+6 antraštinė dalis Rizikos kapitalui vertinimas
---+6.1 Bendrosios nuostatos
------+145. Kompetentingos institucijos turėtų balais įvertinti riziką kapitalui, kuri laikoma reikšminga …
------+146. Šioje antraštinėje dalyje išdėstytos bendros metodikos, kurias reikia taikyti vertinant …
------+147. Šioje antraštinėje dalyje kompetentingoms institucijoms pateikiamos rekomendacijos dėl rizikos …
------+148. 1 , 2 arba 3 kategorijai priskirtų investicinių įmonių vertinimui, atsižvelgiant į šių …
------+149. Šioje antraštinėje dalyje taip pat išdėstyti kiekvienos iš pirmiau nurodytų rizikos rūšių …
------+150. Sprendimas dėl reikšmingumo grindžiamas naujausiais turimais duomenimis ir gali būti …
------+151. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų įvertinti kitą riziką, kuri, kaip nustatyta, yra …
------+152. Į pirmiau išvardytus elementus kompetentingos institucijos taip pat turėtų atsižvelgti, kai …
------+153. Kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar investicinė įmonė laikosi Reglamente (ES) …
------+154. Įgyvendindamos šioje antraštinėje dalyje nurodytas metodikas, kompetentingos institucijos …
------+155. Atlikdamos vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų naudotis visais turimais informacijos …
------+156. Dėl kiekvienos rizikos kategorijos kompetentingos institucijos turėtų įvertinti šiuos aspektus …
------+157. Kompetentingos institucijos turėtų įtraukti kiekvienos rizikos kategorijos vertinimo …
---+6.2 Tvarkingo investicinės įmonės likvidavimo vertinimas
------+158. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti ir įvertinti tvarkingo investicinės įmonės …
------+159. Yra daug scenarijų, pagal kuriuos investicinė įmonė gali būti likviduojama. Atlikdamos …
------+160. Siekdamos nustatyti tinkamus scenarijus pagal 159 dalį, kompetentingos institucijos, remdamosi …
------+161. Jei yra parengtas gaivinimo planas, jei tinkama, kompetentingos institucijos turėtų remtis …
------+162. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti tinkamą laikotarpį, per kurį investicinė įmonė …
------+163. Siekdamos nustatyti numatomą sklandaus likvidavimo laikotarpį, kompetentingos institucijos …
------+164. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti įvairius suinteresuotuosius subjektus, kuriems …
------+165. Kompetentingos institucijos turėtų atlikti likvidavimo poveikio investicinės įmonės klientams …
------+166. Kompetentingos institucijos turėtų atlikti likvidavimo poveikio rinkoms, kuriose investicinė …
------+167. Remdamosi investicinės įmonės organizacinės struktūros ir veiklos modelio analize …
---+6.3 Rizikos klientui vertinimas
------+168. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti riziką klientui, kylančią dėl visų rūšių …
------+169. Vertindamos riziką klientui, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į skirtingas …
------+170. Vertindamos būdingą riziką klientui, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti pagrindinius …
------+171. Kompetentingos institucijos turėtų vertinti ir esamą, ir galimą riziką klientui.
------+172. Prireikus kompetentingos institucijos taip pat turėtų atlikti detalesnį vertinimą, pavyzdžiui …
------+173. Norėdamos nustatyti rizikos klientui vertinimo mastą, kompetentingos institucijos pirmiausia …
------+174. Kompetentingos institucijos turėtų analizuoti bent šiuos dalykus: a. norimą prisiimti riziką …
------+175. Kompetentingos institucijos turėtų atlikti preliminarią analizę ir analizuoti pirmiau nurodytų …
------+176. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti riziką, kad klientai patirs nuostolių dėl …
------+177. Kai aktualu, kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į šiuos būdingos rizikos …
------+178. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti riziką, kad klientų pinigai bus prarasti ir teks …
------+179. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar klientų pinigai laikomi pagal nacionalinę …
------+180. Kai aktualu, kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į šiuos būdingos rizikos …
------+181. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti riziką, kad klientai patirs nuostolių ir teks …
------+182. Kai aktualu, kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į šiuos būdingos rizikos …
------+183. Kompetentingos institucijos, tvarkydamos klientų pavedimus, turėtų įvertinti veiklos nuostolių …
------+184. Kai aktualu, kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į šiuos būdingos rizikos …
------+185. Norėdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rizikos klientui profilį, kompetentingos …
------+186. Atlikusios pirmiau nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę …
---+6.4 Rizikos rinkai vertinimas
------+187. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti riziką rinkai, kylančią dėl visų rūšių pozicijų …
------+188. Vertindamos riziką rinkai, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į investicinės …
------+189. Vertindamos būdingą rinkos riziką, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti pagrindinius …
------+190. Norėdamos nustatyti rizikos rinkai vertinimo mastą, kompetentingos institucijos pirmiausia …
------+191. Kompetentingos institucijos turėtų analizuoti bent šiuos dalykus: a. investicinės įmonės …
------+192. Atlikdamos pradinį vertinimą, kompetentingos institucijos taip pat turėtų analizuoti …
------+193. Kompetentingos institucijos turėtų analizuoti investicinės įmonės rinkos rizikos pozicijų …
------+194. Kompetentingos institucijos turėtų analizuoti pagal atitinkamas turto klases ir (arba) …
------+195. Analizuodamos veiklą, kurioje patiriama rinkos rizika, kompetentingos institucijos taip pat …
------+196. Kai tinkama, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti problemines ir (arba) nelikvidžias …
------+197. Jeigu tos investicinės įmonės taiko vidaus modelius teisės aktuose nustatytiems nuosavų lėšų …
------+198. Kai tinkama, kompetentingos institucijos taip pat turėtų analizuoti investicinių įmonių vidaus …
------+199. Analizuodamos būdingą rinkos riziką, kompetentingos institucijos turėtų analizuoti tam tikro …
------+200. Norėdamos geriau suprasti investicinės įmonės rinkos rizikos profilį, kompetentingos …
------+201. Vertindamos pelningumą, kompetentingos institucijos ypač daug dėmesio turėtų skirti …
------+202. Vertindamos turto klasių ir (arba) pozicijų, kuriose uždirbamas neįprastas pelnas arba …
------+203. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie rinkos koncentracijos rizikos …
------+204. Vertindamos galimas koncentracijos sritis, kompetentingos institucijos ypatingą dėmesį turėtų …
------+205. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie prudencinio investicinės įmonės …
------+206. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar investicinės įmonės prekybos knygos pozicijos …
------+207. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar investicinės įmonės taiko patikimas …
------+208. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar: a. valdymo tvarka, procesai ir procedūros …
------+209. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti riziką, susijusią su nepakankamu nuosavų lėšų …
------+210. Norėdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rinkos rizikos profilį, kompetentingos …
------+211. A tlikusios pirmiau aptartą vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę …
------+212. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į visus šiuos veiksnius lygiagrečiai, o ne …
---+6.5 Rizikos įmonei vertinimas
------+213. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti riziką įmonei, kylančią dėl skirtingų rizikos …
------+214. Vertindamos riziką įmonei, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į investicinės …
------+215. Vertindamos būdingą riziką įmonei, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti p agrindinius …
------+216. Kompetentingos institucijos turėtų vertinti ir esamą, ir galimą riziką įmonei.
------+217. Prireikus kompetentingos institucijos taip pat turėtų atlikti detalesnį vertinimą, pavyzdžiui …
------+218. Norėdamos nustatyti rizikos įmonei vertinimo mastą, kompetentingos institucijos pirmiausia …
------+219. Kompetentingos institucijos turėtų analizuoti bent šiuos dalykus: a. verslo modelį ir norimą …
------+220. Kompetentingos institucijos turėtų atlikti preliminarią analizę ir analizuoti pirmiau nurodytų …
------+221. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie operacinės rizikos, susijusios su …
------+222. Kai aktualu, kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į šiuos būdingos rizikos …
------+223. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie koncentracijos rizikos, kylančios …
------+224. Atlikdamos šį vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų analizuoti įvairias koncentracijos …
------+225. Kompetentingos institucijos ypač turėtų atkreipti dėmesį į paslėptus koncentracijos rizikos …
------+226. Vertindamos grupes, kompetentingos institucijos turėtų analizuoti koncentracijos riziką, kuri …
------+227. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti prekybos sandorio šalies įsipareigojimų …
------+228. Kai aktualu, šiam vertinimui atlikti kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į …
------+229. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie riziką, kurią patiria investicinė …
------+230. Kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į turtą, kurio vertė apskaičiuota pagal …
------+231. Kredito rizika gali kilti suteikiant paskolas, kad klientas galėtų vykdyti sandorį …
------+232. Kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į šiuos būdingos rizikos šaltinius, jei yra …
------+233. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie į prekybos knygą neįtraukto turto …
------+234. Kai aktualu, kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į šiuos būdingos rizikos …
------+235. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie riziką, kurią patiria investicinė …
------+236. Kompetentingos institucijos daugiausia dėmesio turėtų skirti investicinės įmonės turimų …
------+237. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie riziką, kuri kyla investicinės …
------+238. Kai aktualu, kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į riziką, kylančią dėl …
------+239. Siekdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rizikos įmonei profilį, kompetentingos …
------+240. Atlikusios pirmiau nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę …
------+241. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į visus šiuos veiksnius lygiagrečiai, o ne …
---+6.6 Kitos rizikos vertinimas
------+242. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti kitos rizikos investicinės įmonės kapitalui …
------+243. Ve rtindamos būdingą riziką, kuriai nėra taikomi 1 ramsčio nuosavų lėšų reikalavimai …
------+244. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti tiek esamą, tiek galimą 1 ramsčio nuosavų lėšų …
------+245. Kai aktualu, kompetentingos institucijos taip pat turėtų atlikti kitos šiame skyriuje …
------+246. Norėdamos nustatyti rizikos, kuriai netaikomi 1 ramsčio nuosavų lėšų reikalavimai, vertinimo …
------+247. Kompetentingos institucijos turėtų analizuoti bent šiuos dalykus: a. verslo modelį ir norimą …
------+248. Kompetentingos institucijos turėtų atlikti preliminarią analizę ir analizuoti pirmiau pažymėtų …
------+249. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti palūkanų normos riziką, kylančią dėl investicinės …
------+250. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, kaip palūkanų normų pokyčiai gali turėti …
------+251. Atlikdamos kiekybinį vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų analizuoti rezultatus …
------+252. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti operacinę riziką, kuriai netaikomi minimalieji …
------+253. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į šiuos būdingos rizikos šaltinius ir, kai …
------+254. Atlikdamos visus SREP vertinimus kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie …
------+255. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie elgesio rizikos, susijusios su …
------+256. Kai aktualu, kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į šiuos būdingos elgesio …
------+257. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę apie reguliavimo, teisinę ir fiskalinę …
------+258. Kai aktualu, kompetentingos institucijos turėtų sutelkti dėmesį į šiuos būdingos reguliavimo …
------+259. Kom petentingos institucijos turėtų įvertinti riziką, susijusią su verslo tikslais naudojamais …
------+260. Atsižvelgdamos į investicinės įmonės ypatumus, atlikdamos rizikos, neįtrauktos į 1 ramsčio …
------+261. Remdamosi kiekybiniais ir kokybiniais kriterijais, kompetentingos institucijos turėtų …
------+262. Kai tinkama, sisteminės rizikos vertinimas gali būti atliekamas bendrai investicinių įmonių …
------+263. Siekdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rizikos profilį, susijusį su 1 ramsčio …
------+264. Atlikusios pirmiau aptartą vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę …
------+265. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į visus šiuos veiksnius lygiagrečiai, o ne …
|
6 antraštinė dalis Rizikos kapitalui vertinimas
6 antraštinė dalis Rizikos kapitalui vertinimas
1. Apžvalga
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|