+Ghid (revizuit) privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere în temeiul Directivei 2013/36/UE (EBA/GL/2026/06)
---+Obligații de conformare și de raportare
------+Statutul prezentului ghid
---------+1. Prezentul document conține orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. …
---------+2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere …
------+Cerințe de raportare
---------+3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile …
---------+4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).
---+1. Titlul 1. Obiect, domeniu de aplicare și definiții și punere în aplicare
------+Obiect
---------+1. Prezentul ghid prezintă procedurile și metodologiile comune pentru funcționarea procesului de …
---------+2. Prezentul ghid nu stabilește metodologii pentru simulările de criză efectuate de ABE în …
------+Domeniul de aplicare
---------+3. Autoritățile competente trebuie să aplice prezentul ghid în concordanță cu nivelul de aplicare …
---------+4. În cazul întreprinderilor-mamă și al filialelor incluse în consolidare, autoritățile competente …
---------+5. În cazul în care o instituție are o filială în același stat membru, însă nu s-au acordat …
---------+6. În cazul grupurilor transfrontaliere, cerințele procedurale trebuie să se aplice în mod …
---------+7. Atunci când o instituție constituie un subgrup de lichiditate în temeiul articolului 8 din …
------+Destinatari
---------+8. Prezentul ghid se adresează autorităților competente, așa cum sunt definite la articolul 4 …
------+Definiții
---------+9. Dacă nu se prevede altfel, termenii folosiți și definiți în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 …
------+Data aplicării
---------+10. Prezentul ghid se aplică de la 1 ianuarie 2027. Punctele 102, 103, 239, 462, 463 și 470 litera …
------+Abrogare
---------+11. Ghidul ABE privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și …
---+2. Titlul 2. Cadrul SREP
------+2.1. Prezentarea generală a cadrului SREP
---------+12. Autoritățile competente trebuie să dispună de un cadru SREP cuprinzător care să acopere …
---------+13. Autoritățile competente trebuie să considere SREP un proces continuu care integrează …
---------+14. Autoritățile competente trebuie să clasifice toate instituțiile din competența lor de …
---------+15. În cadrul unui grup de entități, dacă stabilesc că relevanța diferitelor entități din cadrul …
---------+16. Autoritățile competente trebuie să revizuiască periodic clasificarea instituțiilor aflate în …
---------+17. Pentru a asigura un nivel minim de comparabilitate, autoritățile competente trebuie să ia ca …
---------+18. Autoritățile competente trebuie să evalueze în permanență riscurile la care este expusă sau …
---------+19. Autoritățile competente trebuie să se asigure că constatările evaluărilor lor sunt documentate …
---------+20. În cadrul activităților lor continue de supraveghere, autoritățile competente trebuie să …
---------+21. Cadrul menționat la punctul anterior trebuie să ia în considerare următoarele acțiuni, care nu …
---------+22. La selectarea măsurilor de supraveghere, autoritățile competente trebuie să identifice …
---------+23. Fără a aduce atingere puterii discreționare a autorităților competente în alegerea celor mai …
---------+24. Dispozițiile prezentului titlu nu aduc atingere posibilității ca autoritățile competente să ia …
---------+25. Autoritățile competente trebuie să inițieze un dialog cu instituțiile pe măsură ce își …
---------+26. Autoritățile competente trebuie să comunice instituției rezultatele evaluării SREP în …
------+2.2. Atribuirea scorului în cadrul SREP
---------+27. Autoritățile competente trebuie să aplice un sistem coerent de atribuire a scorului pentru a …
---------+28. La atribuirea scorurilor de risc, a scorurilor pentru elementele SREP și a scorului general …
---------+29. Scorurile pentru risc au scopul de a reflecta probabilitatea ca riscurile pentru capital …
---------+30. Scorurile sunt: 1 (risc scăzut), 2 (risc mediu-scăzut), 3 (risc mediu-ridicat) și 4 (risc …
---------+31. Autoritățile competente trebuie să revizuiască scorurile la finalizarea evaluărilor SREP cu …
---------+32. Se atribuie scoruri de risc pentru a sintetiza riscurile pentru capital (conform prevederilor …
---------+33. Autoritățile competente trebuie să stabilească scorul de risc prin evaluarea nivelului de risc …
---------+34. La evaluarea riscurilor pentru capital, autoritățile competente trebuie să ia în considerare și …
---------+35. Autoritățile competente pot utiliza diferite metode pentru a aplica scorurile de risc, pot să …
---------+36. La finalul evaluării generale SREP, autoritățile competente trebuie să își formeze o imagine de …
---------+37. Adecvarea capitalului și adecvarea lichidității și a finanțării reprezintă opinia de …
---------+38. Scorul final reprezintă un scor general SREP. Acesta include cele patru scoruri pentru …
---------+39. Autoritățile competente trebuie să se asigure că scorurile pentru elementele SREP și scorul …
------+2.3. Măsuri organizatorice
---------+40. Autoritățile competente trebuie să se asigure că măsurile lor organizatorice pentru …
---------+41. Când se stabilesc modalități pentru dialogul cu instituțiile, autoritățile competente trebuie …
------+2.4. Proporționalitatea și angajamentul de supraveghere
---------+42. Autoritățile competente trebuie să adapteze domeniul de aplicare, frecvența, nivelul de detaliu …
---------+43. În cadrul acestui model, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu privire la …
---------+44. Acest punct de vedere trebuie să se bazeze pe informațiile colectate prin intermediul întregii …
---------+45. Autoritățile competente trebuie să colaboreze cu organul de conducere și cu conducerea …
---------+46. În cazul în care instituțiile fac parte din grupuri transfrontaliere, autoritățile competente …
---------+47. În cazul în care stabilesc că instituțiile au profiluri de risc similare sau pot fi expuse la …
---------+48. În cazul instituțiilor cuprinse în programul de supraveghere prudențială menționat la articolul …
---------+49. Atunci când planifică activitățile de supraveghere, autoritățile competente trebuie să își …
---+3. Titlul 3. Monitorizarea indicatorilor-cheie
------+50. Autoritățile competente trebuie să monitorizeze în mod regulat principalii indicatori …
------+51. În conformitate cu modelul de angajament SREP prezentat în secțiunea 2.4, autoritățile …
------+52. Autoritățile competente trebuie să instituie sisteme de monitorizare pentru a identifica …
------+53. Autoritățile competente trebuie să adapteze sistemele de monitorizare și procedurile de …
------+54. Sistemele de monitorizare trebuie să se bazeze cel puțin pe informațiile și datele raportate …
------+55. Autoritățile competente trebuie să asocieze indicatorii specifici instituției cu indicatori …
---+4. Titlul 4. Analiza modelului de afaceri (AMA)
------+4.1. Considerații generale
---------+56. Acest titlu prezintă criteriile pentru evaluarea modelului de afaceri și a strategiei …
---------+57. Autoritățile competente trebuie să utilizeze rezultatul AMA ca suport pentru evaluarea tuturor …
---------+58. Autoritățile competente trebuie să țină seama de riscurile de mediu, sociale și de guvernanță …
---------+59. Totodată, autoritățile competente trebuie să utilizeze analiza modelului de afaceri pentru a …
---------+60. Pentru a realiza o AMA, autoritățile competente trebuie să utilizeze cel puțin următoarele …
------+4.2. Identificarea domeniilor de interes pentru AMA
---------+61. În conformitate cu modelul de angajament prevăzut la Titlul 2, autoritățile competente trebuie …
---------+62. Autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu privire la importanța modificărilor …
---------+63. Autoritățile competente trebuie să efectueze o evaluare a importanței relative a liniilor de …
------+4.3. Evaluarea robusteții AMA și identificarea vulnerabilităților
---------+64. Autoritățile competente trebuie să efectueze o analiză a caracteristicilor cantitative ale …
---------+65. Autoritățile competente trebuie să efectueze o analiză a caracteristicilor calitative ale …
---------+66. Autoritățile competente trebuie să completeze analiza prin efectuarea unei analize anticipative …
---------+67. În cadrul analizei, autoritățile competente trebuie să ia în considerare orice indiciu că …
------+4.4. Viabilitatea și sustenabilitatea modelului de afaceri
---------+68. Autoritățile competente trebuie să evalueze reziliența modelului de afaceri al instituției la …
---------+69. Pe baza analizei efectuate, autoritățile competente trebuie să își formeze sau să își …
------+4.5. Sinteza constatărilor, atribuirea scorului și măsurile de supraveghere
---------+70. Pe baza evaluării viabilității și sustenabilității, precum și a eventualelor riscuri și …
---------+71. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
---------+72. Autoritățile competente pot aplica măsuri de supraveghere suplimentare [inclusiv măsuri …
---+5. Titlul 5. Evaluarea cadrului de administrare a activității și a procedurilor de control la nivelul instituției
------+5.1. Considerații generale
---------+73. Atunci când evaluează cadrul de administrare a activității și procedurile de control la nivelul …
---------+74. Autoritățile competente trebuie să evalueze adecvarea cadrului de administrare a activității al …
---------+75. Autoritățile competente trebuie să țină seama de riscurile ESG, acordând prioritate tranziției …
---------+76. Evaluarea cadrului de administrare a activității trebuie să constituie o sursă informativă …
---------+77. Ca parte a evaluării generale a cadrului de administrare a activității și a procedurilor de …
---------+78. Când se efectuează evaluarea cadrului de administrare a activității și a procedurilor de …
------+5.2. Structura organizatorică, organul de conducere și comitetele acestuia
---------+79. În cadrul evaluării structurii organizatorice a instituției, a organului de conducere și a …
---------+80. În contextul evaluării organului de conducere al instituției, autoritățile competente trebuie …
---------+81. Atunci când analizează componența și funcționarea organului de conducere al instituției și a …
------+5.3. Cultura privind riscurile și conduita profesională
---------+82. În cadrul evaluării culturii privind riscurile și a conduitei profesionale a instituției …
---------+83. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a stabilit un cadru adecvat pentru …
------+5.4. Politicile și practicile de remunerare
---------+84. În cadrul evaluării politicilor și practicilor de remunerare ale instituției, autoritățile …
------+5.5. Funcții de control intern
---------+85. În cadrul evaluării funcțiilor de control intern ale instituției, autoritățile competente …
---------+86. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă funcția de administrare a riscurilor acoperă …
---------+87. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă funcția de conformitate evaluează și atenuează …
---------+88. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă funcția de audit intern examinează în mod …
------+5.6. Cadrul de administrare a riscurilor
---------+89. În evaluarea cadrului de administrare a riscurilor al instituției, autoritățile competente …
---------+90. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de o politică bine …
---------+91. În evaluarea cadrelor ICAAP și ILAAP ale instituției, autoritățile competente trebuie să …
---------+92. Aceste evaluări trebuie să contribuie la stabilirea P2R și la evaluarea adecvării capitalului …
---------+93. În evaluarea simulărilor de criză ale instituției, autoritățile competente trebuie să verifice …
---------+94. Autoritățile competente trebuie să evalueze din punct de vedere calitativ programul de simulare …
---------+95. Autoritățile competente trebuie să evalueze măsura în care simulările de criză sunt integrate …
---------+96. La evaluarea programului de simulare de criză, a rezultatelor simulărilor de criză și a …
---------+97. Autoritățile competente trebuie să evalueze rezultatele simulărilor de criză și dacă instituția …
---------+98. La evaluarea rezultatelor simulărilor de criză, autoritățile competente trebuie să aibă, de …
------+5.7. Sistemele TIC, agregarea datelor privind riscurile și raportarea riscurilor
---------+99. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă sistemele TIC ale instituției sunt fiabile …
---------+100. Autoritățile competente trebuie să verifice dacă instituția dezvoltă și menține capacități …
---------+101. Autoritățile competente trebuie să stabilească dacă organul de conducere al instituției aprobă …
------+5.8. Riscuri de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și preocupări prudențiale
---------+102. Atunci când analizează cadrul de administrare a activității și procedurile de control la …
---------+103. Autoritățile competente trebuie să evalueze în ce măsură cadrul general de administrare a …
---------+104. Autoritățile competente trebuie să evalueze dintr-o perspectivă prudențială dacă rolurile și …
------+5.9. Cadrul de administrare a planificării redresării
---------+105. Pentru a evalua cadrul de administrare a activității și procedurile de control la nivelul …
---------+106. În mod similar, constatările identificate în urma evaluării elementelor SREP, inclusiv …
------+5.10. Sinteza constatărilor, atribuirea scorului și măsurile de supraveghere
---------+107. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
---------+108. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
---+6. Titlul 6. Evaluarea riscurilor pentru capital
------+6.1. Considerații generale
---------+109. Autoritățile competente trebuie să evalueze și să atribuie un scor pentru riscurile pentru …
---------+110. Scopul prezentului titlu este de a asigura metodologii comune care să fie luate în considerare …
---------+111. Prezentul titlu oferă autorităților competente orientări pentru evaluarea și atribuirea unui …
---------+112. Titlul identifică și un set de subcategorii în cadrul fiecărei categorii de risc, care trebuie …
---------+113. Decizia privind importanța depinde de raționamentul de supraveghere. Cu toate acestea, în ceea …
---------+114. Autoritățile competente trebuie să evalueze și alte riscuri care sunt identificate ca fiind …
---------+115. Elementele de mai sus trebuie să fie luate în calcul de către autoritățile competente și …
---------+116. În ceea ce privește riscul de credit, riscul de piață și riscul operațional, autoritățile …
---------+117. La evaluarea riscurilor pentru capital, autoritățile competente trebuie să aibă în vedere și …
---------+118. Cu ocazia implementării metodologiilor menționate la prezentul titlu, autoritățile competente …
---------+119. În cazul fiecărui risc semnificativ, autoritățile competente trebuie să evalueze și să …
---------+120. Acest circuit de evaluare este reprezentat în figura 2 de mai jos. Figura 2. Circuitul de …
---------+121. Când își efectuează evaluările, autoritățile competente trebuie să utilizeze toate sursele …
---------+122. La evaluarea riscurilor pentru capital, autoritățile competente trebuie să evalueze de …
---------+123. Rezultatul evaluării fiecărui risc semnificativ trebuie să se reflecte într-o sinteză a …
------+6.2. Evaluarea riscului de credit și a riscului de credit al contrapărții
---------+124. Atunci când evaluează cadrul de administrare a riscului de credit, autoritățile competente …
---------+125. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de credit asociat tuturor expunerilor din …
---------+126. Autoritățile competente trebuie să țină cont de posibilitatea ca aceste componente să se …
---------+127. Autoritățile competente trebuie să evalueze impactul riscurilor ESG asupra riscului de credit …
---------+128. În plus, autoritățile competente trebuie să acorde atenție și modului în care sunt luate în …
---------+129. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de credit atât dintr-o perspectivă actuală …
---------+130. Pentru a evalua riscul de credit inerent al unei instituții, autoritățile competente trebuie …
---------+131. Autoritățile competente trebuie să își concentreze evaluarea în principal pe cele mai …
---------+132. Autoritățile competente trebuie să evalueze importanța riscului în raport cu portofoliul …
---------+133. Ca sursă suplimentară de informații pentru evaluarea importanței riscului, autoritățile …
---------+134. Autoritățile competente trebuie să țină cont de rezultatele simulărilor de criză efectuate de …
---------+135. Pe baza evaluării importanței riscului, efectuată în conformitate cu punctele anterioare …
---------+136. Autoritățile competente trebuie să evalueze natura expunerilor din credite (mai exact …
---------+137. Pentru a evalua natura riscului de credit, autoritățile competente trebuie să ia în …
---------+138. Atunci când expunerile provenind din finanțări specializate sunt considerate semnificative …
---------+139. Când evaluează calitatea portofoliului de credite, autoritățile competente trebuie să acorde o …
---------+140. Autoritățile competente trebuie să efectueze o analiză pentru a face distincția între …
---------+141. Acest lucru trebuie să conducă la o evaluare generală a ciclului de creditare de la un capăt …
---------+142. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă nivelul de provizioane pentru pierderi din …
---------+143. La evaluarea riscului de credit inerent al unei instituții, autoritățile competente trebuie să …
---------+144. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare nivelul și calitatea garanțiilor …
---------+145. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să evalueze importanța riscului rezidual (astfel …
---------+146. Atunci când evaluează impactul riscurilor ESG și, în special, al riscurilor de mediu asupra …
---------+147. Pentru a înțelege în mod cuprinzător profilul de risc de credit al instituției, autoritățile …
---------+148. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de un cadru solid, clar …
---------+149. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru organizațional și un …
---------+150. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de politici și proceduri …
---------+151. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru adecvat pentru …
---------+152. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă organul de conducere și conducerea superioară …
---------+153. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a stabilit și a implementat …
---------+154. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru de control intern …
---------+155. La efectuarea acestei evaluări, autoritățile competente trebuie să analizeze dacă sistemul de …
---------+156. Autoritățile competente trebuie să evalueze și funcționalitatea funcției de audit intern în …
---------+157. În cazul instituțiilor care adoptă o abordare bazată pe ratinguri interne pentru stabilirea …
---------+158. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
---------+159. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
------+6.3. Evaluarea riscului de piață
---------+160. La evaluarea cadrului de administrare a riscului de piață, autoritățile competente trebuie să …
---------+161. În ghidul de față, referirile la „riscul de piață” vor include toate riscurile enumerate în …
---------+162. Autoritățile competente pot efectua o analiză mai puțin detaliată pentru instituțiile care …
---------+163. Autoritățile competente trebuie să țină seama de impactul riscurilor ESG asupra riscului de …
---------+164. Prin evaluarea riscului de piață inerent, autoritățile competente trebuie să stabilească …
---------+165. Pentru a susține această analiză, autoritățile competente trebuie să ia în considerare cel …
---------+166. Primul pas în evaluarea naturii riscului de piață inerent al unei instituții este …
---------+167. Autoritățile competente trebuie să își bazeze evaluarea în principal pe cele mai semnificative …
---------+168. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să ia în considerare: a. complexitatea …
---------+169. Dacă este cazul, autoritățile competente trebuie să ia în considerare și măsurile interne …
---------+170. Autoritățile competente trebuie să evalueze, de asemenea, capacitatea instituției de a-și …
---------+171. Atunci când stabilesc dacă se impun P2R pentru riscul de piață la care este expusă instituția …
---------+172. Autoritățile competente trebuie să identifice și să analizeze, în legătură cu pozițiile care …
---------+173. Autoritățile competente trebuie să identifice importanța stabilirii prețurilor de transfer în …
---------+174. În ceea ce privește instituțiile prevăzute la punctul 173 litera (a), în cazul în care …
---------+175. Autoritățile competente trebuie să analizeze profitabilitatea istorică, inclusiv volatilitatea …
---------+176. Autoritățile competente trebuie să facă distincția, pe de o parte, între veniturile din …
---------+177. Pentru clasele de active și/sau expuneri care generează profituri sau pierderi semnificative …
---------+178. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a implementat simulări de criză …
---------+179. Pentru a asigura o înțelegere adecvată a administrării riscului de piață, corespunzătoare …
---------+180. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să evalueze politicile și procedurile …
---------+181. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituțiile au limite și o strategie solidă …
---------+182. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru organizațional …
---------+183. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are politici și proceduri clar …
---------+184. În special, evaluarea trebuie să vizeze pozițiile care urmează să fie incluse sau excluse din …
---------+185. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru adecvat pentru …
---------+186. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituțiile au stabilit un cadru de …
---------+187. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un sistem de limite și un …
---------+188. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să evalueze dacă procesul intern de validare …
---------+189. Autoritățile competente trebuie să evalueze, de asemenea, funcționalitatea funcției de audit …
---------+190. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
---------+191. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
------+6.4. Evaluarea riscului operațional
---------+192. La evaluarea cadrului de administrare a riscului operațional, autoritățile competente trebuie …
---------+193. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul operațional pe toate liniile de activitate …
---------+194. Autoritățile competente trebuie să evalueze importanța riscului operațional generat de …
---------+195. La evaluarea riscului operațional, autoritățile competente trebuie să evalueze riscul TIC, în …
---------+196. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de o abordare adecvată în …
---------+197. La evaluarea riscului operațional, autoritățile competente trebuie să analizeze, dacă este …
---------+198. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul reputațional împreună cu riscul …
---------+199. Autoritățile competente trebuie să evalueze impactul riscurilor ESG asupra riscurilor …
---------+200. Autoritățile competente trebuie să dobândească o înțelegere aprofundată a expunerilor …
---------+201. Pentru a sprijini această evaluare, autoritățile competente trebuie să ia în considerare …
---------+202. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare, cel puțin, factorii-cheie de risc …
---------+203. Autoritățile competente trebuie să stabilească natura expunerilor la riscul operațional prin …
---------+204. În urma identificării și analizei principalelor surse și factori generatori ai riscului …
---------+205. O sursă principală de informații pe care autoritățile competente trebuie să o ia în …
---------+206. Autoritățile competente trebuie să concentreze evaluarea subcategoriilor de risc operațional …
---------+207. Atunci când evaluează relevanța și importanța expunerilor instituției la riscul juridic …
---------+208. Autoritățile competente trebuie să analizeze dacă instituția poate suporta cheltuieli, amenzi …
---------+209. Cu toate acestea, autoritatea competentă trebuie să aplice o abordare anticipativă, ținând …
---------+210. În cadrul riscului operațional, autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de model …
---------+211. Pentru evaluarea riscului de model, autoritățile competente trebuie să ia în considerare: a. …
---------+212. Atunci când modelele sunt utilizate în scopul luării deciziilor (de exemplu, stabilirea …
---------+213. Când efectuează evaluarea riscului de model, autoritățile competente trebuie să țină seama de …
---------+214. În conformitate cu DORA, autoritățile competente trebuie să revizuiască identificarea …
---------+215. Autoritățile competente trebuie să examineze documentația, metodologia și procesele relevante …
---------+217. Autoritățile competente trebuie apoi să încadreze riscul TIC semnificativ identificat în …
---------+218. Autoritățile competente trebuie să evalueze cadrul și mecanismele pe care instituția le-a …
---------+219. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de o strategie solidă …
---------+220. Autoritățile competente trebuie să evalueze respectarea de către instituție a articolului 323 …
---------+221. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de un cadru de control …
---------+222. Autoritățile competente trebuie să evalueze, de asemenea, funcționalitatea funcției de audit …
---------+223. Autoritățile competente trebuie să evalueze conformitatea instituției cu (i) Ghidul ABE …
---------+224. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a instituit un sistem eficace de …
---------+225. Autoritățile competente trebuie să stabilească dacă sistemul de gestionare a continuității …
---------+226. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă planurile de continuitate a activității, de …
---------+227. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să evalueze dacă rezultatele testelor sunt …
---------+228. Autoritățile competente trebuie să evalueze respectarea de către instituție a Ghidului DORA și …
---------+229. Autoritățile competente trebuie să evalueze modul în care rolurile și responsabilitățile …
---------+230. Autoritățile competente trebuie să dobândească o înțelegere aprofundată a cadrului de …
---------+231. Atunci când evaluează administrarea riscurilor TIC, autoritățile competente trebuie să acorde …
---------+232. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă funcția de audit intern este eficace și …
---------+233. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul reputațional la care este expusă …
---------+234. Atunci când evaluează relevanța riscului reputațional, autoritățile competente trebuie să ia …
---------+235. Autoritățile competente trebuie să țină cont atât de factorii interni, cât și de factorii …
---------+236. Autoritățile competente trebuie să evalueze importanța expunerii instituției la riscul …
---------+237. În contextul analizei riscului operațional, autoritățile competente trebuie să ia în …
---------+238. Autoritățile competente trebuie să aibă în vedere faptul că orice instituție poate fi expusă …
---------+239. Autoritățile competente trebuie să facă schimb de informații relevante privind aspectele de …
---------+240. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a implementat aranjamente …
---------+241. Autoritățile competente trebuie să își formeze o viziune de ansamblu asupra capacității …
---------+242. Autoritățile competente trebuie să aibă în vedere atenția acordată de organul de conducere și …
---------+243. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
---------+244. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
------+6.5. Evaluarea riscului de rată a dobânzii și a riscului de marjă de credit asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare
---------+245. Atunci când evaluează riscul de rată a dobânzii asociat pozițiilor sensibile la rata dobânzii …
---------+246. Autoritățile competente trebuie să evalueze IRRBB, inclusiv acoperirile pentru aceste poziții …
---------+247. La evaluarea IRRBB, autoritățile competente trebuie să ia în considerare relevanța și …
---------+248. Evaluarea IRRBB trebuie diferențiată de evaluarea CSRBB, pe care autoritățile competente …
---------+249. Pe baza evaluării generale a riscului inerent legat de IRRBB, precum și a măsurilor de …
---------+250. Prin evaluarea nivelului inerent al IRRBB, autoritățile competente trebuie să stabilească …
---------+251. Pentru a stabili sfera de aplicare a evaluării riscului IRRBB, autoritățile competente trebuie …
---------+252. Autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie clară asupra modului în care …
---------+253. În acest scop, autoritățile competente trebuie să analizeze și să își formeze o imagine clară …
---------+254. În plus, autoritățile competente trebuie să revizuiască strategia de acoperire a instituției …
---------+255. Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să acorde atenție eventualelor concentrări (de …
---------+256. Atunci când analizează impactul asupra veniturilor instituției, autoritățile competente …
---------+257. Când analizează impactul asupra valorii economice și a profitului instituției, autoritățile …
---------+258. Atunci când instituția este identificată ca valoare extremă prin testul de supraveghere pentru …
---------+259. Autoritățile competente trebuie să acorde o atenție deosebită sensibilității fluxurilor de …
---------+260. Pe lângă utilizarea testului de supraveghere pentru detectarea valorilor extreme prevăzute la …
---------+261. În cadrul evaluării cantitative, autoritățile competente trebuie să ia în considerare și …
---------+262. Atunci când analizează atât rezultatele impactului testului valorii aberante, cât și ale …
---------+263. Autoritățile competente trebuie să evalueze și să țină cont de rezultatele scenariilor de șoc …
---------+264. Dacă, la analiza rezultatelor scenariilor de șoc și simulărilor de criză ale instituției, se …
---------+265. Pentru a realiza o înțelegere cuprinzătoare a profilului de rată a dobânzii specific …
---------+266. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are o strategie solidă, clar …
---------+267. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru organizațional …
---------+268. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are politici și proceduri bine …
---------+269. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru adecvat pentru …
---------+270. În plus, trebuie să analizeze dacă sistemele informaționale și tehnicile de cuantificare …
---------+271. Autoritățile competente trebuie să evalueze abordarea instituției în ceea ce privește …
---------+272. Autoritățile competente trebuie să analizeze dacă sistemele instituției de cuantificare a …
---------+273. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de un cadru adecvat de …
---------+274. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru de control solid și …
---------+275. Prin evaluarea nivelului inerent al IRRBB, autoritățile competente trebuie să înțeleagă …
---------+276. Pentru a stabili sfera de aplicare a evaluării riscului CSRBB, autoritățile competente trebuie …
---------+277. Autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie clară asupra modului în care …
---------+278. Atunci când analizează impactul asupra veniturilor instituției, autoritățile competente …
---------+279. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare rezultatele metodologiilor instituției …
---------+280. Pentru a realiza o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc de marjă de credit specific …
---------+281. Analiza modului în care instituția administrează CSRBB trebuie să includă următoarele …
---------+282. Pentru evaluarea acestor aspecte, autoritățile competente trebuie să consulte secțiunea …
---------+283. Atunci când analizează perimetrul activelor și datoriilor acoperite de evaluarea CSRBB, astfel …
---------+284. Pentru a analiza modul în care instituția măsoară CSRBB, autoritățile competente trebuie să ia …
---------+285. Autoritățile competente trebuie să verifice dacă marja idiosincratică este exclusă din …
---------+286. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru adecvat pentru …
---------+287. Autoritățile competente trebuie să analizeze dacă sistemele interne de cuantificare a …
---------+288. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de un cadru adecvat de …
---------+289. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru de control solid și …
---------+290. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
---------+291. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
---+7. Titlul 7. Evaluarea SREP a capitalului
------+7.1. Considerații generale
---------+292. Autoritățile competente trebuie să stabilească prin evaluarea SREP a capitalului dacă …
---------+293. Autoritățile competente trebuie să realizeze acest lucru prin determinarea și stabilirea …
---------+294. Atunci când se constată sau se preconizează un impact semnificativ asupra profilului de …
---------+295. Pentru a aborda eventualele inadecvări de capital, inclusiv în condiții de criză, autoritățile …
---------+296. Atunci când stabilesc P2R și, după caz, P2G, autoritățile competente trebuie: a. să ia în …
---------+297. Autoritățile competente trebuie să evalueze adecvarea fondurilor proprii ale instituției …
------+7.2. Stabilirea cerinței privind Pilonul 2 pentru alte riscuri decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier (P2R)
---------+298. Autoritățile competente trebuie să stabilească P2R pentru alte riscuri decât riscul asociat …
---------+299. La stabilirea valorii P2R pentru riscul de pierderi neașteptate în conformitate cu litera (a) …
---------+300. Autoritățile competente trebuie să stabilească, pentru fiecare risc în parte, nivelurile de …
---------+301. Autoritățile competente trebuie să se asigure că valoarea capitalului considerată adecvată …
---------+302. La identificarea, evaluarea și cuantificarea riscurilor la care este expusă instituția …
---------+303. ICAAP și rezultatele evaluării sale trebuie să fie luate în considerare de către autoritățile …
---------+304. În sensul articolului 98 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2013/36/UE și pentru …
---------+305. Însă, diversificarea riscurilor din categorii diferite, inclusiv a celor care intră sub …
---------+306. Autoritățile competente trebuie să evalueze fiabilitatea calculelor ICAAP, stabilind dacă …
---------+307. Autoritățile competente trebuie să evalueze în continuare siguranța calculelor ICAAP …
---------+308. Un calcul ICAAP trebuie să fie considerat parțial sigur în cazul în care, în ciuda faptului că …
---------+309. Autoritățile competente trebuie să elaboreze și să aplice sisteme de referință de supraveghere …
---------+310. Sistemele de referință de supraveghere trebuie să fie elaborate pentru a oferi o măsură …
---------+311. Atunci când aplică sisteme de referință de supraveghere, autoritățile competente trebuie să …
---------+312. Autoritățile competente trebuie să utilizeze alte date relevante pentru a susține stabilirea …
---------+313. Alte date relevante trebuie să determine autoritatea competentă să reevalueze caracterul …
---------+314. Pentru a asigura coerența în stabilirea P2R, autoritățile competente trebuie să utilizeze …
---------+315. Atunci când iau în considerare sistemele de referință de supraveghere, precum și alte date …
---------+316. Dacă, în cursul analizei continue a abordărilor interne pentru calcularea cerințelor de …
---------+317. Atunci când o instituție devine obligată să respecte pragul minim privind cerințele de …
---------+318. În sensul punctului anterior, autoritățile competente trebuie să încurajeze instituțiile să le …
---------+319. Autoritățile competente trebuie să efectueze analiza descrisă la punctul 317 în momentul în …
---------+320. Autoritățile competente trebuie să stabilească P2R pentru a acoperi deficiențele – …
---------+321. Autoritățile competente trebuie să stabilească P2R numai pentru a acoperi riscul de finanțare …
---------+322. Atunci când o instituție nu se conformează în mod repetat cerinței de a stabili sau menține un …
---------+323. Dacă este necesar și având în vedere circumstanțele specifice ale instituției, autoritățile …
------+7.3. Cerințe privind Pilonul 2 pentru riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier (P2R-LR)
---------+324. Atunci când, în urma evaluării riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier, în …
---------+325. În conformitate cu conceptul de indicator al efectului de levier (și cu setul său de cerințe) …
---------+326. La evaluarea riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier, autoritățile …
---------+327. Autoritățile competente trebuie să stabilească P2R-LR ca diferență între capitalul considerat …
---------+328. La stabilirea P2R-LR, autoritățile competente trebuie să ia în considerare în special: a) …
---------+329. Autoritățile competente trebuie să identifice, să evalueze și să cuantifice riscul asociat …
---------+330. Autoritățile competente trebuie să adauge P2R-LR la cerința minimă de nivelul 1 privind …
---------+331. Dacă este necesar și având în vedere circumstanțele specifice ale instituțiilor, autoritățile …
------+7.4. Reconcilierea cu amortizoarele de capital și cu eventualele cerințe macroprudențiale
---------+332. La stabilirea cerințelor privind Pilonul 2 (sau a altor măsuri privind capitalul) …
------+7.5. Stabilirea cerinței TSCR, TSLRR, OCR și OLRR
---------+333. Autoritățile competente trebuie să stabilească și să exprime cerința TSCR în ceea ce privește …
---------+334. Autoritățile competente trebuie să stabilească cerința TSLRR (în ceea ce privește fondurile …
---------+335. În cazul în care autoritățile competente solicită instituțiilor să acopere P2R-LR cu capital …
---------+336. Atunci când iau în considerare posibilitatea de a impune un capital de o calitate superioară …
---------+337. Autoritățile competente trebuie să stabilească cerința OCR ca suma dintre: a. TSCR; b. cerințe …
---------+338. Autoritățile competente trebuie să stabilească cerința OLRR ca suma dintre: a. TSLRR; b. …
---------+339. Autoritățile competente nu trebuie să ia în considerare alte elemente și instrumente decât …
------+7.6. Respectarea cerințelor în condiții de criză – Utilizarea P2G și a P2G-LR pentru a aborda rezultatele cantitative ale simulărilor de criză
---------+340. Autoritățile competente trebuie să stabilească, prin intermediul simulărilor de criză …
---------+341. Autoritățile competente trebuie să considere adecvate rezultatele cantitative ale simulărilor …
---------+342. Autoritățile competente trebuie să determine P2G și P2G-LR și, dacă determinarea duce la o …
---------+343. Nivelul P2G trebuie să protejeze împotriva unei eventuale încălcări a TSCR într-un scenariu …
---------+344. Autoritățile competente trebuie să stabilească și să aplice P2G și P2G-LR pe baza rezultatelor …
---------+345. În cadrul stabilirii unei abordări proporționale pentru instituțiile și filialele care nu fac …
---------+346. Autoritățile competente trebuie să determine și să aplice P2G și P2G-LR conform modelului de …
---------+347. Fără a aduce atingere punctului anterior, autoritățile competente: a. trebuie să evalueze dacă …
---------+348. La calibrarea P2G, autoritățile competente trebuie să se asigure că este stabilită la un nivel …
---------+349. La calibrarea P2G-LR, impactul de criză maxim trebuie calculat pe baza variațiilor fondurilor …
---------+350. Autoritățile competente trebuie să obțină punctul de plecare al P2G specific fiecărei …
---------+351. La stabilirea P2G și P2G-LR, autoritățile competente trebuie să asigure o legătură adecvată …
---------+352. La determinarea P2G și P2G-LR finale, autoritățile competente trebuie să aibă în vedere …
---------+353. În scopul stabilirii P2G, autoritățile competente trebuie să aibă în vedere și măsura în care …
---------+354. În plus, autoritățile competente trebuie să aibă în vedere măsura în care cerințele privind …
---------+355. În cazul în care autoritățile competente stabilesc P2G, acestea trebuie să adauge prezentele …
------+7.7. Sinteza constatărilor, atribuirea scorului și măsurile de supraveghere
---------+356. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie cu …
---------+357. La stabilirea scorului pentru adecvarea capitalului, dacă este cazul, autoritățile competente …
---------+358. Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a măsurilor de supraveghere pe care …
---------+359. Atunci când evaluează credibilitatea planului de capital sau a planului de capital revizuit …
---------+360. Autoritățile competente trebuie să ceară instituțiilor să implementeze planul de capital …
---+8. Titlul 8. Evaluarea riscurilor pentru lichiditate și finanțare și evaluarea SREP a lichidității și a finanțării
------+8.1. Considerații generale
---------+361. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscurile semnificative de lichiditate și …
---------+362. Atunci când evaluează riscul inerent de lichiditate și de finanțare, precum și adecvarea …
---------+363. Metodologia cuprinde șase componente principale: a. evaluarea riscului de lichiditate inerent …
---------+364. Acest flux de evaluare este documentat grafic în figura 3. Figura 3. Elemente ale evaluării …
---------+365. La evaluarea riscurilor pentru lichidități și finanțare, autoritățile competente trebuie să …
---------+366. Autoritățile competente trebuie să se asigure că evaluarea acordă atenție modului în care …
---------+367. Pentru a contribui la evaluarea cantitativă a riscurilor de lichiditate și de finanțare ale …
---------+368. Autoritățile competente evaluează, de asemenea, orice informație care ar putea avea un impact …
---------+369. Atunci când analizează calitatea măsurilor organizatorice și a mecanismelor de administrare a …
---------+370. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare impactul riscurilor ESG asupra riscurilor …
---------+371. Rezultatul evaluării fiecărui risc semnificativ trebuie să se reflecte într-o sinteză a …
------+8.2. Evaluarea riscului de lichiditate inerent
---------+372. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de lichiditate pe termen scurt și mediu pe …
---------+373. Pentru evaluarea necesarului de lichiditate, a amortizoarelor și a capacității de …
---------+374. Autoritățile competente trebuie să evalueze necesarul de lichiditate al instituției pe termen …
---------+375. Autoritățile competente trebuie să sprijine evaluarea riscului de lichiditate pe termen scurt …
---------+376. La evaluarea impactului șocurilor asupra necesarului de lichiditate al instituției …
---------+377. Autoritățile competente trebuie să se asigure că evaluarea nevoilor de lichiditate pe termen …
---------+378. Autoritățile competente trebuie să evalueze expunerea instituției la riscul de lichidități pe …
---------+379. În cazul jurisdicțiilor în care nu este încă disponibilă raportarea riscului aferent unei …
---------+380. Autoritățile competente trebuie să evalueze adecvarea rezervei de lichidități și capacitatea …
---------+381. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare factorii care ar putea reduce capacitatea …
---------+382. Autoritățile competente trebuie să examineze (dacă este cazul) caracterul adecvat al …
---------+383. Autoritățile competente trebuie să efectueze propriile simulări de criză de lichiditate …
------+8.3. Evaluarea riscului de finanțare inerent
---------+384. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscul de finanțare al instituției, precum și dacă …
---------+385. Autoritățile competente trebuie să evalueze caracterul adecvat al profilului de finanțare al …
---------+386. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare impactul asupra profilului de finanțare …
---------+387. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă eventuale deficiențe care apar în profilul de …
---------+388. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare factori care ar putea reduce stabilitatea …
---------+389. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscurile pentru sustenabilitatea profilului de …
---------+390. Autoritățile competente trebuie să evalueze și riscul ca grevarea cu sarcini a activelor să …
---------+391. Autoritățile competente trebuie să fie la curent cu accesul efectiv al instituției la piață …
---------+392. Autoritățile competente trebuie să evalueze evoluția preconizată a riscurilor de finanțare pe …
------+8.4. Evaluarea cadrului de administrare și control al riscului de lichiditate și de finanțare
---------+393. Pentru a înțelege în mod cuprinzător profilul de risc de lichiditate și de finanțare al …
---------+394. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are o strategie solidă privind …
---------+395. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de un cadru organizațional …
---------+396. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția dispune de politici și proceduri …
---------+397. Autoritățile competente trebuie să evalueze adecvarea abordării instituției de a menține …
---------+398. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru și sisteme …
---------+399. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituțiile au un cadru de raportare adecvat …
---------+400. Autoritățile competente trebuie să evalueze adecvarea procesului de cuantificare a riscului de …
---------+401. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un set adecvat de indicatori …
---------+402. Instituțiile trebuie să poată demonstra că indicatorii sunt înregistrați în mod adecvat …
------+Simulările de criză de lichiditate și de finanțare ale instituției
---------+403. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă o instituție a implementat simulări de criză …
---------+404. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare dacă acest cadru permite instituției: a. …
---------+405. Autoritățile competente trebuie să se asigure că instituția oferă modele de impact al unor …
---------+406. Un aspect important pe care autoritățile competente trebuie să îl ia în considerare atunci …
---------+407. Autoritățile competente trebuie să analizeze de asemenea dacă instituția are o abordare …
---------+408. Autoritățile competente trebuie să evalueze în ce măsură cadrul de administrare a simulărilor …
---------+409. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are un cadru intern de limitare și …
---------+410. Autoritățile competente trebuie să analizeze dacă instituția dispune de limite pentru a …
---------+411. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă limitele sunt aprobate și revizuite în mod …
---------+412. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția a implementat un sistem adecvat de …
---------+413. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția are mecanisme de control adecvate …
---------+414. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă planul de urgență pentru lichiditate al …
---------+415. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă măsurile descrise în PUL sunt fezabile în …
---------+416. Autoritățile competente trebuie să evalueze caracterul adecvat al cadrului de administrare a …
---------+417. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă planul de finanțare este fezabil și adecvat …
---------+418. În plus, autoritățile competente pot lua în considerare: a. dacă instituția analizează în mod …
---------+419. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă planul de finanțare al instituției este …
---------+420. În plus, autoritățile competente pot lua în considerare dacă instituția poate reconcilia …
---------+421. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare calitatea proceselor de monitorizare a …
------+8.5. Sinteza constatărilor, atribuirea scorului și măsurile de supraveghere
---------+422. În urma evaluării menționate mai sus, autoritățile competente trebuie să își formeze o opinie …
---------+423. La stabilirea scorului pentru adecvarea lichidității și a finanțării, autoritățile competente …
---------+424. În urma atribuirii scorului pentru adecvarea lichidității și a finanțării menționat în …
---------+425. Tabelul următor prezintă o listă neexhaustivă de măsuri de supraveghere calitative și …
---------+426. În cazul în care autoritățile competente stabilesc că ar putea fi necesare măsuri cantitative …
---------+427. Este important de menționat că o parte dintre măsurile menționate în tabelul 18 sunt de natură …
---------+428. Atunci când stabilesc cerințe de supraveghere structurale pe termen lung, autoritățile …
---------+429. Atunci când ajung la concluzia că există un risc ridicat să crească semnificativ costul …
------+8.6. Evaluarea comparativă și stabilirea cerințelor cantitative de lichiditate și finanțare
---------+430. Pentru a sprijini atribuirea scorului pentru adecvarea lichidității și a finanțării și pentru …
---------+431. Autoritățile competente trebuie să utilizeze sistemul de referință cel mai adecvat pentru …
---------+432. Autoritățile competente trebuie să evalueze caracterul adecvat al oricăror sisteme de …
---------+433. Unele dintre datele-cheie introduse în sistemele de referință ale autorității competente …
---------+434. Mai jos sunt date unele exemple de posibile abordări: a. Exemplul 1: Instituția cu o rezervă …
---------+435. În cazul în care autoritățile competente nu și-au elaborat propriul sistem de referință pentru …
---------+436. Pentru a exprima cerințele cantitative specifice de lichiditate, autoritățile competente …
---------+437. Pentru a articula în mod corespunzător cerințele cantitative specifice de finanțare stabilă …
---------+438. Autoritățile competente trebuie să structureze cerințele cantitative de lichiditate sau de …
---------+439. Autoritățile competente trebuie să se asigure că instituția le notifică imediat dacă nu …
---------+440. Fără a aduce atingere celor de mai sus, autoritățile competente pot stabili și cerințe …
---------+441. Mai jos sunt date unele exemple de diferite abordări pentru structura cerințelor cantitative …
---------+ili
---+9. Titlul 9. Evaluarea generală SREP și comunicarea
------+9.1. Considerații generale
---------+442. Prezentul titlu vizează modul în care constatările evaluărilor fiecărui element al SREP sunt …
------+9.2. Evaluarea generală SREP
---------+443. La stabilirea evaluării generale SREP, autoritățile competente trebuie să ia în considerare …
---------+444. Pe baza acestor considerații, autoritățile competente trebuie să stabilească viabilitatea …
---------+445. Evaluarea generală SREP trebuie să se reflecte într-un scor pentru viabilitate bazat pe …
---------+446. Atunci când se stabilește dacă instituția este „în curs de a intra în dificultate sau este …
------+9.3. Comunicarea rezultatelor evaluării SREP
---------+447. Autoritățile competente trebuie să comunice în scris instituției, în conformitate cu modelul …
---------+448. Comunicarea rezultatelor evaluării SREP către instituții și, dacă este cazul, către alte …
------+9.4. Reacția de supraveghere la o situație în care cerințele TSCR sau OCR nu sunt îndeplinite
---------+449. TSCR stabilită în conformitate cu prezentul ghid și comunicată în evaluarea SREP reprezintă o …
---------+450. De asemenea, autoritățile competente trebuie să monitorizeze dacă instituțiile respectă OCR. …
------+9.5. Reacția de supraveghere la o situație în care orientarea P2G nu este respectată
---------+451. Autoritățile competente trebuie să monitorizeze dacă valoarea fondurilor proprii estimată în …
---------+452. Există în general trei situații avute în vedere de o autoritate competentă, în care o …
---------+453. Prin derogare de la răspunsurile de supraveghere specifice prevăzute la punctul precedent …
------+9.6. Interacțiunea dintre evaluarea de supraveghere, măsurile de intervenție timpurie și evaluarea autorităților de rezoluție
---------+454. Pe lângă măsurile de supraveghere, autoritățile competente pot aplica măsuri de intervenție …
---------+455. Autoritățile competente trebuie să aplice măsuri de intervenție timpurie fără a aduce atingere …
---------+456. Atunci când stabilesc măsuri de supraveghere sau de intervenție timpurie, autoritățile …
------+9.7. Interacțiunea dintre măsurile de supraveghere și cele macroprudențiale
---------+457. În cazul în care o instituție face obiectul unor măsuri macroprudențiale, iar evaluarea SREP …
------+9.8. Interacțiunea dintre măsurile de supraveghere și măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
---------+458. Atunci când aplică măsuri de supraveghere pentru a aborda deficiențele prudențiale legate de …
---------+459. În cazul în care, în cursul exercitării activităților lor de supraveghere, autoritățile …
---------+460. În cazul în care autoritățile competente sunt notificate sau iau cunoștință de măsurile de …
---+10. Titlul 10. Aplicarea SREP la grupuri transfrontaliere
------+461. Prezentul titlu abordează aplicarea procedurilor și metodologiilor SREP, care sunt menționate …
------+462. În cadrul SREP, autoritățile competente trebuie să ia în considerare, de asemenea, riscurile …
------+463. Atunci când evaluează implicațiile prudențiale ale riscurilor de spălare a banilor sau de …
------+10.1. Aplicarea SREP la grupuri transfrontaliere
---------+464. Atunci când se aplică SREP și prezentul ghid la grupuri transfrontaliere, autoritățile …
---------+465. Atunci când acest ghid se aplică filialelor unui grup transfrontalier, autoritățile competente …
---------+466. Rezultatele oricărei astfel de evaluări inițiale a elementelor SREP, inclusiv, dacă sunt …
---------+467. În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 710/2014 al …
---------+468. În urma discuțiilor din cadrul colegiilor de supraveghetori și a rezultatelor procesului de …
---------+469. În cazul în care evaluarea autorității competente a relevat deficiențe specifice privind …
---------+470. Autoritățile competente trebuie să discute și să coordoneze următoarele în cadrul colegiilor …
---------+471. Atunci când pregătesc sinteza evaluării generale SREP pentru grupul transfrontalier și …
------+10.2. Evaluarea SREP a capitalului și cerințele prudențiale specifice unei instituții
---------+472. Stabilirea adecvării capitalului și a cerințelor și recomandărilor conexe în conformitate cu …
---------+473. În cazul întreprinderilor-mamă sau al instituțiilor-filială din cadrul unui grup …
---------+474. În contextul discuțiilor privind adecvarea nivelului de fonduri proprii și al stabilirii P2R …
---------+475. Pentru a stabili cerința TSCR prevăzută la Titlul 7, autoritățile competente trebuie să ia în …
---------+476. În cazul în care rezultatul evaluării de supraveghere a riscului asociat folosirii excesive a …
---------+477. În contextul discuțiilor privind adecvarea nivelului de fonduri proprii pentru acoperirea …
---------+478. Toate informațiile relevante privind determinarea P2G și P2G-LR pentru instituția-mamă sau …
------+10.3. Evaluarea SREP a lichidității și cerințele prudențiale specifice unei instituții
---------+479. Stabilirea măsurilor menite să abordeze orice aspecte și constatări semnificative legate de …
---------+480. Referitor la articolul 113 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile …
------+10.4. Aplicarea altor măsuri de supraveghere
---------+481. Autoritățile competente responsabile cu supravegherea grupurilor transfrontaliere și a …
---------+482. Autoritățile competente responsabile cu supravegherea prudențială a entităților unui grup …
---+11. Titlul 11. Simularea situațiilor de criză de supraveghere
------+11.1. Utilizarea simulării situațiilor de criză de supraveghere de către autoritățile competente
---------+483. Pe baza articolului 100 din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente trebuie să utilizeze …
---------+484. În plus, simulările de criză de supraveghere trebuie să asiste autoritățile competente în …
---------+485. De asemenea, autoritățile competente trebuie, după caz, să utilizeze rezultatele simulărilor …
------+11.2. Elemente-cheie ale simulărilor de criză de supraveghere
---------+486. La stabilirea elementelor-cheie ale simulărilor de criză de supraveghere, autoritățile …
---------+487. În proiectarea și desfășurarea simulărilor de criză de supraveghere în cadrul evaluării SREP …
------+11.3. Mecanisme organizatorice și cadrul de administrare în cadrul autorităților competente
---------+488. Autoritățile competente trebuie să organizeze un program eficient de simulare de criză de …
---------+489. Mecanismele organizaționale și IT și cadrul de administrare care sprijină programul de …
---------+490. Ca parte a cadrului de administrare, autoritățile competente trebuie să se asigure că …
---------+491. Autoritățile competente trebuie să se asigure că dispun de procese și mecanisme pentru un …
---------+492. La aplicarea simulărilor de criză de supraveghere pentru grupurile transfrontaliere …
---------+493. Autoritățile competente trebuie de asemenea să determine ce informații privind simulările de …
------+12. Titlul 12. Evaluarea sucursalelor din țări terțe
---------+494. Prezentul titlu abordează aplicarea procedurilor și a metodologiei SREP, care sunt menționate …
---------+495. Atunci când efectuează evaluarea SREP pentru sucursalele din țări terțe, autoritățile …
---------+496. Evaluarea SREP a unei sucursale dintr-o țară terță trebuie să includă o evaluare a modelului …
---------+497. Evaluarea trebuie să se desfășoare cu o frecvență și o intensitate proporționale cu …
---------+498. Pe lângă evaluarea elementelor esențiale ale SREP pentru sucursalele din țări terțe …
---------+499. Atunci când își exercită dreptul, în conformitate cu articolul 48a din Directiva 2013/36/UE …
---------+500. Autoritățile competente trebuie să utilizeze constatările desprinse din evaluarea elementelor …
---------+12.1. Aplicarea SREP la sucursalele din țări terțe
------------+501. Evaluarea SREP trebuie să se axeze pe riscurile semnificative ale sucursalei din țara terță și …
------------+502. Pentru a fundamenta evaluarea, autoritățile competente trebuie să țină seama de rezultatele …
------------+503. Autoritățile competente trebuie să se asigure că domeniul de aplicare al evaluării conține …
------------+504. În cazul în care analiza cadrului de administrare, a modelului de afaceri sau a activităților …
------------+505. Autoritățile competente trebuie să analizeze modelul de afaceri și strategia sucursalei din …
------------+506. Autoritățile competente trebuie să acorde o atenție deosebită sferei de acțiune a …
------------+507. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare modul în care prioritățile strategice ale …
------------+508. Autoritățile competente trebuie să evalueze adecvarea cadrului de administrare al sucursalei …
------------+509. La evaluarea cadrului de administrare a activității, autoritățile competente trebuie să …
------------+510. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă persoanele care conduc sucursala din țara …
------------+511. În cazul în care sucursala din țara terță a înființat un comitet de conducere, autoritățile …
------------+512. Autoritățile competente trebuie să evalueze relația sucursalei din țara terță cu …
------------+513. În cazul în care sucursala din țara terță se implică în operațiuni de tipul back-to-back sau …
------------+514. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă sucursala din țara terță are un cadru de …
------------+515. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă sucursala din țara terță efectuează diligența …
------------+516. Autoritățile competente trebuie să evalueze: a. dacă sucursala din țara terță îndeplinește …
------------+517. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă instituția deține suficiente active lichide …
------------+518. În cadrul evaluării capitalului de dotare și a lichidității, autoritățile competente trebuie …
------------+519. Autoritățile competente trebuie să evalueze: a. calitatea angajamentului dintre sucursala …
------------+520. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă sucursala dintr-o țară terță dispune de un …
------------+521. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă activitățile desfășurate de sucursala dintr-o …
------------+522. În cazul în care sucursala din țara terță dispune de modalități de contabilizare back-to-back …
------------+523. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă sucursala din țara terță gestionează activele …
------------+524. Atunci când sucursala dintr-o țară terță inițiază active și datorii pentru alte sucursale sau …
---------+12.2. Sinteza constatărilor, atribuirea scorului și măsurile de supraveghere
------------+525. În urma evaluării menționate mai sus, autoritățile competente trebuie să formuleze o evaluare …
------------+526. Pe baza vulnerabilităților și deficiențelor identificate în evaluarea elementelor SREP pentru …
------------+527. În cazul sucursalelor din țări terțe, autoritățile competente pot lua în considerare, de …
------------+528. Autoritățile competente trebuie să comunice rezultatele evaluării SREP conducerii sucursalei …
---------+Anexa I – Subcategorii ale riscului de credit
------------+categories assessment areas
------------+categories assessment areas
---------+Anexa II – Subcategorii de risc de piață
------------+(nivelul 1)
------------+(nivelul 1)
------------+(nivelul 1)
------------+(nivelul 1)
------------+(nivelul 1)
------------+(nivelul 1)
------------+creditului
------------+tranzacționare)
------------+(nivelul 1)
------------+tranzacționare) avans
---------+Anexa III – Subcategoriile de risc operațional
------------+categories (level 1) categories (level 2)
------------+categories (level 1) categories (level 2)
---------+Anexa IV – Subcategoriile IRRBB
------------+IRRBB (nivelul 1) (nivelul 2)
---------+Anexa V – Măsurarea riscului legat de prețurile de transfer
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Ghid (revizuit) privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere în temeiul Directivei 2013/36/UE (EBA/GL/2026/06)
Ghid (revizuit) privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere în temeiul Directivei 2013/36/UE (EBA/GL/2026/06) https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/supervisory-review-and-evaluation-process-srep-and-pillar-2/guidelines-common-procedures-and-methodologies-supervisory-review-and-evaluation-process-srep-and – PDF
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|