+Hlava 6 Hodnocení rizik pro kapitál
---+6.1 Obecné předpoklady
------+145. Příslušné orgány by měly vyhodnotit rizika pro kapitál, která byla identifikována jako …
------+146. Účelem této hlavy je poskytnout společné metodiky pro hodnocení jednotlivých rizik a jejich …
------+147. Tato hlava poskytuje příslušným orgánům obecné pokyny pro hodnocení rizik a nákladů …
------+148. Písmena a) až c) bodu 147 se použijí na hodnocení investičních podniků zařazených do kategorií …
------+149. Tato hlava rovněž identifikuje soubor dílčích kategorií v každé z výše uvedených kategorií …
------+150. Rozhodnutí o významnosti vychází z nejnovějších dostupných údajů a může být doplněno …
------+151. Příslušné orgány by měly rovněž posoudit další rizika, která jsou identifikována jako významná …
------+152. K výše uvedeným prvkům by příslušné orgány rovněž měly přihlížet při plánování rozsahu vlastní …
------+153. V případě požadavku týkajícího se rizik pro zákazníky, rizik pro trh, rizik pro podnik, jakož …
------+154. Při provádění metodik uvedených v této hlavě by příslušné orgány měly používat informace …
------+155. Při provádění hodnocení by příslušné orgány měly využívat všechny dostupné zdroje informací …
------+156. U každé kategorie rizika by příslušné orgány měly posoudit a zohlednit ve skóre rizika: a. …
------+157. Příslušné orgány by měly zohlednit výsledek hodnocení jednotlivých kategorií rizik v souhrnu …
---+6.2 Posouzení řádného ukončení činnosti investičního podniku
------+158. Příslušné orgány by měly určit a zhodnotit postup řádného ukončení činnosti investičního …
------+159. Existuje mnoho scénářů, v jejichž rámci může investiční podnik ukončit svou činnost. Při …
------+160. Za účelem vypracování vhodných scénářů podle bodu 159 by příslušné orgány měly v příslušných …
------+161. Je - li k dispozici ozdravný plán, měly by se příslušné orgány případně opírat o scénáře …
------+162. Příslušné orgány by měly určit přiměřený časový horizont pro řádné ukončení činnosti …
------+163. Aby bylo možné určit očekávaný časový horizont řádného ukončení činnosti, měly by příslušné …
------+164. Příslušné orgány by měly určit různé zúčastněné strany, které by mohly být podle analyzovaných …
------+165. Příslušné orgány by měly provést posouzení dopadu ukončení činnosti na klienty investičního …
------+166. Příslušné orgány by měly provést posouzení dopadu ukončení činnosti na trhy, na nichž …
------+167. Na základě analýzy organizační struktury a provozního modelu investičního podniku by příslušné …
---+6.3 Hodnocení rizik pro zákazníky
------+168. Příslušné orgány by měly zhodnotit rizika pro zákazníky vyplývající ze všech druhů expozic …
------+169. Při hodnocení rizik pro zákazníky by příslušné orgány měly vzít v úvahu různé druhy zákazníků …
------+170. Prostřednictvím hodnocení inherentního rizika pro zákazníky by příslušné orgány měly určit …
------+171. Příslušné orgány by měly vyhodnotit riziko pro zákazníky jak v současných, tak v budoucích …
------+172. V relevantních případech by příslušné orgány měly provést i podrobnější posouzení, případně na …
------+173. Při určování rozsahu posouzení rizika pro zákazníky by příslušné orgány měly nejprve …
------+174. Příslušné orgány by měly vzít v úvahu alespoň toto: a. rizikový apetit, pokud jde o riziko pro …
------+175. Příslušné orgány by měly provést předběžnou analýzu s ohledem na změnu výše uvedených …
------+176. Příslušné orgány by měly posuzovat riziko vzniku ztráty pro zákazníky v důsledku špatného …
------+177. Příslušné orgány by se měly v relevantních případech zaměřit na tyto zdroje inherentního …
------+178. Příslušné orgány by měly posoudit riziko ztráty peněz zákazníků a povinnosti odškodnit …
------+179. Příslušné orgány by měly posoudit, zda jsou peníze zákazníků drženy v souladu s vnitrostátními …
------+180. Příslušné orgány by se měly v relevantních případech zaměřit na tyto zdroje inherentního …
------+181. Příslušné orgány by měly hodnotit riziko, že klientům vznikne ztráta a že jim bude muset být …
------+182. Příslušné orgány by se měly v relevantních případech zaměřit na tyto zdroje inherentního …
------+183. Příslušné orgány by měly hodnotit riziko provozní ztráty při zpracování pokynů zákazníků. Toto …
------+184. Příslušné orgány by se měly v relevantních případech zaměřit na tyto zdroje inherentního …
------+185. Chtějí - li příslušné orgány získat komplexní představu o profilu rizik pro zákazníky …
------+186. Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu o riziku pro …
---+6.4 Hodnocení rizik pro trh
------+187. Příslušné orgány by měly hodnotit rizika pro trh vyplývající ze všech druhů expozic: pro …
------+188. Při hodnocení rizik pro trh by příslušné orgány měly zohlednit objem, povahu a složitost …
------+189. Prostřednictvím hodnocení inherentního tržního rizika by příslušné orgány měly určit hlavní …
------+190. Při určování rozsahu hodnocení rizika pro trh by příslušné orgány měly nejprve identifikovat …
------+191. Příslušné orgány by měly vzít v úvahu alespoň: a. činnosti investičního podniku na trhu, jeho …
------+192. V rámci úvodního posouzení by příslušné orgány měly rovněž přihlédnout k významným změnám …
------+193. Příslušné orgány by měly analyzovat povahu expozic investičního podniku vůči tržnímu riziku a …
------+194. Příslušné orgány by měly analyzovat expozice vůči tržnímu riziku pro jednotlivé třídy aktiv …
------+195. Při analýze činností souvisejících s tržním rizikem by příslušné orgány měly rovněž zvážit …
------+196. Příslušné orgány by případně měly posoudit problematické a/nebo nelikvidní pozice a vyhodnotit …
------+197. U investičních podniků, které používají interní přístupy ke stanovení regulatorních …
------+198. Je - li to relevantní, příslušné orgány by rovněž měly zohlednit výsledky interního měření …
------+199. Při analýze inherentního tržního rizika by příslušné orgány měly rovněž zohlednit „údaje v …
------+200. S cílem lépe porozumět profilu tržního rizika investičního podniku by příslušné orgány měly …
------+201. Při posuzování ziskovosti by příslušné orgány měly věnovat zvláštní pozornost hlavním …
------+202. U tříd aktiv a/nebo expozic generujících neobvyklé zisky nebo ztráty by příslušné orgány měly …
------+203. Příslušné orgány by měly získat představu o míře rizika tržní koncentrace, kterému je …
------+204. Při posuzování možných koncentrací by příslušné orgány měly věnovat obzvláštní pozornost …
------+205. Příslušné orgány by měly zaujmout stanovisko k rámci obezřetného oceňování investičního …
------+206. Příslušné orgány by měly posoudit, zda jsou pozice investičního podniku v obchodním portfoliu …
------+207. Příslušné orgány by měly posoudit, zda investiční podniky používají spolehlivé obezřetné …
------+208. Příslušné orgány by měly posoudit, zda: 18 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 …
------+209. Příslušné orgány by měly posoudit riziko související s podhodnocením kapitálových požadavků …
------+210. Chtějí - li příslušné orgány získat komplexní představu o profilu tržních rizik investičního …
------+211. Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu o tržním …
------+212. Příslušné orgány by měly všechny tyto faktory zvážit souběžně, a nikoli izolovaně a porozumět …
---+6.5 Posouzení rizik pro podnik
------+213. Příslušné orgány by měly hodnotit rizika pro podnik vyplývající z různých rizikových faktorů …
------+214. Při posouzení rizik pro podnik by příslušné orgány měly zohlednit objem, povahu a složitost …
------+215. Prostřednictvím posouzení inherentního rizika pro podnik by příslušné orgány měly určit hlavní …
------+216. Příslušné orgány by měly vyhodnotit riziko pro podnik jak v současné době, tak v budoucích …
------+217. V relevantních případech by příslušné orgány měly provést i podrobnější hodnocení, případně na …
------+218. Při určování rozsahu hodnocení rizika pro podnik by příslušné orgány měly nejprve …
------+219. Příslušné orgány by měly vzít v úvahu alespoň toto: a. obchodní model a rizikový profil; b. …
------+220. Příslušné orgány by měly provést předběžnou analýzu s ohledem na změnu výše uvedených …
------+221. Příslušné orgány by měly zaujmout stanovisko ke stupni operačního rizika souvisejícího s …
------+222. Příslušné orgány by se měly v relevantních případech zaměřit na tyto zdroje inherentního …
------+223. Příslušné orgány by měly zaujmout stanovisko k míře rizika koncentrace, kterému je investiční …
------+224. Příslušné orgány by při tomto hodnocení měly zohlednit různé kategorie rizika koncentrace …
------+225. Příslušné orgány by měly věnovat zvláštní pozornost skrytým zdrojům rizika koncentrace, které …
------+226. U skupin by příslušné orgány měly zvážit riziko koncentrace, které může být důsledkem …
------+227. Příslušné orgány by měly zhodnotit riziko selhání protistrany obchodu, jemuž investiční …
------+228. Pro účely tohoto hodnocení by se příslušné orgány měly případně zaměřit na tyto zdroje …
------+229. Příslušné orgány by měly zaujmout stanovisko k rizikům, která investičnímu podniku vznikají v …
------+230. Příslušné orgány by se měly zaměřit na aktiva, jejichž hodnota byla odhadnuta pomocí modelů a …
------+231. Úvěrové riziko může vzniknout z poskytování úvěrů, které klientovi umožní provést transakci …
------+232. Příslušné orgány by se měly zaměřit na tyto zdroje inherentního rizika, jsou - li k dispozici …
------+233. Příslušné orgány by měly zaujmout stanovisko k míře rizika snížení hodnoty nebo odpisů aktiv …
------+234. Příslušné orgány by se měly v relevantních případech zaměřit na tyto zdroje inherentního …
------+235. Příslušné orgány by měly zaujmout stanovisko k rizikům, která investičnímu podniku vznikají v …
------+236. Příslušné orgány by se měly zaměřit na povahu finančních nástrojů držených investičním …
------+237. Příslušné orgány by měly zaujmout stanovisko k rizikům spojeným s odměňováním a penzijním …
------+238. Příslušné orgány by se případně měly zaměřit na riziko vyplývající ze strukturálního rozdílu …
------+239. Aby bylo možné komplexně porozumět profilu investičního podniku z hlediska rizik pro podnik …
------+240. Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu o riziku pro …
------+241. Příslušné orgány by měly všechny tyto faktory zvážit souběžně, a nikoli izolovaně a porozumět …
---+6.6 Hodnocení dalších rizik
------+242. Příslušné orgány by měly hodnotit význam dalších rizik pro kapitál investičního podniku, na …
------+243. Prostřednictvím hodnocení inherentních rizik, na které se nevztahují kapitálové požadavky …
------+244. Příslušné orgány by měly zhodnotit rizika, na které se nevztahují kapitálové požadavky pilíře …
------+245. Je - li to relevantní, měly by příslušné orgány rovněž provést hodnocení i jiných rizik než …
------+246. Při určování rozsahu hodnocení rizik, na které se nevztahují kapitálové požadavky pilíře 1, by …
------+247. Příslušné orgány by měly vzít v úvahu alespoň toto: a. obchodní model a rizikový apetit; b. …
------+248. Příslušné orgány by měly provést předběžnou analýzu s ohledem na změnu výše uvedených …
------+249. Příslušné orgány by měly zhodnotit úrokové riziko investičního portfolia, jemuž je investiční …
------+250. Příslušné orgány by měly zhodnotit, jaký mohou mít změny úrokových sazeb nepříznivý dopad na …
------+251. V rámci kvantitativního hodnocení by příslušné orgány měly zohlednit výsledky interních …
------+252. Příslušné orgány by měly zhodnotit operační rizika, na něž se nevztahují minimální kapitálové …
------+253. Příslušné orgány by měly zvážit tyto zdroje inherentního rizika a případně se zaměřit na ty …
------+254. V rámci všech hodnocení procesu SREP by příslušné orgány měly zaujmout stanovisko k míře …
------+255. Příslušné orgány by měly zaujmout stanovisko k míře rizika chování souvisejícího s …
------+256. Příslušné orgány by se měly v relevantních případech zaměřit na tyto zdroje inherentního …
------+257. Příslušné orgány by měly zaujmout stanovisko k regulačním, právním a fiskálním rizikům …
------+258. Příslušné orgány by se měly v relevantních případech zaměřit na tyto zdroje inherentních …
------+259. Příslušné orgány by měly zhodnotit riziko spojené s modely používanými pro obchodní účely …
------+260. S ohledem na specifika investičního podniku mohou příslušné orgány při hodnocení rizik, na něž …
------+261. Na základě kvantitativních a kvalitativních kritérií by příslušné orgány měly získat představu …
------+262. Hodnocení systémového rizika může být případně provedeno souhrnně pro skupinu investičních …
------+263. Ab y mohly příslušné orgány uceleně porozumět rizikovému profilu investičního podniku, pokud …
------+264. Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu o dalších …
------+265. Příslušné orgány by měly všechny tyto faktory zvážit souběžně, a nikoli izolovaně a porozumět …

Hlava 6 Hodnocení rizik pro kapitál

Hlava 6 Hodnocení rizik pro kapitál

1. Přehled

,
6.1 Obecné předpoklady

6.1 Obecné předpoklady
6.2 Posouzení řádného ukončení činnosti investičního podniku

6.2 Posouzení řádného ukončení činnosti investičního podniku
6.3 Hodnocení rizik pro zákazníky

6.3.1 Obecné předpoklady
6.4 Hodnocení rizik pro trh

6.4.1 Obecné předpoklady
6.5 Posouzení rizik pro podnik

6.5.1 Obecné předpoklady
6.6 Hodnocení dalších rizik

6.6.1 Obecné předpoklady

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/