+Titolo 6. Valutazione dei rischi che impattano sul capitale
---+6.1 Considerazioni di carattere generale
------+145. Le autorità competenti dovrebbero valutare e assegnare un punteggio ai rischi che impattano …
------+146. Lo scopo del presente titolo è quello di fornire metodologie comuni da considerare nella …
------+147. Questo titolo fornisce alle autorità competenti un orientamento per la valutazione dei rischi …
------+148. Il paragrafo 147, punti da a) a c), è applicabile alla valutazione delle imprese di …
------+149. Il titolo individua anche un gruppo di sottocategorie all’interno di ciascuna delle categorie …
------+150. La decisione in merito alla rilevanza si basa sui dati più recenti disponibili e può essere …
------+151. Le autorità competenti dovrebbero valutare, altresì, altri rischi considerati rilevanti per …
------+152. Gli elementi di cui sopra dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità competenti …
------+153. In relazione al rischio per la clientela, al rischio per il mercato e al rischio per …
------+154. Nell’attuare le metodologie definite in questo titolo, le autorità competenti dovrebbero …
------+155. Nell’effettuare le proprie valutazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le …
------+156. Per ogni categoria di rischio, le autorità competenti dovrebbero valutare ed riflettere nel …
------+157. Le autorità competenti dovrebbero riportare gli esiti della valutazione di ciascuna categoria …
---+6.2 Valutazione dell’ordinata liquidazione dell’impresa di investimento
------+158. Le autorità competenti dovrebbero individuare e valutare il processo per l’ordinata …
------+159. Sono numerosi gli scenari nei quali un’impresa di investimento può essere liquidata. …
------+160. Per prefigurare scenari adeguati ai sensi dei paragrafo 159, le autorità competenti dovrebbero …
------+161. Ove è disponibile un piano di risanamento, se appropriato, le autorità competenti dovrebbero …
------+162. Le autorità competenti dovrebbero stabilire un orizzonte temporale adeguato per la …
------+163. Con l’obiettivo di stabilire l’orizzonte temporale previsto per l’ordinata liquidazione, le …
------+164. Le autorità competenti dovrebbero stabilire quali sono i vari portatori di interessi sui quali …
------+165. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione dell’impatto della liquidazione …
------+166. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione dell’impatto della liquidazione …
------+167. Partendo dall’analisi della struttura organizzativa e del modello operativo dell’impresa di …
---+6.3 Valutazione del rischio per il cliente
------+168. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio per il cliente derivante da qualsiasi …
------+169. Nella valutazione del rischio per il cliente le autorità competenti dovrebbero tenere in …
------+170. Mediante la valutazione del rischio per il cliente intrinseco le autorità competenti …
------+171. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio per il cliente in termini sia attuali …
------+172. Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero anche effettuare una valutazione più …
------+173. Per stabilire l’ambito di applicazione della valutazione del rischio per il cliente, le …
------+174. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue: a. la …
------+175. Le autorità competenti dovrebbero effettuare l’analisi preliminare tenendo conto delle …
------+176. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di subire una perdita per il cliente a …
------+177. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle seguenti fonti di rischio …
------+178. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di perdita del denaro dei clienti e di …
------+179. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il denaro dei clienti è detenuto conformemente …
------+180. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle fonti seguenti di rischio …
------+181. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di incorrere in una perdita per i …
------+182. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle seguenti fonti di rischio …
------+183. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di perdita operativa quando vengono …
------+184. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle seguenti fonti di rischio …
------+185. Per avere una visione completa del profilo del rischio per il cliente dell’impresa di …
------+186. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formare un …
---+6.4 Valutazione del rischio per il mercato
------+187. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio per il mercato derivante da tutti i tipi …
------+188. Nella valutazione del rischio per il mercato le autorità competenti dovrebbero tenere in …
------+189. Attraverso la valutazione del rischio per il mercato intrinseco, le autorità competenti …
------+190. Per determinare il perimetro di valutazione del rischio per il mercato, le autorità competenti …
------+191. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue: a. le …
------+192. Nelle loro valutazioni iniziali, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in …
------+193. Le autorità competenti dovrebbero analizzare la natura dell’esposizione al rischio di mercato …
------+194. Le autorità competenti dovrebbero analizzare l’esposizione al rischio di mercato per classi di …
------+195. Nell’analizzare le attività esposte al rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero …
------+196. Ove appropriato, le autorità competenti dovrebbero valutare le posizioni a rischio e/o non …
------+197. Per le imprese di investimento che utilizzano approcci interni per il calcolo dei rispettivi …
------+198. A seconda dei casi, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione le …
------+199. Quando si analizza il rischio di mercato intrinseco, le autorità competenti dovrebbero …
------+200. Le autorità competenti dovrebbero analizzare la redditività storica delle attività di mercato …
------+201. Nel valutare la redditività, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione …
------+202. Per le classi di attività e/o le esposizioni che generano utili o perdite anomali, le autorità …
------+203. Le autorità competenti dovrebbero avere una visione chiara del livello di rischio di …
------+204. Nel valutare possibili concentrazioni, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare …
------+205. Le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sulla prudenza delle tecniche di …
------+206. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le posizioni del portafoglio di negoziazione …
------+207. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le imprese di investimento dispongono di solide …
------+208. Le autorità competenti dovrebbero valutare se: a. i meccanismi di governance, i processi e le …
------+209. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio relativo alla sottovalutazione dei …
------+210. Per avere una visione completa del profilo di rischio di mercato dell’impresa di investimento …
------+211. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un …
------+212. Le autorità competenti dovrebbero tener conto di tutti questi fattori in parallelo e non …
---+6.5 Valutazione del rischio per l’impresa
------+213. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio per l’impresa derivante da diversi …
------+214. Nella valutazione del rischio per l’impresa le autorità competenti dovrebbero tenere in …
------+215. Mediante la valutazione del rischio per l’impresa intrinseco le autorità competenti dovrebbero …
------+216. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio per l’impresa in termini sia attuali che …
------+217. Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero anche effettuare una valutazione più …
------+218. Per stabilire il perimetro di applicazione della valutazione del rischio per l’impresa le …
------+219. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue: 69 a. …
------+220. Le autorità competenti dovrebbero effettuare l’analisi preliminare tenendo conto delle …
------+221. Le autorità competenti dovrebbero elaborare un giudizio sul livello di rischio operativo …
------+222. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle seguenti fonti di rischio …
------+223. Le autorità competenti dovrebbero elaborare un giudizio sul grado di rischio di concentrazione …
------+224. Le autorità competenti dovrebbero condurre tale valutazione considerando le diverse categorie …
------+225. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle fonti nascoste di …
------+226. A livello consolidato, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il rischio …
------+227. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di default della controparte della …
------+228. Ai fini di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sulle seguenti …
------+229. Le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sui rischi incorsi dall’impresa di …
------+230. Le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sulle attività il cui valore è stato stimato …
------+231. Il rischio di credito può derivare dalla concessione di prestiti per consentire a un cliente …
------+232. Le autorità competenti dovrebbero concentrarsi su queste fonti di rischio intrinseco se sono …
------+233. Le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul grado di rischio di deterioramento …
------+234. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle seguenti fonti di rischio …
------+235. Le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sui rischi incorsi dall’impresa di …
------+236. Le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sulla natura degli strumenti finanziari …
------+237. Le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sui rischi incorsi dall’impresa di …
------+238. Le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sul rischio derivante da un divario strutturale …
------+239. Per una comprensione approfondita del profilo di rischio per l’impresa dell’impresa di …
------+240. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formarsi un …
------+241. Le autorità competenti dovrebbero tener conto di tutti questi fattori in parallelo e non …
---+6.6 Valutazione di altri rischi
------+242. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’importanza di altri rischi che impattano sul …
------+243. Mediante la valutazione dei rischi intrinseci non coperti dai requisiti di fondi propri di …
------+244. Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi non coperti dai requisiti di fondi propri …
------+245. Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero condurre anche una valutazione di rischi …
------+246. Per stabilire l’ambito di applicazione della valutazione dei rischi non coperti dai requisiti …
------+247. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue: a. Il …
------+248. Le autorità competenti dovrebbero effettuare l’analisi preliminare tenendo conto delle …
------+249. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di tasso di interesse derivante da …
------+250. Le autorità competenti dovrebbero valutare il modo in cui le variazioni dei tassi di interesse …
------+251. Nella loro valutazione quantitativa, le autorità competenti dovrebbero prendere in …
------+252. Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi operativi non coperti dai requisiti di …
------+253. Le autorità competenti dovrebbero considerare le seguenti fonti di rischio intrinseco e, se …
------+254. Nell’ambito della valutazione delle SREP, le autorità competenti dovrebbero formulare un …
------+255. Le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul grado di rischio di condotta …
------+256. Le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sulle seguenti fonti di rischio di condotta …
------+257. Le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sui rischi regolamentari, legali e …
------+258. Le autorità competenti dovrebbero concentrarsi su queste fonti di rischi regolamentari, legali …
------+259. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio relativo ai modelli utilizzati a fini …
------+260. Tenendo conto delle specificità dell’impresa di investimento, nell’effettuare la valutazione …
------+261. Partendo da criteri quantitativi e qualitativi, le autorità competenti dovrebbero formulare un …
------+262. Ove appropriato, la valutazione del rischio sistemico può essere svolta in maniera aggregata …
------+263. Per avere una visione completa del profilo del rischio dell’impresa di investimento in …
------+264. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un …
------+265. Le autorità competenti dovrebbero tener conto di tutti questi fattori parallelamente e non …

Titolo 6. Valutazione dei rischi che impattano sul capitale

Titolo 6. Valutazione dei rischi che impattano sul capitale

1. Panoramica

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6.1 Considerazioni di carattere generale

6.1 Considerazioni di carattere generale
6.2 Valutazione dell’ordinata liquidazione dell’impresa di investimento

6.2 Valutazione dell’ordinata liquidazione dell’impresa di investimento
6.3 Valutazione del rischio per il cliente

6.3.1 Considerazioni di carattere generale
6.4 Valutazione del rischio per il mercato

6.4.1 Considerazioni di carattere generale
6.5 Valutazione del rischio per l’impresa

6.5.1 Considerazioni di carattere generale
6.6 Valutazione di altri rischi

6.6.1 Considerazioni di carattere generale

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
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