+Hlava 6 Posudzovanie rizík pre kapitál
---+6.1 Všeobecné aspekty
------+145. Príslušné orgány majú posúdiť a pomocou skóre ohodnotiť riziká pre kapitál, ktoré boli určené …
------+146. Účelom tejto hlavy je poskytnúť spoločné metodiky, ktoré treba zohľadniť pri posudzovaní …
------+147. Táto hlava poskytuje príslušným orgánom usmernenia na posúdenie rizík a nákladov súvisiacich s …
------+148. Odsek 147 , písm. a) až c) sa vzťahujú na posudzovanie investičných spoločností zaradených do …
------+149. V tejto hlave sa tiež určuje súbor podkategórií ku každej uvedenej kategórii rizika, ktorú …
------+150. Rozhodnutie o význame vychádza z najnovších dostupných údajov a môže byť doplnené posúdením od …
------+151. Príslušné orgány posúdia aj ďalšie riziká, ktoré sú identifikované ako významné pre konkrétnu …
------+152. Uvedené prvky by príslušné orgány mali zohľadniť aj vtedy, keď plánujú intenzitu svojich …
------+153. V prípade rizika vyplývajúceho zo vzťahu s klientom, rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom …
------+154. Pri vykonávaní metodík uvedených v tejto hlave majú príslušné orgány využívať informácie …
------+155. Príslušné orgány majú pri posudzovaní využiť všetky dostupné zdroje informácií vrátane …
------+156. Príslušné orgány by pre každú kategóriu rizika mali posúdiť a pomocou skóre rizika vyjadriť …
------+157. Príslušné orgány zohľadnia výsledky posúdenia pre jednotlivé kategórie rizika v zhrnutí …
---+6.2 Posúdenie riadneho ukončenia činnosti investičnej spoločnosti
------+158. Príslušné orgány určia a posúdia proces riadneho ukončenia činnosti investičnej spoločnosti …
------+159. Existuje mnoho scenárov, podľa ktorých môže investičná spoločnosť ukončiť svoju činnosť. Pri …
------+160. Na stanovenie vhodných scenárov podľa odseku 159 príslušné orgány podľa potreby zvážia tieto …
------+161. Ak je k dispozícii plán ozdravenia, príslušné orgány sa v prípade potreby majú spoliehať na …
------+162. Príslušné orgány určia primeraný časový horizont pre riadne ukončenie činnosti investičnej …
------+163. Na určenie očakávaného časového horizontu riadneho ukončenia činnosti príslušné orgány …
------+164. Príslušné orgány určia rôzne zainteresované strany, ktoré by mohli ukončenie činnosti …
------+165. Príslušné orgány vykonajú posúdenie vplyvu ukončenia činnosti investičnej spoločnosti na jej …
------+166. Príslušné orgány vykonajú posúdenie vplyvu ukončenia činnosti investičnej spoločnosti na trhy …
------+167. Na základe analýzy organizačnej štruktúry a prevádzkového modelu investičnej spoločnosti …
---+6.3 Posúdenie rizika vyplývajúceho zo vzťahu s klientom
------+168. Príslušné orgány posúdia riziko vyplývajúce zo vzťahu s klientom spôsobené všetkými druhmi …
------+169. Pri posudzovaní rizika vyplývajúceho zo vzťahu s klientom príslušné orgány zohľadnia rôzne …
------+170. Prostredníctvom posúdenia inherentného rizika vyplývajúceho zo vzťahu s klientom majú …
------+171. Príslušné orgány posúdia riziko vyplývajúce zo vzťahu s klientom vzhľadom na súčasnosť aj na …
------+172. V prípade potreby majú príslušné orgány vykonať aj podrobnejšie posúdenie, možno na úrovni …
------+173. Na stanovenie rozsahu posúdenia rizika vyplývajúceho zo vzťahu s klientom majú príslušné …
------+174. Príslušné orgány majú zvážiť minimálne: a. ochotu podstupovať riziko, pokiaľ ide o riziko …
------+175. Príslušné orgány majú uskutočniť predbežnú analýzu týkajúcu sa zmeny uvedených ukazovateľov v …
------+176. Príslušné orgány posúdia riziko vzniku straty pre klientov v dôsledku nesprávneho riadenia …
------+177. Príslušné orgány sa v relevantných prípadoch zamerajú na tieto zdroje inherentného rizika: a. …
------+178. Príslušné orgány posúdia riziko straty peňažných prostriedkov klientov a nutnosti odškodniť …
------+179. Príslušné orgány posúdia, či sú peňažné prostriedky klientov držané v súlade s vnútroštátnymi …
------+180. Príslušné orgány sa v prípade potreby zamerajú na tieto zdroje inherentného rizika: a. typ …
------+181. Príslušné orgány posúdia riziko vzniku straty pre klientov a nutnosti ich odškodnenia v …
------+182. Príslušné orgány sa v prípade potreby zamerajú na tieto zdroje inherentného rizika: a. …
------+183. Príslušné orgány posúdia riziko prevádzkovej straty pri vykonávaní pokynov klientov. Toto …
------+184. Príslušné orgány sa v prípade potreby zamerajú na tieto zdroje inherentného rizika: a. …
------+185. Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti z hľadiska rizika …
------+186. Na základe uvedeného posúdenia majú príslušné orgány vypracovať stanovisko k riziku …
---+6.4 Posúdenie rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom
------+187. Príslušné orgány by mali posudzovať riziko vyplývajúce zo vzťahu s trhom spôsobené všetkými …
------+188. Pri posudzovaní rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom príslušné orgány zohľadnia objem …
------+189. Prostredníctvom posúdenia inherentného trhového rizika majú príslušné orgány určiť hlavné …
------+190. Na stanovenie rozsahu posúdenia rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom majú príslušné orgány …
------+191. Príslušné orgány majú zvážiť minimálne: a. trhové činnosti, obchodné línie a produkty …
------+192. Vo svojich počiatočných posúdeniach majú príslušné orgány zvážiť aj významné zmeny trhových …
------+193. Príslušné orgány majú analyzovať povahu expozícií investičnej spoločnosti voči trhovému …
------+194. Príslušné orgány majú analyzovať expozície voči trhovému riziku podľa príslušných tried aktív …
------+195. Popri analýze činností s trhovým rizikom majú príslušné orgány zvážiť aj zložitosť príslušných …
------+196. V prípade potreby príslušné orgány posúdia problémové a/alebo nelikvidné pozície a zhodnotia …
------+197. V prípade investičných spoločností, ktoré používajú interné prístupy na výpočet svojich …
------+198. V náležitých prípadoch majú príslušné orgány zvážiť aj interné opatrenia investičných …
------+199. Pri analýze inherentného trhového rizika majú príslušné orgány zvážiť synchrónne údaje a …
------+200. Príslušné orgány majú analyzovať ziskovosť v minulosti vrátane volatility ziskov z trhových …
------+201. Pri posudzovaní ziskovosti majú príslušné orgány venovať osobitnú pozornosť hlavným rizikovým …
------+202. V prípade tried aktív a/alebo expozícií, ktoré vytvárajú neobvyklé zisky alebo straty, majú …
------+203. Príslušné orgány majú vypracovať stanovisko k úrovni rizika trhovej koncentrácie, ktorému je …
------+204. Pri hodnotení možných koncentrácií sa príslušné orgány majú osobitne zamerať na koncentrácie …
------+205. Príslušné orgány by si mali vytvoriť názor na rámec obozretného oceňovania investičnej …
------+206. Príslušné orgány posúdia, či sa pozície v obchodnej knihe investičnej spoločnosti oceňujú …
------+207. Príslušné orgány posúdia, či investičné spoločnosti majú spoľahlivé metodiky obozretného …
------+208. Príslušné orgány posúdia, či: a. mechanizmy riadenia a správy, procesy a postupy týkajúce sa …
------+209. Príslušné orgány by mali posúdiť riziko súvisiace s podhodnotením požiadaviek na vlastné …
------+210. Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti z hľadiska trhového …
------+211. Na základe uvedeného posúdenia majú príslušné orgány vypracovať stanovisko k trhovému riziku …
------+212. Príslušné orgány majú všetky tieto faktory posudzovať súbežne, a nie izolovane, a mali by …
---+6.5 Posúdenie rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou
------+213. Príslušné orgány posúdia riziko vyplývajúce zo vzťahu so spoločnosťou spôsobené rôznymi …
------+214. Pri posudzovaní rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou príslušné orgány zohľadnia …
------+215. Prostredníctvom posúdenia inherentného rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou majú …
------+216. Príslušné orgány majú posúdiť riziko vyplývajúce zo vzťahu so spoločnosťou vzhľadom na …
------+217. V prípade potreby majú príslušné orgány vykonať aj podrobnejšie posúdenie, možno na úrovni …
------+218. Na stanovenie rozsahu posúdenia rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou majú príslušné …
------+219. Príslušné orgány majú zvážiť minimálne: a. obchodný model a ochotu podstupovať riziko; b. váhu …
------+220. Príslušné orgány majú uskutočniť predbežnú analýzu týkajúcu sa zmeny uvedených prvkov v …
------+221. Príslušné orgány si vytvoria názor na mieru operačného rizika spojeného s obchodovaním na …
------+222. Príslušné orgány sa v prípade potreby zamerajú na tieto zdroje inherentného rizika: a. objem …
------+223. Príslušné orgány si vytvoria názor na stupeň rizika koncentrácie, ktorému je investičná …
------+224. Príslušné orgány majú toto posudzovanie uskutočniť na základe zohľadnenia rozličných kategórií …
------+225. Príslušné orgány majú venovať osobitnú pozornosť skrytým zdrojom rizika koncentrácie, ktoré sa …
------+226. Príslušné orgány majú v prípade skupín zohľadniť riziko koncentrácie, ktoré môže byť dôsledkom …
------+227. Príslušné orgány posúdia riziko zlyhania obchodnej protistrany, ktorému čelia investičné …
------+228. Pri tomto posudzovaní sa príslušné orgány v prípade potreby zamerajú na tieto zdroje …
------+229. Príslušné orgány si vytvoria názor na riziká, ktorým je investičná spoločnosť vystavená v …
------+230. Príslušné orgány sa majú zamerať na aktíva, ktorých hodnota bola odhadnutá prostredníctvom …
------+231. Kreditné riziko môže vzniknúť z poskytnutia úverov, ktoré umožnia klientovi uskutočniť …
------+232. Príslušné orgány sa majú zamerať na tieto zdroje inherentného rizika, ak sú k dispozícii …
------+233. Príslušné orgány si vytvoria názor na stupeň rizika zníženia hodnoty alebo znehodnotenia aktív …
------+234. Príslušné orgány sa v prípade potreby zamerajú na tieto zdroje inherentného rizika: a. zmeny …
------+235. Príslušné orgány si vytvoria názor na riziká, ktorým je investičná spoločnosť vystavená v …
------+236. Príslušné orgány sa majú zamerať na povahu finančných nástrojov v držbe investičnej …
------+237. Príslušné orgány si vytvoria názor na riziká, ktoré vznikajú v súvislosti so systémom …
------+238. Príslušné orgány sa v relevantných prípadoch zamerajú na riziko vyplývajúce zo štrukturálneho …
------+239. Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti, pokiaľ ide o riziko …
------+240. Na základe uvedeného posúdenia majú príslušné orgány vypracovať stanovisko k riziku …
------+241. Príslušné orgány majú všetky tieto faktory posudzovať súbežne, a nie izolovane, a mali by …
---+6.6 Posúdenie ďalších rizík
------+242. Príslušné orgány posúdia význam ďalších rizík, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na vlastné …
------+243. Prostredníctvom posúdenia inherentných rizík, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na vlastné …
------+244. Príslušné orgány posúdia riziká, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na vlastné zdroje uvedené v …
------+245. V prípade potreby príslušné orgány vykonajú aj posúdenie iných rizík, ako sú riziká uvedené v …
------+246. Na stanovenie rozsahu posúdenia rizík, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na vlastné zdroje …
------+247. Príslušné orgány majú zvážiť minimálne: a. obchodný model a ochotu podstupovať riziko; b. …
------+248. Príslušné orgány majú uskutočniť predbežnú analýzu týkajúcu sa zmeny uvedených prvkov v …
------+249. Príslušné orgány posúdia úrokové riziko vyplývajúce z činností mimo obchodnej knihy, ktorým je …
------+250. Príslušné orgány posúdia, ako môžu mať zmeny úrokových sadzieb nepriaznivý vplyv na aktíva …
------+251. Vo svojom kvantitatívnom posúdení majú príslušné orgány zvážiť aj výsledky interných metodík …
------+252. Príslušné orgány by mali posúdiť operačné riziká, na ktoré sa nevzťahujú minimálne požiadavky …
------+253. Príslušné orgány zvážia tieto zdroje inherentného rizika a v prípade potreby sa pri …
------+254. V rámci všetkých posúdení podľa SREP si príslušné orgány majú vytvoriť názor na stupeň rizika …
------+255. Príslušné orgány si vytvoria názor na stupeň rizika konania súvisiaceho s investičnými a …
------+256. Príslušné orgány sa majú v prípade potreby zamerať na tieto zdroje inherentného rizika …
------+257. Príslušné orgány si vytvoria názor na regulačné, právne a daňové riziká vyplývajúce z …
------+258. Príslušné orgány sa v prípade potreby majú zamerať na tieto zdroje inherentných regulačných …
------+259. Príslušné orgány posúdia riziko súvisiace s modelmi používanými na obchodné účely vrátane …
------+260. So zreteľom na špecifiká investičnej spoločnosti môžu príslušné orgány pri posudzovaní rizík …
------+261. Na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií si príslušné orgány vytvoria názor na …
------+262. V prípade potreby sa môže posúdenie systémového rizika vykonať súhrnne pre skupinu …
------+263. Na dosiahnutie komplexného pochopenia rizikového profilu investičnej spoločnosti, pokiaľ ide o …
------+264. Na základe uvedeného posúdenia si príslušné orgány vytvoria stanovisko k ďalším rizikám …
------+265. Príslušné orgány majú všetky tieto faktory posudzovať súbežne, a nie izolovane, a pochopiť …

Hlava 6 Posudzovanie rizík pre kapitál

Hlava 6 Posudzovanie rizík pre kapitál

1. Prehľad

,
6.1 Všeobecné aspekty

6.1 Všeobecné aspekty
6.2 Posúdenie riadneho ukončenia činnosti investičnej spoločnosti

6.2 Posúdenie riadneho ukončenia činnosti investičnej spoločnosti
6.3 Posúdenie rizika vyplývajúceho zo vzťahu s klientom

6.3.1 Všeobecné aspekty
6.4 Posúdenie rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom

6.4.1 Všeobecné aspekty
6.5 Posúdenie rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou

6.5.1 Všeobecné aspekty
6.6 Posúdenie ďalších rizík

6.6.1 Všeobecné aspekty

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/