+Jaotis 6 Kapitalile avalduvate riskide hindamine
---+6.1 Üldised kaalutlused
------+145. Pädevad asutused peaksid hindama kapitalile avalduvaid riske, mis on tuvastatud …
------+146. Käesoleva jaotise eesmärk on esitada ühismetoodikad, mida tuleks arvestada individuaalsete …
------+147. Käesolevas jaotises antakse pädevatele asutustele suunised investeerimisühingu võimaliku …
------+148. Lõike 147 punkte a–c kohaldatakse 1., 2. või 3. kategooriasse liigitatud investeerimisühingute …
------+149. Jaotises tuvastatakse iga nimetatud riskikategooria alamkategooriad, mida tuleb arvestada …
------+150. Otsus olulisuse kohta põhineb viimastel kättesaadavatel andmetel ja seda saab täiendada …
------+151. Pädevad asutused peaksid hindama ka muid riske, mida peetakse konkreetse investeerimisühingu …
------+152. Pädevad asutused peaksid arvestama eespool nimetatud elemente ka siis, kui kavandavad …
------+153. Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas investeerimisühing täidab määruses (EL) 2019/2033 …
------+154. Käesolevas jaotises täpsustatud metoodika rakendamisel peaksid pädevad asutused kasutama …
------+155. Hindamisel peaksid pädevad asutused kasutama kõiki kättesaadavaid teabeallikaid, sealhulgas …
------+156. Iga olulise riski korral peaksid pädevad asutused hindama riskiskoori ja väljendama selles …
------+157. Pädevad asutused peaksid kajastama iga riskikategooria hindamise tulemusi järelduste …
---+6.2 Investeerimisühingu tegevuse nõuetekohase lõpetamise hindamine
------+158. Pädevad asutused peaksid kindlaks määrama ja hindama investeerimisühingu tegevuse nõuetekohase …
------+159. On palju stsenaariume, mille korral investeerimisühing võib tegevuse lõpetada. Analüüside …
------+160. Asjakohaste stsenaariumide kehtestamiseks vastavalt lõikele 159 peaksid pädevad asutused …
------+161. Kui on olemas finantsseisundi taastekava, peaksid pädevad asutused, kui asjakohane, tuginema …
------+162. Pädevad asutused peaksid määrama kindlaks investeerimisühingu tegevuse nõuetekohaseks …
------+163. Et määrata kindlaks tegevuse nõuetekohase lõpetamise eeldatav ajavahemik, peaksid pädevad …
------+164. Pädevad asutused peaksid analüüsitud stsenaariumide alusel kindlaks määrama erinevad …
------+165. Pädevad asutused peaksid hindama tegevuse lõpetamise mõju investeerimisühingu klientidele. …
------+166. Pädevad asutused peaksid hindama tegevuse lõpetamise mõju turgudele, kus investeerimisühing …
------+167. Investeerimisühingu organisatsioonistruktuuri ja tegevusmudeli analüüsi põhjal peaksid pädevad …
---+6.3 Kliendile tekitatava riski hindamine
------+168. Pädevad asutused peaksid hindama kliendile tekitatavat riski, mis tuleneb kõikidest …
------+169. Kliendile tekitatava riski hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse eri kliendiliike …
------+170. Kliendile tekitatava olemusliku riski hindamise kaudu peaksid pädevad asutused kindlaks …
------+171. Pädevad asutused peaksid hindama kliendile tekitatava riski nii praegusest kui ka tuleviku …
------+172. Kui asjakohane, peaksid pädevad asutused tegema detailsema hindamise, võimaluse korral …
------+173. Pädevad asutused peaksid kliendile tekitatava riski hindamise ulatuse määramiseks kõigepealt …
------+174. Pädevad asutused peaksid arvestama vähemalt järgmist: a. riskivalmidus seoses kliendiriskiga …
------+175. Pädevad asutused peaksid tegema esialgse analüüsi, võttes arvesse eespool nimetatud näitajate …
------+176. Pädevad asutused peaksid hindama riski, et kliendid saavad kahju valitsetavate kliendivarade …
------+177. Pädevad asutused peaksid keskenduma järgmistele olemuslike riskide allikatele, kui asjakohane …
------+178. Pädevad asutused peaksid hindama riski, et klient kaotab raha ja peab hüvitama klientidele …
------+179. Pädevad asutused peaksid hindama, kas kliendi raha hoitakse vastavalt kliendi raha kaitset …
------+180. Pädevad asutused peaksid keskenduma järgmistele olemuslike riskide allikatele, kui asjakohane …
------+181. Pädevad asutused peaksid hindama riski, et kliendid kannavad kahju ja neile tuleb hüvitada …
------+182. Pädevad asutused peaksid keskenduma järgmistele olemuslike riskide allikatele, kui asjakohane …
------+183. Pädevad asutused peaksid hindama tegevuskahjude riski kliendikorralduste käitlemisel. See risk …
------+184. Pädevad asutused peaksid keskenduma järgmistele olemuslike riskide allikatele, kui asjakohane …
------+185. Et saavutada terviklik arusaam investeerimisühingu riskiprofiilist, peaksid pädevad asutused …
------+186. Pärast eespool nimetatud hindamist peaksid pädevad asutused kujundama seisukoha …
---+6.4 Turule tekitatava riski hindamine
------+187. Pädevad asutused peaksid hindama igat liiki riskipositsioonidest turule tulenevat riski …
------+188. Turule tekitatava riski hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse investeerimisühingu …
------+189. Pädevad asutused peaksid turule tekitatavat olemuslikku riski hinnates määrama …
------+190. Pädevad asutused peaksid turule tekitatava riski hindamise ulatuse määramiseks kõigepealt …
------+191. Pädevad asutused peaksid arvestama vähemalt järgmist: a. investeerimisühingu tegevus …
------+192. Esialgses hindamise raames peaksid pädevad asutused samuti arvestama investeerimisühingu …
------+193. Pädevad asutused peaksid analüüsima investeerimisühingu tururiski positsioonide olemust, et …
------+194. Pädevad asutused peaksid analüüsima tururiski positsioone asjakohaste varaklasside ja/või …
------+195. Pädevad asutused peaksid tururiski tegevusi analüüsides käsitlema ka asjakohaste …
------+196. Kui see on asjakohane, peaksid pädevad asutused hindama makseraskustes ja/või mittelikviidseid …
------+197. Nende investeerimisühingute korral, kes kasutavad regulatiivsete omavahendite nõuete …
------+198. Kui asjakohane, peaksid pädevad asutused arvestama ka investeerimisühingute siseseid …
------+199. Pädevad asutused peaksid olemuslikku tururiski hinnates kaaluma ajahetke näitajate ja …
------+200. Pädevad asutused peaksid hindama turutegevuste varasemat kasumlikkust, sealhulgas kasumi …
------+201. Pädevad asutused peaksid kasumlikkust hinnates pöörama eritähelepanu tururiski tegevuste …
------+202. Ebatavalist kasumit või kahjumit tekitavate varaklasside ja/või riskipositsioonide korral …
------+203. Pädevad asutused peaksid kujundama seisukoha investeerimisühingule avalduva turu …
------+204. Võimalike kontsentratsioonide hindamisel peaksid pädevad asutused pöörama eritähelepanu …
------+205. Pädevad asutused peaksid kujundama seisukoha investeerimisühingu usaldusväärsuse …
------+206. Pädevad asutused peaksid hindama, kas investeerimisühingu kauplemisportfelli positsioone …
------+207. Pädevad asutused peaksid hindama, kas investeerimisühingutel on kindlad usaldusväärsed …
------+208. Pädevad asutused peaksid hindama, kas: a. hindamise korrigeerimisega seotud juhtimiskord …
------+209. Pädevad asutused peaksid hindama riski seoses omavahendite nõuete alahindamisega kasutatud …
------+210. Pädevad asutused peaksid investeerimisühingu tururiski profiili terviklikuks mõistmiseks …
------+211. Pärast eespool nimetatud hindamist peaksid pädevad asutused kujundama seisukoha …
------+212. Pädevad asutused peaksid kaaluma kõiki neid tegureid paralleelselt, mitte eraldi, ning mõistma …
---+6.5 Investeerimisühingule tekitatava riski hindamine
------+213. Pädevad asutused peaksid hindama investeerimisühingule tekitatavat riski, mis tuleneb …
------+214. Investeerimisühingule tekitatava riski hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse …
------+215. Investeerimisühingule tekitatava olemusliku riski hindamise kaudu peaksid pädevad asutused …
------+216. Pädevad asutused peaksid hindama investeerimisühingule tekitatavat riski nii praegusest kui ka …
------+217. Kui asjakohane, peaksid pädevad asutused tegema detailsema hindamise, võimaluse korral …
------+218. Pädevad asutused peaksid investeerimisühingule tekitatava riski hindamise ulatuse määramiseks …
------+219. Pädevad asutused peaksid arvestama vähemalt järgmist: a. ärimudel ja riskivalmidus; b. …
------+220. Pädevad asutused peaksid tegema esialgse analüüsi, võttes arvesse eespool nimetatud muutumist …
------+221. Pädevad asutused peaksid kujundama seisukoha operatsiooniriski taseme kohta, mis on seotud oma …
------+222. Pädevad asutused peaksid keskenduma järgmistele olemuslike riskide allikatele, kui asjakohane …
------+223. Pädevad asutused peaksid kujundama seisukoha, mil määral on investeerimisühing avatud …
------+224. Pädevad asutused peaksid hindama kontsentratsiooniriski eri kategooriaid, sealhulgas järgmisi …
------+225. Pädevad asutused peaksid pöörama eritähelepanu kontsentratsiooniriski varjatud allikatele, mis …
------+226. Gruppide korral peaksid pädevad asutused arvestama konsolideerimisest tekkida võivat …
------+227. Pädevad asutused peaksid hindama tehingu vastaspoole makseviivituse riski, mis …
------+228. Selle hindamiseks peaksid pädevad asutused keskenduma järgmistele olemuslike riskide …
------+229. Pädevad asutused peaksid kujundama seisukoha riskide kohta, millega investeerimisühing puutub …
------+230. Pädevad asutused peaksid keskenduma varadele, mille väärtust on hinnatud mudelite ja sarnaste …
------+231. Krediidirisk võib tuleneda kliendile tehingu tegemiseks antavatest laenudest, otselaenudest …
------+232. Pädevad asutused peaksid keskenduma järgmistele olemuslike riskide allikatele, kui asjakohased …
------+233. Pädevad asutused peaksid kujundama seisukoha selliste kauplemisportfelliväliste varade …
------+234. Pädevad asutused peaksid keskenduma järgmistele olemuslike riskide allikatele, kui asjakohane …
------+235. Pädevad asutused peaksid kujundama seisukoha riskide kohta, millega investeerimisühing kokku …
------+236. Pädevad asutused peaksid keskenduma investeerimisühingu hoitavate finantsinstrumentide …
------+237. Pädevad asutused peaksid kujundama seisukoha riskide kohta, millega puutuvad kokku …
------+238. Pädevad asutused peaksid keskenduma riskile, mis tuleneb töötajate hüvitistega seotud varade …
------+239. Investeerimisühingu riskiprofiili terviklikuks mõistmiseks peaksid pädevad asutused vaatama …
------+240. Pärast eespool nimetatud hindamist peaksid pädevad asutused kujundama seisukoha …
------+241. Pädevad asutused peaksid kaaluma kõiki neid tegureid paralleelselt, mitte eraldi, ning mõistma …
---+6.6 Muude riskide hindamine
------+242. Pädevad asutused direktiivi (EL) 2019/2034 artiklitega 36 ja 40 kohaselt hindama, kui olulised …
------+243. 1. samba omavahendite nõuetega hõlmamata olemuslike riskide hindamise kaudu peaksid pädevad …
------+244. Pädevad asutused peaksid hindama riske, mida 1. samba omavahendite nõuded ei hõlma, nii …
------+245. Kui asjakohane, peaksid pädevad asutused hindama ka muid riske kui need, mis on loetletud …
------+246. Et määrata kindlaks selliste riskide hindamise ulatus, mis ei ole hõlmatud 1. samba …
------+247. Pädevad asutused peaksid arvestama vähemalt järgmist: a. ärimudel ja riskivalmidus; b. …
------+248. Pädevad asutused peaksid tegema esialgse analüüsi, võttes arvesse eespool nimetatud muutumist …
------+249. Pädevad asutused peaksid hindama investeerimisühingu intressiriski, mis tuleneb …
------+250. Pädevad asutused peaksid hindama, kuidas intressimäärade muutused võivad avaldada negatiivset …
------+251. Kvantitatiivsel hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse investeerimisühingu …
------+252. Competent authorities should assess operational risks not covered by minimum own funds …
------+253. Competent authorities should consider the following sources of inherent risk and, where …
------+254. As part of all SREP assessments, competent authorities should form a view on the degree of ICT …
------+255. Competent authorities should form a view on the degree of conduct risk related to investment …
------+256. Competent authorities should focus on the following sources of inherent conduct risk where …
------+257. Competent authorities should form a view on regulatory, legal, and fiscal risks arising from …
------+258. Competent authorities should focus on these sources of inherent regulatory, legal, and fiscal …
------+259. Competent authorities should assess the risk relating to models used for business purposes …
------+260. Having regard to the specificities of the investment firm, while performing the assessment of …
------+261. Based on quantitative and qualitative criteria, competent authorities should form a view of …
------+262. Where appropriate, the assessment of systemic risk may be performed in an aggregate manner for …
------+263. To achieve a comprehensive understanding of the investment firm’s risk profile regarding risks …
------+264. Following the above assessment, competent authorities should form a view on the investment …
------+265. Competent authorities should consider all these factors in parallel and not in isolation and …
|
Jaotis 6 Kapitalile avalduvate riskide hindamine
Jaotis 6 Kapitalile avalduvate riskide hindamine
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|