+Titre 6 Évaluer les risques pesant sur le capital
---+6.1 Considérations générales
------+145. Les autorités compétentes devraient évaluer les risques pesant sur le capital jugés …
------+146. Le présent titre a pour objet de fournir des méthodologies communes à envisager pour évaluer …
------+147. Le présent titre fournit aux autorités compétentes des orientations pour l’évaluation des …
------+148. Le paragraphe 147, points a à c s’applique à l’évaluation des entreprises d’investissement …
------+149. Ce titre recense également un ensemble de sous-catégories au sein de chacune des catégories de …
------+150. Cette importance est déterminée à la lumière des données disponibles les plus récentes et peut …
------+151. Les autorités compétentes devraient également évaluer les autres risques considérés comme …
------+152. Les autorités compétentes devraient également tenir compte des éléments susvisés lorsqu’elles …
------+153. En ce qui concerne les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques …
------+154. Lors de la mise en œuvre des méthodes spécifiées dans le présent titre, les autorités …
------+155. Lorsqu’elles effectuent leurs évaluations, les autorités compétentes devraient utiliser toutes …
------+156. Pour chaque catégorie de risque, les autorités compétentes devraient évaluer et reporter dans …
------+157. Les autorités compétentes devraient reprendre le résultat de l’évaluation de chaque catégorie …
---+6.2 Évaluation de la liquidation ordonnée de l’entreprise d’investissement
------+158. Les autorités compétentes devraient déterminer et évaluer le processus permettant de procéder …
------+159. Il existe de nombreux scénarios selon lesquels une entreprise d’investissement peut être …
------+160. Pour définir des scénarios adéquats conformément au paragraphe 159, les autorités compétentes …
------+161. Lorsqu’un plan de redressement a été arrêté, le cas échéant, les autorités compétentes …
------+162. Les autorités compétentes devraient fixer un délai approprié qui permette à l’entreprise …
------+163. Pour fixer le délai probable d’une liquidation ordonnée, les autorités compétentes devraient …
------+164. Les autorités compétentes devraient déterminer quelles sont les différentes parties prenantes …
------+165. Les autorités compétentes devraient procéder à une évaluation de l’incidence d’une liquidation …
------+166. Les autorités compétentes devraient procéder à une évaluation de l’incidence d’une liquidation …
------+167. Sur la base de l’analyse de la structure organisationnelle et du modèle d’exploitation de …
---+6.3 Évaluation des risques pour le client
------+168. Les autorités compétentes devraient évaluer les risques pour le client découlant de tous les …
------+169. Lorsqu’elles évaluent les risques pour le client, les autorités compétentes devraient tenir …
------+170. En évaluant les risques inhérents pour le client, les autorités compétentes devraient établir …
------+171. Les autorités compétentes devraient évaluer les risques pour les clients en termes actuels et …
------+172. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient également effectuer une évaluation plus …
------+173. Afin d’établir la portée de l’évaluation des risques pour le client, les autorités compétentes …
------+174. Les autorités compétentes devraient, au minimum, tenir compte des éléments suivants: a. …
------+175. Les autorités compétentes devraient effectuer l’analyse préliminaire en tenant compte de …
------+176. Les autorités compétentes devraient évaluer le risque de perte pour les clients en raison …
------+177. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur ces sources de risques inhérents, le cas …
------+178. Les autorités compétentes devraient évaluer le risque que l’entreprise d’investissement perde …
------+179. Les autorités compétentes devraient vérifier si les fonds des clients sont détenus …
------+180. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur ces sources de risques inhérents, le cas …
------+181. Les autorités compétentes devraient évaluer le risque que l’entreprise d’investissement perde …
------+182. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur ces sources de risques inhérents, si …
------+183. Les autorités compétentes devraient évaluer le risque de perte d’exploitation lors du …
------+184. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur ces sources de risques inhérents, le cas …
------+185. Afin de parvenir à une compréhension globale du profil de risque pour le client de …
------+186. À l’issue de l’évaluation susvisée, les autorités compétentes devraient se forger une opinion …
---+6.4 Évaluation des risques pour le marché
------+187. Les autorités compétentes devraient évaluer les risques pour le marché découlant de tous les …
------+188. Lorsqu’elles évaluent les risques pour le marché, les autorités compétentes devraient tenir …
------+189. En évaluant les risques inhérents pour le marché, les autorités compétentes devraient établir …
------+190. Afin d’établir la portée de l’évaluation des risques pour le marché, les autorités compétentes …
------+191. Les autorités compétentes devraient, au minimum, tenir compte des éléments suivants: a. Les …
------+192. Dans leurs évaluations initiales, les autorités compétentes devraient également tenir compte …
------+193. Les autorités compétentes devraient analyser la nature des expositions aux risques de marché …
------+194. Les autorités compétentes devraient analyser les expositions aux risques de marché par …
------+195. Lorsqu’elles analysent les activités de risque de marché, les autorités compétentes devraient …
------+196. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient évaluer les positions en difficulté et/ou …
------+197. Pour les entreprises d’investissement qui appliquent des approches internes pour calculer …
------+198. Si elles le jugent utile, les autorités compétentes devraient également tenir compte des …
------+199. Lorsqu’elles analysent les risques de marché inhérents, les autorités compétentes devraient …
------+200. Les autorités compétentes devraient analyser la rentabilité historique, y compris la …
------+201. Lorsqu’elles évaluent la rentabilité, les autorités compétentes devraient accorder une …
------+202. Pour les catégories d’actifs et/ou les expositions générant des bénéfices ou des pertes …
------+203. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion du degré de risque de concentration …
------+204. Lorsqu’elles évaluent les éventuelles concentrations, les autorités compétentes devraient …
------+205. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion du cadre d’évaluation prudent de …
------+206. Les autorités compétentes devraient déterminer si les positions du portefeuille de négociation …
------+207. Les autorités compétentes devraient vérifier que les entreprises d’investissement mettent en …
------+208. Les autorités compétentes devraient déterminer: a. Si les dispositifs, processus et procédures …
------+209. Les autorités compétentes devraient évaluer le risque lié à la sous-estimation des exigences …
------+210. Afin de parvenir à une compréhension globale du profil de risque de marché de l’entreprise …
------+211. À l’issue de l’évaluation susvisée, les autorités compétentes devraient se forger une opinion …
------+212. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous ces facteurs en parallèle et non de …
---+6.5 Évaluation des risques pour l’entreprise
------+213. Les autorités compétentes devraient évaluer les risques pour l’entreprise découlant de …
------+214. Lorsqu’elles évaluent les risques pour l’entreprise, les autorités compétentes devraient tenir …
------+215. En évaluant les risques inhérents pour l’entreprise, les autorités compétentes devraient …
------+216. Les autorités compétentes devraient évaluer les risques pour l’entreprise actuels et …
------+217. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient également effectuer une évaluation plus …
------+218. Afin de définir la portée de l’évaluation des risques pour l’entreprise, les autorités …
------+219. Les autorités compétentes devraient, au minimum, tenir compte: a. Du modèle d’entreprise et de …
------+220. Les autorités compétentes devraient effectuer l’analyse préliminaire en tenant compte de …
------+221. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion du niveau de risque opérationnel lié …
------+222. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur ces sources de risques inhérents, si …
------+223. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion du niveau de risque de concentration …
------+224. Les autorités compétentes devraient réaliser cette évaluation en envisageant différentes …
------+225. Les autorités compétentes devraient accorder une attention particulière aux sources …
------+226. Pour les groupes, les autorités compétentes devraient tenir compte du risque de concentration …
------+227. Les autorités compétentes devraient évaluer le risque de défaut de contrepartie auquel sont …
------+228. Aux fins de cette évaluation, elles devraient se concentrer sur les sources suivantes de …
------+229. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion des risques encourus par …
------+230. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur les actifs dont la valeur a été estimée …
------+231. Le risque de crédit peut naître de l’octroi de prêts pour permettre à un client d’effectuer …
------+232. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur ces sources de risques inhérents si les …
------+233. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion du degré de risque de dépréciation …
------+234. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur ces sources de risques inhérents, si …
------+235. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion des risques encourus par …
------+236. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur la nature des instruments financiers …
------+237. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion des risques encourus par le barème …
------+238. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur le risque résultant d’un écart …
------+239. Afin de parvenir à une compréhension globale du profil de risque pour l’entreprise …
------+240. À l’issue de l’évaluation susvisée, les autorités compétentes devraient se forger une opinion …
------+241. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous ces facteurs en parallèle et non de …
---+6.6 Évaluation des autres risques
------+242. Les autorités compétentes devraient apprécier l’importance des autres risques pour le capital …
------+243. En évaluant les risques inhérents non couverts par les exigences de fonds propres du pilier 1 …
------+244. Les autorités compétentes devraient évaluer les risques non couverts par les exigences de …
------+245. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient également procéder à une évaluation des …
------+246. Afin de définir la portée de l’évaluation des risques non couverts par les exigences de fonds …
------+247. Les autorités compétentes devraient, au minimum, tenir compte: a. Du modèle d’entreprise et de …
------+248. Les autorités compétentes devraient effectuer l’analyse préliminaire en tenant compte de …
------+249. Les autorités compétentes devraient évaluer le risque de taux d’intérêt inhérent aux activités …
------+250. Les autorités compétentes devraient examiner la manière dont la modification des taux …
------+251. Lors de l’évaluation quantitative, les autorités compétentes devraient tenir compte des …
------+252. Les autorités compétentes devraient évaluer les risques opérationnels non couverts par les …
------+253. Les autorités compétentes devraient prendre en considération les sources de risque inhérent …
------+254. Dans le cadre de toutes les évaluations du SREP, les autorités compétentes devraient se forger …
------+255. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion du degré de risque de mauvaise …
------+256. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur les sources suivantes de risque inhérent …
------+257. Les autorités compétentes devraient se forger une opinion des risques réglementaires …
------+258. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur ces sources de risques réglementaires …
------+259. Les autorités compétentes devraient évaluer le risque lié aux modèles utilisés à des fins …
------+260. Compte tenu des spécificités de l’entreprise d’investissement, lors de l’évaluation des …
------+261. Sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs, les autorités compétentes devraient se …
------+262. Le cas échéant, l’évaluation du risque systémique peut être effectuée de manière agrégée pour …
------+263. Afin de parvenir à une compréhension globale du profil de risque de l’entreprise …
------+264. À l’issue de l’évaluation susvisée, les autorités compétentes devraient pouvoir se forger une …
------+265. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous ces facteurs en parallèle et non de …

Titre 6 Évaluer les risques pesant sur le capital

Titre 6 Évaluer les risques pesant sur le capital

1. Vue d’ensemble

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6.1 Considérations générales

6.1 Considérations générales
6.2 Évaluation de la liquidation ordonnée de l’entreprise d’investissement

6.2 Évaluation de la liquidation ordonnée de l’entreprise d’investissement
6.3 Évaluation des risques pour le client

6.3.1 Considérations générales
6.4 Évaluation des risques pour le marché

6.4.1 Considérations générales
6.5 Évaluation des risques pour l’entreprise

6.5.1 Considérations générales
6.6 Évaluation des autres risques

6.6.1 Considérations générales

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
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