+6. cím A tőkét érintő kockázatok értékelése
---+6.1 Általános megfontolások
------+145. Az illetékes hatóságoknak értékelniük és pontozniuk kell a befektetési vállalkozás számára …
------+146. E cím célja, hogy közös módszereket biztosítson az egyes kockázatok, valamint a …
------+147. Ez a cím iránymutatást nyújt az illetékes hatóságoknak a befektetési vállalkozás esetleges …
------+148. A 147. bekezdés a)– c) pontja alkalmazandó az 1., 2. vagy 3. kategóriába sorolt befektetési …
------+149. A cím az egyes fenti kockázati kategóriákon belüli al kategóriákat is meghatározza, amelyeket …
------+150. A lényeg ességre vonatkozó döntés a legfrissebb rendelkezésre álló adatokon alapul, és …
------+151. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell az adott befektetési vállalkozás szempontjából …
------+152. A fenti elemeket az illetékes hatóságoknak is figyelembe kell venniük, amikor egy adott …
------+153. Az ügyfelet érintő kockázat, a piacot érintő kockázat, a vállalkozást érintő kockázat …
------+154. Az e címben meghatározott módszertanok végrehajtása során az illetékes hatóságoknak a 3. …
------+155. Értékelésük során az illetékes hatóságoknak minden rendelkezésre álló információforrást fel …
------+156. Az illetékes hatóságoknak minden egyes kockázati kategória esetében értékelniük és tükrözniük …
------+157. Az illetékes hatóságoknak tükrözniük kell az egyes kockázati kategóriák értékelésének …
---+6.2 A befektetési vállalkozás rendezett felszámolásának értékelése
------+158. Az illetékes hatóságoknak azonosítaniuk és értékelniük kell a befektetési vállalkozás …
------+159. Számos olyan forgatókönyv létezik, amely alapján a befektetési vállalkozás felszámolásra …
------+160. A 159 . bekezdés szerinti megfelelő forgatókönyvek kidolgozása érdekében az illetékes …
------+161. Amennyiben rendelkezésre áll helyreállítási terv, az illetékes hatóságoknak adott esetben a …
------+162. Az illetékes hatóságoknak meg kell határozniuk a befektetési vállalkozás rendezett …
------+163. A rendezett felszámolás várható időtartamának meghatározásához az illetékes hatóságoknak …
------+164. Az illetékes hatóságoknak az elemzett forgatókönyvek alapján meg kell határozniuk azokat a …
------+165. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a felszámolásnak a befektetési vállalkozás …
------+166. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a felszámolás hatását azokra a piacokra, amelyeken …
------+167. A befektetési vállalkozás szervezeti felépítésének és működési modelljének elemzése alapján az …
---+6.3 Az ügyfelet érintő kockázat értékelése
------+168. Az illetékes hatóságoknak érté kelniük kell a kitettségek valamennyi típusából eredő ügyfelet …
------+169. Az ügyfeleket érintő kockázatok értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell …
------+170. Az ügyfeleket érintő eredendő kockázat értékelése révén az illetékes hatóságoknak meg kell …
------+171. Az ill etékes hatóságoknak mind a jelenlegi, mind a jövőre nézve értékelniük kell az ügyfelet …
------+172. Adott esetben az illetékes hatóságoknak részletesebb értékelést is kell végezniük …
------+173. Az ügy felet érintő kockázat értékelése hatókörének meghatározásához az illetékes hatóságoknak …
------+174. Az illetékes hatóságoknak legalább a következőket kell figyelembe venniük: a. az ügyfelet …
------+175. Az illetékes hatóságoknak el kell végezniük az előzetes elemzést, figyelembe véve a fenti …
------+176. Az illetékes hatóságoknak fel kell mérniük annak kockázatát, hogy az ügyfeleket veszteség éri …
------+177. Az illetékes hatóságoknak adott esetben az eredendő kockázat e forrásaira kell …
------+178. Az illetékes hatóságoknak fel kell mérniük annak kockázatát, hogy elveszítik az ügyfelek …
------+179. Az illetékes hatóságoknak értéke lniük kell, hogy az ügyfelek pénzét az ügyfelek pénzének …
------+180. Az illetékes hatóságoknak adott esetben az e redendő kockázat e forrásaira kell …
------+181. Az illetékes hatóságoknak fel ke ll mérniük annak kockázatát, hogy az ügyfelek veszteséget …
------+182. Az illetékes hatóságoknak adott esetben az eredendő kockázat ezen forrásaira kell …
------+183. Az illetékes hatóságoknak az ügyfélmegbízások kezelése során értékelniük kell a működési …
------+184. Az illetékes hatóságoknak adott esetben az eredendő kockázat e forrásaira kell …
------+185. A befektetési vállalkozás ügyfélkockázati profiljának átfogó megértése érdekében az illetékes …
------+186. A fenti értékelést követően az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a befektetési …
---+6.4 A piaci kockázat értékelése
------+187. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell az összes kitettségtípusból eredő piaci kockázatot …
------+188. A piaci kockázat értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a …
------+189. Az eredendő piaci kockázat értékelése révén az illetékes hatóságoknak meg kell határozniuk a …
------+190. A piaci kockázat értékelése hatókörének meghatározásához az illetékes hatóságoknak először …
------+191. Az illetékes hatóságoknak legalább a következőket k ell mérlegelniük: a. a befektetési …
------+192. Kezdeti értékeléseikben az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a befektetési …
------+193. Az illetékes hatóságoknak további részletes értékelés céljából elemezniük kell a befektetési …
------+194. Az illetékes hatóságoknak a piaci kockázati kitettségeket méretük, összetettségük és kockázati …
------+195. A piaci kockázati tevékenységek elemzésekor az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük …
------+196. Adott esetben az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a problémás és/vagy illikvid …
------+197. Azon befektetési vállalkozások ese tében, amelyek szabályozói szavatolótőke - követelményük …
------+198. Adott esetben az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a befektetési vállalkozások …
------+199. Az eredendő piaci kockázat elemzésekor az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük az …
------+200. Az illetékes hatóságoknak elemezniük kell a piaci tevékenységek múltbeli nyereségességét …
------+201. A jövedelmezőség értékelésekor az illetékes hatóságoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a …
------+202. Azon eszközosztályok é s/vagy kitettségek esetében, amelyek rendellenes nyereséget vagy …
------+203. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk annak a piaci koncentrációs kockázatnak a …
------+204. A lehetséges összefonódások értékelésekor az illetékes hatóságoknak különös figyelmet kell …
------+205. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a befektetési vállalkozás prudens …
------+206. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy a befektetési vállalkozás kereskedési könyvi …
------+207. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy a befekteté si vállalkozások rendelkeznek- e …
------+208. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy: a. az értékelési korrekciókhoz kapcsolódó …
------+209. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a szavatolótőke -követelményeknek az alkalmazott …
------+210. A befektetési vállalkozás piaci kockázati profiljának átfogó megértése érdekében az illetékes …
------+211. A fenti értékelést követően az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a befektetési …
------+212. Az illetékes hatóságoknak mindezen tényezőket párhuzamosan, nem elszigetelten kell figyelembe …
---+6.5 A vállalkozásokat érintő kockázatok értékelése
------+213. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell az olyan különböző kockázati tényezőkből eredő …
------+214. A vállalkozásokat érintő kockázatok értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell …
------+215. Az eredendő üzleti kockázat értékelése révén az illetékes hatóságoknak meg kell határozniuk a …
------+216. Az illetékes hatóságoknak mind a jelenlegi, mind a jövőre nézve ér tékelniük kell a …
------+217. Adott esetben az illetékes hatóságoknak részletesebb értékelést is kell végezniük …
------+218. A vállalkozásokat érintő kockázatok értékelése hatókörének meghatározásához az illetékes …
------+219. Az illetékes hatóságoknak legalább a következőket kell figyelembe venniük: a. az üzleti modell …
------+220. Az illetékes hatóságoknak el kell végezniük az előzetes elemzést, figyelembe véve a fentiek …
------+221. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a saját számlás kereskedéshez kapcsolódó …
------+222. Az illetékes hatóságoknak adott esetben az eredendő kockázat e forrásaira kell …
------+223. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a koncentrációs kockázat mértékéről …
------+224. Az illetékes hatóságoknak ezt az értékelést a koncentrációs kockázat különböző kategóriáinak …
------+225. Az illetékes hatóságoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a koncentrációs kockázat rejtett …
------+226. Csoportok esetében az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a konszolidációból eredő …
------+227. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a kereskedési partner pénzügyi eszközökkel …
------+228. Ehhez az értékeléshez az illetékes hatóságoknak adott esetben az eredendő kockázat következő …
------+229. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk azokról a kockázatokról, amelyek a …
------+230. Az illetékes hatóságoknak azokra az eszközökre kell összpontosítaniuk, amelyek értékét a …
------+231. Hitelkockázat keletkezhet a következőkből: olyan hitelek nyújtása, amelyek lehetővé teszik az …
------+232. Az illetékes hatóságoknak az eredendő kockázat e forrásaira kell összpontosítaniuk, amennyiben …
------+233. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a kereskedési könyven kívüli eszközök …
------+234. Az illetékes hatóságoknak adott esetben az eredendő kockázat ezen forrásaira kell …
------+235. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a befektetési vállalkozás pénzügyi …
------+236. Az illetékes hatóságoknak a befektetési vállalkozás által tartott pénzügyi eszközök jellegé …
------+237. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a befektetési vállalkozás javadalmazási és …
------+238. Az illetékes hatóságoknak adott esetben a munkavállalói juttatásokhoz kapcsolódó eszközök és …
------+239. A befektetési vállalkozás üzleti kockázattal kapcsolatos profiljának átfogó megértése …
------+240. A fenti értékelést követően az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a befektetési …
------+241. Az illetékes hatóságoknak mindezeket a tényezőket párhuzamosan, nem elszigetelten kell …
---+6.6 Az egyéb kockázatok értékelése
------+242. Az illetékes hatóságoknak az (EU) 2019/2034 irányelv 36. és 40. cikkével összhangban …
------+243. Az 1. pillér szerinti szavatolótőke - követelmények által nem fedezett eredendő kockázatok …
------+244. Az illetékes hatóságoknak mind a jelenlegi, mind a jövőre nézve értékelniük kell az 1. pillér …
------+245. Adott esetben az illetékes hatóságoknak az e fejezetben felsorol taktól eltérő kockázatok …
------+246. Az 1. pillér szerinti szavatolótőke -követelmények által nem fedezett kockázatok értékelése …
------+247. Az illetékes hatóságoknak legalább a következőket kell figyelembe venniük: a. az üzleti modell …
------+248. Az illetékes hatóságoknak el kell végezniük az előzetes elemzést, figyelembe véve a fentiek …
------+249. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a nem kereskedési könyvi tevékenységekből eredő …
------+250. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy a kamatl ábak változásai hogyan …
------+251. Mennyiségi értékelésük során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a befektetés …
------+252. Az illetékes hatóságoknak az (EU) 2019/2033 rendelettel összhangban értékelniük kell a …
------+253. Az illetékes hatóságoknak az eredendő kockázat következő forrása it kell figyelembe venniük …
------+254. Valamennyi SREP-értékelés részeként az illetékes hatóságoknak képet kell alkotniuk az IKT - …
------+255. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a befektetési vállalkozás befektetési és …
------+256. Az illetékes hatóságoknak adott esetben az eredendő magatartási kockázat következő forrásaira …
------+257. Az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a törvények és rendeletek be nem tartásából …
------+258. Az illetékes hatóságoknak adott esetben az eredendő szabályozási, jogi és költségvetési …
------+259. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell az üzleti célokra használt modellekhez kapcsolódó …
------+260. Tekintettel a befektetési vállalkozás sajátosságaira, az 1. pillér szerinti szavatolótőke - …
------+261. Mennyiségi és minőségi kritériumok alapján az illetékes hatóságoknak képet kell alkotniuk a …
------+262. Adott esetben a rendszerkockázat értékelése összevont módon is elvégezhető a hasonló üzleti m …
------+263. A befektetési vállalkozás 1. pillér szer inti szavatolótőke -követelmények által nem fedezett …
------+264. A fenti értékelést követően az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk a befektetési …
------+265. Az illetékes hatóságoknak ezeket a tényezőket párhuzamosan és nem elszigetelten kell …

6. cím A tőkét érintő kockázatok értékelése

6. cím A tőkét érintő kockázatok értékelése

1. Áttekintés

,
6.1 Általános megfontolások

6.1 Általános megfontolások
6.2 A befektetési vállalkozás rendezett felszámolásának értékelése

6.2 A befektetési vállalkozás rendezett felszámolásának értékelése
6.3 Az ügyfelet érintő kockázat értékelése

6.3.1 Általános megfontolások
6.4 A piaci kockázat értékelése

6.4.1 Általános megfontolások
6.5 A vállalkozásokat érintő kockázatok értékelése

6.5.1 Általános megfontolások
6.6 Az egyéb kockázatok értékelése

6.6.1 Általános megfontolások

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/