+Дял 6 Оценка на рисковете за капитала
---+6.1 Общи положения
------+145. Компетентните органи следва да оценят и определят рейтинг на рисковете за капитала, които са …
------+146. Целта на настоящия дял е да предложи общи методологии, които да се вземат предвид при …
------+147. Настоящият дял предоставя на компетентните органи насоки за оценка на рисковете и разходите …
------+148. Точка 147 , букви а) — в) се прилагат за оценката на инвестиционните посредници, класифицирани …
------+149. Този дял също установява набор от подкатегории в рамките на всяка категория риск, посочена по …
------+150. Решението за същественост се основава на най - новите налични данни и може да бъде допълнено …
------+151. Компетентните органи следва също така да оценяват други рискове, които са определени като …
------+152. Посочените по - горе елементи трябва да се вземат предвид от компетентните органи и когато …
------+153. По отношение на изискването за риск за клиента, риск за пазара и риск за дружеството, както и …
------+154. При прилагането на методиките, посочени в настоящия дял, компетентните органи следва да …
------+155. При извършването на своите оценки компетентните органи следва да използват всички налични …
------+156. За всяка категория риск компетентните органи следва да оценят и да отразят в рейтинга на …
------+157. Компетентните органи следва да отразят резултата от оценката на всяка рискова категория в …
---+6.2 Оценка на организираното прекратяване на инвестиционния посредник
------+158. Компетентните органи следва да определят и оценят процеса на организирано прекратяване на …
------+159. Има много сценарии, при които инвестиционният посредник може да прекрати дейността си. При …
------+160. За да създадат подходящи сценарии съгласно точка 159 , компетентните органи следва да вземат …
------+161. Когато е налице план за възстановяване, ако е целесъобразно, компетентните органи следва да …
------+162. Компетентните органи следва да определят подходящия времеви хоризонт за организираното …
------+163. За да се определи очакваният времеви хоризонт на организираното прекратяване, компетентните …
------+164. Компетентните органи следва да определят различните заинтересовани страни, които биха могли да …
------+165. Компетентните органи следва да извършат оценка на въздействието на прекратяването върху …
------+166. Компетентните органи следва да извършат оценка на въздействието на прекратяването върху …
------+167. Въз основа на анализа на организационната структура и оперативния модел на инвестиционния …
---+6.3 Оценка на риска за клиента
------+168. Компетентните органи следва да оценяват риска за клиента, произтичащ от всички видове …
------+169. При оценката на риска за клиента компетентните органи следва да вземат предвид различните …
------+170. Чрез оценката на присъщия риск за клиента компетентните органи следва да определят основните …
------+171. Компетентните органи следва да оценят риска за клиента при настоящи и бъдещи условия.
------+172. При необходимост компетентните органи следва също да проведат и по - детайлизирана оценка …
------+173. За да определят обхвата на оценката на риска за клиента, компетентните органи следва първо да …
------+174. Компетентните органи следва да вземат под внимание най - малко следното: а) склонността към …
------+175. Компетентните органи следва да извършат предварителния анализ, като вземат предвид промените в …
------+176. Компетентните органи следва да оценят риска от възникване на загуба за клиентите поради лошо …
------+177. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху тези източници на присъщ риск, когато е …
------+178. Компетентните органи следва да оценят риска от загуба на пари на клиента и от компенсиране на …
------+179. Компетентните органи следва да преценят дали парите на клиента се държат в съответствие с …
------+180. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху тези източници на присъщ риск, когато е …
------+181. Компетентните органи следва да оценят риска от възникване на загуба за клиентите и …
------+182. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху тези източници на присъщ риск, когато е …
------+183. Компетентните органи следва да оценяват риска от оперативна загуба при обработката на …
------+184. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху тези източници на присъщ риск, когато е …
------+185. За да постигнат пълно разбиране на профила на инвестиционния посредник към риск за клиента …
------+186. След като извършат посочената по - горе оценка, компетентните органи следва да формират …
---+6.4 Оценка на риска за пазара
------+187. Компетентните органи следва да оценяват риска за пазара, произтичащ от всички видове …
------+188. При оценката на риска за пазара компетентните органи следва да вземат предвид обема …
------+189. Чрез оценката на присъщия пазарен риск компетентните органи следва да определят главните …
------+190. За да определят обхвата на оценката на риска за пазара, компетентните органи следва първо да …
------+191. Компетентните органи следва да вземат под внимание най - малко: а) пазарните дейности, бизнес …
------+192. В своите първоначални оценки компетентните органи следва да вземат предвид също и значителните …
------+193. Компетентните органи следва да анализират естеството на експозициите към пазарен риск на …
------+194. Компетентните органи следва да анализират експозициите към пазарен риск по съответните класове …
------+195. Когато анализират дейностите, свързани с пазарния риск, компетентните органи следва да вземат …
------+196. Когато е целесъобразно, компетентните органи следва да оценяват проблемните и/или неликвидните …
------+197. За тези инвестиционни посредници, които използват вътрешни подходи за изчисление на техните …
------+198. Когато е уместно, компетентните органи следва също да вземат предвид вътрешните измерители на …
------+199. Когато анализират присъщия пазарен риск, компетентните органи следва да вземат предвид цифрите …
------+200. Компетентните органи следва да анализират историческата доходност, включително променливостта …
------+201. Когато оценяват доходността, компетентните органи следва да обърнат конкретно внимание на …
------+202. За тези класове акции и/или експозиции, които генерират необичайни печалби или загуби …
------+203. Компетентните органи следва да формират становище относно степента на риска от пазарна …
------+204. Когато оценяват възможните концентрации, компетентните органи следва да обърнат специално …
------+205. Компетентните органи следва да формират становище относно рамката за пруденциална оценка на …
------+206. Компетентните органи следва да преценят дали позициите в търговския портфейл на инвестиционния …
------+207. Компетентните органи следва да преценят дали инвестиционните посредници разполагат със …
------+208. Компетентните органи следва да преценят дали: а) правилата за управление, процесите и …
------+209. Компетентните органи следва да оценят риска, свързан с подценяването на капиталовите …
------+210. За да постигнат пълно разбиране на профила на инвестиционния посредник към пазарен риск …
------+211. След като извършат посочената по - горе оценка, компетентните органи следва да формират …
------+212. Компетентните органи следва да вземат предвид всички тези фактори паралелно, а не изолирано и …
---+6.5 Оценка на риска за дружеството
------+213. Компетентните органи следва да оценяват риска за дружеството, произтичащ от различни рискови …
------+214. При оценката на риска към предприятие компетентните органи следва да вземат предвид обема …
------+215. Чрез оценката на присъщия риск за дружеството компетентните органи следва да определят …
------+216. Компетентните органи следва да оценят риска за дружеството при настоящи и бъдещи условия.
------+217. При необходимост компетентните органи следва също да проведат и по - детайлизирана оценка …
------+218. За да определят обхвата на оценката на риска за дружеството, компетентните органи следва първо …
------+219. Компетентните органи следва да вземат под внимание най - малко следното: а) бизнес модела и …
------+220. Компетентните органи следва да извършат предварителния анализ, като вземат предвид промените в …
------+221. Компетентните органи следва да формират становище относно степента на оперативния риск …
------+222. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху тези източници на присъщ риск, когато е …
------+223. Компетентните органи следва да формират становище относно степента на риска от концентрация …
------+224. Компетентните органи следва да извършат тази оценка, като вземат предвид различните категории …
------+225. Компетентните органи следва да обърнат специално внимание на скритите източници на риск от …
------+226. За групите компетентните органи следва да вземат предвид риска от концентрация, която може да …
------+227. Компетентните органи следва да оценят риска от неизпълнение от страна на търговския …
------+228. За тази оценка компетентните органи следва да се съсредоточат върху следните източници на …
------+229. Компетентните органи следва да формират становище относно рисковете, понесени от …
------+230. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху активите, чиято стойност е оценена чрез …
------+231. Кредитният риск може да възникне от отпускането на заеми, които позволяват на клиента да …
------+232. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху тези източници на присъщ риск, ако са …
------+233. Компетентните органи следва да формират становище относно степента на риск от обезценка или …
------+234. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху тези източници на присъщ риск, когато е …
------+235. Компетентните органи следва да формират становище относно рисковете, понесени от …
------+236. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху естеството на финансовите инструменти …
------+237. Компетентните органи следва да формират становище относно рисковете, свързани с …
------+238. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху риска, произтичащ от структурна разлика …
------+239. За постигане на цялостно разбиране на профила на риска към дружеството на инвестиционния …
------+240. След като извършат посочената по - горе оценка, компетентните органи следва да формират …
------+241. Компетентните органи следва да вземат предвид всички тези фактори паралелно, а не изолирано и …
---+6.6 Оценка на други рискове
------+242. Компетентните органи следва да оценят значението на другите рискове за капитала на …
------+243. Чрез оценката на присъщите рискове, които не са обхванати от капиталовите изисквания по стълб …
------+244. Компетентните органи следва да оценяват рисковете, които не са обхванати от капиталовите …
------+245. Когато е уместно, компетентните органи следва също така да извършат оценка на други рискове …
------+246. За да се определи обхватът на оценката на рисковете, които не са обхванати от капиталовите …
------+247. Компетентните органи следва да вземат под внимание най - малко следното: а) бизнес модела и …
------+248. Компетентните органи следва да извършат предварителния анализ, като вземат предвид промените в …
------+249. Компетентните органи следва да оценят лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския …
------+250. Компетентните органи следва да оценят как промените в лихвените проценти могат да окажат …
------+251. В количествената си оценка компетентните органи следва да вземат предвид резултатите от …
------+252. Компетентните органи следва да оценяват оперативните рискове, които не са обхванати от …
------+253. Компетентните органи следва да вземат предвид следните източници на присъщ риск и, когато е …
------+254. Като част от всички оценки на ПНПО, компетентните органи следва да определят степента на риска …
------+255. Компетентните органи следва да формират становище относно степента на риск от неправомерно …
------+256. Когато е уместно, компетентните органи следва да се съсредоточат върху следните източници на …
------+257. Компетентните органи следва да формират становище относно регулаторните, правните и фискалните …
------+258. Компетентните органи следва да се съсредоточат върху тези източници на присъщи регулаторни …
------+259. Компетентните органи следва да оценят риска, свързан с моделите, използвани за стопански цели …
------+260. Като се имат предвид особеностите на инвестиционния посредник, при извършването на оценка на …
------+261. Въз основа на количествени и качествени критерии компетентните органи следва да формират …
------+262. Когато е целесъобразно, оценката на системния риск може да се извършва обобщено за група …
------+263. За постигане на цялостно разбиране на рисковия профил на инвестиционния посредник по отношение …
------+264. След като извършат посочената по - горе оценка, компетентните органи следва да формират …
------+265. Компетентните органи следва да вземат предвид всички тези фактори паралелно, а не изолирано и …
|
Дял 6 Оценка на рисковете за капитала
Дял 6 Оценка на рисковете за капитала
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|