+Afsnit 6 Vurdering af kapitalrisici
---+6.1 Generelle betragtninger
------+145. De kompetente myndigheder bør vurdere og beregne risikoscoren for de kapitalrisici, der anses …
------+146. Formålet med dette afsnit er at fastsætte fælles metoder, der kan anvendes ved vurdering af …
------+147. Dette afsnit indeholder vejledning til de kompetente myndigheder i vurderingen af risici og …
------+148. Afsnit 147, litra a)-c), finder anvendelse på vurderingen af investeringsselskaber, der er …
------+149. Der identificeres også en række underkategorier inden for hver af de ovenfor nævnte …
------+150. Afgørelsen om væsentlighed baseres på de seneste tilgængelige data og kan suppleres af …
------+151. De kompetente myndigheder bør også vurdere andre risici, der er identificeret som væsentlige …
------+152. De kompetente myndigheder bør også tage hensyn til de ovenfor nævnte elementer, når de …
------+153. For så vidt angår kunderisiko, markedsrisiko og selskabsrisiko samt krav vedrørende faste …
------+154. Ved gennemførelsen af de metoder, der er omhandlet i dette afsnit, bør de kompetente …
------+155. De kompetente myndigheder bør trække på alle tilgængelige informationskilder i forbindelse med …
------+156. De kompetente myndigheder bør for hver risikokategori vurdere risikoscoren, som bør afspejle …
------+157. De kompetente myndigheder bør indsætte resultatet af vurderingen af hver risikokategori i en …
---+6.2 Vurdering af velordnet afvikling af investeringsselskabet
------+158. De kompetente myndigheder bør identificere og vurdere processen for velordnet afvikling af …
------+159. Et investeringsselskab kan afvikles under mange scenarier. Når de kompetente myndigheder …
------+160. For at opstille passende scenarier i overensstemmelse med punkt 159 bør de kompetente …
------+161. Hvis der forefindes en genopretningsplan, og den er passende, bør de kompetente myndigheder …
------+162. De kompetente myndigheder bør fastsætte en passende tidshorisont for investeringsselskabets …
------+163. For at fastlægge den forventede tidshorisont for en velordnet afvikling bør de kompetente …
------+164. De kompetente myndigheder bør fastlægge de forskellige interessenter, der kan blive påvirket …
------+165. De kompetente myndigheder bør foretage en vurdering af konsekvenserne af en afvikling for …
------+166. De kompetente myndigheder bør foretage en vurdering af virkningerne af en afvikling på de …
------+167. På grundlag af analysen af investeringsselskabets organisationsstruktur og driftsmodel bør de …
---+6.3 Vurdering af kunderisiko
------+168. De kompetente myndigheder bør vurdere den kunderisiko, der er forbundet med alle typer …
------+169. Ved vurderingen af kunderisikoen bør de kompetente myndigheder tage hensyn til de forskellige …
------+170. De kompetente myndigheder bør ved vurderingen af den iboende kunderisiko fastlægge de …
------+171. De kompetente myndigheder bør vurdere kunderisikoen både aktuelt og fremadrettet.
------+172. De kompetente myndigheder bør, hvor det er relevant, også foretage en mere detaljeret …
------+173. For at fastlægge omfanget af vurderingen af kunderisiko bør de kompetente myndigheder først …
------+174. De kompetente myndigheder bør som minimum tage hensyn til følgende: a. risikovilligheden med …
------+175. De kompetente myndigheder bør foretage den foreløbige analyse under hensyntagen til ændringen …
------+176. De kompetente myndigheder bør vurdere risikoen for, at kunder udsættes for tab, på grund af …
------+177. De kompetente myndigheder bør fokusere på disse kilder til iboende risiko, hvor det er …
------+178. De kompetente myndigheder bør vurdere risikoen for tab af kunders penge og for at skulle …
------+179. De kompetente myndigheder bør vurdere, om kunders penge opbevares i henhold til national …
------+180. De kompetente myndigheder bør fokusere på disse kilder til iboende risiko, hvor det er …
------+181. De kompetente myndigheder bør vurdere risikoen for, at kunder udsættes for tab, og for, at de …
------+182. De kompetente myndigheder bør fokusere på disse kilder til iboende risiko, hvor det er …
------+183. De kompetente myndigheder bør vurdere risikoen for driftstab i forbindelse med behandling af …
------+184. De kompetente myndigheder bør fokusere på disse kilder til iboende risiko, hvor det er …
------+185. De kompetente myndigheder bør for at få en bred forståelse af investeringsselskabets …
------+186. Efter ovenstående vurdering bør de kompetente myndigheder foretage en vurdering af …
---+6.4 Vurdering af markedsrisiko
------+187. De kompetente myndigheder bør vurdere den markedsrisiko, der er forbundet med alle typer …
------+188. Ved vurderingen af markedsrisiko bør de kompetente myndigheder tage hensyn til omfanget, arten …
------+189. De kompetente myndigheder bør ved vurderingen af den iboende markedsrisiko fastlægge de …
------+190. For at fastlægge omfanget af vurderingen af markedsrisiko bør de kompetente myndigheder først …
------+191. De kompetente myndigheder bør som minimum tage hensyn til følgende: a. investeringsselskabets …
------+192. De kompetente myndigheder bør i deres indledende vurderinger også tage hensyn til væsentlige …
------+193. De kompetente myndigheder bør analysere arten af investeringsselskabets …
------+194. De kompetente myndigheder bør analysere markedsrisikoeksponeringerne for de relevante …
------+195. Når de kompetente myndigheder analyserer markedsrisikoaktiviteter, bør de også tage højde for …
------+196. Hvor det er relevant, bør de kompetente myndigheder vurdere nødlidende og/eller illikvide …
------+197. For de investeringsselskaber, der anvender interne metoder til beregning af deres lovbestemte …
------+198. De kompetente myndigheder bør, hvor det er relevant, også undersøge investeringsselskabernes …
------+199. De kompetente myndigheder bør i forbindelse med analysen af den iboende markedsrisiko tage …
------+200. De kompetente myndigheder bør analysere markedsaktiviteternes historiske rentabilitet …
------+201. Når de kompetente myndigheder vurderer rentabiliteten, bør de lægge særlig vægt på de …
------+202. Når aktivklasser og/eller eksponeringer giver et usædvanligt overskud eller tab, bør de …
------+203. De kompetente myndigheder bør vurdere omfanget af den markedskoncentrationsrisiko, som …
------+204. Når de kompetente myndigheder undersøger eventuelle koncentrationer, bør de især være …
------+205. De kompetente myndigheder bør vurdere investeringsselskabets ramme for forsigtig …
------+206. De kompetente myndigheder bør vurdere, om investeringsselskabets positioner i …
------+207. De kompetente myndigheder bør vurdere, om investeringsselskaber har solide forsigtige …
------+208. De kompetente myndigheder bør vurdere, om: 18 Kommissionens delegerede forordning (EU) …
------+209. De kompetente myndigheder bør vurdere risikoen i forbindelse med undervurderingen af …
------+210. De kompetente myndigheder bør for at få en bred forståelse af investeringsselskabets …
------+211. Efter ovenstående vurdering bør de kompetente myndigheder vurdere investeringsselskabets …
------+212. De kompetente myndigheder bør tage hensyn til alle disse faktorer parallelt og ikke isoleret …
---+6.5 Vurdering af selskabsrisiko
------+213. De kompetente myndigheder bør vurdere selskabsrisici, der følger af forskellige …
------+214. Ved vurderingen af selskabsrisikoen bør de kompetente myndigheder tage hensyn til omfanget …
------+215. De kompetente myndigheder bør ved vurderingen af den iboende selskabsrisiko fastlægge de …
------+216. De kompetente myndigheder bør vurdere selskabsrisikoen både aktuelt og fremadrettet.
------+217. De kompetente myndigheder bør, hvor det er relevant, også foretage en mere detaljeret …
------+218. For at fastlægge omfanget af vurderingen af selskabsrisiko bør de kompetente myndigheder først …
------+219. De kompetente myndigheder bør som minimum tage hensyn til følgende: a. forretningsmodel og …
------+220. De kompetente myndigheder bør foretage den foreløbige analyse under hensyntagen til ændringen …
------+221. De kompetente myndigheder bør vurdere graden af operationel risiko i forbindelse med handel …
------+222. De kompetente myndigheder bør fokusere på disse kilder til iboende risiko, hvor det er …
------+223. De kompetente myndigheder bør vurdere omfanget af den koncentrationsrisiko, som …
------+224. De kompetente myndigheder bør foretage denne vurdering under hensyntagen til forskellige …
------+225. De kompetente myndigheder bør især være opmærksomme på skjulte kilder til …
------+226. I forbindelse med koncerner bør de kompetente myndigheder undersøge, om konsolideringen …
------+227. De kompetente myndigheder bør vurdere den risiko for misligholdelse fra handelsmodpartens …
------+228. Med henblik på denne vurdering bør de kompetente myndigheder fokusere på følgende kilder til …
------+229. De kompetente myndigheder bør vurdere de risici, som investeringsselskabet påtager sig som …
------+230. De kompetente myndigheder bør fokusere på aktiver, hvis værdi er blevet anslået ved hjælp af …
------+231. Der kan opstå kreditrisiko i forbindelse med ydelse af lån for at give en kunde mulighed for …
------+232. De kompetente myndigheder bør fokusere på disse kilder til iboende risiko, hvis relevante data …
------+233. De kompetente myndigheder bør vurdere den grad af risiko for værdiforringelse eller …
------+234. De kompetente myndigheder bør fokusere på disse kilder til iboende risiko, hvor det er …
------+235. De kompetente myndigheder bør vurdere de risici, som investeringsselskabet påtager sig som …
------+236. De kompetente myndigheder bør fokusere på arten af de finansielle instrumenter, som …
------+237. De kompetente myndigheder bør vurdere de risici, som investeringsselskabet påtager sig som …
------+238. De kompetente myndigheder bør fokusere på den risiko, der følger af en strukturel kløft mellem …
------+239. For at opnå en omfattende forståelse af investeringsselskabets selskabsrisikoprofil bør de …
------+240. Efter ovenstående vurdering bør de kompetente myndigheder foretage en vurdering af …
------+241. De kompetente myndigheder bør tage hensyn til alle disse faktorer parallelt og ikke isoleret …
---+6.6 Vurdering af andre risici
------+242. De kompetente myndigheder bør vurdere betydningen af andre risici for investeringsselskabets …
------+243. De kompetente myndigheder bør ved vurderingen af de iboende risici, der ikke er omfattet af …
------+244. De kompetente myndigheder bør vurdere risici, der ikke er omfattet af kapitalgrundlagskrav …
------+245. Hvis det er relevant, bør de kompetente myndigheder også foretage en vurdering af andre risici …
------+246. For at fastlægge omfanget af vurderingen af risici, der ikke er omfattet af …
------+247. De kompetente myndigheder bør som minimum tage hensyn til følgende: a. forretningsmodel og …
------+248. De kompetente myndigheder bør foretage den foreløbige analyse under hensyntagen til ændringen …
------+249. De kompetente myndigheder bør vurdere den renterisiko, der opstår som følge af aktiviteter …
------+250. De kompetente myndigheder bør vurdere, hvordan ændringer i rentesatser kan have en negativ …
------+251. I forbindelse med den kvantitative vurdering bør de kompetente myndigheder undersøge de …
------+252. De kompetente myndigheder bør vurdere operationelle risici, der ikke er omfattet af …
------+253. De kompetente myndigheder bør overveje følgende kilder til iboende risici og, hvor det er …
------+254. Som led i alle SREP-vurderinger bør de kompetente myndigheder vurdere graden af IKT-risici og …
------+255. De kompetente myndigheder bør vurdere graden af adfærdsrisiko i forbindelse med …
------+256. De kompetente myndigheder bør fokusere på disse kilder til iboende adfærdsrisiko, hvor det er …
------+257. De kompetente myndigheder bør vurdere reguleringsmæssige, juridiske og skattemæssige risici …
------+258. De kompetente myndigheder bør fokusere på disse kilder til iboende reguleringsmæssige …
------+259. De kompetente myndigheder bør vurdere risikoen i forbindelse med modeller, der anvendes til …
------+260. Under hensyntagen til investeringsselskabets særlige forhold kan de kompetente myndigheder …
------+261. På grundlag af kvantitative og kvalitative kriterier bør de kompetente myndigheder vurdere …
------+262. Hvis det er relevant, kan vurderingen af den systemiske risiko foretages samlet for en gruppe …
------+263. For at opnå en omfattende forståelse af investeringsselskabets risikoprofil med hensyn til …
------+264. Efter ovenstående vurdering bør de kompetente myndigheder foretage en vurdering af …
------+265. De kompetente myndigheder bør tage hensyn til alle disse faktorer parallelt og ikke isoleret …
|
Afsnit 6 Vurdering af kapitalrisici
Afsnit 6 Vurdering af kapitalrisici
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|