+6. Titlul 6. Evaluarea riscurilor pentru capital
---+6.1. Considerații generale
------+109. Autoritățile competente trebuie să evalueze și să atribuie un scor pentru riscurile pentru …
------+110. Scopul prezentului titlu este de a asigura metodologii comune care să fie luate în considerare …
------+111. Prezentul titlu oferă autorităților competente orientări pentru evaluarea și atribuirea unui …
------+112. Titlul identifică și un set de subcategorii în cadrul fiecărei categorii de risc, care trebuie …
------+113. Decizia privind importanța depinde de raționamentul de supraveghere. Cu toate acestea, în ceea …
------+114. Autoritățile competente trebuie să evalueze și alte riscuri care sunt identificate ca fiind …
------+115. Elementele de mai sus trebuie să fie luate în calcul de către autoritățile competente și …
------+116. În ceea ce privește riscul de credit, riscul de piață și riscul operațional, autoritățile …
------+117. La evaluarea riscurilor pentru capital, autoritățile competente trebuie să aibă în vedere și …
------+118. Cu ocazia implementării metodologiilor menționate la prezentul titlu, autoritățile competente …
------+119. În cazul fiecărui risc semnificativ, autoritățile competente trebuie să evalueze și să …
------+120. Acest circuit de evaluare este reprezentat în figura 2 de mai jos. Figura 2. Circuitul de …
------+121. Când își efectuează evaluările, autoritățile competente trebuie să utilizeze toate sursele …
------+122. La evaluarea riscurilor pentru capital, autoritățile competente trebuie să evalueze de …
------+123. Rezultatul evaluării fiecărui risc semnificativ trebuie să se reflecte într-o sinteză a …
---+6.2. Evaluarea riscului de credit și a riscului de credit al contrapărții
------+124. Atunci când evaluează cadrul de administrare a riscului de credit, autoritățile competente …
------+125. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de credit asociat tuturor expunerilor din …
------+126. Autoritățile competente trebuie să țină cont de posibilitatea ca aceste componente să se …
------+127. Autoritățile competente trebuie să evalueze impactul riscurilor ESG asupra riscului de credit …
------+128. În plus, autoritățile competente trebuie să acorde atenție și modului în care sunt luate în …
------+129. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de credit atât dintr-o perspectivă actuală …
------+130. Pentru a evalua riscul de credit inerent al unei instituții, autoritățile competente trebuie …
------+131. Autoritățile competente trebuie să își concentreze evaluarea în principal pe cele mai …
------+132. Autoritățile competente trebuie să evalueze importanța riscului în raport cu portofoliul …
------+133. Ca sursă suplimentară de informații pentru evaluarea importanței riscului, autoritățile …
------+134. Autoritățile competente trebuie să țină cont de rezultatele simulărilor de criză efectuate de …
------+135. Pe baza evaluării importanței riscului, efectuată în conformitate cu punctele anterioare …
------+136. Autoritățile competente trebuie să evalueze natura expunerilor din credite (mai exact …
------+137. Pentru a evalua natura riscului de credit, autoritățile competente trebuie să ia în …
------+138. Atunci când expunerile provenind din finanțări specializate sunt considerate semnificative …
------+139. Când evaluează calitatea portofoliului de credite, autoritățile competente trebuie să acorde o …
------+140. Autoritățile competente trebuie să efectueze o analiză pentru a face distincția între …
------+141. Acest lucru trebuie să conducă la o evaluare generală a ciclului de creditare de la un capăt …
------+142. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă nivelul de provizioane pentru pierderi din …
------+143. La evaluarea riscului de credit inerent al unei instituții, autoritățile competente trebuie să …
------+144. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare nivelul și calitatea garanțiilor …
------+145. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să evalueze importanța riscului rezidual (astfel …
------+146. Atunci când evaluează impactul riscurilor ESG și, în special, al riscurilor de mediu asupra …
------+147. Pentru a înțelege în mod cuprinzător profilul de risc de credit al instituției, autoritățile …
------+148. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de un cadru solid, clar …
------+149. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru organizațional și un …
------+150. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de politici și proceduri …
------+151. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru adecvat pentru …
------+152. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă organul de conducere și conducerea superioară …
------+153. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a stabilit și a implementat …
------+154. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru de control intern …
------+155. La efectuarea acestei evaluări, autoritățile competente trebuie să analizeze dacă sistemul de …
------+156. Autoritățile competente trebuie să evalueze și funcționalitatea funcției de audit intern în …
------+157. În cazul instituțiilor care adoptă o abordare bazată pe ratinguri interne pentru stabilirea …
------+158. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
------+159. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
---+6.3. Evaluarea riscului de piață
------+160. La evaluarea cadrului de administrare a riscului de piață, autoritățile competente trebuie să …
------+161. În ghidul de față, referirile la „riscul de piață” vor include toate riscurile enumerate în …
------+162. Autoritățile competente pot efectua o analiză mai puțin detaliată pentru instituțiile care …
------+163. Autoritățile competente trebuie să țină seama de impactul riscurilor ESG asupra riscului de …
------+164. Prin evaluarea riscului de piață inerent, autoritățile competente trebuie să stabilească …
------+165. Pentru a susține această analiză, autoritățile competente trebuie să ia în considerare cel …
------+166. Primul pas în evaluarea naturii riscului de piață inerent al unei instituții este …
------+167. Autoritățile competente trebuie să își bazeze evaluarea în principal pe cele mai semnificative …
------+168. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să ia în considerare: a. complexitatea …
------+169. Dacă este cazul, autoritățile competente trebuie să ia în considerare și măsurile interne …
------+170. Autoritățile competente trebuie să evalueze, de asemenea, capacitatea instituției de a-și …
------+171. Atunci când stabilesc dacă se impun P2R pentru riscul de piață la care este expusă instituția …
------+172. Autoritățile competente trebuie să identifice și să analizeze, în legătură cu pozițiile care …
------+173. Autoritățile competente trebuie să identifice importanța stabilirii prețurilor de transfer în …
------+174. În ceea ce privește instituțiile prevăzute la punctul 173 litera (a), în cazul în care …
------+175. Autoritățile competente trebuie să analizeze profitabilitatea istorică, inclusiv volatilitatea …
------+176. Autoritățile competente trebuie să facă distincția, pe de o parte, între veniturile din …
------+177. Pentru clasele de active și/sau expuneri care generează profituri sau pierderi semnificative …
------+178. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a implementat simulări de criză …
------+179. Pentru a asigura o înțelegere adecvată a administrării riscului de piață, corespunzătoare …
------+180. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să evalueze politicile și procedurile …
------+181. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituțiile au limite și o strategie solidă …
------+182. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru organizațional …
------+183. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are politici și proceduri clar …
------+184. În special, evaluarea trebuie să vizeze pozițiile care urmează să fie incluse sau excluse din …
------+185. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru adecvat pentru …
------+186. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituțiile au stabilit un cadru de …
------+187. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un sistem de limite și un …
------+188. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să evalueze dacă procesul intern de validare …
------+189. Autoritățile competente trebuie să evalueze, de asemenea, funcționalitatea funcției de audit …
------+190. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
------+191. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
---+6.4. Evaluarea riscului operațional
------+192. La evaluarea cadrului de administrare a riscului operațional, autoritățile competente trebuie …
------+193. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul operațional pe toate liniile de activitate …
------+194. Autoritățile competente trebuie să evalueze importanța riscului operațional generat de …
------+195. La evaluarea riscului operațional, autoritățile competente trebuie să evalueze riscul TIC, în …
------+196. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de o abordare adecvată în …
------+197. La evaluarea riscului operațional, autoritățile competente trebuie să analizeze, dacă este …
------+198. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul reputațional împreună cu riscul …
------+199. Autoritățile competente trebuie să evalueze impactul riscurilor ESG asupra riscurilor …
------+200. Autoritățile competente trebuie să dobândească o înțelegere aprofundată a expunerilor …
------+201. Pentru a sprijini această evaluare, autoritățile competente trebuie să ia în considerare …
------+202. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare, cel puțin, factorii-cheie de risc …
------+203. Autoritățile competente trebuie să stabilească natura expunerilor la riscul operațional prin …
------+204. În urma identificării și analizei principalelor surse și factori generatori ai riscului …
------+205. O sursă principală de informații pe care autoritățile competente trebuie să o ia în …
------+206. Autoritățile competente trebuie să concentreze evaluarea subcategoriilor de risc operațional …
------+207. Atunci când evaluează relevanța și importanța expunerilor instituției la riscul juridic …
------+208. Autoritățile competente trebuie să analizeze dacă instituția poate suporta cheltuieli, amenzi …
------+209. Cu toate acestea, autoritatea competentă trebuie să aplice o abordare anticipativă, ținând …
------+210. În cadrul riscului operațional, autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de model …
------+211. Pentru evaluarea riscului de model, autoritățile competente trebuie să ia în considerare: a. …
------+212. Atunci când modelele sunt utilizate în scopul luării deciziilor (de exemplu, stabilirea …
------+213. Când efectuează evaluarea riscului de model, autoritățile competente trebuie să țină seama de …
------+214. În conformitate cu DORA, autoritățile competente trebuie să revizuiască identificarea …
------+215. Autoritățile competente trebuie să examineze documentația, metodologia și procesele relevante …
------+217. Autoritățile competente trebuie apoi să încadreze riscul TIC semnificativ identificat în …
------+218. Autoritățile competente trebuie să evalueze cadrul și mecanismele pe care instituția le-a …
------+219. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de o strategie solidă …
------+220. Autoritățile competente trebuie să evalueze respectarea de către instituție a articolului 323 …
------+221. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de un cadru de control …
------+222. Autoritățile competente trebuie să evalueze, de asemenea, funcționalitatea funcției de audit …
------+223. Autoritățile competente trebuie să evalueze conformitatea instituției cu (i) Ghidul ABE …
------+224. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a instituit un sistem eficace de …
------+225. Autoritățile competente trebuie să stabilească dacă sistemul de gestionare a continuității …
------+226. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă planurile de continuitate a activității, de …
------+227. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să evalueze dacă rezultatele testelor sunt …
------+228. Autoritățile competente trebuie să evalueze respectarea de către instituție a Ghidului DORA și …
------+229. Autoritățile competente trebuie să evalueze modul în care rolurile și responsabilitățile …
------+230. Autoritățile competente trebuie să dobândească o înțelegere aprofundată a cadrului de …
------+231. Atunci când evaluează administrarea riscurilor TIC, autoritățile competente trebuie să acorde …
------+232. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă funcția de audit intern este eficace și …
------+233. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul reputațional la care este expusă …
------+234. Atunci când evaluează relevanța riscului reputațional, autoritățile competente trebuie să ia …
------+235. Autoritățile competente trebuie să țină cont atât de factorii interni, cât și de factorii …
------+236. Autoritățile competente trebuie să evalueze importanța expunerii instituției la riscul …
------+237. În contextul analizei riscului operațional, autoritățile competente trebuie să ia în …
------+238. Autoritățile competente trebuie să aibă în vedere faptul că orice instituție poate fi expusă …
------+239. Autoritățile competente trebuie să facă schimb de informații relevante privind aspectele de …
------+240. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a implementat aranjamente …
------+241. Autoritățile competente trebuie să își formeze o viziune de ansamblu asupra capacității …
------+242. Autoritățile competente trebuie să aibă în vedere atenția acordată de organul de conducere și …
------+243. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
------+244. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
---+6.5. Evaluarea riscului de rată a dobânzii și a riscului de marjă de credit asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare
------+245. Atunci când evaluează riscul de rată a dobânzii asociat pozițiilor sensibile la rata dobânzii …
------+246. Autoritățile competente trebuie să evalueze IRRBB, inclusiv acoperirile pentru aceste poziții …
------+247. La evaluarea IRRBB, autoritățile competente trebuie să ia în considerare relevanța și …
------+248. Evaluarea IRRBB trebuie diferențiată de evaluarea CSRBB, pe care autoritățile competente …
------+249. Pe baza evaluării generale a riscului inerent legat de IRRBB, precum și a măsurilor de …
------+250. Prin evaluarea nivelului inerent al IRRBB, autoritățile competente trebuie să stabilească …
------+251. Pentru a stabili sfera de aplicare a evaluării riscului IRRBB, autoritățile competente trebuie …
------+252. Autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie clară asupra modului în care …
------+253. În acest scop, autoritățile competente trebuie să analizeze și să își formeze o imagine clară …
------+254. În plus, autoritățile competente trebuie să revizuiască strategia de acoperire a instituției …
------+255. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să acorde atenție eventualelor concentrări (de …
------+256. Atunci când analizează impactul asupra veniturilor instituției, autoritățile competente …
------+257. Când analizează impactul asupra valorii economice și a profitului instituției, autoritățile …
------+258. Atunci când instituția este identificată ca valoare extremă prin testul de supraveghere pentru …
------+259. Autoritățile competente trebuie să acorde o atenție deosebită sensibilității fluxurilor de …
------+260. Pe lângă utilizarea testului de supraveghere pentru detectarea valorilor extreme prevăzute la …
------+261. În cadrul evaluării cantitative, autoritățile competente trebuie să ia în considerare și …
------+262. Atunci când analizează atât rezultatele impactului testului valorii aberante, cât și ale …
------+263. Autoritățile competente trebuie să evalueze și să țină cont de rezultatele scenariilor de șoc …
------+264. Dacă, la analiza rezultatelor scenariilor de șoc și simulărilor de criză ale instituției, se …
------+265. Pentru a realiza o înțelegere cuprinzătoare a profilului de rată a dobânzii specific …
------+266. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are o strategie solidă, clar …
------+267. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru organizațional …
------+268. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are politici și proceduri bine …
------+269. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru adecvat pentru …
------+270. În plus, trebuie să analizeze dacă sistemele informaționale și tehnicile de cuantificare …
------+271. Autoritățile competente trebuie să evalueze abordarea instituției în ceea ce privește …
------+272. Autoritățile competente trebuie să analizeze dacă sistemele instituției de cuantificare a …
------+273. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de un cadru adecvat de …
------+274. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru de control solid și …
------+275. Prin evaluarea nivelului inerent al IRRBB, autoritățile competente trebuie să înțeleagă …
------+276. Pentru a stabili sfera de aplicare a evaluării riscului CSRBB, autoritățile competente trebuie …
------+277. Autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie clară asupra modului în care …
------+278. Atunci când analizează impactul asupra veniturilor instituției, autoritățile competente …
------+279. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare rezultatele metodologiilor instituției …
------+280. Pentru a realiza o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc de marjă de credit specific …
------+281. Analiza modului în care instituția administrează CSRBB trebuie să includă următoarele …
------+282. Pentru evaluarea acestor aspecte, autoritățile competente trebuie să consulte secțiunea …
------+283. Atunci când analizează perimetrul activelor și datoriilor acoperite de evaluarea CSRBB, astfel …
------+284. Pentru a analiza modul în care instituția măsoară CSRBB, autoritățile competente trebuie să ia …
------+285. Autoritățile competente trebuie să verifice dacă marja idiosincratică este exclusă din …
------+286. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru adecvat pentru …
------+287. Autoritățile competente trebuie să analizeze dacă sistemele interne de cuantificare a …
------+288. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de un cadru adecvat de …
------+289. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru de control solid și …
------+290. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
------+291. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …

6. Titlul 6. Evaluarea riscurilor pentru capital

6. Titlul 6. Evaluarea riscurilor pentru capital

1. Prezentare generală

,
6.1. Considerații generale

6.1. Considerații generale
6.2. Evaluarea riscului de credit și a riscului de credit al contrapărții

6.2.1. Considerații generale
6.3. Evaluarea riscului de piață

6.3.1. Considerații generale
6.4. Evaluarea riscului operațional

6.4.1. Considerații generale
6.5. Evaluarea riscului de rată a dobânzii și a riscului de marjă de credit asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare

6.5.1. Considerații generale

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.