+Titel 6 Beoordeling van de risico’s voor het kapitaal
---+6.1 Algemene overwegingen
------+145. Bevoegde autoriteiten dienen de risico’s voor het kapitaal die zijn geïdentificeerd als …
------+146. Het doel van deze titel is gemeenschappelijke methoden aan te reiken voor de beoordeling van …
------+147. Deze titel verschaft bevoegde autoriteiten een leidraad voor de beoordeling van de risico’s en …
------+148. De in paragraaf 147, punten a) t/m c), genoemde risico’s dienen in aanmerking te worden …
------+149. Ook wordt binnen elk van de hiervoor genoemde risicocategorieën een reeks subcategorieën …
------+150. De beslissing over de materialiteit is gebaseerd op de meest recente beschikbare gegevens en …
------+151. Bevoegde autoriteiten dienen ook andere risico’s te beoordelen die voor een specifieke …
------+152. Bevoegde autoriteiten dienen de bovengenoemde elementen ook in aanmerking te nemen bij het …
------+153. Bevoegde autoriteiten dienen na te gaan of de beleggingsonderneming voldoet aan de in …
------+154. Bij de tenuitvoerlegging van de in deze titel gespecificeerde methoden dienen bevoegde …
------+155. Bij de uitvoering van de beoordelingen maken bevoegde autoriteiten gebruik van alle …
------+156. Ten aanzien van elke risicocategorie dienen bevoegde autoriteiten een beoordeling uit te …
------+157. Bevoegde autoriteiten dienen de uitkomsten van de beoordeling van elke risicocategorie weer te …
---+6.2 Beoordeling van de ordelijke afbouw van de beleggingsonderneming
------+158. Bevoegde autoriteiten dienen het proces voor een ordelijke afbouw van de beleggingsonderneming …
------+159. Er zijn vele scenario’s waarin een beleggingsonderneming kan worden afgebouwd. Bij hun analyse …
------+160. Om adequate scenario’s op te stellen overeenkomstig paragraaf 159, dienen bevoegde …
------+161. Wanneer een herstelplan beschikbaar is, dienen bevoegde autoriteiten in voorkomend geval op de …
------+162. Bevoegde autoriteiten dienen te bepalen hoeveel tijd de beleggingsonderneming nodig heeft voor …
------+163. Om de verwachte tijdshorizon van een ordelijke afbouw te bepalen, dienen bevoegde autoriteiten …
------+164. Bevoegde autoriteiten dienen te bepalen op welke verschillende belanghebbenden de afbouw van …
------+165. Bevoegde autoriteiten dienen de gevolgen van een afbouw voor de cliënten van de …
------+166. Bevoegde autoriteiten dienen de gevolgen van een afbouw op de markten waarop de …
------+167. Op basis van de analyse van de organisatiestructuur en het bedrijfsmodel van de …
---+6.3 Beoordeling van het risico voor de cliënt
------+168. Bevoegde autoriteiten dienen het risico voor de cliënt te beoordelen dat voortvloeit uit alle …
------+169. Bij de beoordeling van het risico voor de cliënt dienen bevoegde autoriteiten rekening te …
------+170. Bevoegde autoriteiten dienen door middel van de beoordeling van het risico voor de cliënt vast …
------+171. Bevoegde autoriteiten dienen het kredietrisico te beoordelen zowel voor het risico voor de …
------+172. Indien relevant voeren bevoegde autoriteiten ook een meer gedetailleerde beoordeling uit …
------+173. Om de reikwijdte van de beoordeling van het risico voor de cliënt te bepalen, dienen bevoegde …
------+174. Bevoegde autoriteiten dienen ten minste de volgende aspecten in aanmerking te nemen: a. de …
------+175. Bevoegde autoriteiten voeren de voorlopige analyse uit met inachtneming van de verandering in …
------+176. Bevoegde autoriteiten dienen het risico te beoordelen dat cliënten verlies lijden als gevolg …
------+177. Bevoegde autoriteiten dienen zich indien relevant te richten op deze bronnen van inherent …
------+178. Bevoegde autoriteiten dienen het risico te beoordelen dat cliënten geld verliezen en dat …
------+179. Bevoegde autoriteiten dienen te beoordelen of de gelden van cliënten worden aangehouden …
------+180. Bevoegde autoriteiten dienen zich indien relevant te richten op deze bronnen van inherent …
------+181. Bevoegde autoriteiten dienen het risico te beoordelen dat cliënten verliezen lijden en hen te …
------+182. Bevoegde autoriteiten dienen zich indien relevant te richten op deze bronnen van inherent …
------+183. Bevoegde autoriteiten dienen het risico van operationeel verlies bij de afhandeling van orders …
------+184. Bevoegde autoriteiten dienen zich indien relevant te richten op deze bronnen van inherent …
------+185. Teneinde een compleet inzicht te krijgen in het risicoprofiel voor de cliënt van de …
------+186. Na de voorgaande beoordeling vormen bevoegde autoriteiten zich een beeld van het risico voor …
---+6.4 Beoordeling van het risico voor de markt
------+187. Bevoegde autoriteiten dienen het risico voor de markt te beoordelen dat voortvloeit uit alle …
------+188. Bij de beoordeling van het risico voor de markt dienen bevoegde autoriteiten rekening te …
------+189. Via de beoordeling van het inherente marktrisico dienen bevoegde autoriteiten vast te stellen …
------+190. Om de reikwijdte van de beoordeling van het risico voor de markt te bepalen, dienen bevoegde …
------+191. Bevoegde autoriteiten dienen ten minste de volgende aspecten in aanmerking te nemen: a. de …
------+192. In hun initiële beoordelingen dienen bevoegde autoriteiten ook naar significante veranderingen …
------+193. Bevoegde autoriteiten dienen de aard van de blootstellingen van de beleggingsonderneming aan …
------+194. Bevoegde autoriteiten analyseren marktrisicoblootstellingen naar relevante activaklassen en/of …
------+195. Wanneer bevoegde autoriteiten marktrisicoactiviteiten analyseren, kijken zij ook naar de …
------+196. In voorkomend geval dienen bevoegde autoriteiten noodlijdende en/of illiquide posities te …
------+197. Voor beleggingsonderneming en die interne benaderingen gebruiken voor de bepaling van de …
------+198. Waar passend dienen bevoegde autoriteiten ook naar de interne risicometingen van de …
------+199. Bevoegde autoriteiten kijken bij de analyse van het inherente marktrisico naar cijfers op een …
------+200. Bevoegde autoriteiten dienen de historische winstgevendheid van marktactiviteiten te …
------+201. Bij de beoordeling van de winstgevendheid dienen bevoegde autoriteiten specifieke aandacht te …
------+202. Voor activaklassen en/of -posities die abnormale winsten of verliezen opleveren, beoordelen …
------+203. Bevoegde autoriteiten dienen zich een beeld te vormen van de mate van marktconcentratierisico …
------+204. Bij de beoordeling van mogelijke concentraties dienen bevoegde autoriteiten bijzondere …
------+205. Bevoegde autoriteiten dienen zich een beeld te vormen van het voorzichtige waarderingskader …
------+206. Bevoegde autoriteiten dienen te beoordelen of de posities in de handelsportefeuille van de …
------+207. Bevoegde autoriteiten dienen na te gaan of beleggingsondernemingen over solide, voorzichtige …
------+208. Bevoegde autoriteiten dienen te beoordelen of: a. de governanceregelingen, processen en …
------+209. Bevoegde autoriteiten dienen het risico te beoordelen dat verband houdt met de onderschatting …
------+210. Om een volledig inzicht te krijgen in het marktrisicoprofiel van de beleggingsonderneming …
------+211. Na de voorgaande beoordeling dienen bevoegde autoriteiten zich een beeld te vormen van het …
------+212. Bevoegde autoriteiten dienen al deze factoren parallel en niet afzonderlijk te beschouwen en …
---+6.5 Beoordeling van het risico voor de onderneming
------+213. Bevoegde autoriteiten dienen het risico voor de onderneming te beoordelen dat voortvloeit uit …
------+214. Bij de beoordeling van het risico voor de onderneming dienen bevoegde autoriteiten rekening te …
------+215. Bevoegde autoriteiten dienen door middel van de beoordeling van het inherente risico voor de …
------+216. Bevoegde autoriteiten dienen het risico voor de onderneming te beoordelen zowel voor het …
------+217. Indien relevant voeren bevoegde autoriteiten ook een meer gedetailleerde beoordeling uit …
------+218. Om de reikwijdte van de beoordeling van het risico voor de onderneming te bepalen, dienen …
------+219. Bevoegde autoriteiten dienen ten minste de volgende aspecten in aanmerking te nemen: a. het …
------+220. Bevoegde autoriteiten dienen de voorlopige analyse uit te voeren met inachtneming van de …
------+221. Bevoegde autoriteiten dienen zich een beeld te vormen van de omvang van het operationele …
------+222. Bevoegde autoriteiten dienen zich indien relevant te richten op deze bronnen van inherent …
------+223. Bevoegde autoriteiten dienen zich een beeld te vormen van het niveau van het …
------+224. Bevoegde autoriteiten dienen bij de uitvoering van deze beoordeling naar verschillende …
------+225. Bevoegde autoriteiten dienen bijzondere aandacht te besteden aan verborgen bronnen van …
------+226. Voor groepen dienen bevoegde autoriteiten naar het concentratierisico te kijken dat kan …
------+227. Bevoegde autoriteiten dienen het tegenpartijrisico te beoordelen dat beleggingsondernemingen …
------+228. Bevoegde autoriteiten dienen zich voor deze beoordeling indien relevant te richten op de …
------+229. Bevoegde autoriteiten dienen zich een beeld te vormen van de risico’s die de …
------+230. Bevoegde autoriteiten dienen zich te focussen op activa waarvan de waarde is geraamd aan de …
------+231. Het kredietrisico kan voortvloeien uit het verstrekken van leningen om een cliënt in staat te …
------+232. Bevoegde autoriteiten dienen zich te richten op deze bronnen van inherent risico indien de …
------+233. Bevoegde autoriteiten dienen zich een mening te vormen over de mate van risico van …
------+234. Bevoegde autoriteiten dienen zich indien relevant te richten op deze bronnen van inherent …
------+235. Bevoegde autoriteiten dienen zich een beeld te vormen van de risico’s die de …
------+236. Bevoegde autoriteiten dienen zich te concentreren op de aard van de door de …
------+237. Bevoegde autoriteiten dienen zich een beeld te vormen van de risico’s die de …
------+238. Bevoegde autoriteiten dienen zich in voorkomend geval te concentreren op het risico dat …
------+239. Om een volledig inzicht te krijgen in het risicoprofiel van de beleggingsonderneming dienen …
------+240. Na de voorgaande beoordeling dienen bevoegde autoriteiten zich een beeld te vormen van het …
------+241. Bevoegde autoriteiten dienen al deze factoren parallel en niet afzonderlijk te beschouwen en …
---+6.6 Beoordeling van andere risico’s
------+242. Bevoegde autoriteiten dienen het belang van andere risico’s voor het kapitaal van …
------+243. Bevoegde autoriteiten dienen door middel van de beoordeling van inherente risico’s die niet …
------+244. Bevoegde autoriteiten dienen de risico’s die niet worden gedekt door de …
------+245. In voorkomend geval dienen bevoegde autoriteiten ook andere dan de in dit hoofdstuk genoemde …
------+246. Om de reikwijdte te bepalen van de beoordeling van de risico’s die niet worden gedekt door de …
------+247. Bevoegde autoriteiten dienen ten minste de volgende aspecten in aanmerking te nemen: a. het …
------+248. Bevoegde autoriteiten dienen de voorlopige analyse uit te voeren met inachtneming van de …
------+249. Bevoegde autoriteiten dienen het renterisico te beoordelen dat voortvloeit uit activiteiten in …
------+250. Bevoegde autoriteiten dienen te beoordelen hoe wijzigingen in de rente een negatief effect …
------+251. In hun kwantitatieve beoordeling dienen bevoegde autoriteiten waar passend te kijken naar de …
------+252. Bevoegde autoriteiten dienen de operationele risico’s die niet worden gedekt door de …
------+253. Bevoegde autoriteiten dienen de volgende bronnen van inherent risico in aanmerking te nemen …
------+254. Als onderdeel van alle SREP-beoordelingen dienen bevoegde autoriteiten zich een beeld te …
------+255. Bevoegde autoriteiten dienen zich een beeld te vormen van de omvang van het gedragsrisico …
------+256. Bevoegde autoriteiten dienen zich indien relevant te richten op de volgende bronnen van …
------+257. Bevoegde autoriteiten dienen zich een beeld te vormen van de regelgevings-, juridische en …
------+258. Bevoegde autoriteiten dienen zich indien relevant te richten op deze bronnen de inherente …
------+259. Bevoegde autoriteiten dienen het risico te beoordelen van modellen die voor zakelijke …
------+260. Gelet op de specifieke kenmerken van de beleggingsonderneming kunnen bevoegde autoriteiten bij …
------+261. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria dienen bevoegde autoriteiten zich een …
------+262. In voorkomend geval kan de beoordeling van het systeemrisico voor een groep …
------+263. Om een volledig inzicht te krijgen in het risicoprofiel van de beleggingsonderneming met …
------+264. Na de voorgaande beoordeling dienen bevoegde autoriteiten zich een beeld te vormen van de …
------+265. Bevoegde autoriteiten dienen al deze factoren parallel en niet afzonderlijk te beschouwen en …

Titel 6 Beoordeling van de risico’s voor het kapitaal

Titel 6 Beoordeling van de risico’s voor het kapitaal

1. Overzicht

,
6.1 Algemene overwegingen

6.1 Algemene overwegingen
6.2 Beoordeling van de ordelijke afbouw van de beleggingsonderneming

6.2 Beoordeling van de ordelijke afbouw van de beleggingsonderneming
6.3 Beoordeling van het risico voor de cliënt

6.3.1 Algemene overwegingen
6.4 Beoordeling van het risico voor de markt

6.4.1 Algemene overwegingen
6.5 Beoordeling van het risico voor de onderneming

6.5.1 Algemene overwegingen
6.6 Beoordeling van andere risico’s

6.6.1 Algemene overwegingen

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/