+Titel 6. Bewertung der Kapitalrisiken
---+6.1 Allgemeine Erwägungen
------+145. Die zuständigen Behörden sollten die Kapitalrisiken, die als wesentlich für die …
------+146. In diesem Titel sollen gemeinsame Methoden für die Bewertung der einzelnen Risiken und die …
------+147. Dieser Titel gibt den zuständigen Behörden Hinweise auf die Bewertung der Risiken und Kosten …
------+148. Die Risikokategorien in Absatz 147 Buchstaben a bis c sind bei der Bewertung von …
------+149. Außerdem wird in diesem Titel eine Reihe von Unterkategorien innerhalb jeder der vorstehenden …
------+150. Die Entscheidung über die Wesentlichkeit beruht auf den neuesten verfügbaren Daten und kann …
------+151. Die zuständigen Behörden sollten auch sonstige Risiken bewerten, die für eine bestimmte …
------+152. Die zuständigen Behörden sollten die oben aufgeführten Elemente zudem berücksichtigen, wenn …
------+153. In Bezug auf das Risiko für die Kunden, das Risiko für den Markt und das Risiko für die Firma …
------+154. Bei der Umsetzung der in diesem Titel genannten Methoden sollten die zuständigen Behörden …
------+155. Bei ihren Bewertungen sollten die zuständigen Behörden alle verfügbaren Informationsquellen …
------+156. Für jede Risikokategorie sollten die zuständigen Behörden die folgenden Elemente bewerten und …
------+157. Die zuständigen Behörden sollten die Ergebnisse der Bewertung der einzelnen Risikokategorien …
---+6.2 Bewertung der geordneten Abwicklung der Wertpapierfirma
------+158. Die zuständigen Behörden sollten das Verfahren zur geordneten Abwicklung der Wertpapierfirma …
------+159. Für die Abwicklung einer Wertpapierfirma sind zahlreiche Szenarien denkbar. Die zuständigen …
------+160. Um angemessene Szenarien gemäß Absatz 159 einzurichten, sollten sich die zuständigen Behörden …
------+161. Wenn ein Sanierungsplan verfügbar ist, sollten die zuständigen Behörden gegebenenfalls die …
------+162. Die zuständigen Behörden sollten einen angemessenen Zeitrahmen für eine geordnete Abwicklung …
------+163. Um den benötigten Zeitraum für eine geordnete Abwicklung zu bestimmen, sollten die zuständigen …
------+164. Die zuständigen Behörden sollten ermitteln, welche Interessenträger im Rahmen der analysierten …
------+165. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, wie sich eine Abwicklung auf die Kunden der …
------+166. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, wie sich eine Abwicklung auf die Märkte auswirkt …
------+167. Auf der Grundlage der Analyse der Organisationsstruktur und des Betriebsmodells der …
---+6.3 Bewertung des Kundenrisikos
------+168. Die zuständigen Behörden sollten das Kundenrisiko, das sich aus Risikopositionen jeglicher Art …
------+169. Bei der Bewertung des Kundenrisikos sollten die zuständigen Behörden die verschiedenen Arten …
------+170. Mittels der Bewertung des inhärenten Kundenrisikos sollten die zuständigen Behörden die …
------+171. Die zuständigen Behörden sollten das Kundenrisiko sowohl für die gegenwärtige Situation als …
------+172. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden auch eine Bewertung mit höherer Granularität …
------+173. Um den Umfang der Bewertung des Kundenrisikos zu bestimmen, sollten die zuständigen Behörden …
------+174. Mindestens die folgenden Elemente sollten untersucht werden: a. die Risikobereitschaft in …
------+175. Im Rahmen der vorläufigen Analyse sollten die zuständigen Behörden die Veränderung der …
------+176. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko eines Verlusts bewerten, der den Kunden durch die …
------+177. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
------+178. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko bewerten, dass Kundengelder verloren gehen und …
------+179. Die zuständigen Behörden sollten prüfen, ob Kundengelder entsprechend den nationalen …
------+180. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
------+181. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko bewerten, dass Kunden aufgrund der mangelhaften …
------+182. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
------+183. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko von operativen Verlusten bei der Bearbeitung von …
------+184. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
------+185. Um ein umfassendes Verständnis des Kundenrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erlangen …
------+186. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden das …
---+6.4 Bewertung des Marktrisikos
------+187. Die zuständigen Behörden sollten das Marktrisiko, das sich aus Risikopositionen jeglicher Art …
------+188. Bei der Bewertung des Marktrisikos sollten die zuständigen Behörden Umfang, Art und …
------+189. Mithilfe der Bewertung des inhärenten Marktrisikos sollten die zuständigen Behörden die …
------+190. Um den Umfang der Bewertung des Marktrisikos zu bestimmen, sollten die zuständigen Behörden …
------+191. Mindestens die folgenden Elemente sollten untersucht werden: a. die Marktaktivitäten …
------+192. Im Rahmen ihrer Erstbewertung sollten die zuständigen Behörden zudem wesentliche Veränderungen …
------+193. Die zuständigen Behörden sollten die Art der Marktrisikopositionen der Wertpapierfirma …
------+194. Die Marktrisikopositionen sollten entsprechend ihrer Größe, ihrer Komplexität und ihrem …
------+195. Im Rahmen der Analyse der Marktrisikoaktivitäten sollte auch die Komplexität der betreffenden …
------+196. Gegebenenfalls sollten die zuständigen Behörden notleidende und/oder illiquide Positionen …
------+197. Für Wertpapierfirmen, die interne Ansätze zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen …
------+198. Sofern angebracht, sollten die zuständigen Behörden auch die internen Risikomessgrößen der …
------+199. Bei der Analyse des inhärenten Marktrisikos sollten die zuständigen Behörden zeitpunktbezogene …
------+200. Die zuständigen Behörden sollten die historische Rentabilität, einschließlich der …
------+201. Im Rahmen der Bewertung der Rentabilität sollte den während der Untersuchung der …
------+202. Bezüglich Anlageklassen und/oder Risikopositionen, die außergewöhnliche Gewinne oder Verluste …
------+203. Die zuständigen Behörden sollten die Höhe des Marktkonzentrationsrisikos beurteilen, dem die …
------+204. Bei der Bewertung möglicher Konzentrationen sollten die zuständigen Behörden vor allem …
------+205. Die zuständigen Behörden sollten den Rahmen der Wertpapierfirma für die vorsichtige Bewertung …
------+206. Die zuständigen Behörden sollten prüfen, ob bei der Bewertung der Handelsbuchpositionen der …
------+207. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirmen über eine solide Methodik …
------+208. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob a. die Regelungen, Verfahren und Mechanismen für …
------+209. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko einer Unterschätzung der Eigenmittelanforderungen …
------+210. Um ein umfassendes Verständnis des Marktrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erlangen, sollten …
------+211. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden das …
------+212. Die zuständigen Behörden sollten all diese Faktoren parallel und nicht isoliert betrachten und …
---+6.5 Bewertung des Firmenrisikos
------+213. Die zuständigen Behörden sollten das Firmenrisiko bewerten, das sich aus verschiedenen …
------+214. Bei der Bewertung des Firmenrisikos sollten die zuständigen Behörden Umfang, Art und …
------+215. Mittels der Bewertung des inhärenten Firmenrisikos sollten die zuständigen Behörden die …
------+216. Die zuständigen Behörden sollten das Firmenrisiko sowohl für die gegenwärtige Situation als …
------+217. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden auch eine Bewertung mit höherer Granularität …
------+218. Um den Umfang der Bewertung des Firmenrisikos zu bestimmen, sollten die zuständigen Behörden …
------+219. Mindestens die folgenden Elemente sollten untersucht werden: a. das Geschäftsmodell und die …
------+220. Im Rahmen der vorläufigen Analyse sollten die zuständigen Behörden die Veränderung der …
------+221. Die zuständigen Behörden sollten das Ausmaß des operationellen Risikos im Zusammenhang mit dem …
------+222. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
------+223. Die zuständigen Behörden sollten das Ausmaß des Konzentrationsrisikos beurteilen, dem die …
------+224. Bei dieser Bewertung sollten verschiedene Kategorien des Konzentrationsrisikos untersucht …
------+225. Die zuständigen Behörden sollten versteckten Quellen des Konzentrationsrisikos besondere …
------+226. Bei Gruppen sollten die zuständigen Behörden auf das Konzentrationsrisiko achten, das sich aus …
------+227. Die zuständigen Behörden sollten das Gegenparteiausfallrisiko, dem Wertpapierfirmen aus …
------+228. Für diese Bewertung sollten die zuständigen Behörden, sofern relevant, folgende Quellen …
------+229. Die zuständigen Behörden sollten die Risiken beurteilen, die der Wertpapierfirma aufgrund …
------+230. Die zuständigen Behörden sollten ihr Augenmerk insbesondere auf Vermögenswerte richten, deren …
------+231. Ein Kreditrisiko kann sich aus der Gewährung von Darlehen ergeben, die Kunden Transaktionen …
------+232. Die zuständigen Behörden sollten folgende Quellen inhärenter Risiken beurteilen, sofern die …
------+233. Die zuständigen Behörden sollten das Ausmaß des Risikos einer Wertminderung oder Abschreibung …
------+234. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
------+235. Die zuständigen Behörden sollten die Risiken beurteilen, die der Wertpapierfirma aufgrund …
------+236. Die zuständigen Behörden sollten die Art der von der Wertpapierfirma gehaltenen …
------+237. Die zuständigen Behörden sollten die Risiken beurteilen, die der Wertpapierfirma aufgrund …
------+238. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden das Risiko betrachten, das sich aus einer …
------+239. Um ein vollständiges Bild des Firmenrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erhalten, sollten die …
------+240. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden das …
------+241. Die zuständigen Behörden sollten all diese Faktoren parallel und nicht isoliert betrachten und …
---+6.6 Bewertung sonstiger Risiken
------+242. Die zuständigen Behörden sollten in Einklang mit den Artikeln 36 und 40 der Richtlinie (EU) …
------+243. Mittels der Bewertung inhärenter Risiken, die nicht von den Eigenmittelanforderungen der Säule …
------+244. Die zuständigen Behörden sollten Risiken, die nicht von den Eigenmittelanforderungen der Säule …
------+245. Gegebenenfalls sollten die zuständigen Behörden auch eine Bewertung anderer als der in diesem …
------+246. Um festzustellen, in welchem Umfang nicht von den Eigenmittelanforderungen der Säule 1 …
------+247. Mindestens die folgenden Elemente sollten untersucht werden: a. das Geschäftsmodell und die …
------+248. Im Rahmen der vorläufigen Analyse sollten die zuständigen Behörden die Veränderung der …
------+249. Die zuständigen Behörden sollten das aus Geschäften im Anlagebuch rührende Zinsänderungsrisiko …
------+250. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, inwieweit Änderungen der Zinssätze die Aktiva …
------+251. Im Rahmen ihrer quantitativen Bewertung sollten die zuständigen Behörden die Ergebnisse der …
------+252. Die zuständigen Behörden sollten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2033 operationelle Risiken …
------+253. Die zuständigen Behörden sollten die folgenden Quellen inhärenter Risiken berücksichtigen und …
------+254. Im Rahmen aller SREP-Bewertungen sollten die zuständigen Behörden beurteilen, wie hoch das …
------+255. Die zuständigen Behörden sollten das mit den Anlage- und Markttätigkeiten der Wertpapierfirma …
------+256. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter …
------+257. Die zuständigen Behörden sollten die regulatorischen, rechtlichen und steuerlichen Risiken …
------+258. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter regulatorischer …
------+259. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko bewerten, das mit für Geschäftszwecke verwendeten …
------+260. Je nach den Besonderheiten der Wertpapierfirma können die zuständigen Behörden bei der …
------+261. Auf der Grundlage quantitativer und qualitativer Kriterien sollten die zuständigen Behörden …
------+262. Gegebenenfalls kann die Bewertung des Systemrisikos für eine Gruppe von Wertpapierfirmen mit …
------+263. Um ein umfassendes Bild des Risikoprofils der Wertpapierfirma in Bezug auf Risiken zu …
------+264. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden die sonstigen …
------+265. Die zuständigen Behörden sollten all diese Faktoren parallel und nicht isoliert betrachten und …
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Titel 6. Bewertung der Kapitalrisiken
Titel 6. Bewertung der Kapitalrisiken
1. Übersicht
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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