+Avdelning 6 – Bedömning av kapitalrisker
---+6.1 Allmänna överväganden
------+145. De behöriga myndigheterna bör bedöma och betygsätta de kapitalrisker som identifieras som …
------+146. Syftet med denna avdelning är att fastställa en gemensam metod för bedömning av enskilda …
------+147. Denna avdelning ger behöriga myndigheter vägledning för bedömning av risker och kostnader i …
------+148. Led a–c i punkt 147 är tillämpliga på bedömningen av värdepappersföretag som klassificeras i …
------+149. I kapitlet identifieras även en uppsättning underkategorier för varje riskkategori som måste …
------+150. För att avgöra hur väsentliga underkategorierna är ska de senaste tillgängliga uppgifterna …
------+151. De behöriga myndigheterna bör också bedöma andra risker som identifierats som väsentliga för …
------+152. De behöriga myndigheterna bör även ta hänsyn till ovannämnda faktorer när de planerar …
------+153. De behöriga myndigheterna bör kontrollera värdepappersföretagets efterlevnad av de minimikrav …
------+154. Vid genomförandet av de metoder som anges i denna avdelning bör de behöriga myndigheterna …
------+155. När de behöriga myndigheterna gör sina bedömningar bör de använda alla tillgängliga …
------+156. För varje riskkategori bör de behöriga myndigheterna bedöma och återspegla följande i …
------+157. De behöriga myndigheterna bör återspegla resultatet av bedömningen av varje riskkategori i en …
---+6.2 Bedömning av en ordnad avveckling av värdepappersföretaget
------+158. De behöriga myndigheterna bör identifiera och bedöma processen för ordnad avveckling av …
------+159. Det finns många scenarier där ett värdepappersföretag kan avvecklas. När de behöriga …
------+160. För att upprätta lämpliga scenarier i enlighet med punkt 159 bör de behöriga myndigheterna …
------+161. Om en återhämtningsplan finns tillgänglig bör de behöriga myndigheterna, om så är lämpligt …
------+162. De behöriga myndigheterna bör fastställa en lämplig tidshorisont för värdepappersföretagets …
------+163. För att fastställa den förväntade tidshorisonten för ordnad avveckling bör de behöriga …
------+164. De behöriga myndigheterna bör fastställa vilka olika intressenter som kan påverkas av …
------+165. De behöriga myndigheterna bör göra en bedömning av effekterna av en avveckling för …
------+166. De behöriga myndigheterna bör göra en bedömning av effekterna av en avveckling på de marknader …
------+167. På grundval av analysen av värdepappersföretagets organisationsstruktur och verksamhetsmodell …
---+6.3 Bedömning av kundrisk
------+168. De behöriga myndigheterna bör bedöma kundrisk för alla typer av exponeringar, inbegripet …
------+169. Vid bedömningen av kundrisk bör de behöriga myndigheterna ta hänsyn till olika typer av kunder …
------+170. Genom bedömningen av inneboende kundrisk bör de behöriga myndigheterna fastställa de …
------+171. De behöriga myndigheterna bör bedöma kundrisk i både nuvarande och framåtblickande termer.
------+172. När det är relevant bör de behöriga myndigheterna också göra en mer detaljerad bedömning …
------+173. För att fastställa omfattningen av bedömningen av kundrisk bör de behöriga myndigheterna först …
------+174. De behöriga myndigheterna bör åtminstone beakta följande: a. Riskaptiten med avseende på …
------+175. De behöriga myndigheterna bör göra den preliminära analysen med beaktande av ändringen av …
------+176. De behöriga myndigheterna bör bedöma risken för förluster för kunder på grund av bristfällig …
------+177. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall inrikta sig på dessa inneboende riskkällor …
------+178. De behöriga myndigheterna bör bedöma risken för att förlora kundmedel och behöva kompensera …
------+179. De behöriga myndigheterna bör bedöma om kundmedel innehas i enlighet med nationell …
------+180. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall inrikta sig på dessa inneboende riskkällor …
------+181. De behöriga myndigheterna bör bedöma risken för att orsaka förluster för kunder och behöva …
------+182. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall inrikta sig på dessa inneboende riskkällor …
------+183. De behöriga myndigheterna bör bedöma risken för operativa förluster när de hanterar kundorder. …
------+184. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall inrikta sig på dessa inneboende riskkällor …
------+185. För att uppnå en heltäckande förståelse av värdepappersföretagets riskprofil bör de behöriga …
------+186. Efter ovanstående bedömning bör de behöriga myndigheterna bilda sig en uppfattning om …
---+6.4 Bedömning av marknadsrisk
------+187. De behöriga myndigheterna bör bedöma marknadsrisk för alla typer av exponeringar: för …
------+188. Vid bedömningen av marknadsrisk bör de behöriga myndigheterna ta hänsyn till omfattningen …
------+189. De behöriga myndigheterna bör med hjälp av bedömningen av inneboende marknadsrisk fastställa …
------+190. För att fastställa omfattningen av bedömningen av marknadsrisk bör de behöriga myndigheterna …
------+191. De behöriga myndigheterna bör åtminstone beakta följande: 60 a. Värdepappersföretagets …
------+192. De behöriga myndigheterna bör i sina inledande bedömningar även beakta väsentliga förändringar …
------+193. De behöriga myndigheterna bör analysera arten av värdepappersföretagets …
------+194. De behöriga myndigheterna bör analysera marknadsriskexponeringar per tillgångsklass och/eller …
------+195. När de behöriga myndigheterna analyserar marknadsriskverksamheten bör de också beakta …
------+196. När så är lämpligt bör de behöriga myndigheterna bedöma osäkra och/eller illikvida positioner …
------+197. För de värdepappersföretag som använder interna metoder för att beräkna sina lagstadgade …
------+198. De behöriga myndigheterna bör när så är lämpligt även bedöma värdepappersföretagens interna …
------+199. Vid analys av inneboende marknadsrisk bör de behöriga myndigheterna beakta uppgifter och …
------+200. De behöriga myndigheterna bör analysera den historiska lönsamheten, inbegripet fluktuationer …
------+201. De behöriga myndigheterna bör när de bedömer lönsamheten särskilt uppmärksamma de huvudsakliga …
------+202. När det gäller tillgångsklasser och/eller exponeringar som ger upphov till onormala vinster …
------+203. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om i vilken grad värdepappersföretaget …
------+204. När de behöriga myndigheterna utvärderar möjliga koncentrationer bör de särskilt uppmärksamma …
------+205. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om värdepappersföretagets ram för …
------+206. De behöriga myndigheterna bör bedöma huruvida värdepappersföretagets positioner i …
------+207. De behöriga myndigheterna bör bedöma huruvida värdepappersföretag har robusta försiktiga …
------+208. De behöriga myndigheterna bör bedöma huruvida a. systemen, processerna och förfarandena för …
------+209. De behöriga myndigheterna bör bedöma den risk som avser underskattning av kapitalbaskrav med …
------+210. För att få en heltäckande uppfattning om värdepappersföretagets marknadsriskprofil bör de …
------+211. Efter ovanstående bedömning bör de behöriga myndigheterna bilda sig en uppfattning om …
------+212. De behöriga myndigheterna bör beakta alla dessa faktorer parallellt och inte isolerat och …
---+6.5 Bedömning av företagsrisker
------+213. De behöriga myndigheterna bör bedöma företagsrisk med beaktande av olika riskfaktorer såsom …
------+214. Vid bedömningen av företagsrisk bör de behöriga myndigheterna ta hänsyn till omfattningen …
------+215. Genom bedömningen av inneboende risk för företag bör de behöriga myndigheterna fastställa de …
------+216. De behöriga myndigheterna bör bedöma både aktuell och framtida företagsrisk.
------+217. I förekommande fall bör de behöriga myndigheterna också göra en mer detaljerad bedömning …
------+218. För att fastställa omfattningen av bedömningen av företagsrisk bör de behöriga myndigheterna …
------+219. De behöriga myndigheterna bör åtminstone beakta följande: a. Affärsmodell och riskaptit. b. …
------+220. De behöriga myndigheterna bör göra en preliminär analys med hänsyn till förändringen över tid …
------+221. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om graden av operativ risk i samband …
------+222. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall inrikta sig på dessa inneboende riskkällor …
------+223. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om graden av koncentrationsrisk som …
------+224. De behöriga myndigheterna bör göra denna bedömning med hänsyn till olika kategorier av …
------+225. De behöriga myndigheterna bör särskilt uppmärksamma dolda källor till koncentrationsrisk som …
------+226. För koncerner bör de behöriga myndigheterna beakta den koncentrationsrisk som kan uppstå vid …
------+227. De behöriga myndigheterna bör bedöma den motpartsrisk som värdepappersföretag utsätts för till …
------+228. För denna bedömning bör de behöriga myndigheterna i förekommande fall inrikta sig på följande …
------+229. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om de risker som värdepappersföretaget …
------+230. De behöriga myndigheterna bör fokusera på tillgångar vars värde har uppskattats med hjälp av …
------+231. Kreditrisk kan uppstå genom att bevilja lån för att göra det möjligt för en kund att utföra en …
------+232. De behöriga myndigheterna bör fokusera på dessa inneboende riskkällor om relevanta uppgifter …
------+233. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om graden av risk för nedskrivning …
------+234. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall inrikta sig på dessa inneboende riskkällor …
------+235. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om de risker som värdepappersföretaget …
------+236. De behöriga myndigheterna bör fokusera på arten av de finansiella instrument som innehas av …
------+237. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om riskerna som uppstår av …
------+238. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall fokusera på den risk som uppstår till följd …
------+239. För att uppnå en heltäckande förståelse av värdepappersföretagets riskprofil bör de behöriga …
------+240. Efter denna bedömning bör de behöriga myndigheterna ha fått en uppfattning om …
------+241. De behöriga myndigheterna bör beakta alla dessa faktorer parallellt och inte isolerat, och …
---+6.6 Bedömning av andra risker
------+242. De behöriga myndigheterna bör bedöma betydelsen av andra risker för värdepappersföretagets …
------+243. Genom bedömningen av inneboende risker som inte omfattas av kapitalbaskraven enligt pelare 1 …
------+244. De behöriga myndigheterna bör bedöma risker som inte omfattas av kapitalbaskraven enligt …
------+245. I förekommande fall bör de behöriga myndigheterna också göra en bedömning av andra risker än …
------+246. För att fastställa omfattningen av bedömningen av risker som inte omfattas av kapitalbaskraven …
------+247. De behöriga myndigheterna bör åtminstone beakta följande: a. Affärsmodell och riskaptit. b. …
------+248. De behöriga myndigheterna bör göra en preliminär analys med hänsyn till förändringen över tid …
------+249. De behöriga myndigheterna bör bedöma den ränterisk som härrör från verksamhet utanför …
------+250. De behöriga myndigheterna bör bedöma hur ränteförändringar kan ha en negativ inverkan på …
------+251. I sin kvantitativa bedömning bör de behöriga myndigheterna beakta resultaten av …
------+252. De behöriga myndigheterna bör bedöma operativa risker som inte omfattas av …
------+253. De behöriga myndigheterna bör beakta följande inneboende riskkällor och, i förekommande fall …
------+254. Som en del av alla ÖUP-bedömningar bör de behöriga myndigheterna bilda sig en uppfattning om …
------+255. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om graden av uppföranderisk i samband …
------+256. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall inrikta sig på följande källor till …
------+257. De behöriga myndigheterna bör bilda sig en uppfattning om regleringsmässiga, rättsliga och …
------+258. De behöriga myndigheterna bör inrikta sig på dessa källor till inneboende regleringsrisker …
------+259. De behöriga myndigheterna bör bedöma risken i samband med modeller som används för …
------+260. Med beaktande av värdepappersföretagets särdrag får de behöriga myndigheterna, när de utför …
------+261. På grundval av kvantitativa och kvalitativa kriterier bör de behöriga myndigheterna bilda sig …
------+262. När så är lämpligt kan bedömningen av systemrisken göras på ett aggregerat sätt för en grupp …
------+263. För att uppnå en heltäckande förståelse av värdepappersföretagets riskprofil när det gäller …
------+264. Efter denna bedömning bör de behöriga myndigheterna ha fått en uppfattning om …
------+265. De behöriga myndigheterna bör beakta alla dessa faktorer parallellt och inte isolerat, och …

Avdelning 6 – Bedömning av kapitalrisker

Avdelning 6 – Bedömning av kapitalrisker

1. Översikt

,
6.1 Allmänna överväganden

6.1 Allmänna överväganden
6.2 Bedömning av en ordnad avveckling av värdepappersföretaget

6.2 Bedömning av en ordnad avveckling av värdepappersföretaget
6.3 Bedömning av kundrisk

6.3.1 Allmänna överväganden
6.4 Bedömning av marknadsrisk

6.4.1 Allmänna överväganden
6.5 Bedömning av företagsrisker

6.5.1 Allmänna överväganden
6.6 Bedömning av andra risker

6.6.1 Allmänna överväganden

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/