+4. Az intézmények stressztesztelése
---+4.1 Stresszteszt program
------+12. Az intézményeknél olyan stresszteszt program van érvényben, amely kiterjed legalább a …
------+13. A tagállami anyaintézmények és uniós anyaintézmények csoportszintű stresszteszt programot is …
------+14. A prudenciális konszolidáció körébe tartozó intézmények egyedi stresszteszt programjaik …
------+15. Az intézmények stresszteszt programjaikba fordított stressztesztet és fordított …
------+16. Az intézmények biztosítják stresszteszt programjaik működőképességét és végrehajthatóságát, és …
------+17. Az intézmények rendszeresen értékelik stresszteszt programjaikat, hogy meghatározzák azok …
------+18. Az intézmén yek biztosítják, hogy az előző bekezdés szerinti mennyiségi elemzésük megbízható …
------+19. A stresszteszt program értékelésekor az intézmény legalább a következőket mérlegeli: a) a …
------+20. Az intézmény stresszteszt programja megfelelően dokumentált az egyes kockázattípus és/vagy …
------+21. A stresszteszt programot a szervezet egészében kihívás elé kell állí tani, például a …
------+22. Az intézmények biztosítják, hogy – a stresszteszt program kezdeti kidolgozása és értékelése …
---+4.2 A stressztesztelés irányítási szempontjai
------+23. A vezetői testület jóváhagyja az intézmény stresszteszt programját, és felügyeli annak …
------+24. A 2013/36/EU irányelv 91. cikkének (1) bekezdésében foglalt arra vonatozó követelményei sérelme …
------+25. A vezetői testületnek meg kell értenie a stresszteszt program lényeges szempontjait, hogy képes …
------+26. A stresszteszt programot az intézmény vonatkozó belső szabályzataival és eljárásrendjével …
------+27. Az intézmények biztosítják, hogy a stresszteszt program valamennyi eleme, beleértve annak …
------+28. Az intézmények biztosítják, hogy a stresszteszt program kommunikálása az összes üzletágban és …
------+29. A stresszteszt programnak az intézmények kockázatkezelési keretének szerves részét kell …
------+30. A vezetői testületnek az intézmény stra tégiájának meghatározásakor, valamint a …
------+31. A stressztesztek eredményeit (minőségi és mennyiségi) inputként kell felhasználni az intézmény …
------+32. Ahhoz, hogy egy intézmény kockázatkezelési rendszerének érdemi részét képezzék, a …
---+4.3 Adatinfrastruktúra
------+33. Az intézmények biztosítják, hogy a stresszteszt programot megfelelő adatinfrastruktúra …
------+34. Annak biztosítására, hogy megfelelő adatinfrastruktúra legyen érvényben, az intézmények …
------+35. Az intézmények biztosítják, hogy az a datinfrastruktúra rendelkezzen a stresszteszt programjaik …
------+36. Az intézmények biztosítják, hogy az adatinfrastruktúra lehetővé tegye a rugalmasságot és a …
------+37. Az intézmények biztosítják, hogy adatinfrastruktúrájuk méretükkel, öss zetettségükkel …
------+38. Az intézmények elegendő emberi, pénzügyi és anyagi erőforrásokat fordítanak …
------+39. Az intézmények a stressztesztelési adatinfrastruktúrát általános informatikai infrastruktúrájuk …
------+40. Az intézmények megbízható stressztesztek végzése érdekében pontos és megbízható kockázati …
------+41. Az intézmények biztosítják, hogy kockázatiadat - összesítésüket pontosság és integritás …
------+42. Az intézmények biztosítják, hogy az adatok összesítése nagymértékben automatizált módon …
------+43. Az intézményeknek rendelkezniük kell azzal a képességgel, hogy garantálják a kockázati adatok …
------+44. Az intézményeknek képesnek kell lenniük arra, hogy megfelelő időben összesített kockázati …
------+45. Az in tézményeknek képesnek kell lenniük arra, hogy összesített adatokat állítsanak elő az …
------+46. Az intézmények biztosítják, hogy kockázati jelentéstételi folyamatuk: a) teljes mértékben …
---+4.4 A stressztesztelés hatóköre és lefedettsége
------+47. A stresszteszteknek figyelembe kell venniük a lényeges kockázatok valamennyi típusát …
------+48. A stressz teszteknek a kockázatot az intézmény különböző szintjein kell megragadniuk. E …
------+49. A stresszteszteknek figyelembe kell venniük a kockázattípusok és kockázati tényezők közötti …
------+50. Az intézményeknek az egyedi portfólió szintjén kell – mind érzékenységi, mind pedig szcenárió …
------+51. Az intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy stresszteszt alá vessék a portfóliójukat és …
------+52. Különösen a kockázatok közötti koncentrációk mérlegel ése során az intézmények összesítik a …
------+53. Az intézmény kockázataira vonatozó teljes és holisztikus képhez az egyes gazdálkodó szervezetek …
------+54. Figyelembe kell venni, hogy: a) az intézményszintű kockázatokat nem biztos, hogy jól tükrözi a …
------+55. Egy nemzetközi szinten tevékenységet folytató csoportnak vagy intézménynek szintén kell …
---+4.5 Arányosság
------+56. Az arányosság elvével összhangban az intézmény stresszteszt programjának összeegyeztethetőnek …
------+57. Egy stresszteszt program végrehajtása során az intézményeknek figyelembe kell venniük a …
------+58. Az arányosság elvének alkalmazása céljából és a követelménye k megfelelő végrehajtásának …
---+4.6 A stresszteszt típusai
------+59. A s tresszteszt módszertanok konkrét kialakításának, összetettségének és részletessége …
------+60. Az intézményeknek figyelembe kell venniük a gazdasági ciklus azon szakaszát, amikor a …
------+61. Az intézményeknek megfelelő, érdemi és robusztus mechanizmusokat kell azonosítaniuk a kockázati …
------+62. A stresszelt kockázati tényezők és a kockázati paraméterek közötti kapcsolatnak nem csak az …
------+63. A hipotetikus és makrogazdasági alapú kockázati tényezők/ szcenáriók modellezésének …
------+64. Meg kell érteni, világosan kommunikálni kell és az eredmények értelmezése során figyelembe kell …
------+65. Az intézményeknek értékelniük kell a kockázati tényezők és a stresszelt kockázati paraméterek …
------+66. Az intézmények érzékenység vizsgálatokat végeznek az egyedi kitettségek, portfóliók vagy üzleti …
------+67. Az intézményeknek azonosítaniuk kell a releváns kockázati tényezőket a prudenciális …
------+68. Az intézmények a nemlinearitások és küszöbhatások feltárására irányuló elemzésük fontos …
------+69. Amennyiben bizonytalanság van a makrogazdasági/makropénzügyi kockázati tényezők és kockázati …
------+70. Az egyedi kockázati tényező elemzéseket egyszerű több kockázati tényezőt felölelő elemzésekkel …
------+71. Az intézmények listát vezetnek az azonosított kockázati tényezőkről. 4.6.3 Szcenárió elemzés
------+72. Az intézmények biztosítják, hogy a szcenárió elemzések stresszteszt programjuk központi részét …
------+73. A stresszteszt szcenáriók kialakítása ne csak múltbeli ese ményeken alapuljon, hanem vegye …
------+74. Egy sor forgatókönyvet kell figyelembe venni ahhoz, hogy felöleljék a különböző eseménye ket és …
------+75. Az intézmények biztosítják, hogy stresszteszt forgatókönyveik legalább a következő …
------+76. Az intézmé nyek a stressztesztelés időhorizontját a gyakorlat céljával, az intézmény …
------+77. Az intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy: a) a stressztesztek kifejezetten figyelembe vegyék …
------+78. Az intézményeknek a stressz másodlagos hatásait vagy visszacsatolási hatásait minőségi …
------+79. Az intézmények biztosítják, hogy a stressztesztelés súlyos, de valószerű helyzetekre …
------+80. Az intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a súlyosság különböző mértékeit figyelembe vegyék …
------+81. Az intézmények biztosítják, hogy a súlyosságot úgy határozzák meg, hogy az figyelembe vegye …
------+82. Az intézmények biztosítják, hogy szcenárió ik a kockázati tényezők abszolút és relatív …
------+83. A szcenáriók súlyossága megfelelő mértékének megállapításához az intézményeknek azokat össze …
------+84. Az intézmények a stresszteszt program részeként, és a stressztesztelés egyéb típusainak …
------+85. Az intézményeknek fel kell venniük a fordított stresszteszteléssel azonosított szcenáriókat …
------+86. A fordított stressztesztek elvégzése során az intézményeknek figyelembe kell venniük azt, hogy …
------+87. Az intézmények állandó kockázatkezelési eszközként fordít ott stresszteszteket használnak annak …
------+88. Üzleti tervezésük és kockázatkeze lésük részeként az intézményeknek fordított stresszteszteket …
------+89. Az intézmények a fordított stressztesztelést a tervezés és döntéshozatal során alkalmazzák …
------+90. Amennyiben a fordított stressztesztelés azt tárja fel, hogy az intézmény üzleti modellje …
------+91. Az egyedi üzleti modellel rendelkező intézmények, pl. befektetési cégek, a fordított …
------+92. A hitelkockázatra, partnerkockázatra és piaci kockázatra belső modelleket használó intézmények …
------+93. Az intézmények minőségi elemzéseket végeznek a fordított stressztesztelés jól meghatározott …
------+94. Az intézmények mennyiségi és kifinomultabb elemzéseket végeznek, amelyek figyelembe veszik az …
------+95. Az intézményeknek adott esetben a fordított stressztesztelés kiindulási pontjaként érzékenység …
------+96. Az intézmények fordított stressztesztelést használnak azon szcenáriókra vonatkozó mélyebb …
------+97. Az intézmények kidolgozzák a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 5. cikké …
------+98. A fordított stressztesztek két csoportjának eltérő célkitűzései miatt az ICAAP és ILAAP céljára …
------+99. Az intézmények fordított stressztesztelést használnak a helyreállítási tervekhez használt …
------+100. Az intézmények fordított stressztesztelést használnak a kockázati tényezők azonosításához és …
------+101. A fordított stressztesztelésnek a következőket lefedő dinamikus és mennyiségi …
---+4.7 Egyedi kockázati területek
------+102. Az intézmények biztosítják, hogy az egyedi kockázat stressztesztelése a vállalkozás …
------+103. Az intézmények – egyedi szinten – az egyedi kockázatban figyelembe veszik a másodlagos hatások …
------+104. Az intézményeknek legalább a következőket elemezniük kell: a) a hitelfelvevő törlesztési …
------+105. Az intézmények biztosítják, hogy az egész intézményükre kiterjedő hitelkockázati …
------+106. Az intézmények törekednek arra, hogy meghatározzák az egyedi kockázati tényezőket, és …
------+107. Az intézmények biztosítják, hogy a hitelkockázatot a sokk szcenáriók k ülönböző szintjein …
------+108. Az intézmények a kockázati tényezőket érzékenység vizsgálatoknak vetik alá, amelyek mennyiségi …
------+109. Az intézmények különféle időhorizontot használnak stressz szcenárióik alkalmazása során. Az …
------+110. Pénzügyi biztosítéki értékek stressztesztelésekor az intézményeknek azonosítaniuk kell azokat …
------+111. A szcenáriók kialakításánál az intézmények figyelembe veszik a stresszesemények más …
------+112. Az intézmények hitelezési veszteség (pl. céltartalékok), kockázati kitettség, nyereség és …
------+113. Az intézményeknek, amennyiben lehetséges, figyelembe kell venniük a következő vonatkozó …
------+114. A jövőbeli veszteségek stressztesztekben való becsléséhez az intézmények adott esetben a …
------+115. A hitelkockázati kitettség (EAD) kiszámításához az intézményeknek figyelembe kell venniük egy …
------+116. Az intézményeknek megfelelő mértékben olyan hitelkockázati belső modell módszert kell …
------+117. A tőkeáttételes partnerekkel vagy árnyékbanki szervezetekkel szembeni kockázatok felmérésekor …
------+118. Az intézmények figyelembe veszik a strukturált pénzügyi termékekből eredő értékpapírosítási …
------+119. Az intézmények biztosítják, hogy az értékpapírosított eszközök stressztesztelése a mögöttes …
------+120. A strukturált termékek minden szintjén gondosan figyelembe kell venni például a likviditás …
------+121. A stresszteszteknek ki kell térniük valamennyi vonatkozó szerződéses megállapodásra, a …
------+122. A szcenáriókna k figyelembe kell venniük az értékpapírosítási struktúrában részt vevő egy vagy …
------+123. Ha az intézmény külső minősítésekre támaszkodik az értékpapírosított termékek kockázatának …
------+124. A stressztesztelési módszer kidolgozása során az intézményeknek a következőket kell figyelembe …
------+125. Az intézményeknek figyelembe kell venniük a piaci kockázatot, nevezetesen a pozíciók piaci …
------+126. Az intézményeknek stresszteszteket kell végezniük a kereskedési célú pénzügyi eszközökben …
------+127. Az intézményeknek egy sor súlyos, de valószerű szcenáriót kell alkalmazniuk valamennyi, az …
------+128. E stre ssztesztek beállításakor az intézményeknek figyelembe kell venniük legalább a …
------+129. Mivel az eszközök és a kereskedési stratégiák idővel változnak, az intézményeknek …
------+130. Az intézményeknek megfelelő megközelítést kell kidolgozniuk a tail kockázat alábecslésének …
------+131. Az intézmények különösen: a) értékelik a jelentős piaci zavarok következményeit, és …
------+132. Az intézményeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a működési kockázathoz kapcsolód ó …
------+133. A vonatkozó kockázati paraméterek stresszeléséhez az intézményeknek fő mérőszámként a működési …
------+134. Mivel a működési veszteségek tartalmazhatnak másodlagos hatásokat (vagyis hírnévvel …
------+135. Az idioszinkratikus kockázati tényezőket szintén elemezni kell, és azokat a szcenárió …
------+136. Az intézmények működési kockázati kitettségük me ghatározásakor figyelembe veszik az ilyen …
------+137. Az intézmények gondosan elemzik a működési kockázati veszteségek és piaci kockázatok …
------+138. A stressztesztelési e semények elemzésénél szakértői véleményt is felhasználnak, amelyek …
------+139. Az intézményeknek súlyos következményekkel járó, de valószerű stresszeseményeket kell …
------+140. Az intézményeknek saját stresszteszt pro gramjaikat mind belső, mind pedig külső adatokra …
------+141. Az intézmények figyelembe veszik, hogy a viselkedéssel kapcsolatos kockázat a működési …
------+142. Stressztesztek végzése során az intézményeknek fel kell mérniük a viselkedéssel kapcsolatos …
------+143. A viselkedéssel kapcsolatos kockázatok mérésekor az intézmények fig yelembe veszik a) a …
------+144. Annak érdekében, hogy megragadják az azzal kapcsolatos kockázatot, hogy a céltartalékok nem …
------+145. Az intézmények mennyiségi és minőségi információkat gyűjtenek releváns, sérülékeny területeken …
------+146. Ritka esetekben, amikor egy intézmény a bizonytalanság mértéke miatt nem képes megbecsülni egy …
------+147. A stressztesztelés adott esetben a tail kockázattal járó szélsőséges veszteségek (váratlan …
------+148. Az intézményeknek véleményt kell alkotniuk azon váratlan veszteségekre vonatkozóan, amelyek …
------+149. Az intézmények figyelembe veszik, hogy likviditási vagy finanszírozási kockázatok akkor …
------+150. Az intézmények figyelembe veszik, hogy a likviditási vagy finansz írozási kockázat a …
------+151. Az intézmények elemzik az eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos tételekkel összefüggő …
------+152. A kockázati tényezők intézmények általi elemzésének figyelembe kell vennie a következőket …
------+153. Az intézmények ezeket a kockázati tényezőket érzékenység vizsgálatoknak vetik alá, amelyek …
------+154. Az intézmények a stresszszcenáriók következő három típusát alkalmazzák: idioszinkratikus …
------+155. Az intézményeknek stressztesztjeikben különféle időtávokat kell kialakítaniuk: az időtávok …
------+156. Az intézmények a rövidtől középtávú likviditási kockázat stresszelését kombinálják a …
------+157. Az intézmények az egyes szcenáriókra és időtávokra egy sor kedvezőtlen magatartási feltevést …
------+158. A szcenáriók kialakításánál az intézmények figyelembe veszik egyéb kockázattípusokra, pl. …
------+159. A hatás nagyságrendjének kiszámítására használt fő módszertan a nettó cash flow profil. Minden …
------+160. Az intézmények az elemzést adott esetben egyéb mérőszámokra is kiterjesztik, mint például: a) …
------+161. A különféle stresszszcenáriók alkalmazásakor az intézmények értékelik és kiemelik a központi …
------+162. A likviditási stressztesztelés mérőszámai adott esetben és különösen legalább valamennyi …
------+163. Az intézmények adott a likviditási stresszteszteket beépítik az egész intézményre kiterjedő …
------+164. Ez a fejezet nem érinti az EBH nem kereskedési tevékenységekből származó kamatlábkockázatról …
------+165. A stresszteszteknek támogatniuk kell a banki könyvben szereplő kamatlábkockázat (IRRBB) …
------+166. A stressztesztelési célú kamatláb szcenárióknak – beleértve a 2013/63/EU irányelv 98. cikkének …
------+167. Az int ézményeknek biztosítaniuk kell, hogy az előző bekezdésben említett tesztek ne a …
------+168. Az intézmények figyelembe veszik a következő elemeket: a) kamatréskockázat, amely az időben …
------+169. Az intézményeknek tisztában kell lenniük a máshol veszteséget kiváltó esetleges közvetett …
------+170. Azokban az eseteken, ahol kevésbé összetett pénzügyi eszközöket alkalmaznak, az intézmények …
------+171. A stressztesztelésnek kulcsfontosságú szerepet kell játszania a koncentrációs kockázat …
------+172. E kockázat stresszteszt programjukban való értékelése érdekében az intézményeknek figyelembe …
------+173. Stressztesztelé snél, különösen az intézmény egészére kiterjedő és csoportszintű …
------+174. A stresszteszteknek figyelembe kell venniük az üzleti környezet esetleges azon változásait …
------+175. A stressztesztekbe be kell építeni annak módját, ahogy a koncentrált kitettségek teljesítenek …
------+176. Az intézmények figyelembe veszik az egyetlen vagy több egymással korreláló kockázati …
------+177. A koncentrációs kockázat előzetes szintjének és/vagy a szcenárió koncentrációs szintre …
------+178. Az intézmények figyelembe veszik a különféle koncentráció forrásai közötti átfedések esetleges …
------+179. Az intézmények figyelembe veszik, hogy a devizaalapú hitelezéshez kapcsolódó kockázat: a) a …
------+180. Az intézmények stresszteszt programjaikban figyelembe veszik a mérlegeik eszközoldalán lévő …
------+181. Az intézmények stresszteszt szcenáriójuk kidolgozásakor vagy végrehajtásakor figyelembe …
------+182. Az intézmények a különböző paraméterek módosításával szcenáriókat dolgoznak ki, hogy lehetővé …
------+183. A lehetséges gyengeség értékelése érdekében az intézményeknek tudniuk kell igazolni a …
------+184. A devizaalapú hitelezéshez kapcsolódó kockázat stressztesztelésekor az intézményeknek legalább …
------+185. Az intézményeknek figyelembe kell venniük a belső modellekbe esetleg beépített lehetséges …
------+186. A devizaalapú hitelezés nyereségességre gyakorolt lehetséges hatásának egyes szcenáriókban …
---+4.8 A stresszteszt programok alkalmazása
------+187. Az ICAAP és ILAAP részeként az intézményeknek biztosítan iuk kell, hogy rendelkezzenek …
------+188. Ezenkívül az intézmények a stressztesztelés segítségével értékelik tőkeszükségletre vonatkozó …
------+189. Az intézmény stresszteszt programjához kapcsolódó, ezen iránymutatásban meghatározott …
------+190. Az ICAAP-re és ILAAP- re vonatkozó stresszteszteknek összeegyeztehetőnek kell lenniük az …
------+191. Az ICAAP-ra vonatkozó stressztesztekben az intézmények felmérik, hogy stresszhelyzetben …
------+192. ICAAP célú fizetőképességi stressztesztek végzésekor az intézmények figyelembe veszik a …
------+193. A 2013/36/EU 100. cikke szerint elvégzett felügyeleti stressztesztek vagy egy inté zmény …
------+194. Az intézmények azonosítják a stressztesztek kimenetének kezelésére irányuló hiteles …
------+195. Az intézmények kockázatkezelési intézkedések széles körét összevetik (beleértve a feltételhez …
------+196. A stres szhelyzetre adott lehetséges válaszok értékeléséhez az intézmények azonosítják a …
------+197. Az intézmények ismertetik a stressz minőségi és mennyiségi hatásait a kockázatmérséklő …
------+198. Az elfogadható kockázatkezelési intézkedések függnek az illetékes hatóságok útmutatásától és …
------+199. A szcenárió szerint differenciált, és a szcenárió súlyosságához igazított várható …
|
4. Az intézmények stressztesztelése
4. Az intézmények stressztesztelése
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|