+Tytuł 6 Ocena ryzyk obciążających kapitał
---+6.1 Uwagi ogólne
------+145. Właściwe organy powinny szacować i oceniać za pomocą punktacji ryzyka obciążające kapitał …
------+146. W niniejszym tytule określono wspólne metody, których użycie należy rozważyć w celu oceny …
------+147. Niniejszy tytuł zawiera wytyczne dla właściwych organów dotyczące oceny ryzyka i kosztów …
------+148. Pkt 147 lit. a)– c) ma zastosowanie do oceny firm inwestycyjnych zaklasyfikowanych do …
------+149. W tytule określono również zbiór podkategorii w ramach każdej powyższej kategorii ryzyka …
------+150. Decyzja w sprawie istotności zapada na podstawie najbardziej aktualnych danych, które są …
------+151. Właściwe organy powinny również ocenić inne rodzaje ryzyka, które uznano za istotne dla danej …
------+152. Właściwe organy powinny również uwzględniać powyższe elementy przy planowaniu intensywności …
------+153. W przypadku wymogu dotyczącego ryzyka dla klienta, ryzyka dla rynku, ryzyka dla firmy, a także …
------+154. Podczas wdrażania metod określonych w niniejszym tytule właściwe organy powinny wykorzystywać …
------+155. Przeprowadzając swoje oceny, właściwe organy powinny korzystać ze wszelkich dostępnych źródeł …
------+156. W odniesieniu do każdej kategorii ryzyka, w punktacji ryzyka właściwe organy powinny ocenić i …
------+157. Właściwe organy powinny odzwierciedlić wynik oceny każdej kategorii ryzyka w podsumowaniu …
---+6.2 Ocena uporządkowanej likwidacji firmy inwestycyjnej
------+158. Właściwe organy powinny określić i ocenić proces uporządkowanej likwidacji firmy inwestycyjnej …
------+159. Istnieje wiele scenariuszy, w których firma inwestycyjna może podlegać likwidacji. …
------+160. Aby stworzyć odpowiednie scenariusze zgodnie z pkt 159 , właściwe organy powinny w stosownych …
------+161. Jeśli dostępny jest plan naprawy, w stosownych przypadkach właściwe organy powinny opierać się …
------+162. Właściwe organy powinny określić odpowiedni horyzont czasowy dla firmy inwestycyjnej w celu …
------+163. Aby określić przewidywany horyzont czasowy uporządkowanej likwidacji, właściwe organy powinny …
------+164. Właściwe organy powinny określić poszczególne zainteresowane strony, na które może wpłynąć …
------+165. Właściwe organy powinny przeprowadzić ocenę wpływu likwidacji na klientów firmy inwestycyjnej. …
------+166. Właściwe organy powinny przeprowadzić ocenę wpływu likwidacji na rynki, na których działa …
------+167. Na podstawie analizy struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego firmy inwestycyjnej …
---+6.3 Ocena ryzyka dla klienta
------+168. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko dla klienta wynikające ze wszystkich rodzajów …
------+169. Oceniając ryzyko dla klienta, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę różne rodzaje klientów …
------+170. Za pomocą oceny nieodłącznego ryzyka dla klienta właściwe organy powinny określić główne …
------+171. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko dla klienta zarówno w ujęciu bieżącym, jak i …
------+172. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również przeprowadzić bardziej szczegółową …
------+173. Aby ustalić zakres oceny ryzyka dla klienta, właściwe organy powinny w pierwszej kolejności …
------+174. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: 56 a. apetyt na ryzyko w odniesieniu do ryzyka …
------+175. Właściwe organy powinny przeprowadzić wstępną analizę z uwzględnien iem zmian powyższych …
------+176. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko poniesienia straty przez klientów z powodu niewłaściwego …
------+177. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
------+178. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko utraty środków pieniężnych klientów i konieczności …
------+179. Właściwe organy powinny ocenić, czy środki pieniężne klientów są przechowywane zgodnie z …
------+180. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
------+181. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko poniesienia straty przez klientów i konieczności wypłaty …
------+182. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
------+183. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko strat operacyjnych podczas obsługi zleceń klientów. …
------+184. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
------+185. Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka dla klienta firmy inwestycyjnej, właściwe …
------+186. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ryzyka dla klienta …
---+6.4 Ocena ryzyka dla rynku
------+187. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko dla rynku wynikające ze wszystkich rodzajów ekspozycji …
------+188. Oceniając ryzyko dla rynku, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę wielkość, charakter i …
------+189. Za pomocą oceny nieodłącznego ryzyka rynkowego właściwe organy powinny określać główne …
------+190. Aby ustalić zakres oceny ryzyka dla rynku, właściwe organy powinny w pierwszej kolejności …
------+191. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: a. działalność rynkową, linie biznesowe i …
------+192. W swoich wstępnych ocenach właściwe organy powinny również poddać pod rozwagę znaczące zmiany …
------+193. Właściwe organy powinny analizować charakter ekspozycji na ryzyko rynkowe firmy inwestycyjnej …
------+194. Właściwe organy powinny analizować ekspozycje na ryzyko rynkowe w podziale na klasy aktywów …
------+195. Analizując działalność wiążącą się z ryzykiem rynkowym, właściwe organy powinny również …
------+196. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny dokonać oceny zagrożonych lub niepłynnych …
------+197. W odniesieniu do firm inwestycyjnych stosujących metody wewnętrzne do obliczania swoich …
------+198. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również uwzględnić wewnętrzne mierniki ryzyka …
------+199. Oceniając nieodłączne ryzyko rynkowe, właściwe organy powinny brać pod uwagę dane liczbowe na …
------+200. Właściwe organy powinny przeanalizować historyczną rentowność działalności rynkowej, w tym jej …
------+201. Oceniając rentowność, właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę na główne obszary …
------+202. W przypadku klas aktywów lub ekspozycji generujących ponad normalne zyski lub straty właściwe …
------+203. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka koncentracji rynkowej, na jakie …
------+204. Oceniając możliwą koncentrację, właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę na …
------+205. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ram ostrożnej wyceny stosowanej przez firmę …
------+206. Właściwe organy powinny ocenić, czy pozycje portfela handlowego firmy inwestycyjnej są …
------+207. Właściwe organy powinny ocenić, czy firmy inwestycyjne stosują solidne metody ostrożnej wyceny …
------+208. Właściwe organy powinny ocenić, czy: a. rozwiązania, procesy i procedury dotyczące zarządzania …
------+209. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko związane z niedoszacowaniem wymogów w zakresie funduszy …
------+210. Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka rynkowego firmy inwestycyjnej, właściwe …
------+211. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ry zyka rynkowego …
------+212. Właściwe organy powinny rozpatrywać wszystkie te czynniki równolegle, a nie oddzielnie, a …
---+6.5 Ocena ryzyka dla firmy
------+213. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko dla firmy wynikające z różnych czynników ryzyka, takich …
------+214. Oceniając ryzyko dla firmy, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę wielkość, charakter i …
------+215. Za pomocą oceny nieodłącznego ryzyka dla firmy właściwe organy powinny określić główne …
------+216. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko dla firmy zarówno w ujęciu bieżącym, jak i …
------+217. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również przeprowadzić bardziej szczegółową …
------+218. Aby ustalić zakres oceny ryzyka dla firmy, właściwe organy powinny w pierwszej kolejności …
------+219. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: a. model biznesowy i apetyt na ryzyko; b. wagę …
------+220. Właściwe organy powinny przeprowadzić wstępną analizę z uwzględnieniem zmian powyższych …
------+221. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka operacyjnego związanego z …
------+222. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
------+223. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka koncentracji, n a jakie …
------+224. Właściwe organy powinny przeprowadzać tę ocenę, uwzględniając różne kategorie ryzyka …
------+225. Właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę na ukryte źródła ryzyka koncentracji, które …
------+226. W odniesieniu do grup powiązanych klientów, właściwe organy powinny uwzględniać ryzyko …
------+227. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta …
------+228. Przy tej ocenie właściwe organy, w stosownych przypadkach, powinny skupić się na następujących …
------+229. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka ponoszonego przez firmę inwestycyjną w …
------+230. Właściwe organy powinny skupić się na aktywach, których wartość została oszacowana za pomocą …
------+231. Ryzyko kredytowe może wynikać z udzielania pożyczek w celu umożliwienia klientowi …
------+232. Właściwe organy powinny skupić się na następujących źródłach nieodłącznego ryzyka, jeżeli …
------+233. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka obniżenia wartości lub …
------+234. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
------+235. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka ponoszonego przez firmę inwestycyjną w …
------+236. Właściwe organy powinny skupić się na charakterze instrumentów finansowych posiadanych przez …
------+237. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka związanego z wynagrodzeniami i …
------+238. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny skupić się na ryzyku wynikającym ze …
------+239. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka dla firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny dokonać …
------+240. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ryzyka dla firmy, na …
------+241. Właściwe organy powinny rozpatrywać wszystkie te czynniki równolegle, a nie oddzielnie, a …
---+6.6 Ocena innych rodzajów ryzyka
------+242. Właściwe organy powinny ocenić znaczenie innych rodzajów ryzyka dla kapitału firmy …
------+243. Za pomocą oceny ryzyka nieodłącznego nieobjętego wymogami w zakresie funduszy własnych w …
------+244. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko nieobjęte wymogami w zakresie funduszy własnych w ramach …
------+245. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również przeprowadzić ocenę innych rodzajów …
------+246. Aby ustalić zakres oceny ryzyka nieobjętego wymogami w zakresie funduszy wł asnych w ramach …
------+247. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: a. model biznesowy i apetyt na ryzyko; b. …
------+248. Właściwe organy powinny przeprowadzić wstępną analizę z uwzględnieniem zmian powyższych …
------+249. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko stopy procentowej wynikające z działalnośc i w ramach …
------+250. Właściwe organy powinny ocenić, w jaki sposób zmiany stóp procentowych mogą mieć niekorzystny …
------+251. W swojej ocenie ilościowej właściwe organy powinny uwzględnić wyniki pomiaru ryzyka stopy …
------+252. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko operacyjne nieobjęte minimalnymi wymogami w zakresi e …
------+253. Właściwe organy powinny rozważyć następujące źródła nieodłącznego ryzyka oraz, w stosownych …
------+254. W ramach wszystkich ocen SREP właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka …
------+255. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka postępowania związanego z …
------+256. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
------+257. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka regulacyjnego, prawnego i podatkowego …
------+258. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujący ch źródłach …
------+259. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko związane z modelami wykorzystywanymi na potrzeby …
------+260. Uwzględniając specyfikę firmy inwestycyjnej, przy ocenie ryzyka nieobjętego wymogami w …
------+261. Opierając się na kryteriach ilościowych i jakościowych, właściwe organy powinny uzyskać wiedzę …
------+262. W stosownych przypadkach ocenę ryzyka systemowego można przeprowadzić w sposób zagregowany dl …
------+263. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka firmy inwestycyjnej dotyczący ryzyka nieobjętego wymogami …
------+264. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat innych rodzajów …
------+265. Właściwe organy powinny rozpatrywać wszystkie te czynniki równolegle, a nie oddzielnie, a …

Tytuł 6 Ocena ryzyk obciążających kapitał

Tytuł 6 Ocena ryzyk obciążających kapitał

1. Przegląd

,
6.1 Uwagi ogólne

6.1 Uwagi ogólne
6.2 Ocena uporządkowanej likwidacji firmy inwestycyjnej

6.2 Ocena uporządkowanej likwidacji firmy inwestycyjnej
6.3 Ocena ryzyka dla klienta

6.3.1 Uwagi ogólne
6.4 Ocena ryzyka dla rynku

6.4.1 Uwagi ogólne
6.5 Ocena ryzyka dla firmy

6.5.1 Uwagi ogólne
6.6 Ocena innych rodzajów ryzyka

6.6.1 Uwagi ogólne

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/