+Orientations sur l’atténuation du risque de crédit pour les établissements appliquant l’approche NI avec leurs propres estimations de LGD (EBA/GL/2020/05)
---+1. Obligations de conformité et de déclaration
------+Statut des présentes orientations
---------+1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) …
---------+2. Les orientations donnent l’avis de l’ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein …
------+Obligations de déclaration
---------+3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010, les autorités …
---------+4. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16 …
---+2. Objet, champ d’application et définitions
------+2.1 Objet
---------+5. Les présentes orientations précisent les exigences concernant l’utilisation de l’atténuation du …
------+2.2 Champ d’application
---------+6. Les présentes orientations s’appliquent en rapport avec l’approche NI conformément à la …
---------+7. En particulier, les présentes orientations précisent la prise en compte de la protection de …
------+2.3 Destinataires
---------+8. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes, au sens de l’article 4 …
------+2.4 Définitions
---------+9. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) nº 575/2013 …
---+3. Mise en œuvre
------+3.1 Date d’application
---------+10. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 1 er janvier 2022. Les établissements …
---+4. Dispositions générales
------+11. Conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements …
------+12. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, toute référence au …
------+13. Les effets d’atténuation du risque de crédit de la compensation au bilan devraient être pris en …
------+14. S’agissant des types d’expositions pour lesquelles ils sont autorisés à utiliser leurs propres …
------+15. Les établissements peuvent prendre en compte l’assurance-crédit conformément au paragraphe 14 …
------+16. Le traitement des notations des tiers présenté aux paragraphes 62 à 64 des orientations de …
---+5. Critères d’éligibilité
------+5.1 Critères d’éligibilité pour la protection de crédit financée
---------+17. Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013, aux fins …
---------+18. Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013, aux fins …
---------+19. Aux fins de l’article 55 de la NTR sur la méthode d’évaluation NI, et afin d’assurer la …
---------+20. Les établissements devraient obtenir un avis juridique confirmant que le contrat de sûreté est …
---------+21. Aux fins du paragraphe 20, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique pour …
---------+22. Aux fins du paragraphe 20, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique …
---------+23. Les établissements devraient veiller à obtenir l’avis ou les avis juridiques conformément au …
------+5.2 Critères d’éligibilité pour la protection de crédit non financée
---------+24. Aux fins de l’article 183, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, les …
---------+25. Aux fins du paragraphe 24, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique pour …
---+6. Effets d’atténuation du risque de crédit
------+6.1 Effets de la protection de crédit financée
---------+26. Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la …
---------+27. Afin de prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit des accords-cadres de …
---------+28. Afin de prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la compensation au …
---------+29. Aux fins de l’estimation des LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement …
---------+30. Pour la prise en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la sûreté conformément …
------+6.2 Effets de la protection de crédit non financée
---------+31. Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la …
---------+32. Les établissements devraient définir des politiques claires pour évaluer les effets de la …
---------+33. Une protection de crédit non financée qui ne remplit pas les critères d’éligibilité applicables …
---------+34. Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i) …
---------+35. Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i) …
---------+36. Les établissements peuvent adopter l’approche de substitution aux paramètres de risque précisée …
---------+37. Lorsque les établissements adoptent l’approche de substitution aux paramètres de risque ou …
---------+38. Aux fins du paragraphe 37, si une protection de crédit non financée ne couvre pas entièrement …
---------+39. Lorsque les établissements adoptent l’approche de substitution aux paramètres de risque et que …
---------+40. Lorsque les établissements appliquent l’approche de substitution aux paramètres de risque, les …
---------+41. Lorsque les établissements ajustent les paramètres de risque de cas individuels en considérant …
---------+42. Lorsque les établissements adoptent l’une des approches décrites au paragraphe 31(a) et que les …
---------+43. Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul …
---------+44. Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul …
---------+45. Les établissements devraient calculer le plancher de pondération de risque de la façon …
---------+46. Aux fins du paragraphe 45 et pour pouvoir prendre en compte les effets de plusieurs techniques …
---------+47. Pour la prise en compte des effets d’atténuation du risque de crédit de plusieurs protections …
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Orientations sur l’atténuation du risque de crédit pour les établissements appliquant l’approche NI avec leurs propres estimations de LGD (EBA/GL/2020/05)

Orientations sur l’atténuation du risque de crédit pour les établissements appliquant l’approche NI avec leurs propres estimations de LGD (EBA/GL/2020/05)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/model-validation/guidelines-credit-risk-mitigation-institutions-applying-irb-approach-own-estimates-lgds – PDF

1. Vue d’ensemble

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1. Obligations de conformité et de déclaration

1. Obligations de conformité et de déclaration
2. Objet, champ d’application et définitions

2. Objet, champ d’application et définitions
3. Mise en œuvre

3. Mise en œuvre
4. Dispositions générales

4. Dispositions générales
5. Critères d’éligibilité

5. Critères d’éligibilité
6. Effets d’atténuation du risque de crédit

6. Effets d’atténuation du risque de crédit

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

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