+Titlul 6 Evaluarea riscurilor pentru capital
---+6.1 Considerații generale
------+145. Autoritățile competente trebuie să evalueze și să puncteze riscurile pentru capital care au …
------+146. Scopul prezentului titlu este de a furniza metodologii comune care să fie luate în considerare …
------+147. Prezentul titlu oferă autorităților competente orientări pentru evaluarea riscurilor și a …
------+148. Alineatul 147 , literele (a) - (c) se aplică evaluării firmelor de investiții clasificate în …
------+149. Titlul identifică, de asemenea, un set de subcategorii din cadrul fiecărei categorii de risc …
------+150. Decizia privind pragul de semnificație se bazează pe cele mai recente date disponibile și …
------+151. Autoritățile competente trebuie să evalueze, de asemenea, alte riscuri care sunt identificate …
------+152. De asemenea, autoritățile competente trebuie să țină cont de elementele de mai sus atunci când …
------+153. În ceea ce privește riscul pentru client, riscul pentru piață, riscul pentru firmă, precum și …
------+154. La punerea în aplicare a metodologiilor specificate în prezentul titlu, autoritățile …
------+155. Atunci când își efectuează evaluările, autoritățile competente trebuie să utilizeze toate …
------+156. Pentru fiecare categorie de risc, autoritățile competente trebuie să evalueze și să reflecte …
------+157. Autoritățile competente trebuie să reflecte rezultatul evaluării fiecărei categorii de risc …
---+6.2 Evaluarea lichidării ordonate a firmei de investiții
------+158. Autoritățile competente trebuie să identifice și să evalueze procesul de lichidare ordonată a …
------+159. Există multe scenarii în care o firmă de investiții se poate lichida. Atunci când efectuează …
------+160. Pentru a elabora scenarii adecvate în temeiul alineatului 159 , autoritățile competente …
------+161. În cazul în care este disponibil un plan de redresare, dacă este cazul, autoritățile …
------+162. Autoritățile competente trebuie să stabilească orizontul de timp adecvat pentru lichidarea …
------+163. Pentru a stabili orizontul de timp preconizat al lichidării ordonate, autoritățile competente …
------+164. Autoritățile competente trebuie să stabilească diferitele părți interesate care ar putea fi …
------+165. Autoritățile competente trebuie să efectueze o evaluare a impactului unei lichidări asupra …
------+166. Autoritățile competente trebuie să efectueze o evaluare a impactului unei lichidări pe piețele …
------+167. Pe baza analizei structurii organizatorice și a modelului de funcționare ale firmei de …
---+6.3 Evaluarea riscului pentru client
------+168. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul pentru client rezultat din toate tipurile …
------+169. La evaluarea riscului pentru client, autoritățile competente trebuie să țină cont de …
------+170. Prin evaluarea riscului inerent pentru client, autoritățile competente trebuie să determine …
------+171. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul pentru client atât în termeni actuali, cât …
------+172. După caz, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să efectueze o evaluare mai detaliată …
------+173. Pentru a stabili domeniul de aplicare al evaluării riscului pentru client, autoritățile …
------+174. Ca o condiție minimă, autoritățile competente trebuie să ia în considerare următoarele: a. …
------+175. Autoritățile competente trebuie să efectueze analiza preliminară având în vedere modificarea …
------+176. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de a suporta o pierdere pentru clienți din …
------+177. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra acestor surse de risc inerent, după …
------+178. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de a pierde bani ai clienților și de a …
------+179. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă fondurile clienților sunt deținute în …
------+180. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra acestor surse de risc inerent, după …
------+181. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de a suporta o pierdere pentru clienți și …
------+182. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra acestor surse de risc inerent, dacă …
------+183. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de pierdere operațională la tratarea …
------+184. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra acestor surse de risc inerent, după …
------+185. Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc pentru client al firmei de …
------+186. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu …
---+6.4 Evaluarea riscului pentru piață
------+187. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul pentru piață care decurge din toate …
------+188. La evaluarea riscului pentru piață, autoritățile competente trebuie să țină cont de volumul …
------+189. Prin evaluarea riscului pentru piață inerent, autoritățile competente trebuie să determine …
------+190. Pentru a stabili domeniul de aplicare al evaluării riscului pentru piață, autoritățile …
------+191. Ca o condiție minimă, autoritățile competente trebuie să ia în considerare: a. activitățile de …
------+192. În evaluările lor inițiale, autoritățile competente trebuie să ia în considerare și …
------+193. Autoritățile competente trebuie să analizeze natura expunerilor la riscul de piață ale firmei …
------+194. Autoritățile competente trebuie să analizeze expunerile la riscul de piață în funcție de …
------+195. Atunci când analizează activitățile legate de riscul de piață, autoritățile competente trebuie …
------+196. După caz, autoritățile competente trebuie să evalueze pozițiile în dificultate și/sau …
------+197. Pentru firmele de investiții care utilizează abordări interne pentru a - și calcula cerințele …
------+198. După caz, autoritățile competente trebuie să ia în considerare și măsurile de risc intern ale …
------+199. Atunci când analizează riscul de piață inerent, autoritățile competente trebuie să ia în …
------+200. Autoritățile competente trebuie să analizeze profitabilitatea istorică, inclusiv volatilitatea …
------+201. Atunci când evaluează profitabilitatea, autoritățile competente trebuie să acorde o atenție …
------+202. Pentru acele clase de active și/sau expuneri care generează profituri sau pierderi anormale …
------+203. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la gradul de risc de …
------+204. Atunci când evaluează posibilele concentrări, autoritățile competente trebuie să acorde o …
------+205. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la cadrul de evaluare …
------+206. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă pozițiile din portofoliul de tranzacționare …
------+207. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă firmele de investiții dispun de metodologii …
------+208. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă: a. mecanismele, procesele și procedurile de …
------+209. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul legat de subestimarea cerințelor de fonduri …
------+210. Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc de piață al firmei de …
------+211. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu …
------+212. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare toți acești factori în paralel și nu în …
---+6.5 Evaluarea riscu lui pentru firmă
------+213. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul pentru firmă care rezultă din diferiți …
------+214. La evaluarea riscului pentru firmă, autoritățile competente trebuie să țină cont de volumul …
------+215. Prin evaluarea riscului inerent pentru firmă, autoritățile competente trebuie să determine …
------+216. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul pentru firmă atât în termeni actuali, cât …
------+217. După caz, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să efectueze o evaluare mai detaliată …
------+218. Pentru a stabili domeniul de aplicare al evaluării riscului pentru firmă, autoritățile …
------+219. Ca o condiție minimă, autoritățile competente trebuie să ia în considerare următoarele: a. …
------+220. Autoritățile competente trebuie să efectueze analiza preliminară având în vedere modificarea …
------+221. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la gradul de risc …
------+222. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra acestor surse de risc inerent, după …
------+223. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la gradul de risc de …
------+224. Autoritățile competente trebuie să efectueze această evaluare luând în considerare diferite …
------+225. Autoritățile competente trebuie să acorde o atenție deosebită surselor ascunse de risc de …
------+226. Pe ntru grupuri, autoritățile competente trebuie să ia în considerare riscul de concentrare …
------+227. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul TCD cu care se confruntă firmele de …
------+228. Pentru această evaluare, autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra următoarelor …
------+229. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la riscurile suportate de …
------+230. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra activelor a căror valoare a fost …
------+231. Riscul de credit poate apărea în urma acordării de împrumuturi pentru a permite unui client să …
------+232. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra acestor surse de risc inerent dacă …
------+233. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la gradul de risc de …
------+234. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra acestor surse de risc inerent, dacă …
------+235. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la riscurile suportate de …
------+236. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra naturii instrumentelor financiare …
------+237. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la riscurile la care sunt …
------+238. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra riscului care rezultă dintr -un …
------+239. Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc pentru firmă al firmei de …
------+240. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu …
------+241. Au toritățile competente trebuie să ia în considerare toți acești factori în paralel și nu în …
---+6.6 Evaluarea altor riscuri
------+242. Autoritățile competente trebuie să evalueze importanța altor riscuri pentru capitalul firmei …
------+243. Prin evaluarea riscurilor inerente care nu sunt acoperite de cerințele de fonduri proprii din …
------+244. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscurile care nu sunt acoperite de cerințele de …
------+245. După caz, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să efectueze o evaluare a altor …
------+246. Pentru a stabili domeniul de aplicare al evaluării riscurilor care nu sunt acoperite de …
------+247. Ca o condiție minimă, autoritățile competente trebuie să ia în considerare următoarele: a. …
------+248. Autoritățile competente trebuie să efectueze analiza preliminară având în vedere schimbarea în …
------+249. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de rată a dobânzii care decurge din …
------+250. Autoritățile competente trebuie să evalueze modul în care modificările ratelor dobânzii pot …
------+251. În evaluarea lor cantitativă, autoritățile competente trebuie să ia în considerare rezultatele …
------+252. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscurile operaționale care nu sunt acoperite de …
------+253. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare următoarele surse de risc inerent și …
------+254. Ca parte a tuturor evaluărilor SREP, autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie …
------+255. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la gradul de risc de …
------+256. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra următoarelor surse de risc inerent de …
------+257. Autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu privire la riscurile de …
------+258. Autoritățile competente trebuie să se concentreze asupra acestor surse de riscuri inerente de …
------+259. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul legat de modelele utilizate în scopuri …
------+260. Având în vedere particularitățile firmei de investiții, când efectuează evaluarea riscurilor …
------+261. Pe baza unor criterii cantitative și calitative, autoritățile competente trebuie să - și …
------+262. După caz, evaluarea riscului sistemic poate fi efectuată în mod cumulat pentru un grup de …
------+263. Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc al firmei de investiții în …
------+264. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să - și formeze o opinie cu …
------+265. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare toți acești factori în paralel și nu în …

Titlul 6 Evaluarea riscurilor pentru capital

Titlul 6 Evaluarea riscurilor pentru capital

1. Prezentare generală

,
6.1 Considerații generale

6.1 Considerații generale
6.2 Evaluarea lichidării ordonate a firmei de investiții

6.2 Evaluarea lichidării ordonate a firmei de investiții
6.3 Evaluarea riscului pentru client

6.3.1 Considerații generale
6.4 Evaluarea riscului pentru piață

6.4.1 Considerații generale
6.5 Evaluarea riscu lui pentru firmă

6.5.1 Considerații generale
6.6 Evaluarea altor riscuri

6.6.1 Considerații generale

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/