+Título 6. Avaliação dos riscos para os fundos próprios
---+6.1 Considerações gerais
------+145. As autoridades competentes devem avaliar e atribuir uma notação dos riscos para os fundos …
------+146. Este título tem por objetivo fornecer metodologias comuns a ter em conta na avaliação dos …
------+147. Este título fornece às autoridades competentes orientações relativas à avaliação dos riscos e …
------+148. O n.º 147, alíneas a) a c), aplica-se à avaliação de empresas de investimento classificadas …
------+149. Este título identifica igualmente um conjunto de subcategorias de cada uma das categorias de …
------+150. A decisão sobre a sua importância assenta nos dados mais recentes disponíveis e pode ser …
------+151. As autoridades competentes devem igualmente avaliar outros riscos identificados como …
------+152. Os elementos acima referidos devem igualmente ser tidos em conta pelas autoridades competentes …
------+153. No que se refere ao risco para o cliente, ao risco para o mercado, ao risco para a empresa e …
------+154. Na sua execução das metodologias especificadas no presente título, as autoridades competentes …
------+155. Ao realizarem as suas avaliações, as autoridades competentes devem servir-se de todas as …
------+156. Em relação a cada categoria de risco, as autoridades competentes devem avaliar e fazer …
------+157. As autoridades competentes devem fazer refletir o resultado da avaliação de cada categoria de …
---+6.2 Avaliação da liquidação ordenada da empresa de investimento
------+158. As autoridades competentes devem identificar e avaliar o processo de liquidação ordenada da …
------+159. Existem muitos cenários em que pode ocorrer a liquidação de uma empresa de investimento. Na …
------+160. Para elaborar cenários adequados nos termos do n.º 159, as autoridades competentes devem ter …
------+161. Sempre que exista um plano de recuperação, se for caso disso, as autoridades competentes devem …
------+162. As autoridades competentes devem determinar o horizonte temporal adequado para a liquidação …
------+163. Para determinar o horizonte temporal esperado da liquidação ordenada, as autoridades …
------+164. As autoridades competentes devem determinar as várias partes interessadas suscetíveis de serem …
------+165. As autoridades competentes devem realizar uma avaliação do impacto de uma liquidação nos …
------+166. As autoridades competentes devem realizar uma avaliação do impacto de uma liquidação nos …
------+167. As autoridades competentes devem determinar, com base na análise da estrutura organizativa e …
---+6.3 Avaliação do risco para o cliente
------+168. As autoridades competentes devem avaliar o risco para o cliente resultante de todos os tipos …
------+169. Ao avaliarem o risco para o cliente, as autoridades competentes devem ter em conta os …
------+170. Através da avaliação do risco inerente para o cliente, as autoridades competentes devem …
------+171. As autoridades competentes devem avaliar o risco para o cliente em termos atuais e em termos …
------+172. Caso aplicável, as autoridades competentes devem também realizar uma avaliação mais granular …
------+173. Para determinar o âmbito da avaliação do risco para o cliente, as autoridades competentes …
------+174. No mínimo, as autoridades competentes devem ter em consideração o seguinte: a. A apetência …
------+175. As autoridades competentes devem realizar a análise preliminar tendo em conta as alterações …
------+176. As autoridades competentes devem avaliar o risco de suportar uma perda para os clientes devido …
------+177. As autoridades competentes devem concentrar-se nas seguintes fontes de risco inerente, se …
------+178. As autoridades competentes devem avaliar o risco de perderem fundos de clientes e de terem de …
------+179. As autoridades competentes devem avaliar se os fundos de clientes estão detidos em …
------+180. As autoridades competentes devem concentrar-se nas seguintes fontes de risco inerente, se …
------+181. As autoridades competentes devem avaliar o risco de suportar uma perda para os clientes e de …
------+182. As autoridades competentes devem concentrar-se nas seguintes fontes de risco inerente, se …
------+183. As autoridades competentes devem avaliar o risco de perdas operacionais durante o tratamento …
------+184. As autoridades competentes devem concentrar-se nas seguintes fontes de risco inerente, se …
------+185. De modo a compreender de forma mais abrangente o perfil de risco para o cliente da empresa de …
------+186. Na sequência da avaliação supracitada, as autoridades competentes devem formar uma opinião …
---+6.4 Avaliação do risco para o mercado
------+187. As autoridades competentes devem avaliar o risco para o mercado decorrente de todos os tipos …
------+188. Ao avaliarem o risco para o mercado, as autoridades competentes devem ter em conta o volume, a …
------+189. Através da avaliação do risco de mercado inerente, as autoridades competentes devem determinar …
------+190. Para determinar o âmbito da avaliação do risco para o mercado, as autoridades competentes …
------+191. No mínimo, as autoridades competentes devem ter em consideração: a. As atividades de mercado …
------+192. Nas suas avaliações iniciais, as autoridades competentes devem ainda ter em consideração …
------+193. As autoridades competentes devem analisar a natureza das exposições ao risco de mercado da …
------+194. As autoridades competentes devem analisar as exposições ao risco de mercado por classes de …
------+195. Enquanto analisam as atividades de risco de mercado, as autoridades competentes devem também …
------+196. Se for caso disso, as autoridades competentes devem avaliar as posições problemáticas e/ou …
------+197. Relativamente às empresas de investimento que apliquem métodos internos ao cálculo dos seus …
------+198. Se for caso disso, as autoridades competentes devem ainda considerar as avaliações do risco …
------+199. Ao analisarem o risco de mercado inerente, as autoridades competentes devem considerar os …
------+200. As autoridades competentes devem analisar a evolução histórica, incluindo a volatilidade dos …
------+201. Enquanto avaliam a rendibilidade, as autoridades competentes devem prestar especial atenção …
------+202. Em relação às classes de ativos e/ou exposições que gerem ganhos ou perdas anormais, as …
------+203. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre o nível do risco de concentração de …
------+204. Ao avaliarem possíveis concentrações, as autoridades competentes devem prestar especial …
------+205. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre o quadro da avaliação prudente da …
------+206. As autoridades competentes devem avaliar se as posições da carteira de negociação da empresa …
------+207. As autoridades competentes devem avaliar se as empresas de investimento possuem metodologias …
------+208. As autoridades competentes devem avaliar se: a. Os mecanismos de governo, os processos e os …
------+209. As autoridades competentes devem avaliar o risco relativo à subestimação dos requisitos de …
------+210. De modo a compreender de forma abrangente o perfil de risco de mercado da empresa de …
------+211. Na sequência da avaliação acima referida, as autoridades competentes devem formar uma opinião …
------+212. As autoridades competentes devem considerar todos estes fatores de forma paralela e não …
---+6.5 Avaliação do risco para a empresa
------+213. As autoridades competentes devem avaliar o risco para a empresa decorrente de diferentes …
------+214. Ao avaliarem o risco para a empresa, as autoridades competentes devem ter em conta o volume, a …
------+215. Através da avaliação do risco inerente para a empresa, as autoridades competentes devem …
------+216. As autoridades competentes devem avaliar o risco para a empresa em termos atuais e em termos …
------+217. Caso aplicável, as autoridades competentes devem também realizar uma avaliação mais granular …
------+218. Para determinar o âmbito da avaliação do risco para a empresa, as autoridades competentes …
------+219. No mínimo, as autoridades competentes devem ter em consideração o seguinte: a. O modelo de …
------+220. As autoridades competentes devem realizar a análise preliminar tendo em conta as alterações …
------+221. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre o grau de risco operacional …
------+222. As autoridades competentes devem concentrar-se nas seguintes fontes de risco inerente, se …
------+223. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre o grau de risco de concentração a …
------+224. As autoridades competentes devem realizar a avaliação tendo em conta diferentes categorias de …
------+225. As autoridades competentes devem prestar especial atenção às fontes ocultas do risco de …
------+226. Em relação aos grupos, as autoridades competentes devem considerar o risco de concentração que …
------+227. As autoridades competentes devem avaliar o risco de incumprimento da contraparte na negociação …
------+228. Para esta avaliação, as autoridades competentes devem concentrar-se nas seguintes fontes de …
------+229. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre os riscos incorridos pela empresa de …
------+230. As autoridades competentes devem concentrar-se nos ativos cujo valor tenha sido estimado …
------+231. O risco de crédito pode resultar da concessão de empréstimos para permitir a um cliente …
------+232. As autoridades competentes devem concentrar-se nestas fontes de risco inerente sempre que os …
------+233. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre o grau de risco de imparidade ou de …
------+234. As autoridades competentes devem concentrar-se nas seguintes fontes de risco inerente, se …
------+235. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre os riscos incorridos pela empresa de …
------+236. As autoridades competentes devem concentrar-se na natureza dos instrumentos financeiros …
------+237. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre os riscos incorridos pelo regime de …
------+238. As autoridades devem concentrar-se no risco resultante de um eventual défice estrutural entre …
------+239. De modo a compreender de forma mais abrangente o perfil de risco para a empresa de …
------+240. Na sequência da avaliação supracitada, as autoridades competentes devem formar uma opinião …
------+241. As autoridades competentes devem considerar todos estes fatores de forma paralela e não …
---+6.6 Avaliação de outros riscos
------+242. As autoridade competentes devem avaliar a importância de outros riscos para os fundos próprios …
------+243. Através da avaliação dos riscos inerentes não abrangidos pelos requisitos de fundos próprios …
------+244. As autoridades competentes devem avaliar os riscos não abrangidos pelos requisitos de fundos …
------+245. Se for caso disso, as autoridades competentes devem também realizar uma avaliação de riscos …
------+246. Para determinar o âmbito da avaliação de riscos não abrangidos pelos requisitos de fundos …
------+247. No mínimo, as autoridades competentes devem ter em consideração o seguinte: a. O modelo de …
------+248. As autoridades competentes devem realizar a análise preliminar tendo em conta as alterações …
------+249. As autoridades competentes devem avaliar o risco de taxa de juro resultante de atividades não …
------+250. As autoridades competentes devem avaliar o modo como as alterações nas taxas de juro podem ter …
------+251. No âmbito da avaliação quantitativa, as autoridades competentes devem ainda ter em conta os …
------+252. As autoridade competentes devem avaliar os riscos operacionais não abrangidos pelos requisitos …
------+253. As autoridades competentes devem ter em conta as seguintes fontes de risco inerente e, se for …
------+254. No âmbito de todas as avaliações do SREP, as autoridades competentes devem formar uma opinião …
------+255. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre o grau de risco de conduta …
------+256. As autoridades competentes devem concentrar-se nas seguintes fontes de risco de conduta …
------+257. As autoridades competentes devem formar uma opinião sobre os riscos regulamentares, jurídicos …
------+258. As autoridades competentes devem concentrar-se nas seguintes fontes de riscos regulamentares …
------+259. As autoridades competentes devem avaliar o risco relacionado com os modelos utilizados para …
------+260. Tendo em conta as especificidades da empresa de investimento, ao realizarem a avaliação dos …
------+261. Com base em critérios quantitativos e qualitativos, as autoridades competentes devem formar …
------+262. Se for caso disso, a avaliação do risco sistémico pode ser efetuada de forma agregada para um …
------+263. De modo a compreender de forma abrangente o perfil de risco da empresa de investimento em …
------+264. Na sequência da avaliação acima referida, as autoridades competentes devem formar uma opinião …
------+265. As autoridades competentes devem considerar todos estes fatores de forma paralela e não …

Título 6. Avaliação dos riscos para os fundos próprios

Título 6. Avaliação dos riscos para os fundos próprios

1. Visão geral

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6.1 Considerações gerais

6.1 Considerações gerais
6.2 Avaliação da liquidação ordenada da empresa de investimento

6.2 Avaliação da liquidação ordenada da empresa de investimento
6.3 Avaliação do risco para o cliente

6.3.1 Considerações gerais
6.4 Avaliação do risco para o mercado

6.4.1 Considerações gerais
6.5 Avaliação do risco para a empresa

6.5.1 Considerações gerais
6.6 Avaliação de outros riscos

6.6.1 Considerações gerais

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
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