+15. Samuti peaksid finantseerimisasutused hõlmama oma stressitestimise programmides vastupidist …
------+16. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende stressitestimise programmid on toimivad ja …
------+17. Finantseerimisasutused peaksid oma stressitestimise programme regulaarselt hindama, et määrata …
------+18. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende eelmise punkti kohane kvantitatiivne analüüs …
------+19. Stressitestimise programmi hindamisel peab finantseerimisasutus võtma arvesse vähemalt …
------+20. Finantseerimisasutuse stressitestimise programmi tuleks asjakohaselt dokumenteerida, kajastades …
------+21. Stressitestide programmi peaks kogu organisatsiooni ulatuses kontrollima, näiteks riskikomitee …
------+22. Finantseerimisasutused peaksid tagama nii stressitestimise programmi algse kavandamise kui ka …
---+4.2 Stressitestimise juhtimiskorralduslikud aspektid
------+23. Juhtorgan peaks finantseerimisasutuse stressitestimise programmi heaks kiitma ning jälgima …
------+24. Ilma et see piiraks direktiivi 2013/36/EL artikli 91 lõike 1 nõude kohaldamist (juhtorgani …
------+25. Juhtorgan peaks mõistma stressitestimise programmi olulisi aspekte, et suuta: (a) pidada …
------+26. Stressitestimise programmi tuleks teostada kooskõlas finantseerimisasutuse asjakohaste …
------+27. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et kõiki stressitestimise programmi elemente, sealhulgas …
------+28. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et stressitestimise programmist antakse ärisuundadele ja …
------+29. Stressitestimise programm peaks olema finantseerimisasutuse riskijuhtimisraamistiku lahutamatu …
------+30. Juhtorgan peaks finantseerimisasutuse strateegia kujundamisel ning kõigi asjakohaste kapitali …
------+31. Stressitestide (kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid) väljundeid tuleks kasutada …
------+32. Selleks, et stressitestid oleksid otstarbekas osa finantseerimisasutuse …
---+4.3 Andmetaristu
------+33. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et stressitestimise programmi toetab piisav andmetaristu.
------+34. Nõuetekohase andmetaristu kasutuselevõtu tagamiseks peaksid finantseerimisasutused, sh need …
------+35. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende andmetaristu on võimeline teenindama nende …
------+36. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende andmetaristu võimaldab paindlikkust ning …
------+37. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende andmetaristu on nende suuruse, keerukuse ning …
------+38. Finantseerimisasutused peaksid andma oma andmetaristu tõhusa arendamise ja hoolduse tagamiseks …
------+39. Finantseerimisasutused peaksid käsitlema stressitestimise andmetaristut ka enda üldise …
------+40. Finantseerimisasutused peaksid säilitama ja hoidma ajakohasena täpseid ja usaldusväärseid …
------+41. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende riskiandmete koondamist iseloomustaksid täpsus …
------+42. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et andmeid koondatakse suures osas automaatselt, et …
------+43. Finantseerimisasutused peaksid suutma tagada riskiandmete täielikkust. Selleks peaksid …
------+44. Finantseerimisasutused peaksid suutma luua koondatud riskiteavet õigel ajal, et täita kogu …
------+45. Finantseerimisasutused peaksid suutma luua koondatud andmeid väga erinevate …
------+46. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende riskide teatamise protsess: a) on täielikult …
---+4.4 Stressitestimise kohaldamisala ja hõlmavus
------+47. Stressitestid peaksid võtma arvesse kõiki olulisi riskitüüpe, arvestades finantseerimisasutuse …
------+48. Stressitestid peaksid võtma arvesse riske finantseerimisasutuse erinevatel tasanditel. Sellega …
------+49. Stressitestid peaksid võtma arvesse riskitüüpide ja riskitegurite vaheliste korrelatsioonide …
------+50. Finantseerimisasutused peaksid tegema stressiteste üksikportfelli tasemel, hõlmates kõiki neid …
------+51. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nad teevad portfellide ja äriliinide või -üksuste …
------+52. Eelkõige peaksid finantseerimisasutused riskide vahelisi kontsentratsioone kaaludes neid …
------+53. Finantseerimisasutuse riskidest täieliku ja tervikliku pildi andmiseks tuleks lisaks üksikute …
------+54. Arvesse tuleks võtta, et: a) kogu finantseerimisasutuse tasandi riskid ei pruugi portfellide …
------+55. Rahvusvaheliselt tegutsev kontsern või finantseerimisasutus peaks tegema stressiteste ka …
---+4.5 Proportsionaalsus
------+56. Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele peaks finantseerimisasutuse stressitestimise programm …
------+57. Finantseerimisasutused peaksid stressitestimise programmi väljatöötamisel ja rakendamisel võtma …
------+58. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamiseks ja nõuete asjakohase täitmise tagamiseks peaksid …
---+4.6 Stressitestimise tüübid
------+59. Stressitesti meetodite konkreetne ülesehitus, keerukus ja üksikasjalikkus peaks vastama …
------+60. Finantseerimisasutused peaksid võtma stressitestimise meetodite, sealhulgas stsenaariumi ja …
------+61. Finantseerimisasutused peaksid määrama sobivad, otstarbekad ja usaldusväärsed mehhanismid …
------+62. Stressiolukorra riskitegurite ja riskiparameetrite vaheline seos ei peaks põhinema üksnes …
------+63. Hüpoteetiliste ja makromajanduslike riskitegurite ja stsenaariumide modelleerimisega seotud …
------+64. Riskitegureid kahjude või suurema riski parameetritega ühendavate mudelite ja mehhanismide …
------+65. Finantseerimisasutused peaksid hindama võimalikku mittelineaarse vastasmõju riskitegurite ja …
------+66. Finantseerimisasutused peaksid tegema tundlikkuse analüüse üksikute riskipositsioonide …
------+67. Finantseerimisasutused peaksid määratlema asjakohased riskitegurid erinevatel usaldatavusnõuete …
------+68. Finantseerimisasutused peaksid oma analüüsi olulise osana määratlema tuvastatud riskitegurid …
------+69. Kui makromajanduslike/makrofinantsiliste riskitegurite ja riskiparameetrite vahelise sõltuvuse …
------+70. Ühe riskiteguri analüüse tuleks täiendada lihtsate mitme riskiteguriga analüüsidega, milles …
------+71. Finantseerimisasutused peaksid pidama tuvastatud riskitegurite loetelu. 4.6.3 …
------+72. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et stsenaariumianalüüsil on nende stressitestimise …
------+73. Stressitesti stsenaariumide kavandamine ei tohiks põhineda ainult ajaloolistel sündmustel, vaid …
------+74. Kaaluda tuleks erinevaid stsenaariume, mis haaraksid erinevaid sündmuseid ja raskusastmeid, kui …
------+75. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende stressitestide stsenaariumid vastavad vähemalt …
------+76. Finantseerimisasutused peaksid määrama stressitestimise ajalise perspektiivi vastavalt testi …
------+77. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et: a) stressitestid võtavad konkreetselt arvesse …
------+78. Finantseerimisasutused peaksid kvalitatiivselt hindama stressiolukorra järel- või tagasimõju …
------+79. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et stressitestimise aluseks on rasked, kuid usutavad …
------+80. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et erinevaid raskusastmeid võetaks arvesse nii …
------+81. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et raskusastme määramisel võetakse arvesse iga …
------+82. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende stsenaariumid hindavad riskitegurite …
------+83. Stsenaariumide sobiva raskusastme hindamisel peaksid finantseerimisasutused võrdlema neid ka …
------+84. Finantseerimisasutused peaksid tegema osana stressitestimise programmist sobivaid vastupidiseid …
------+85. Finantseerimisasutused peaksid võtma arvesse vastupidise stressitestimise kaudu tuvastatud …
------+86. Vastupidiseid stressiteste tehes peaksid finantseerimisasutused arvestama ka seda, kas ühe või …
------+87. Finantseerimisasutused peaksid kasutama vastupidist stressitestimist regulaarse …
------+88. Äritegevuse planeerimise ja riskijuhtimise osana peaksid finantseerimisasutused kasutama …
------+89. Finantseerimisasutused peaksid kasutama planeerimisel ja otsustamisel vastupidist …
------+90. Kui vastupidisel stressitestimisel tuleb välja, et finantseerimisasutuse ärimudeli …
------+91. Konkreetsete ärimudelitega finantseerimisasutused, näiteks investeerimisettevõtted, peaksid …
------+92. Finantseerimisasutused, mis kasutavad krediidiriski, vastaspoole riski ja tururiski …
------+93. Finantseerimisasutused peaksid tegema kvalitatiivseid analüüse vastupidise stressitesti jaoks …
------+94. Finantseerimisasutused peaksid tegema kvantitatiivseid ja põhjalikumaid analüüse, võttes …
------+95. Finantseerimisasutused peaksid kasutama vajaduse korral vastupidise stressitestimise …
------+96. Finantseerimisasutused peaksid kasutama vastupidist stressitestimist, et saada teadmisi …
------+97. Finantseerimisasutused peaksid töötama välja suurte makromajanduslike või …
------+98. Kuna neil kahel vastupidiste stressitestide komplektil on erinevad eesmärgid, ei tohiks ICAAPi …
------+99. Finantseerimisasutused peaksid kasutama vastupidist stressitestimist finantsseisundi taastamise …
------+100. Finantseerimisasutused peaksid kasutama vastupidist stressitestimist selliste riskitegurite …
------+101. Vastupidine stressitestimine peaks aitama kaasa finantsseisundi taastamise kava …
---+4.7 Individuaalsed riskivaldkonnad
------+102. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et üksikriski stressitestimine on nende äritegevuse ja …
------+103. Samuti peaksid finantseerimisasutused võtma üksiktasandil arvesse järelmõju osa …
------+104. Finantseerimisasutused peaksid analüüsima vähemalt järgmist: a) laenuvõtja võime oma kohustusi …
------+105. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende kogu finantseerimisasutust hõlmavad …
------+106. Finantseerimisasutused peaksid püüdma määrata kindlaks konkreetsed riskitegurid ja kirjeldama …
------+107. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et krediidiriski hinnatakse erinevatel …
------+108. Finantseerimisasutused peaksid kohaldama riskitegurite suhtes tundlikkusanalüüse, mis peaksid …
------+109. Finantseerimisasutused peaksid kasutama stressistsenaariumide kohaldamisel erinevaid ajalisi …
------+110. Finantstagatisvarade väärtuste stressitestimisel peaksid finantseerimisasutused määratlema …
------+111. Stsenaariumide kavandamisel peaksid finantseerimisasutused kaaluma stressisündmuste mõju …
------+112. Finantseerimisasutused peaksid väljendama stsenaariumi mõju arvuliselt krediidikahjude (s.o …
------+113. Võimaluse korral peaksid finantseerimisasutused kaaluma järgmiseid asjakohaseid parameetreid …
------+114. Stressitestides tulevaste kahjude hindamiseks peaksid finantseerimisasutused tuginema vajaduse …
------+115. Makseviivituses oleva riskipositsiooni arvutamisel peaks finantseerimisasutus kaaluma ka …
------+116. Finantseerimisasutused peaksid kohaldama sobivas ulatuses krediidiriski sisemudeli meetodeid …
------+117. Hinnates oma riski finantsvõimendusega vastaspoolte või varipanganduse üksuste suhtes, peaksid …
------+118. Finantseerimisasutused peaksid võtma arvesse väärtpaberistamise riske, mis tulenevad …
------+119. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et väärtpaberistatud varade stressitestimisel …
------+120. Hoolikalt tuleks arvesse võtta kõigi struktureeritud toote tasandite tundlikkust süsteemsete …
------+121. Stressitestid peaksid käsitlema kõiki asjakohaseid lepinguid, neis sisalduvate käivitavate …
------+122. Stsenaariumid peaksid arvestama ka ühe või mitme väärtpaberistamise struktuuri kuuluva …
------+123. Kui finantseerimisasutus tugineb väärtpaberistatud toodete riski hindamisel välisreitingutele …
------+124. Stressitestimise meetodi kavandamisel peaksid finantseerimisasutused võtma arvesse järgmist …
------+125. Finantseerimisasutused peaksid võtma arvesse tururiski, eriti riske, mida tekitavad …
------+126. Finantseerimisasutused peaksid kauplemisportfelli ning muu koondkasumi kaudu väljendatud …
------+127. Finantseerimisasutused peaksid kohaldama raskeid, kuid usutavaid stsenaariume kõigi eelmises …
------+128. Kõnealuste stressitestide kalibreerimisel peaksid finantseerimisasutused võtma arvesse ka …
------+129. Kuna instrumendid ja kauplemisstrateegiad muutuvad aja jooksul, peaksid finantseerimisasutused …
------+130. Finantseerimisasutused peaksid töötama välja sobiva meetodi vajaduse korral ajaloolistes …
------+131. Eelkõige peaksid finantseerimisasutused tegema järgmist: a) hindama oluliste turutõrgete …
------+132. Finantseerimisasutused peaksid olema teadlikud sellest, et olulised operatsiooniriskiga seotud …
------+133. Asjakohaste riskiparameetrite stressiolukorda seadmiseks peaksid finantseerimisasutused …
------+134. Kuna operatsioonikahjud võivad põhjustada järelmõjusid (näiteks mainerisk), peaks …
------+135. Samuti tuleks uurida ja stsenaariumi kavandamise sisendina kasutada idiosünkraatilisi …
------+136. Finantseerimisasutused peaksid oma operatsiooniriski positsiooni määramisel kaaluma …
------+137. Finantseerimisasutused peaksid analüüsima hoolikalt võimalikku vastasmõju operatsiooniriski …
------+138. Stressitesti sündmuste analüüs peaks sisaldama eksperdihinnangut, et hõlmata vähemalt väikese …
------+139. Finantseerimisasutused peaksid kavandama raskeid, kuid usutavaid stressisündmusi. Eeldused …
------+140. Finantseerimisasutused peaksid rajama oma stressitestimise programmi lähtuvalt …
------+141. Finantseerimisasutused peaksid arvestama, et operatsiooniriski raames tekib osana …
------+142. Finantseerimisasutused peaksid hindama oma stressitestimise käigus järgmiste käitumisega …
------+143. Käitumisega seotud riski mõõtes peaksid finantseerimisasutused kaaluma a) määramatust seoses …
------+144. Selleks, et tuvastada risk, et eraldised on ebapiisavad või ajaliselt ühildumatud, peaksid …
------+145. Finantseerimisasutused peaksid koguma ja analüüsima kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid …
------+146. Harvadel juhtudel, kui finantseerimisasutus ei saa määramatuse ulatuse tõttu esitada …
------+147. Stressitestimist tuleks vajaduse korral kasutada ka äärmuslike riskidega seotud äärmuslike …
------+148. Finantseerimisasutused peaksid kujundama seisukoha käitumisega seotud sündmustest tuleneda …
------+149. Finantseerimisasutused peaksid võtma arvesse, et kui nad ei suuda täita jooksvaid ja tulevasi …
------+150. Finantseerimisasutused peaksid arvestama, et likviidsus- ja rahastamisrisk hõlmavad: a) …
------+151. Finantseerimisasutused peaksid analüüsima ja mõõtma end riskitegurite suhtes, mis on seotud …
------+152. Finantseerimisasutuste riskitegurite analüüs peaks muu hulgas võtma arvesse järgmist: a) …
------+153. Finantseerimisasutused peaksid kohaldama nende riskitegurite suhtes tundlikkusanalüüse, mis …
------+154. Finantseerimisasutused peaksid kohaldama järgmist kolme stressistsenaariumide tüüpi …
------+155. Finantseerimisasutused peaksid kavandama oma stressitestimisele erinevad ajalisi perspektiive …
------+156. Finantseerimisasutused peaksid kombineerima lühikese kuni keskmise pikkusega perioodi …
------+157. Finantseerimisasutused peaksid koostama ebasoodsate käitumuslike eelduste komplekti klientide …
------+158. Stsenaariumide koostamisel peaksid finantseerimisasutused kaaluma teiste riskitüüpide …
------+159. Peamine mõju suuruse arvutamiseks kasutatav meetod peaks olema netorahavoo profiil. …
------+160. Finantseerimisasutused peaksid laiendama analüüsi vajadusel teistele näitajatele, näiteks: a) …
------+161. Erinevate stressistsenaariumide kohaldamisel peaksid finantseerimisasutused hindama ja …
------+162. Likviidsuse stressitesti näitajad peaksid hõlmama vajaduse korral ja eelkõige vähemalt kõigi …
------+163. Finantseerimisasutused peaksid integreerima likviidsuse stressitesti vajaduse korral oma kogu …
------+164. Käesolev punkt ei piira EBA kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski …
------+165. Stressitestid peaksid toetama pangaportfelli intressiriski asutusesisese juhtimissüsteemi ja …
------+166. Stressitestimiseks, sealhulgas direktiivi 2013/36/EL artikli 98 lõike 5 kohaldamisel …
------+167. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et eelmises punktis osutatud testid ei põhine ainult …
------+168. Finantseerimisasutused peaksid kaaluma järgmisi elemente: a) hinnavaherisk, mis tuleneb …
------+169. Finantseerimisasutused peaksid olema teadlikud potentsiaalsetest kaudsetest intressimäära …
------+170. Vähem keerukate finantsinstrumentide kasutamisel peaksid finantseerimisasutused arvutama šoki …
------+171. Stressitestimine peaks olema üks kontsentratsiooniriski tuvastamise põhimeetodeid, kuna see …
------+172. Selle riski hindamisel oma stressitestimise programmides peaksid finantseerimisasutused võtma …
------+173. Stressitestimisel, eriti kogu finantseerimisasutust hõlmaval ja kontserni stressitestimisel …
------+174. Stressitestid peaksid võtma arvesse ilmneda võivaid ärikeskkonna muutusi, mis tooksid kaasa …
------+175. Stressitestides tuleks arvesse võtta seda, kuidas kontsentreeritud riskipositsioonid samadele …
------+176. Finantseerimisasutused peaksid võtma arvesse üksiku riskiteguri positsioonide või mitme …
------+177. Selleks, et hinnata eelnevalt kontsentratsiooniriski taset ja/või stsenaariumi mõju …
------+178. Finantseerimisasutused peaksid kaaluma erinevate kontsentratsiooniallikate vahel esineda …
------+179. Finantseerimisasutused peaksid arvestama, et välisvaluutas antud laenude risk: a) võib tekkida …
------+180. Finantseerimisasutused peaksid oma stressitestimise programmides võtma arvesse bilansi varade …
------+181. Finantseerimisasutused peaksid võtma oma stressitestide stsenaariume kavandades ja rakendades …
------+182. Finantseerimisasutused peaksid stressistsenaariumide väljatöötamiseks muutma erinevaid …
------+183. Et hinnata võimalikku nõrkust, peaksid finantseerimisasutused suutma näidata välisvaluutas …
------+184. Välisvaluutas antud laenude riski stressitestimisel peaksid finantseerimisasutused võtma …
------+185. Finantseerimisasutused peaksid võtma arvesse sisemudelites potentsiaalselt sisalduvaid olulisi …
------+186. Kui teatud stsenaariumi puhul hinnatakse välisvaluutas antud laenude võimalikku mõju …
---+4.8 Stressitestimise programmide rakendamine
------+187. Sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise (ICAAP) ning sisemise likviidsuse hindamise (ILAAP) …
------+188. Peale selle peaksid finantseerimisasutused stressitestimisega hindama oma kapitaliplaanide …
------+189. Lisaks käesolevates suunistes sätestatud finantseerimisasutuste stressitestimise programmidega …
------+190. ICAAPi ja ILAAPi stressitestid peaksid olema kooskõlas finantseerimisasutuse riskivalmiduse ja …
------+191. Peale selle peaksid finantseerimisasutused hindama ICAAPi stressitestis enda võimet püsida …
------+192. ICAAPi otstarbel maksevõime stressiteste tehes peaksid finantseerimisasutused võtma arvesse ka …
------+193. Direktiivi 2013/36/EL artikli 100 kohaselt tehtavat stressitestimist või …
------+194. Finantseerimisasutused peaksid määrama stressitestide väljundite käsitlemiseks usaldusväärsed …
------+195. Finantseerimisasutused peaksid kaaluma erinevate usutavate stressiolukordade kontekstis …
------+196. Võimalike reaktsioonide hindamiseks stressiolukorras peaksid finantseerimisasutused määratlema …
------+197. Finantseerimisasutused peaksid selgitama stressi kvalitatiivset ja kvantitatiivset mõju enne …
------+198. Vastuvõetavate juhtimismeetmete suhtes kohaldatakse pädevate asutuste suuniseid või hinnangut …
------+199. Stsenaariumi alusel diferentseeritud ja stsenaariumi raskusastmele kohandatud eeldatavad …

4. Finantseerimisasutuste stressitest

4. Finantseerimisasutuste stressitest

1. Ülevaade

,
4.1 Stressitestimise programm

4.1 Stressitestimise programm
4.2 Stressitestimise juhtimiskorralduslikud aspektid

4.2 Stressitestimise juhtimiskorralduslikud aspektid
4.3 Andmetaristu

4.3 Andmetaristu
4.4 Stressitestimise kohaldamisala ja hõlmavus

4.4.1 Üldnõuded
4.5 Proportsionaalsus

4.5 Proportsionaalsus
4.6 Stressitestimise tüübid

4.6.1 Üldnõuded
4.7 Individuaalsed riskivaldkonnad

4.7 Individuaalsed riskivaldkonnad
4.8 Stressitestimise programmide rakendamine

4.8.1 Stressitestimine ICAAPi/ILAAPi otstarbel

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/