2.1.2 Pastāvīga risku novērtēšana

Kompetentajām iestādēm būtu jā nosaka riska un dzīvotspējas vērtējumi, lai apkopotu dažādu riska kategoriju un elementu novērtējuma rezultātus SREP sistēmā.

Individuālo SREP elementu novērtējumā kompetentajām iestādēm jāizmanto šādi vērtējumi: 1 (zems risks), 2 (vidējs – zems risks), 3 (vidējs – augsts risks) un 4 (augsts risks), atspoguļojot uzraudzības iestāžu viedokli, kura pamatā ir attiecīgās vērtējumu tabulas, kas iekļautas sadaļā par katru konkrēto elementu. Kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto šajās tabulās iekļautie “apsvērumi”, lai pamatotu uzraudzības vērtējumu (t. i., ieguldījumu brokeru sabiedrībai nav jāizpilda visi “apsvērumi”, kas saistīti ar vērtējumu “1”, lai iegūtu vērtējumu “1”), un/vai tie jāpilnveido, vai jāpievieno papildu apsvērumi. Kompetentajām iestādēm būtu jā nosaka vērtējums “4”, lai atspoguļotu sliktāko iespējamo novērtējumu (t. i., pat ja ieguldījumu brokeru sabiedrības stāvoklis ir sliktāks par to, kas paredzēts “apsvērumos” saistībā ar vērtējumu “4”, joprojām būtu jā nosaka vērtējums “4”).

Īstenojot pamatnostādnes, kompetentās iestādes var ieviest detalizētāku vērtējumu savām iekšējām vajadzībām, piemēram, resursu plānošanai, ar nosacījumu, ka tiek ievērota šajās pamatnostādnēs noteiktā vispārējā vērtējuma piešķiršanas sistēma.

9 EBI pamatnostādnes par to, kā interpretēt dažādus apstākļus, kad uzskatāms, ka iestāde kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 6. punktu (EBA/GL/2015/07) 10

Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka visi vērtējumi tiek regulāri pārskatīti vismaz 2.4. iedaļā noteiktajā biežumā un bez liekas kavēšanās, pamatojoties uz jauniem būtiskiem konstatējumiem vai norisēm.

Kompetentajām iestādēm individuālu kapitāla risku vērtējumi jānosaka saskaņā ar 6. sadaļā izklāstītajiem kritērijiem, savukārt likviditātes un finansējuma risku vērtējumi — saskaņā ar 8. sadaļā izklāstītajiem kritērijiem. Šie vērtējumi liecina par iespējamību, ka riskam būs būtiska prudenciāla ietekme uz ieguldījumu brokeru sabiedrību pēc riska kontroles pasākumu kvalitātes izvērtēšanas, lai mazinātu šo ietekmi (t. i., atlikušais risks), bet pirms tiek apsvērta ieguldījumu brokeru sabiedrības spēja mazināt risku, izmantojot pieejamos kapitāla vai likviditātes resursus.

Kompetentajām iestādēm būtu jānosaka riska vērtējums, galvenokārt novērtējot raksturīgo risku, bet tām būtu jāatspoguļo arī apsvērumi par riska pārvaldības un kontroles pasākumiem . Jo īpaši pārvaldības un kontroles atbilstība var samazināt vai — dažos gadījumos — palielināt būtiskas prudenciālās ietekmes risku (t. i., apsvērumos, kas saistīti ar raksturīgo risku, var tikt pārāk zemu novērtēts vai pārvērtēts riska līmenis atkarībā no pārvaldības un kontroles pasākumu atbilstības).

Īstenojot šīs pamatnostādnes, kompetentās iestādes var novērtēt raksturīgā riska līmeņus un riska pārvaldības un kontroles pasākumu kvalitāti atsevišķi (iegūstot starpposma un neto vērtējumus) vai kopumā (iegūstot tikai neto riska vērtējumu s ). Kompetentās iestādes var arī ieviest apkopošanas metodes, lai apkopotu atsevišķus kapitāla un likviditātes riskus un finansējuma vērtējumus.

Kompetentajām iestādēm būtu atsevišķi jā nosaka , lai apkopotu ieguldījumu brokeru sabiedrības dzīvotspējai radītā riska līmeni, pamatojoties uz četru SREP elementu novērtējuma rezultātiem:

• a. darījumdarbības modelis un stratēģija saskaņā ar 4. sadaļā noteiktajiem kritērijiem;
• b. iekšējās pārvaldības un sabiedrības iekšējās kontroles pasākumi sask aņā ar 5. sadaļā noteiktajiem kritērijiem;
• c. kapitāla pietiekamība saskaņā ar 7. sadaļā noteiktajiem kritērijiem; un
• d. likviditātes pietiekamība saskaņā ar 9. sadaļā noteiktajiem kritērijiem.

Attiecībā uz kapitāla pietiekamību un likviditātes pietiekamību šie vērtējumi atspoguļo uzraudzības viedokli par ieguldījumu brokeru sabiedrības kapitāla un likviditātes resursu spēju mazināt/segt individuālus kapitāla un likviditātes riskus, kā izklāstīts 6. un 8. sadaļā.

Kompetentajām iestādēm arī jānosaka vispārējs SREP vērtējums saskaņā ar 10. sadaļā paredzētajiem kritērijiem. Šis vērtējums jānosaka, pamatojoties uz uzraudzības vērtējumu, un tam jāatspoguļo uzraudzības viedoklis par ieguldījumu brokeru sabiedrības vispārējo dzīvotspēju.

11

Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka darījumdarbības modeļa, iekšējās pārvaldības un kontroles, kapitāla pietiekamības, likviditātes pietiekamības un kopējais SREP vērtējums sasniedz šādus mērķus:

• a. norāda iespējamību, ka var būt jāveic uzraudzības pasākumi, lai kliedētu bažas saskaņā ar 10. sadaļā noteiktajiem kritērijiem;
• b. funkcionē kā pamudinājums pieņemt lēmumu par to, vai vajadzības gadījumā piemērot agrīnās intervences pasākumus saskaņā ar EBI pamatnostādnēm par agrīnās intervences pasākumu izmantošanas faktoriem; un
• c. palīdz noteikt prioritātes un plānot uzraudzības resursus, kā arī noteikt prioritātes.

Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka vispārējais SREP vērtējums, kas noteikt s , pamatojoties uz SREP elementu kopējo skatu uz draudiem, liecina par ieguldījumu brokeru sabiedrības vispārējo dzīvotspēju, tostarp par to, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība “kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga”;

ja vispārējā SREP novērtējuma rezultāti liecina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību var uzskatīt par tādu, kas “kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga”, kompetentajām iestādēm būtu jāpiemēro vērtējums “F” un attiecīgā gadījumā jāievēro process iesaistei ar noregulējuma iestādēm, kā noteikts Direktīvas 201 4/59/ES 32. pantā.

2.3 Organizatoriskie pasākumi